我国出口影响因素的计量经济分析Word文件下载.docx
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运用时间序列数据建模时，首先必须对时间序列数据进行平稳性检验，若都是平稳的，可以将时间序列数据当做截面数据一样采用OLS法进行建模。
若不平稳，则要符合我们所要求的协整关系，只要符合我们所要求的协整关系，也可以将原来的时间序列数据当做截面数据一样采用OLS法来建模。
针对时间序列个数或（变量个数）的不同，我们将其分为两个变量的时间序列和多个变量的时间序列两种情况。
（1）若变量个数只有两个，我们首先对每个变量进行平稳性检验，在进行平稳性检验时，我们通常采用ADF法而很少采用DF法，因为DF法所采用的工具模型本身有病，也就是工具模型本身的随机扰动项往往出现自相关。
还有一个原因就是ADF法会给我们带来方便，因为在eviews进行ADF法操作的时候，系统会自动给出在各个显著性水平下的τ临界值，而不需要我们再去繁琐地查表了。
ADF法有3个工具模型，模型3带有截距项和时间趋势项，模型2只有截距项，模型1截距项和时间趋势项都没有。
检验的时候从模型3开始，遵循以下指导思想：
我们总是迫不及待地想得到序列平稳的结论，因为序列平稳对我们建立模型有好处。
所以3个工具模型中，只要有一个工具模型检验的结果表明序列平稳，我们就马上接受这一结论，不再用另外的工具模型再检验。
我们总是无可奈何地接受序列非平稳的事实，因为序列非平稳给我们建立模型会带来麻烦。
所以只有当3个工具模型的检验结果都表明序列非平稳，我们才认为序列非平稳。
平稳性检验之后，若它们都是平稳的，这是我们求之不得的事情，那么可以直接利用传统计量经济回归来建立模型；
如果它们中一个平稳，一个不平稳，则它们之间不可能形成协整关系，也就是不能用传统计量经济回归来分析了；
如果它们都不平稳，那么此时我们接下来要检验它们各自的单整阶数，也就是对它们各自的一阶差分进行平稳性检验，如果一阶差分是平稳的，我们称原始序列是一阶单整序列，如果一阶差分还不平稳，那么就对二阶差分进行平稳性检验，如二阶差分是平稳的，我们称原始序列是二阶单整序列。
Eviews软件最多只能对原始序列的二阶差分进行检验。
不管是一阶差分检验还是二阶差分检验，使用的方法通常还是ADF法。
如果经过检验之后，两个变量的单整阶数是一样的，它们之间就有可能协整，注意是有可能（如果它们的单整阶数不一样，就不可能协整；
两个变量的单整阶数一样才有可能协整，这一点只是对两个变量而言的），那么到底协整与否，接下来要通过建立一个协整回归来得到残差序列，再检验残差序列的平稳性。
检验残差的平稳性时，通常用ADF法，而且要注意一件事，ADF法采用的工具模型只能是没有截距项没有时间趋势项的模型1.若残差序列是平稳的，则原来的两个变量之间就是协整的，那么可以用传统计量经济回归来建模分析，如果残差序列不平稳，那么原来的变量之间就不是协整关系，就不能用传统的计量经济回归来建立模型。
（2）若变量个数是3个或3个以上，我们首先对每个变量进行平稳性检验，若它们都是平稳的，这是我们求之不得的事情，那么可以直接利用传统计量经济回归来建立模型；
若它们都是非平稳的或者有的平稳有的不平稳，此时出于再检验每一个变量的单整阶数会导致非常大的工作量，我们有一条绝径，就是跳过对每一变量的单整阶数检验这一步，直接利用这些变量构成一个回归（通常称为协整回归，这个协整回归往往以我们想研究的被影响因素当做被解释变量，以影响因素当做解释变量），利用OLS法求得残差序列，再检验残差序列的平稳性，若残差序列平稳，因此说明全体变量之间是协整的。
如果利用残差平稳的结果得出全体变量之间存在协整关系的结论。
那么，反过来我们可以推断全体变量要么是同阶单整的变量，要么虽然不同阶单整，但其中最高阶单整的变量个数至少是2个。
只要残差是平稳的，我们就可以通过传统计量经济回归分析来建立它们的模型，而不必担心伪回归问题。
但如果残差不平稳，那么全体变量之间至少没有我们想要的那种协整关系，因此就不能利用传统的回归方法建立模型了。
另外，有一件事必须注意，对于全体多变量而言，不一定要每一个变量的单整阶数都一样才有可能协整，其实只需要全体多变量中最高阶单整的变量个数有2个或2个以上就有可能存在协整。
大家可以推理，如果只有两个变量，要求最高阶单整的变量个数有2个或2个以上，那么这个要求其实就变成了要求两个变量的单整阶数一样。
那么，我们可以看出，对多变量单整阶数的要求其实也适用于两个变量，或者说两个变量要求单整阶数相同才可能协整，其实是对多变量单整阶数要求的一个特例。
对于全体多变量的单整阶数到底要符合什么样的要求才有可能协整，这个问题在很多书上都没有讲清楚，本人参考了清华大学李子奈教授的《高等计量经济学）》以及人民大学易丹辉教授的《数据分析与eviews应用》并请教高人之后，综合成这里的分析结果，这个结果应该是正确的。
有的书上认为对于多变量而言，也要求它们都是同阶单整才可能协整，本人觉得这一观点应该是将“两个变量要求它们同阶单整才有可能协整”这一正确结论错误地推广到了对多变量单整阶数的要求上。
