第十章第十二至十四章金融理论与实务Word文档格式.docx
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综合题：
1、（P220）我国农工中建四大行都曾为国有独资商业银行，它们为何要进行股份制改革？
因为随着资本主义经济的发展，这种由个人出资组建的商业银行（即私人银行）由于筹资规模小，难以满足大额货币资本的需求，逐渐被股份制银行的组织形式所取代。
在一些一，如我国，法律明确规定私人不得开办银行。
第二节、商业银行的业务
1、（P222）存款：
是指存款人在保留所有权的条件下，把使用权暂时转让给银行的资金或货币。
2、（P223）活期存款：
是指可由存款人随时存取的存款，它没有确切的规定，银行也无权要求存款人取款时做事先的书面通知。
3、（P223）储蓄存款：
指居民个人在银行的存款，也称对私存款或个人存款。
4、（P224）结构性存款：
指在客户普通存款的基础上嵌入某种金融衍生工具（主要是种类期权），通过与利率、汇率、指数等金融市场参数的波动挂钩，或与某实体的信用情况挂钩，从而使存款人在承受一定风险的基础上获得较高收益的业务产品。
5、（P223）通知存款：
指存款人在存入款项时不约定存期、支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款。
6、（P225）次级金融债券：
是指商业银行发行的、本金和利息清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。
7、（P226）混合金融债券：
和次级金融债券一样，发行时所筹集到的资金也可按规定计入银行的附属资本。
8、（P227）贷款：
是商业银行出借给贷款对象，并以按约定利率和期限还本付息为条件的货币资金。
9、（P227）正常贷款：
是指借款人能够履行合同，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，银行对借款人按时足够偿还贷款本息有充分把握，贷款发生损失的概率为零。
10、（P227）关注贷款：
是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素，如这些因素继续下去，则有可能影响贷款的偿还，因此需要对其进行关注或监控。
11、（P227）次级贷款：
是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入已无法足额偿还贷款本息，需要通过处置资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息，这类贷款损失的概率在30%至50%。
12、（P228）可疑贷款：
是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不确定，贷款损失的概率在50%至75%之间。
13、（P228）损失贷款：
是指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在95%至100%。
14、（P229）现金资产：
是指商业银行持有的库存现金以及与现金等同的随时用于支付的银行资产。
15、（P230）表外业务：
是指商业银行所从事的、按照通行的会计准则不记入资产负债表内、不会形成银行现实的资产或负债但却能影响银行当期损益的业务。
1、（P222）商业银行负债业务的构成：
主要包括两大块，存款性负债和借款性负债。
2、（P226）商业银行资产业务的构成：
主要包括三大块，贷款业务、证券投资业务和现金资产业务。
3、（P227）贷款的种类：
（1）、按期限的长短可分为：
短期贷款、中期贷款和长期贷款；
（2）、按保障条件的不同可分为：
信用贷款和担保贷款；
（3）、按业务类型的不同可分为：
公司类贷款、个人贷款和票据贴现；
（4）、按质量的高低可分为：
正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
4、（P228-229）证券投资业务的特点与种类：
特点：
主动性强、流动性强、收益的波动性大、易于分散管理。
分类：
分为债券类投资、股权投资。
5、（P231-232）各种表外业务：
表外业务可分为：
（1）、支付结算业务
（2）、银行卡业务（3）、代理业务（4）、信托业务（5）、租赁业务。
