大连商品交易所交易规则.docx

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大连商品交易所交易规则

大连商品交易所交易规则

第一章总则

第一条

为规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、规章和《大连商品交易所章程》,制定本规则。

第二条

大连商品交易所（以下简称交易所）根据公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。

第三条

本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。

交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行、期货市场其他参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。

前款所称客户包括会员的客户和境外经纪机构的客户。

第二章品种和合约

第四条

交易所上市品种由中国证监会批准。

第五条

交易日为每周一至周五（遇国家法定假日除外），具体交易时间安排，由交易所另行公告。

第六条

期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。

第七条

期货合约的主要条款包括：

合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。

期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

期权合约的主要条款包括：

合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。

第八条

最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。

第九条

涨跌停板是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

第十条

期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。

期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期月份。

第十一条

最后交易日是指按照合约规定进行交易的最后一个交易日。

第十二条

合约的交易单位为“手”，期货交易应当以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的标的物数量,在该品种的合约中载明。

第十三条

合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。

第三章经纪与自营

第十四条

交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员。

交易所可以根据交易、结算等业务的需要设立特别会员。

第十五条

境外交易者可以通过以下方式进行境内特定品种期货交易：

（一）委托期货公司会员进行期货交易；

（二）委托境外经纪机构，再由境外经纪机构委托期货公司会员进行期货交易；

（三）交易所规定的其他方式。

境内特定品种由中国证监会批准。

境外交易者是指从事期货交易并承担交易结果，在中华人民共和国境外依法成立的法人、其他经济组织，或者依法拥有境外公民身份的自然人。

境外经纪机构是指在中华人民共和国境外依法设立、具有所在国（地区）期货监管机构认可的可以接受客户资金和交易指令并以自己名义为客户进行期货交易资质的金融机构。

第十六条

客户委托期货公司会员进行期货交易的，应当事先在期货公司会员处办理开户登记。

客户委托境外经纪机构进行期货交易的，开户要求由交易所另行规定。

客户分单位客户和个人客户等类型。

第十七条

期货公司会员、境外经纪机构在接受客户开户申请时,应当按照交易所相关业务规则，向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，并确认客户承诺遵守交易所业务规则。

