计量经济学期末考试及答案2Word格式.docx
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A、如果模型的b很高,我们可以认为此模型的质量较好
B、如果模型的E较低,我们可以认为此模型的质量较差
C、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量
D、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量
9、容易产生异方差的数据是【】
10、假设回归模型为乂=a+伽+《,其中var(“「)=b*,则使用加权最小二
11、如果模型乂=如+姐,+虬存在序列相关,则【
12、根据一个n=30的样本估计龙=龙+0内+与后计算得DW=L4,己知在5%
的置信度下,《=135,扁=1.49,则认为原模型【】
A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关
C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关
13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于・1,则DW统计量近似等
于【】
C、2
14、在线性回归模型中,若解释变量%和X?
的观测值成比例,艮^Xu=kX2lt
其中k为非零常数,则表明模型中存在【】
A、不完全共线性B、完全共线性
C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=。
+班,+叩其中X,为随机变量,X,与“,高度相关,则P的普通最小二乘估计量【】
A、无偏且一致B、无偏但不一致
C、有偏但一致D、有偏且不一致
16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【】
A、与所替代的随机解释变量高度相关
B、与随机误差项不相关
C、与模型中的其他解释变量不相关
D、与被解释变量存在因果关系
17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【]
A、恰好识别B、不可识别
C、不确定D、恰好识别
18、结构式方程中的系数称为【】
A、短期影响乘数B、长期影响乘数
C、结构式参数D、简化式参数
19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【】
A、线性生产函数B、投入产出生产函数
C、C—D生产函数D、CES生产函数
20、线性支出系统的边际预算份额’,和扩展线性支出系统的边际消费倾向房的
B、伉=£
们
关系是【】
A、Pj—Pj
二、多选题(每题有2〜5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;
每题1分,
共5分)
1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】
A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检
验
D、超一致性检验E、多重共线性检验
2、用普通最小二乘法估计模型乂=功+/?
内+“,的参数,要使参数估计量具备
最佳线性无偏估计性质,则要求:
A、£
*(〃,)=0B、Var(ul)=a■-(常数)
C、cov(《"
j)=0D、外服从正态分布
E、X为非随机变量,且cov(x;
h,)=0
3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】
A、DW检验法B、戈德菲尔德——匡特检验
C、怀特检验D、戈里瑟检验
E、冯诺曼比检验
4、D—W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】
A、模型包含有随机解释变量B、样本容量V15
C、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关
E、一阶线性形式的序列相关
5、结构式方程的识别情况可能是【】
A、不可识别B、部分不可识别C、恰好识别
D、过度识别E、完全识别
三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错气每小题1分,共5分)
【】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。
【】2、多元回归分析中,检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显
著。
【】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。
【】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。
【】5、索洛中性技术进步是指劳动生产Y/L不变时的技术进步。
四、名词解释(每小题3分,共12分)
1、残差项
2、多重共线性
3、过度识别
4、要素替代弹性
五、简答题(每小题4分,共8分)
1、建立计量经济学模型的基本思想是什么?
2、生产函数有哪些意义和类型?
六、计算与分析题(本题共50分)
1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下:
价格X(元)
6
8
9
11
12
需求量Y(吨)
72
70
57
56
54
(1)建立计量经济学模型,并估计参数。
(10分)
(3)检验模型关系的显著性。
(知25(3)=3.182,Foo、(1,3)=10.13)(8分)
(3)说明模型中参数的经济意义。
(结果保留两位小数)(4分)
2、搜集贷款余额Y(亿元)与贷款年利率1(%)、资金平均利润率R(%)间的
数据,并以Eviews软件估计数据,结果如下:
DependentVariable:
YMethod:
LeastSquaresDate:
12/21/07Time:
13:
35
Sample:
112
Includedobservations:
12
Variable
Coefficien
t
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
180.7262
227.1033
0.795788
0.4466
1
-7.389157
20.21359
-0.365554
0.7231
R
4.001744
9.152122
0.437248
0.6722
R-squared
0.988359
Meandependentvar
170.5000
AdjustedR-squared
0.985772
S.D.dependentvar
29.42324
S.E.ofregression
3.509589
Akaikeinfocriterion
5.561193
要求:
Sumsquaredresid
110.8549
Schwarzcriterion
5.682419
(1)
Loglikelihood
-30.36716
F-statistic
382.0728
写出
Durbin-Watsonstat
0.834901
Prob(F-statistic)
0.000000
回归
方程;
(2)
模型可能存在什么问题?