第三节、商业银行的管理
1、（P234）资产管理理论：
又称流动性管理理论。
根据其发展，主要有三种资产管理理论：
（1）、商业性贷款理论；
（2）、资产转移理论；
（3）、预期收入理论。
2、（P235）商业性贷款理论：
该理论认为，商业银行的资金运用只能是发放短期的、且以真实的商业票据做抵押的、周转性的工商企业贷款。
3、（P235）资产转移理论：
该理论认为，除了发放短期贷款以外，商业银行还可以通过持有那些信誉高、期限短、易于转让的资产来保持流动性，如短期票据、国库券等。
4、（P235）预期收入理论：
该理论强调，从根本上来说，商业银行的流动性状态取决于贷款的偿还，这与借款人未来预期收入和银行对贷款的合理安排密切相关。
5、（P235）负债管理理论：
该理论强调，商业银行的流动性提供不仅来自于资产方，还可来自于负债方，即通过负债结构进行调整，增加主动型负债，在货币市场上主动“购买”资金来满足自身流动性需求和不断适应目标资产规模扩张的需要。
6、（P235）资产负债综合管理理论：
根据外界环境的变化，动态地调整资产负债结构，协调各种不同资产和负债在利率、期限、风险和流动性等方面的搭配，作出最化的组合，以满足流动性、安全性和盈利性的要求。
7、（P236）账面资本：
是指资产负债表中的总资产减去总负债后的所有者权益部分，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等，它可以直接从资产负债表上观察到，账面资本有时又称为权益资本或会计资本。
8、（P237）经济资本：
是指银行内部风险管理人员根据银行所承担的风险计算出来的、银行需要保有的最低资本量。
9、（P238）资本充足：
指资本数量适度，即商业银行持有的资本数量既能够满足其正常经营的需要，又能满足股东的合理投资回报要求。
10、（P240）信用风险：
是指因债务人或交易对手直接违约或履约能力的下降而造成损失的风险。
11、（P240）市场风险：
是指市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现亏损的风险。
12、（P241）操作风险：
是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险。
13、（P241）流动性风险：
指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能。
14、（P241）国家风险：
是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国宏观经济、政治环境和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
15、（P241）合规风险：
是指因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受金融损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或相关标准而给银行信誉带来的损失。
16、（P241）声誉风险：
一切有损企业社会公众美誉度、知名度与忠诚度的威胁。
17、（P241）战略风险：
由于战略决策失误或战略实施不当导致的风险地。
1、（P237）三种资本概念的比较：
（1）、账面资本反映的是银行实际拥有的资本水平，也是银行实际可利用的资金来源；
而经济资本与监管资本反映的是不同管理主体对银行资本水平提出的要求，其作用主要在于缓冲风险。
（2）、范围不同：
账面资本常包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等，即资产负债表上的所有者权益；
而经济资本和监管资本范围大得多，不仅包括所有者权益，还包括银行提取的资金、资产重估增值以及银行发行的、具有资本性特征的金融工具。
经济资本与监管资本之间也存在着区别：
（1）、经济资本是由银行管理者从内部认定和安排对风险的缓冲；
而监管资本是监管当局从外部来认定这种缓冲。
（2）计量方法也存在差异：
经济资本的计量可由银行根据自身情况灵活自主选择；
而监管资本计量方法往旆由监管当局统一确定，银行只能执行。
2、（P236）银行监管资本的构成：
、
由两部分构成：
（1）、一级资本，也称核心资本，包括股本和公开储备。