（3）当时间序列数据符合平稳要求或符合协整要求，就可以对时间序列数据采用OLS法进行传统计量经济回归分析了。
采用OLS法得出了原始模型之后，对模型进行经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验。
在经济意义检验和统计推断检验的过程中，不要轻易剔除原模型中的变量，基本上坚持只检验不治病的原则（当然也不能说得绝对了）。
有一点是肯定的，那就是我们应将重点放在计量经济学检验上。
计量经济学检验包括多重共线性检验、异方差性检验、自相关性检验。
那么什么是多重共线性、异方差性、自相关性呢？
总之，出现这三种情况中的任何一种代表着OLS回归出来的原始模型“有病”。
我们工作的第一步是查病，也就是检验。
每种病有不止一种检验方法，我们在检验的时候最多用两种方法检验同一种病就差不多了。
如检验多重共线性这种病时，我们可以用简单相关系数法和逐步回归法，值得注意的是，逐步回归法既可以查病，也可以治病，这是这种方法在所有方法中最独特之处。
如果检验出原模型有病，就要治病，那么又怎么治病呢？
同样，针对同一种病有不止一种治疗方法。
要引起注意的是，治病的时候，如果采取了几种方法中的一种合适方法就将模型的病治好了，那么就没必要再用其它治疗方法了。
但在查病的时候，我们可以采用两种甚至两种以上的方法对同一种病进行检查，这样做也是出于更有把握地得出原模型有无毛病的结论。
通过检验的结果对原模型治病（如果有病的话），从而使原模型在治疗过程中不断得到改进和完善，得到最终模型，再对最终模型的经济含义进行解释。
到此神功练成！
课程设计防伪技术
防伪技术一：
所有的关于输出的窗口（纯对话框除外）的顶部都应标有自己的姓名学号信息。
防伪技术二：
系统输出结果时会自动显示操作时间，两个人作业中同一个输出结果显示的操作时间通常情况下不会一样。
如果发现同一个窗口有两个同学的操作时间一样，就证明有抄袭的嫌疑，有让其重新返工的可能。
目录
摘要
-----------------------------------------------------------------------------------
3
关键词-----------------------------------------------------------------------------------
引言-----------------------------------------------------------------------------------
1.理论依据------------------------------------------------------------------------------------
1.1汇率--------------------------------------------------------------------------------------
1.2GDP与固定资产投资-----------------------------------------------------------------
2.模型的建立--------------------------------------------------------------------------------
3.数据的搜集--------------------------------------------------------------------------------
4
4.数据的检验--------------------------------------------------------------------------------
4.1平稳性检验-----------------------------------------------------------------------------
4.2协整检验--------------------------------------------------------------------------------
5
5.参数估计与模型的检验-------------------------------------------------------------
6
5.1经济意义检验--------------------------------------------------------------------------
7
5.2统计推断检验--------------------------------------------------------------------------
5.3计量经济学检验和修正--------------------------------------------------------------
5.3.1多重共线性的检验和修正--------------------------------------------------