第十八条

期货公司会员在接受客户开户申请时,双方应当签署期货经纪合同。

境外经纪机构接受客户开户申请时，双方应当签署合同，办理签约手续。

第十九条

期货公司会员、境外经纪机构应按规定将客户有效身份证明等开户信息通过中国期货市场监控中心有限责任公司报交易所备案。

第二十条

交易所实行交易编码制度。

期货公司会员、境外经纪机构应当为客户办理账户开立等手续，并为每一客户单独申请交易编码，不得混码交易。

第二十一条

期货公司会员接受其客户、境外经纪机构委托交易，境外经纪机构接受其客户委托交易，可以按规定通过书面、电话、互联网委托及中国证监会规定的其他方式进行。

第二十二条

期货公司会员在接受其客户、境外经纪机构委托，境外经纪机构在接受其客户委托时,应依序编号,并标记时间。

第二十三条

交易所可以根据市场情况设置交易指令，交易指令的种类由交易所另行规定。

第二十四条

在交易所规定时间内，非期货公司会员和客户可以在交易指令成交前变更和撤消指令。

交易指令当日有效，交易所另有规定的除外。

第二十五条

期货公司会员应当将其客户和境外经纪机构的所有指令下达至交易所。

境外经纪机构应当将其客户的所有指令通过期货公司会员下达至交易所，不得进行私下对冲等交易。

第二十六条

期货公司会员应向其客户、境外经纪机构收取手续费，并根据国家有关规定代收应由客户、境外经纪机构上交的税费。

第二十七条

期货公司会员应当如实向其客户、境外经纪机构提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。

境外经纪机构应当如实向其客户提供本机构的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。

第二十八条

期货公司会员在每日交易闭市后应当为其客户和境外经纪机构提供交易结算报告。

期货公司会员的客户和境外经纪机构有权按照期货经纪合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容。

境外经纪机构在每日交易闭市后应当为其客户提供交易结算报告。

境外经纪机构的客户有权按照合同约定的时间和方式查询交易结算报告的内容。

第二十九条

期货公司会员应按照其客户和境外经纪机构的委托进行交易，并为其客户和境外经纪机构保守交易秘密。

境外经纪机构应当按照其客户的委托进行交易，并为客户保守交易秘密。

第三十条

期货公司会员、境外经纪机构对其名下期货交易先行承担全部责任,客户对自己委托的期货交易承担最终责任。

客户有权向交易所反映委托交易业务中存在的问题。

第三十一条

非期货公司会员进行自营期货交易的,应当在交易所指定期货保证金存管银行单独开设自营专用资金账户,按照交易所规定存入资金。

第四章交易业务

第三十二条

期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。

第三十三条

期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格，交易所另有规定的除外。

第三十四条

期货合约的交割标准品、替代品及升、贴水由交易所在期货合约或者实施细则中载明。

第三十五条

非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升、贴水标准由交易所另行规定。

第三十六条

开盘价是指某一合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

第三十七条

收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格。

第三十八条

期货、期权合约当日结算价由交易所在实施细则中规定。

第三十九条

新上市合约的挂盘基准价由交易所确定。

第四十条

会员进行期货交易应按规定向交易所交纳交易手续费、交割手续费等费用。

费用标准由交易所另行制定。

第四十一条

交易所实行涨跌停板制度。

涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

第四十二条

期货公司会员在受理其客户和境外经纪机构委托指令后,应及时将其客户和境外经纪机构的指令下达至交易所交易系统，进行竞价交易。

境外经纪机构受理其客户委托指令后，应当及时将客户的指令通过期货公司会员下达至交易所交易系统，进行竞价交易。

第四十三条

除交易所另有规定外，交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。

第四十四条

买卖申报经交易系统撮合成交即生效,其信息通过交易成交回报系统发送至会员。

会员在收到成交回报信息时应及时通知其客户和境外经纪机构；境外经纪机构收到成交回报信息时应当及时通知其客户。

依照交易所业务规则各项规定达成的交易，其成交结果以交易所系统记录的成交数据为准。

第四十五条

申报买卖的数量如未能一次全部成交,其余量仍存于交易所交易系统内,继续参加当日竞价交易，交易所另有规定的除外。

第四十六条

每日交易结束,会员可通过交易所会员服务系统获得成交记录。

会员应及时核对,如有异议应在当日以书面形式向交易所提出。

第四十七条

交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。

期货公司会员对其客户的开户资料、指令记录、其客户和境外经纪机构的交易结算记录以及其他业务记录的保存期限应当不少于20年。

会员应当妥善保管结算方面的资料、凭证、账册以备查询和检查。

有关资料的保存期限应当不少于20年。

第四十八条

交易所实行套期保值管理制度。

交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料、现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核，确定其套期保值额度。

第四十九条

交易所实行套利交易管理制度。

交易所对套利额度申请者的申请材料进行审核，确定其套利额度。

第五十条

套期保值额度、套利额度按交易所有关规定使用。

第五十一条

交易所实行异常交易管理制度，对异常交易行为进行监管。

发现涉嫌违法违规的，按照相关规定，上报中国证监会查处。

第五十二条

交易所对程序化交易进行监管，进行程序化交易的非期货公司会员和客户应当按照交易所规定报备相关信息。

第五十三条

交易所实行实际控制关系账户管理制度，对实际控制关系账户进行管理。

第五十四条

交易所可以根据业务需要，实行交易者适当性制度和做市商制度。

第五章风险控制

第五十五条

交易所实行持仓管理，制定套期保值和套利持仓管理制度，对一般持仓进行限额管理。

非期货公司会员、客户应当在持仓限额内进行交易。

从事套期保值和套利交易的，应当在其套期保值和套利额度内进行交易。

第五十六条

交易所实行交易限额制度。

交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部会员、客户，制定交易限额。

第五十七条

交易所实行强行平仓制度。

会员或客户存在超仓、未按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，交易所对其持仓采取强行平仓措施。

具体实施细则另行制定。

第五十八条

强行平仓盈利按有关规定处理。

发生的费用及损失由违规者承担。

因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担。

第五十九条

交易所实行风险警示制度。

当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第六十条

当某合约出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时,交易所可以采取调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、制定或调整交易限额、调整交易手续费、强行平仓、强制减仓等措施释放交易风险。

采取风险控制措施后仍然无法释放风险时，交易所应宣布进入异常情况，由交易所理事会决定采取进一步的风险控制措施。

第六十一条

交易所实行大户报告制度。

当非期货公司会员或者客户某品种持仓合约的持仓量达到交易所规定的标准时,非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金、持仓等情况。

交易所可以根据市场风险状况，调整持仓报告标准。

第六十二条

有根据认为会员、境外经纪机构或者客户违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以对该会员、境外经纪机构或者客户采取下列临时处置措施：

（一）限制入金；

（二）限制出金；

（三）限制开仓；

（四）提高保证金标准；

（五）限期平仓；

（六）强行平仓。

前款第一、第二、第三项临时处置措施可以由交易所总