（2）、二级资本，也称附属资本，包括未公开储备、重估储备、普通准备金、带有务性质的资本工具和长期次级债务。
3、（P238）资本充足性的衡量：
包括两层含义：
资本持有量的计算和对其充足与否的判断。
4、（P239）提高资本充足性的途径：
有两个途径：
一是增加资本；
二是降低风险资产总量。
具体内容包括：
（1）、增加资本问题。
（2）、收缩业务，压缩资产总规模。
（3）、调整资产结构，降低高风险资产占比。
（4）、提高自身风险管理水平，降低资产的风险含量。
5、（P239）商业银行进行风险管理的重要性：
风险管理是商业银行的生命线，是决定商业银行经营的根本因素，也是衡量商业银行核心竞争力和市场价值的最重要因素之一。
6、（P241-242）商业银行风险管理的基本框架：
基本框架包括：
风险管理环境、风险管理组织和风险管理流程。
1、（P）我国商业银行近年来是如何提高资本充足率的？
（1）、国家财政注资；
（2）、商业银行上市融资；
（3）、金融可转债；
（4）、增资扩股，引进战略投资者；
（5）、发行长期次级债。
第十二章货币供给与货币需求
第一节、货币需求
1、（P268）货币需求：
货币需求是一种能力与愿望的统一体，现实中的货币需求不仅仅是对现金的需求，也包括了对存款货币的需求。
2、（P268）名义货币需求：
是指个人、家庭、企业等经济主体或整个社会在一定时点所实际持有的货币数量。
3、（P268）实际货币需求：
是指名义货币数量在扣除了物价变动因素之后的货币余额，它等于名义货币需求除以物价水平。
4、（P271）交易动机：
交易媒介是货币的一个十分重要的功能，因此人们为了应付日常的商品交易而必然需要持有一定数量的货币，这个持币动机就是交易动机。
5、（P271）预防动机：
人们为了应付不测之需而持有的货币的动机。
6、（P271）投机动机：
人们除了为了交易需求和应付意外支出外，还是为了储存价值或财富。
7、（P272）流动性陷阱：
是指一种现象：
当一定时期的利率水平降低到不能再低时，人们就会产生利率上升从而债券价格下跌的预期，货币需求变得无限大，即无论增加多少货币供给，都会被人们以货币形式储存起来。
1、（P268）货币需求的含义：
只有满足两个基本条件才能形成货币需求：
一是必须有能力获得或持有货币；
二是必须愿意以货币形式保有其资产。
2、（P269）马克思的货币需求理论：
该理论集中反映在货币必要量公式中。
货币必要量公式是在总结前人对流通中货币数量广泛研究的基础上，对货币需求理论从宏观角度的主要概括。
3、（P269-270）交易方程式和剑桥方程式：
交易方程式：
ＭＶ＝ＰＴ 是流通中的通货乘以货币流通速度等于物价水平乘以交易总量。
剑桥方程式：
Ｍd=kPY“现金余额说“，用数学方程式的形式予以解释，故称为剑桥方程式。
4、（P271-272）凯恩斯的货币需求理论：
该理论从人们持有货币的动机入手。
凯恩斯认为，人们之所以需要持有货币，是因为存在着流动性偏好这种普遍的心理倾向，而人们偏好货币的流动性是出于交易动机、预防动机和投机动机。
5、（P272-273）弗里德曼的货币需求理论：
弗里德曼认为，货币是一种商品，人们对于货币的需求，就像人们对别的商品和劳务的需求一样，因此，对人们货币需求问题的分析，可借助于消费者选择理论来进行。
即人们对货币的需求同消费者对商品的选择一样，受这三类因素影响：
一是效用。
二是收入水平。
三是机会成本。
1、（P274-276）现阶段我国货币需求的决定与影响因素：
（1）、收入。
收入的替代指标是总产出。
国民收入核算的基本原理告诉我们，国民总产出即为国民总收入，因此，伴随着我国产出的逐年增加，经济的增长，对交易性货币的需求也必然不断增加。
（2）、物价水平。
物价水平和交易性货币需求之间是同方向变动的关系。
（3）、其他金融资产收益率。
除货币之外，人们还通常持有股票、债券等非货币性金融资产。
他是货币的替代物，当债券、股票等金融资产收益率上升时，人们往往愿意减少货币的持有数量，而相应增加持有股票债券等非货币性金融资产的数量，此时，资产性货币需求下降。
（4）、其他因素。
一是信用的发展状况；
二是金融机构技术手段的先进程度和服务质量的优劣；
三是社会保障体制的健全与完善。
2、（P269）马克思货币必要量公式的应用？
必要量公式是在总结前人对流通中货币数量广泛研究的基础上，对货币需求理论从宏观角度的主要概括。