5.3.2异方差的检验和修正--------------------------------------------------------
8
5.3.3自相关的检验和修正--------------------------------------------------------
10
6.经济意义分析及模型评价---------------------------------------------------------
12
7.模型过程中的不足--------------------------------------------------------------------
8.参考资料----------------------------------------------------------------------------------
13
有关我国出口总额影响因素的计量分析
【摘要】：
从1978年改革开放以来，中国的对外经济贸易迅速发展。
1978年，我国的出口额仅为95.7亿元/美元，到2002年已经达到3255.7亿美元，从当期价格看增长了33倍。
出口的稳步增加对于扩大国内就业，促进经济增长具有重要的意义。
因此，研究影响出口的关键因素以便决策当局制定出更有效的经济政策具有重要的理论价值和实际意义。
本文运用时间序列计量经济学的研究方法，结合宏观经济学和国际经济学理论，建立了影响出口的理论模型，并且通过对数据收集、数据的平稳性和协整检验、模型的估计、模型的经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验，得出了影响出口的最终模型，该研究具有较强的理论价值和现实意义。
【关键词】：
出口人民币汇率GDP固定资产投资
出口额对一国的经济增长有巨大的影响。
近年来,尤其是在加入WTO后,出口额对本国GDP的效应日益成为人们关注的问题之一。
皮尔逊委员会曾声称,自1950年以来,在与发展中国家的经济增长有关的各种指标中,要数出口活动与经济增长的相关程度最高。
出口的增长可以促进国内就业,进而对一国经济增长起到重要的促进作用。
因此,对影响出口的各种因素进行实证分析,以便掌握影响出口的要素进而采取相应的策略促进我国出口的增长在当前显得尤为重要。
一、理论依据
（贺灵意见：
余莉娜同学在理论依据这一部分论述的不够充分，应当侧重从已有的经济学理论如国际贸易理论去论述为什么要选取这些变量当作本设计研究的因素）
按新古典贸易理论,国际贸易的产生是由于国与国之间存在着外生的比较优势;
按迪克西特—斯蒂格利茨（1977）等人的规模报酬递增模型,国际贸易的产生是因为作为一个经济联合体的规模,世界市场总是要比一个国家的经济规模大。
国际间的分工与合作，以及资源的流动提高了资源利用率，进而加快了世界经济的发展。
（一）汇率
在国与国的贸易过程中，价格的影响是肯定的。
当一国商品的价格低于另一个国家时，它的产品就具有了优势。
在产品交易中，汇率因此也就扮演了一个不可或缺的角色。
改革开放后，我国改变了以往人民币汇率几十年不变的做法，根据通货膨胀率、出口换汇成本和国际收支平衡情况，人民币的官方汇率不断下调，汇率杠杆开始对进出口产生一定的调节作用。
从理论上看，汇率贬值与出口增长有正向变动关系，即汇率越低如从1美元=8.28元人民币下降到1美元=9元人民币时,出口会增加.因为这意味着从外国人的角度中国货显得便宜了，对于中国货物的需求将会增加，因而中国出口将会增长。
这是很明显的从价格上增加了我国商品的优势.因此,汇率成为影响出口的又一重要因素.同时由于目前美元是使用最广泛的世界货币,我们采用了人民币对美元直接标价法下的汇率.
（二）GDP与固定资产投资
近几年来，我国经济一直保持着高增长势头，但我国的GDP主要与出口和投资拉动有关。
2000年，中国的对外贸易呈现出较为强劲的恢复性增长，全年进出口总额达到了4743.1亿美元，比1999年增长了31.5%，创下了1980年以来的最高增速。
其中出口额2492.1亿美元，比上年增长27.8%。
与此同时，宏观经济也开始出现明显转机，GDP增速止跌回升，按可比价格计，GDP当年增长8%，高于1998年的7.8%和1999年的7.1%；
固定资产投资当年也增长10.2％。
对外贸易与GDP和固定资产投资的同步回升表明两者之间存在着某种相关性。
因此，在建立模型的时候我将这两个对我国出口产生重大影响的因素引入进来。
二、模型的建立
根据以上的分析，可以初步建立以下模型：
Yt=α+β1X1t+β2X2t+β3X3t+β4X4t+Ut
其中：
Yt---------------------------------------------第t年的出口总额
X1t------------------------------------------第t年的人民币汇率
X2t--------------------------------第t年的GDP比前一年的增长值
X3t------------------第t年的全社会固定资产投资比前一年的增长值
X4t------------------------------------第t年的商品零售价格指数
