固定资产投资的计量经济学模型完整版Word文件下载.docx

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1970.6

1995

60793.7

10898.2

3289.4

2560.2

1996

71176.6

12056.2

3660.6

3211.2

1997

78973.0

13091.7

3850.9

3429.4

1998

84402.3

15369.3

4192.2

3744.4

1999

89677.1

15947.8

4338.6

4195.7

2000

99214.6

16504.4

4801.5

4709.4

2001

109655.2

17606.9

5278.6

5429.6

2002

120332.7

18877.4

5987.4

6519.2

2003

135822.8

21661.0

8009.5

7720.1

2004

159878.3

25027.6

9965.7

9880.6

2005

183084.8

29666.9

11969.6

13890.6

四．模型的参数估计

利用EVIEWS软件，用OLS方法估计得：

（见下表）

DependentVariable:

GDP

Method:

LeastSquares

Date:

06/23/07Time:

15:

38

Sample:

19802005

Includedobservations:

26

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-1580.398

1416.492

-1.115713

0.2766

X1

5.314426

0.572290

9.286242

0.0000

X2

-0.921011

2.741334

-0.335972

0.7401

X3

3.304320

1.643652

2.010353

0.0568

R-squared

0.995297

Meandependentvar

55201.23

AdjustedR-squared

0.994655

S.D.dependentvar

53269.74

S.E.ofregression

3894.347

Akaikeinfocriterion

19.51308

Sumsquaredresid

3.34E+08

Schwarzcriterion

19.70663

Loglikelihood

-249.6700

F-statistic

1551.899

Durbin-Watsonstat

1.029932

Prob（F-statistic）

0.000000

可以看出，经济检验合理，没有出现数字和符号的错误。

并且可决系数R2=0.995297，修正的可决系数为0.994655。

可以看出，拟和效果十分的好。

因此，该模型的设定是合理的，将表中的数字带入模型得：

Ŷ=-1580.398+5.314426

+3.304320

（1416.492）（0.572290）（2.741334）（1.643652）

T=（-1.115713）（9.286242）（-0.335972）（2.010353）

R-squared=0.995297AdjustedR-squared=0.994655F-statistic=1551.899

五、计量经济学检验

1．做多重共线性检验，利用简单相关系数矩阵法得到下列的矩阵：

1.000000

0.983445

0.957488

0.987376

由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数比较高，证实确实存在严重多重共线性。

采用逐步回归的办法，去检查和解释多重共线性问题。

分别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下：

Y

16:

32

-2999.751

1377.406

-2.177826

0.0395

6.230324

0.109916

56.68236

0.992585

0.992277

4681.518

19.81444

5.26E+08

19.91121

-255.5877

3212.889

0.607257

经过比较得，X1与Y的t检验和拟和效果最好，因此把X1作为基准变量引如，然后在逐步的引如其他的解释变量，经最后得到当去除X2以后，多重共线性消失，得到的检验结果如下：

17:

34

-1348.442

1212.761

-1.111878

0.2777

5.154336

0.310789

16.58470

2.821123

0.780212

3.615840

0.0015

0.995273

0.994862

3818.505

19.44127

3.35E+08

19.58644

-249.7365

2421.178

0.985238

从上面修正的回归结果可以看出，R2=0.995273，并且它的修正的可决系数值也达到了0.994862，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显著的大于它的临界值，即t值检验十分的显著，因此多重共线性消失，得到修正后的模型为：

Ŷ=-1348.442+5.154336

+2.821123

（1212.761）（0.310789）（0.780212）

T=（-1.11878）（16.58470）（3.615840）

R-squared=0.995272AdjustedR-squared=0.994862F-statistic=2421.178

2.在1的基础上进行异方差的检验

利用ARCH检验，得到的结果是，不存在异方差。

下面的是我们滞后5期的检验结果。

ARCHTest:

F-statistic

1.175428

Probability

0.366376

Obs*R-squared

5.911726

0.314903

TestEquation:

RESID^2

18:

05

Sample（adjusted）:

19852005

21afteradjustingendpoints

8741505.

6763645.

