部分原题证券投资基金Word文档下载推荐.docx
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A个人买卖基金价差，需交纳所得税
B机构投资者交纳营业税根据机构类型不同而不同
C机构投资者交纳所得税根据机构类型不同而不同
D个人从基金分配的股息，股利等不再代扣所得税
7、债券收益率曲线表示：
A反映的是债券到期期限与收益率的关系
B反映的是市场利率期限结构
C到期时间越长，收益率越高，收益率曲线往上弯曲
三、判断题：
1、基金公司的投资委员会是最高投资决策机构
2007年12月
1.资产配置策略支付模式，恒定混合策略支付模式是下凸，CPPI是下凹。
什么支付模式？
[]
一、单项选择题
1.持有人大会提前（30天）公告
2.资产配置的基本步骤顺序，第3步
3.（历史净值业绩）属于事后衡量
4.货币1.只适合短期投资、2.无风险
5.P=11.证券收益同向变动，2.证券变动相同
6.主会计责任-证券投资基金而非基金公司P151
7.宣传推荐资料备案20个工作日内，进行审查、出具是否有异议的书面意见
8.挪用基金资产罚款
9.CAPM的意义：
系统风险、非系统风险等。
书上没找到
10.1940年美国通过《顾问法》
11.封闭基金折价率计算
12在美国，证券基金一般称为：
共同基金
13我国封闭式基金存续期一般为：
5年以上
14同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的：
10％
15恒定混合策略支付曲线为：
凹形
二、不定项选择题
1.稽核制度
A.稽核部门对董事负责[X]
B.
4.债券摊余成本法的成本包括：
5.货币基金风险指标：
1分
6.詹森指数1分
7.债券名义收益率
8.货币的收入处理1.债券价差收入、2.债券手续费返还P155书上没说清楚
9.宣传推荐材料的备案
10.市场分割理论：
1.不同市场、2.供求关系3.流动性补偿[X]
11.封闭式基金交易以下会有变化，随着市场和投资着的变化
A.续存期、B.价格、C.交易费
12.是否还承认存在影响远期利率的因素分成：
1.完全预期理论，2.有偏预期理论
13.保本基金投资范围：
14.收益率和基础利率的利差受（）的影响1分
15.CPPI策略
16.托管行对季报、半年报、年报的审核责任
17.ETF申赎程序信息披露是否需要
18．当市场具有较强的保持原有运动方向，正确的是（1分）
A投资组合保险策略效果优于买入并持有策略
B买入并持有策略效果优于投资组合保险策略
C恒定混合策略效果优于买入并持有策略
D恒定混合策略效果优于投资组合保险策略
19一般情况下，资产配置过程包括：
A明确投资目标和限制因素
B明确资本市场期望值
C确定有效资产组合边界
D寻找最佳资产组合和资产种类
20从市场实践看，指数基金收益超过非指数基金收益，因为bc
A投资组合多样性B市场高效性C有效降低成本D掌握内部信息
21有关机构投资者所得税及营业税的规定（1分）
22道氏理论（1分）
三、判断题
1.基金公司的经营风险大于银行的经营风险[B]
2.披露报刊可以自行指定
3.信息披露及时性原则是最重要的原则[B]真实性
4.ETF的规模的增减完全取决套利的机会[B]真实需求
5.加强指数是在风控的基础上，寻求投资收益的最大化[B]目的是加强风险控制
6.定期报告是否有托管行
7.决策委员会对董事会负责。
[B]
8.股票数量无穷大时，风险有协方差决定
9.托管行委托其他基金销售机构代理销售
10.基金核算出错后。
托管行付连带赔偿责任[B]
11.基金信息披露监管部门包括证监会和交易所
12.收益率和票面利率的关系
13.最有投资组合时无差异曲线与有效边界的切点对
14.基金运作费用如果影响到基金单位净值小数点后5位应采用预提或待摊的方法计入基金损益
2008年1月
1.套利定模型是由（）提出的。
A马柯威滋B夏普C特雷诺D罗斯
2.中国证券监会应自收到备案的宣传资料之日起（）个工作日内依法审查。
A5B10C15D20
3.基金托管人为对所托管基金进行分帐管理的,处罚金额为（）元
4.托管费一般是逐（）记提,按（）支付
5.基金公司内部控制的最终负责人是（）
6.etf折算到小数点后（）位。
7如果组合m的收益率是组合n的2倍，方差相等，那么m的夏普指数是n的（）倍
1.基金的存款利息收入计题方式为（）
A按日B按周C按月D按年
2.已知无风险收益率，平均收益率，标准差，可计算（）
A特雷诺B夏普C詹森DM的平方
3.免疫触发点计算：
2年后最低组合价值为200万。
市场利率为8%。
则免疫触发点为（）
A185B171.47C216D233.28
4.按公司规模划分的股票投资风格包括（）
A小型资本股票B大型资本股票C超大型资本股票D混合型资本股票
5.属于有偏理论的有
A集中偏好理论B流动性偏好理论C市场分割理论D优先置产理论
6.影响债券收益率的因素包括
A票面利率B基础利率C风险溢价D到期期限
7.如果组合的方差改变，那么下列哪些指标会改变