Ut-----------------------------------------第t年的随机误差项
αβ1、β2、β3、β4-------------------------------------待估参数
三、数据的收集。
数据主要来源于网上的收集，一是来自于中经网的数据，为中国统计年鉴所出；
二是来自于国家统计局网站的统计局的统计数据
货物出口
总额（亿元）
人民币汇率（年末中间价）
国内生产总值比上年增长（亿元）
固定资产投资比上年增长（亿元）
商品零售价格指数（上年＝100）
1985
808.9
2.85
1807.985
455.8
108.8
1986
1082.1
3.36
1259.143
577.4
106.0
1987
1470
3.62
1783.436
671.1
107.3
1988
1766.7
3.94
2984.208
962.1
118.5
1989
1956
1949.496
-343.4
117.8
1990
2985.8
5.08
1675.503
106.6
102.1
1991
3827.1
5.20
3113.677
1077.5
102.9
1992
4676.3
5.33
5141.977
2485.6
105.4
1993
5284.8
5.70
8410.448
4992.2
113.2
1994
10421.8
8.46
12863.930
3969.8
121.7
1995
12451.8
12595.870
2977.2
114.8
1996
12576.4
8.31
10382.860
2894.2
106.1
1997
15160.7
8.28
7796.443
2027.6
100.8
1998
15223.6
8.26
5429.245
3465.1
97.4
1999
16159.8
5274.775
1448.51
97.0
2000
20634.4
9537.500
3063.02
98.5
2001
22024.4
10440.620
4295.76
99.2
2002
26947.9
10677.520
6286.42
98.7
2003
36287.9
15490.070
12066.69
99.9
2004
49103.3
24055.580
14910.8
102.8
2005
62648.1
8.19
23206.460
18296.21
Eviews中的数据输入：
点击File/new/workfile弹出以下“workfilecreate”对话框。
输入起止时间1985、2005，形成时间序列数据工作文件。
输入原始数据Y、X1、X2、X3、X4
在上面workfile窗口中点击主菜单中的file/save（或者saveas）,弹出以下对话框（在对话框的文件名中，输入“姓名+学号+计量经济学课程设计eviews操作数据”字样，就可将eviews文件保存在适当位置，比如保存在桌面）
这样，再次打开保存的文件时，会弹出以下（顶部带有自己姓名标识的）工作文件窗口：
再在上面工作文件窗口的左上角点击view/show,弹出以下对话框，在对话框中输入YX1X2X3X4.点击OK，就会得到带有自己姓名标识的数据序列的窗口了。
因此，以下所有的关于输出的窗口（纯对话框除外）的顶部都会标有自己的姓名学号信息（以此作为课程设计作业的防伪标志之一，此模板为了简洁，后面有些输出窗口在截图的时候将其先粘贴在windows操作系统的“画图”中，再用画图窗口左边第二个“选定”图标选定去掉了窗口顶部姓名标识的部分，再粘贴到作业中，但同学们的作业每一个窗口顶部应保留姓名标识，除非整个窗口太大，必须去掉窗口顶部才能呈现窗口以下的内容；
防伪的第二个标识就是系统输出结果时会自动显示操作时间，两个人作业中同一个输出结果显示的操作时间通常情况下不会一样，如果发现同一个窗口有两个同学的操作时间一样，就证明有抄袭的嫌疑，有让其重新返工的可能）。
四、数据的检验
（一）平稳性检验
1.对出口总额Y进行平稳性检验
（1）利用模型3进行平稳性检验
在主菜单中选择Quick→SeriesStatistics→UnitRootTest（单位根检验）.弹出以下对话框，在对话框中输入Y，代表将对Y进行平稳性检验。
对Y进行平稳性检验的对话框
模型3的EVIEWS对话框
利用模型3所输出的检验结果
（2）利用模型2进行平稳性检验
模型2的EVIEWS对话框
利用模型2所输出的检验结果
（3）利用模型1进行平稳性检验
模型1的EVIEWS对话框
利用模型1所输出的检验结果
以上用3个ADF检验模型对出口总额Y的平稳性进行检验得到如下结果：
由于三个模型都得出Y是非平稳的结论，因此，出口总额Y是非平稳的，表明出口总额序列存在单位根。
2.对人民币汇率X1进行平稳性检验
在主菜单中选择Quick→SeriesStatistics→UnitRootTest（单位根检验）.弹出以下对话框，在对话框中输入X1，代表将对X1进行平稳性检验。
对X1进行平稳性检验的对话框
以上用3个ADF检验模型对人民币汇
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