1.292425

0.2158

RESID^2（-1）

0.662376

0.291129

2.275197

0.0380

RESID^2（-2）

-0.529087

0.338109

-1.564841

0.1385

RESID^2（-3）

0.402789

0.359362

1.120845

0.2800

RESID^2（-4）

-0.038167

0.359955

-0.106033

0.9170

RESID^2（-5）

0.031570

0.313231

0.100788

0.9211

0.281511

15251411

0.042014

19316291

18906157

36.58283

5.36E+15

36.88126

-378.1197

1.828711

从图中得到Obs*R-squared=5.911726，查卡方分布表，给定显著性水平0.05，自由度为5，得临界值χ0.05（5）=11.0705大于5.911726,表明模型中不存在异方差。

3.自相关的检验

（1）D-W检验

根据估计的结果，由DW=0.985238,给定显著性水平a=0.05,查Durbin-Watson表，n=26,k

（解释变量个数）=2，得下限临界值dL=1.224,上限临界值du=1.553,因为DW统计量为0.985238<

dL=1.224,根据判定区域知，随机误差项存在正的自相关。

（2）自相关的修正

用Cochrane-Orcutt迭代法

19:

35

19812005

25afteradjustingendpoints

Convergenceachievedafter17iterations

-699.6042

3151.470

-0.221993

0.8265

5.384725

0.569366

9.457401

1.817631

1.303535

1.394386

0.1778

AR

（1）

0.633722

0.215992

2.934010

0.0079

0.996478

57227.46

0.995975

53335.81

3383.620

19.23693

2.40E+08

19.43195

-236.4616

1980.763

1.411964

InvertedARRoots

.63

从上面的结果可以看出，虽然DW有很到的提高，可是它却落在了不确定的区域，下面在对它进行Cochrane-Oecutt迭代发进行检验，得到下列的结果。

42

19822005

24afteradjustingendpoints

Convergenceachievedafter4iterations

-1808.948

1431.756

-1.263447

0.2210

5.213976

0.373930

13.94372

2.725732

0.952943

2.860331

0.0097

AR

（2）

-0.000344

0.290489

-0.001185

0.9991

0.995026

59408.12

0.994280

53332.36

4033.700

19.59377

3.25E+08

19.79011

-231.1252

1333.569

1.645786

4.进行平稳性检验。

对GDP的检验得到下列的结果

ADFTestStatistic

-2.655417

1%CriticalValue*

-3.7497

5%CriticalValue

-2.9969

10%CriticalValue

-2.6381

*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

D（Y）

20:

19

19832005

23afteradjustingendpoints

Y（-1）

0.055484

0.020895

2.655417

0.0156

D（Y（-1））

1.160575

0.206432

5.622062

D（Y（-2））

-0.702044

0.253329

-2.771271

0.0122

917.3622

750.4616

1.222397

0.2365

0.902687

7728.757

0.887322

6673.081

2239.988

18.42310

95333409

18.62058

-207.8656

58.74893

1.764479

可以看出是非平稳的，并且进行多次检验结果都是非平稳的。

并且对X1X3进行检验，一样是非平稳的。

但是由于我们的能力有限，对平稳性休整多次还是非平稳的，在这里我们就把它当成我们以后的努力的重点，以后再继续详细的研究，这里就不做平述。

因此，对于协整，这里也不做平述。

六、模型分析

该模型并没有直接的从投资，消费，出口的角度去考虑解释变量对GDP的影响，而是以间接的方法从固定资产投资的角度研究了其对GDP的影响。

从计量经济学的检验结果看无论是公有经济还是个体经济对GDP都存在线性影响，而且相关系数都接近于1，进一步证明了固定资产投资对一国社会总产出的影响。

从我们得出的模型可以看出，尽管从经济背景来看，近几年来各种类型的固定资产投资对GDP的增长均会产生影响，但实证分析表明，公有经济和个体经济对GDP的影响较其他两个因素要显著些。

其中公有经济与GDP的相关系数从一个侧面显示出近年来国有经济布局调整和国有企业战略性改组的成效。

当其他条件不变时，公有经济投资固定资产每增长1亿元，则GDP将增加0.9722742亿元。

尽管近几年我国在经济上取得了巨大成就，但我国仍是一个发展中国家。

所以国家仍会大力投资于全社会的基础设施建设等固定资产项目，所以对GDP的影响很显著。

我们可以看到国有经济对GDP的影响始终都是非常显著的。

虽然在经济发展的不同阶段，国家对固定资产的投资侧重点有所不同，但比起其他的经济形式，它仍是固定资产投资的支柱。

当其他条件保持不变时，个体经济固定资产投资每增长1亿元，则GDP将增加5.076192亿元。

近年来个体经济投资自主性增强，并成为推动支出与支撑社会投资增长的主导力量。

2005年内个体经济注册资金达到2.8万亿元的规模，占全社会投资的比重已超过50%，个体投资已成为我国社会投资中最具有活力的增长源泉。

改革开放以后，我国的国有经济开始