(本题满分7分)。
3、搜集某国1983—2006年的GDP(亿美元)与进出口额M(亿美元)并以Eviews软件估计线性方程,结果如下:
MMethod:
54Sample:
19832006Includedobservations:
24
Std.Errort-Statistic
153.0592
46.051533.323651
0.0031
GDP
0.020392
0.00101320.12639
0.0000
0.948486
826.9542
0.946145
667.4365
154.8900
13.00296
527800.3
13.10113
-154.0356
405.0717
0.628200
模型可能有什么问题?
以残差为被解释变量,GDP、残差的滞后1期和滞后2期
值为解释变量估计得以下结果:
E
Method:
LeastSquares
Date:
59
Sample(adjusted):
19852006
22afteradjustingendpoints
14.53453
31.14690
0.466644
0.6464
-0.000477
0.000710
-0.671437
0.5105
E(-1)
1.111011
0.179905
6.175537
E(-2)
-0.805490
0.213747
-3.768429
0.0014
0.682498
8.851382
0.629581
155.2909
94.51322
12.09832
160789.5
12.29669
-129.0815
12.89752
Durbin-Watsonstat1.863688Prob(F-statistic)0.000098
问能否判断该模型存在2阶序列相关性?
(进行拉格朗日乘数检验,有。
5⑵=5.991)(本题满分7分)
4、考虑模型
r,=A)+ON(+pyt+wlf
Y,=%+%&
+“2r
其中:
匕=国内产值,,虬=货币供给,R产利率;
(1)指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。
(2)判别模型是否可识别。
(本题满分7分)
5、已知C—D生产函数为:
Y=1.125K°
』V"
。
相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为:
12.5%、9.05%、6.32%,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。
《计量经济学》课程期末考试
试题
(二)答案及评分标准
一、单项选择题(每小题1分,本题20分)
1一5、BADAB6-10.ABDBA
11一15、DBDBD16—20、DBCDD
二、多选题(每题1分,本题5分)
1、BCE2、ABCDE3、BCD4、ABCD5、ACD
三、判断题(每小题1分,本题5分)
1、对2、错3、对4、对5、对
四、名词解释(每小题3分,本题12分)
1、残差项是指对每个样本点,样本观测值与模型估计值之间的差值。
2、在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性。
3、“过度识别”是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。
4、要素的替代弹性定义为两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。
五、简答题(每小题4分,本题8分)
1、计量经济学方法,就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。
因此,首先根据经济理论分析所研究的经济现象,找出经济现象间因果关系及相互间的联系。
把问题作为被解释变量,影响问题的主要因素作为解释变量,非主要因素归入随机项。
其次,按照它们之间的行为关系,选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系,一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。
2、生产函数的意义在于它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。
生产函数的类型有:
线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、C-D生产函数模型、不变替代弹性(CES)生产函数模型、变替代弹性(VES)生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。
六、计算与分析题(共50分)
1、解:
⑴建立模型:
义=及+/7内+M
其中需求V,:
价格。
估计参数:
欢=
=91.58
3\=
〃£
.'
疽.,—二_3,24
(2)6-2=ZS=.4^921=o.9O5
〃一2
lf(&
))l=llL35l>
3.182
|f(0i)|=|—3.79l>
3.1828分
变量显著,因而模型关系显著。
Or:
=14.36>
10.13,
F_ESS八_238.879
一RSS/4一49.921/3模型的线性关系显著。
(3)参数的经济意义:
一3.24表示价格每增加1元,需求量平均减少3.24
吨。
2、
(1)Y=180.7262-7.3891571+4.001744R(3分)
(2)因为D.W=0.834901太小,可能有1阶序列相关
同时,由于方程显著(F=382.0827,pa0),但变量全都不显著,
所以,模型可能存在多重共线性。
(4分)
3、解:
•.・D.W=0.6282接近于零,疑有1届序列相关性(3分)
又LM=nR'
=22x0.682489=15.014758>
5.991=/().()5
(2)
所以,可以肯定地说。
模型至少存在2阶序列相关性。
4、
(1)内生变量,匕,外生变量:
M,;
先决变量:
M,
TPiAP\%-1%0_
对方程
(1),R(Boro)=0,g=2,k=2,幻=2,、=2,
R(Boro)<g-1,所以方程
(1)不可识别。
对方程
(2):
R(Boro)=l,g=2,k=2,幻=2,k,=L
R(4「°
)=g・l,kM,=gj.l,所以方程
(2)为恰好识别。
综上,模型不可识别。
5、解:
年技术进步速度:
Y=y-ak-61
=12.5%・0.18*9.05%-0.74*6.32%=6.194%
技术进步对增长的贡献:
V6194%
12.5%
Ea=-*100%=*100%=49.6%