A夏普指数B詹森指数CM^2D特雷诺指数
8无差异曲线是向（）的
A左下凸B左上凸C右上凸D右下凸
1基础利率是投资者要求的平均利率
2凸性对投资者来说是有利的
2008年3月
一、单选题
1.封闭式基金每份额市价0.9元，净值是1元，折价率：
A.10%B.小于10%C.11.1%D.小于11.1%
（资产净值-市场价格）/资产净值=10%
2.美国政府颁布了《投资公司法》，《投资顾问法》，以法律形式明确基金的运作规范，成为其他国家制定基金法律的典范，这两部法律颁布于：
A.1879B.1940C.1959D.1924p11,b
3.我国封闭式基金的募集期限一般为（）个月
A.1B.2C.3D.6c
4.基金责任会计主体中，主会计责任由——承担。
A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.基金投资者
p151,b
5.目前，我国封闭式基金按——比例提取基金管理费
A.0.33%B.0.25%C.1%D.1.5%p149,d
6.基金信息披露最根本，最重要的原则：
A.真实性原则B.准确性原则C.完整性原则D.及时性原则p163,a
7.当代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人，托管人都不召集的时候，持有人有权要求自行召集，需要提前——日公告持有人大会的召开时间，会议形式等。
A.10B.15C.20D.30p171,d
8.因基金管理人原因导致基金资产损失，基金托管人应：
A.强制扣除管理费弥补损失
B.承担连带赔偿责任
C.由投资者承担
D.忘记了
9.对基金历史业绩的衡量属于：
A.相对衡量B.绝对衡量C.事前衡量D.事后衡量d
10.封闭式基金发售，面值是：
A.1.01B.1C.0.99D.1.05
11.bias属于：
A.能量指标B.趋势指标C.反趋势指标D.成交量指标
12.收益率8.21%，某5年期附息债券价格89.1303元，收益率8.26%时为88.9001元，则债券的基点价格为：
————
A.0.0308B.0.1420C.0.0852D.正确答案
1.马柯威茨模型所需要的基本变量不包括（）
A.证券的方差B.证券间的协方差
C.证券的期望收益率D.证券的贝塔值
2.乖离率是技术分析指标之一，它属于（）
A.摆动型指标B震荡型指标C.量能指标D.超买超卖指标
3.根据是否还有其他可能影响远期利率的因素，可将利率期限结构的预期理论划分为（）
A.部分预期B.完全预期C.有偏预期D.无偏预期
4.用以反映货币市场基金风险的指标有（）
A.贝塔值B.浮动利率债券投资情况C.融资比例D.平均利率期限
5.根据基金发规定申请募集开放式基金应提交文件包括（）
A.有关法律意见书B.基金份额申购人申购承诺C.基金申请报告D.招募说明书草案
6.债券基金的投资风格依据（）来划分
A.基金所持债券的久期B.基金所持债券的价格C.基金所持债券的信用等级D.基金所持债券的规模
7.中国证监会对基金管理公司的日常监管包括（）
A.重大事项变更审核B.内部控制监管
C.公司治理监管D.分支机构设立审核
8.我国开放式基金注册登记机构可承担下列（）业务
A.提供基金投资咨询B.向托管人下达投资指令
C.建立并管理投资者基金份额账户D.代理发放红利
9.根据投资对象不同，基金的分类描述下面正确的是：
A.60%以上的基金资产投资于股票的为股票基金
B.60%以上的基金资产投资于债券的为债券基金
C.货币市场基金投资于货币市场工具，也可以买卖股票
D.投资于股票，债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资比例不符合股票基金，债券基金规定的为混合基金p21,ad
9.关于LOF的交易规则判断正确的是：
A.投资者通过基金管理人及其代销机构认购的，必须按照金额进行认购
B.lof场内募集沿用新股网上定价模式，但无配号和中签环节
C.lof在交易所的基本规则与封闭式基金基本相同
D.忘记了，好像是关于lof套利的p68，abc
10.基金营销中的客户服务，能提供面对面交流机会的是：
A.讲座，推介会和座谈会
B.媒体和宣传手册
C.互联网的应用
D.一对一专人服务p136,a
1分的多选题：
11，套利定价理论的假设条件包括：
A.投资者是追求收益的，同时也厌恶风险
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
p244,abd
12,CAPM依赖的假设是：
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差或标准差评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
P234,abcd
13,在债券组合管理中，积极债券管理策略有：
A.指数化策略B.应急免疫策略C.水平分析D.债券互换p301,bcd
还有一道类似的单选题，关于应急免疫策略的。