以完全的金币流通为假设条件，首先：
商品价格取决于商品的价值和黄金的价值，而商品价值取决于生产过程，所以是带着价格进入流通的。
其次：
商品数量和价格的多少，决定了需要多少金币来实现它。
第三：
商品与货币交换后，商品退出流通，货币却要留在流通中多次媒介商品交换，从而一定数量的货币流通见效，就可相应媒介几倍于它的商品量进行交换。
第二节、货币供给
1、（P277）货币供给：
是指一定时期内一国银行系统向经济中投入或抽离货币的行为过程。
这个过程可分为两个紧密相连的的部分：
中央银行创造基础货币；
商业银行创造存款货币。
2、（P278）基础货币：
又称强力货币或高能货币，含义是指这种货币是整个银行体系内存款扩张、货币创造的基础，其数额大小对货币供给总量具有决定性的作用。
3、（P280）原始存款：
一般是指商业银行接受的客户以现金方式存入的存款和中央银行对商业银行的资产业务而形成的准备金存款。
4、（P280）派生存款：
与原始存款相对，是指在原始存款的基础上，由商业银行发放贷款等资产业务活动衍生而来的存款。
5、（P282）存款派生乘数：
表示一笔原始存款经过商业银行的派生最大可能扩张的倍数。
6、（P283）现金漏损率：
漏出银行体系的现金与银行存款总额的比率被称为现金漏损率。
7、（P284）货币乘数：
是指货币供给量对基础货币的倍数关系，即基础货币每增加或减少一个单位所引起的货币供给量增加或减少的倍数。
8、（P284）通货------存款比率：
用C/D表示。
即流通中的现金与存款总额的比率。
这一比率的高低反映了居民和企业等部门的持币行为。
9、（P285）狭义货币：
由通货加上私人部门的活期存款构成。
由于活期存款可以随时签发支票进行购买与支付，所以期流动性仅次于现金。
10、（P285）准货币：
主要包括定期存款、储蓄存款、外币存款等。
准货币本身虽不能直接用来购买，但在经过一定程序之后能转化为现实的购买力。
11、（P287）货币供给的外生性：
又称政策性变量，是指这种变量的变动最主要受政策的影响，而不由经济体系内部因素所决定，税率就是一个典型的外生变量。
12、（P287）货币供给的内生性：
又称非政策性变量，是指在经济体系内部由诸多纯粹经济因素影响而自行变化的量，通常不为政策所控制，如市场经济中的价格、利率、汇率等变量。
1、（P277）货币供给的形成机制：
货币供给是指一定时期内一国银行系统向经济中投入或抽离货币的行为过程。
这个过程体现为一种货币供给的形成机制。
2、（P277）中央银行的资产负债表：
国外资产、对政府债权、对金融机构债权是中央银行的主要资产项目；
储备货币、发行债券与票据、政府存款是中央银行的主要负债项目。
3、（P279-280）中央银行的资产负债业务与基础货币的投放渠道：
作为货币创造的基础，基础货币数量的增加或减少对货币供给量的增加或减少有着重要的决定作用。
基础货币直接表现为中央银行的负债，中央银行可以通过资产、负债业务调控基础货币。
外汇储备是中国人民银行近些年来投放基础货账目的主要渠道；
对政府债权的增加或减少；
对金融机构债权业务的增加或减少（中央银行的再贷款曾经是我国基础货币投放的主要渠道）；
中国人民银行在负债总额不变的情况下，通过对负债结构的调整------增加央行票据发行，减少准备金存款------调节了基础货币数量。
4、（P280-282）商业银行的存款货币创造：
前提条件：
一是实行部分准备金制度；
二是非现金结算广泛使用；
三是市场中始终存在贷款需求。
商业银行以原始存款为基础发放的贷款，经过转账支付又会创造出新的存款，这就是商业银行创造存款货币的基础原理。
5、（P282）影响商业银行存款货币创造能力的主要因素：
三个因素：
一是法定存款准备金率；
二是超额存款准备金率；
三是现金漏损率。
6、（P285）中央银行划分货币层次的依据与意义：
意义：
是是指中央银行依据一定的标准对流通中的各种货币形式进行不同口径的层次划分。
依据：
以货币资产的“流动性”高低作为依据和标准。
1、（P282-283）存款派生乘数、货币乘数的计算？
存款派生乘数
（1）、1/rd=△D/△R=KK通常被称为存款派生乘数，是法定存款准备金率的倒数。
如果中央银行提高法定存款准备金率，假如从20%提高到25%，财存款派生乘数由5倍缩小为4倍/中央银行可以通过提高或降低法定存款准备金率，降低或提高商业银行的存款派生能力，从而达到调节市场中货币供给量的目的。