14.中国证监会对基金公司的日常监督包括：
A.对基金从业机构和高级管理人员的资格审查
B.通过报备制度，由基金从业机构相继进监管部定期不定期报送各种书面报告
C.对基金从业机构进行现场检查
D.及时发现并处理有关违规事件，保证法规的有效执行p189,bcd
15.基金净值收益率的计算方法有：
A.简单净值收益率计算
B.时间加权收益率
C.算术平均收益率
D.几何平均收益率p317,abcd
16.货币市场基金在收入确认方面应按——原则处理。
A.对债券手续费返还收入，在债券剩余存续期内摊销
B.对债券手续费返还收入，不在债券剩余存续期内摊销
C.债券差价收入应于实现时确认
D.债券差价收入应于购买时确认
17.关于开放式基金申购，赎回费用表达正确的是：
A.赎回费率不得超过基金份额赎回金额的5%
B.货币市场基金从基金财产中计提比例不高于0.025%的销售服务费
C.开放式基金申购费不得超过申购金额的3%
D.开放式基金申购费不得超过申购金额的5%p54,abd
18.属于现代证券理论的是：
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.有效市场假设理论
D.行为金融理论
19.下列属于开放式基金注册登记机构需要承担的业务是：
A.建立并管理投资者基金份额账户
B.代理发放红利
C.确认基金交易
D.建立并保管基金投资者名册p70,abcd
20.关于证券市场线叙述正确的是：
A.证券市场线方程式对任意证券或组合的期望收益率和风险治安的关系提供了完整阐述
B.证券市场线是线性的
C.贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
d.忘记了p241
21.关于资本市场线叙述正确的是：
A.只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系
B.在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
C.资本市场线和证券市场线是一样的
D.资本市场线中的标准差，既包括系统风险又包括非系统风险p239,abd
22.面值票面利率付息剩余期限当前价格
债券a10007%半年付一次30年1000
债券b10007%半年付一次30年987.7
当前债券b到期收益率为7.1%，预计b一年后收益率会调整到7%，则：
A.当债券b到期收益率1年后调整到7%，则b年回报率为8.29%
B.债券a采用市场间利差互换可赚109基点
C.债券a采用替代互换可赚129个基点
D.债券a当前到期收益率为7%p304
23.反映货币市场基金风险的指标有：
A.投资组合平均剩余期限
B.融资比例
C.浮动利率债券投资情况
D.日每万份基金净收益p36,abc
24.詹森指数叙述正确的是：
A.在capm模型基础上发展出来
B.是一个风险调整差异衡量指标
C.要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D.同时考虑了绩效的深度和广度p323，abc
25.关于市场分割理论，下列描述正确的是：
A.长，中，短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态
B.短期交易决定了短期债券利率
C.利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
D.忘记了p296,abc
1.企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，暂时不征收企业所得税。
p160,B
2.我国货币市场基金部的投资于剩余期限高于397天的债券。
p35,A
3.美国基金的销售主要依赖庞大的银行分支机构。
p130,B
4.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线，同一条无差异曲线上的位置越高，带给投资组合的满意程度越高。
P232,B
5.将指数化投资管理和积极型股票投资策略相结合，是加强指数法。
p289,A
2008年6月
1.
特雷诺指数计算
2.
夏普指数计算
以上两道考的很细，完全没想到会考这两公式。
。
题目还会出一个与计算无关的量，我这两道瞎选的
3.
世界上首个开放式基金
马萨诸塞
4.
按什么把股票分为大，中，小盘
1.股票市值
5.
计算题，份额转换，A1.1，B1.2，持有A100W股，转B，先扣手续费，然后除以B净值
6.
举例，说朱某是某券商副总，一年前擅离职守，现在有公司聘他。
我选的是不得再聘任，其他选项都是只要朱某符合某某条件就可以
先想到这么多吧，总之考财务指标概念，资本市场线，债券受益的三个理论，资产配置，策略，什么买入持有，恒定混合等等，这些都比较多，我也记不起大清楚
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