（2）、加入超额存款准备金率、现金漏损率的影响，存款派生乘数变为：
K=1/rd+e+c
货币乘数Ms=B*m
2、（P283）货币供给模型的应用？
Ms=B*m基础货币与货币乘数共同作用于货币供给理的多少，货币供给量与基础货币和货币乘数均呈正相关关系。
当其他条件不变，基础货币增加或减少时，货币供给量相应增加或减少；
同理，当其他条件不变，货币乘数变动时，货账目供给量也会发生同方向变动。
3、（P286）我国货币层次的划分？
目前我国将货币划分为以下三个层次：
（1）、M0=流通中现金；
（2）、M1=M0+活期存款；
（3）、M2=M1+企业单位定期存款+城乡居民储蓄存款+证券公司的客户保证金存款+其他存款。
第十三章货币的均衡与失衡
第一节、货币均衡与市场均衡
名词解释“
1、（P291）货币均衡：
是指一国在一定时期内货币供给与货币需求基本相适应的货币流通状态。
2、（P291）货币失衡：
是指一国一定时期内货币供给与货币需求相偏离，两者之间不相适应的货币流通状态。
1、（P292）货币均衡与市场均衡的关系：
首先，市场总供给决定货币需求。
其次，货币需求决定货币供给。
第三，货币供给形成市场总需求。
第四，市场总需求决定市场供给。
2、（P293）货币均衡的实现机制：
假设中央银行保持货币供给不变，货币需求因某些原因上升，市场利率就会相应上升，通过利率的上升中央银行可以观测到货币需求的变动，相应增加货币供给与货币需求相一致，实现货币均衡。
第二节、开放经济条件下的货币均衡
1、（P293）国际收支：
是一国居民与非居民之间在一定时期内（通常为1年）进行的全部交易的货币价值记录，是一国对外经济活动的综合反映。
2、（P294）国际收支平衡表：
该表是一种复式簿记记账原理编制的统计报表，系统记录一国一定时期的国际收支状况，是各国制定合理的对外经济政策的重要依据。
3、（P294）经常账户：
也称经常项目，反映一国居民与非居民之间实际资源的转移，是一国国际收支平衡表中最基本、最重要的项目，包括货物、服务、收入和经常转移四个明细项目。
4、（P295）资本和金融账户：
包括资本项目两大项，反映一国居民和非居民间的资产或金融资产的转移。
5、（P298）贸易账户差额：
是包括货物与服务在内的商品、服务进出口之间的差额，等于商品和服务出口-商品和服务进口。
6、（P298）经常账户差额：
贸易帐户差额加上收益账户差额和经常转移账户差额即为经常账户差额，因此，经常账户差额的变化受其子项目差额的影响。
7、（P298）国际收支差额：
是经常账户差额+资本与金融账户差额+净误差与遗漏。
1、（P294）国际收支的特点：
（1）、国际收支是个流量概念，记载的是一个国家某一时间段内的对外经济交易状况，具有期限性；
（2）、判断一项交易是否应包括在国际收支的范围内，所依据的不是交易双方的国籍，而是交易双方是否有一方是该国居民；
（3）、国际收支以交易为基础，其所记录的交易包括四类：
一是价值交换。
二是单方面转移。
三是移居。
四是其他根据推论而存在的交易。
2、（P294）国际收支平衡表的构成：
包括经常账户、资本和金融账户、储备资产、净误差与遗漏四个主要项目。
3、（P299）国际收支差额对货币供求的影响：
（1）、因定汇率制度下对货币供给的影响。
在固定汇率制度下，如果一国国际收支出现顺差，将会增加货币供给。
相反，如果一国国际收支出现逆差，则会相应缩减货币供给。
（2）、浮动汇率制度下对货币供给的影响。
中央银行不承担维持汇率稳定的义务并不等于说它不干预外汇市场，当中央银行为了实现某种政策目标而在公开市场上买进或卖出外汇时，就会引起货币供给量的扩张或收缩。
4、（P300）国际收支差额对市场供求的影响：
最主要的是贸易账户差额的影响。
如果商品进出口的差额为正，即贸易账户顺差，则会增加一国市场总需求，在存在闲置资源的情况下，会拉动本国的产出，增加就业水平。
相反，如果商品进出口的差额为负，即贸易账户逆差，则会减少一国市场总需求，会对本国的产生、就业水平产生不利的影响。
5、（P302）国际收支的调节手段：
调节手段主要有
（1）、财政政策：
运用财政政策调节国际收支的失衡，主要是通过扩大或缩小政府财政支出、提高或降低税率等措施。
（2）、货币政策：
运用货币政策调
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