《金融计量学》习题答案Word文档格式.docx
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方和。
10.方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之间的
线性关系在总体上是否显著成立_。
12.对于模型丫―凶「风「Xi7,=1,2,…,n，一般经验认为,
满足模型估计的基本要求的样本容量为n\30或至少n\3（k+1）。
13.对于总体线性回归模型丫八0「/和「2X2./厲*，运用最小二乘
法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足_4o
二、单选题：
1.回归分析中定义的（B）
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
2.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。
n
A.无（丫-丫?
）
t=1
C.maxYt-丫?
B.EYt-Y?
td
n2
D.'
Y-Y?
3.下图中“{”所指的距离是（B）
A.随机误差项
B.
B.残差
D.Y的离差
5.参数-的估计量?
具备有效性是指（B）
D.（?
_：
）为最小
得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（
7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为'
』=800，估
计用样本容量为n=24，则随机误差项Ut的方差估计量为（B）o
9•反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）o
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和
10.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）
Yi的离差
11.下面哪一个必定是错误的（C）
A.'
Y-300.2Xi
「XY=0.8
B.'
Y?
=-751.5Xi
rxy=0.91
C.'
=5-2.1Xi
rXY=0.78
D.'
=-12-3.5Xi
「xy=-0.96
12.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为-^5^~-5'
X，这说明（D）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
13.回归模型丫…oV，i=1，…，25中，总体方差未知，检验
H。
：
时，所用的检验统计量空1服从（D）。
S自
A.厂（n-2）B.t5-1
C.（n-1）D.t（n-2）
14.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残
差平方和，RSS为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F
统计量为（A）
lESSF二
D.RSS
15.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）
A.F=1
F二一1
C.Ft+00D.F=O
16.线性回归模型的参数估计量?
是随机变量Yi的函数，即XX‘X丫
所以，是（A）o
C.
A.随机变量
非随机变量
D.
D.常量
由于模型中参数估计量的不
B.非随机变量
确定性变量
17.由丫0=X。
?
可以得到被解释变量的估计值,确定性及随机误差项的影响，可知丫0是（C）。
A.确定性变量
C.随机变量
18.下面哪一表述是正确的（D）
A.线性回归模型Yi二'
0」1Xi的零均值假设是指
B.对模型Y=■：
1X1i2X2i-Ji进行方程显著性检验（即F检验），
检验的零假设是Ho：
「
C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系
D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之
间为函数关系
19.
在双对数线性模型lnY二‘0「JnX…'
■中，参数：
1的含义是（D）。
D.Y关于X的弹性
Y关于X的边际倾向
20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为
hY=2.00•0.751nX，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（C）。
21.半对数模型丫八0lnX…i中，参数「的含义是（C）。
A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化
B.Y关于X的边际变化
C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D.Y关于X的弹性
22.半对数模型lnY八0」iX…i中，参数的含义是（a）。
A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B.Y关于X的弹性
D.Y关于X的边际变化
23.双对数模型lnY八0「山X」中，参数：
i的含义是（D）。
A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
三、多选题：
1.下列哪些形式是正确的（BEFH）。
A.Y=札+%XB.Y=%+^X+卩
CY=1?
0+f?
X+卩DY?
={?
0+f?
X+4
eY=^0+^iXf.E（Y）=Bo+0iX
GY=0°
+01xHY=氏+匡X+e
1丫=氐+1?
梯+ej.E（Y）=^°
+倒X
2.设n为样本容量，k为包括截距项在内的解释变量个数，则调整后的多
重可决系数R2的正确表达式有（BC）
4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC）
E.加权最小二乘法
5.在模型lnYi“n「lnXi1中（ABCD）。
E.Y与InX是线性的
6.回归平方和v?
是指（BCD）。
A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和
B.被解释变量的回归值Y?
与其平均值Y的离差平方和
C.被解释变量的总体平方和7与残差平方和'
e之差
D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小
E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小
7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（AD）。
A.R2<
R2B.R2>
R2
C.R2只能大于零D.R2可能为负值
8•下列方程并判断模型（DG）属于变量呈线性，模型（ABCG）属于系数呈线性，模型（G）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（EF）既不属于
变量呈线性也不属于系数呈线性。
A.
Yi二—「Xi「叫
B.丫
1二〜*logXi叫
logY=：
°
：
ilogXi叫
d.y
i「0」「：
2Xi）」
E.
Y=v/（「Xi）
F.丫
1=1「0（1-Xi1）*
G.
Y=V」XlijX2i」i
四、计算题
（一）设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入Xl（百元），该商品价格X2
（元）。
经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：
（被解释变量为丫）
C
99.469295
13.472571
7.3830965
0.000
X1
2.5018954
0.7536147
（
X2
-6.5807430
1.3759059
R-squared
0.949336
Meanofdependentvar
80.00000
AdjustedR-squared
（）
S.D.ofdependentvar
19.57890
S.Eofregression
4.997021
Sumofsquaredresid
174.7915
Durbin-Watsonstat
F—statistics
完成以下问题：
（至少保留三位小数）
1•写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。
=?
0+?
X,+陽X2=99.46929+2.508195X,-6.580743X2
2•解释偏回归系数的统计含义和经济含义。
统计意义：
当X2保持不变，X!
增加1个单位，Y平均增加2.50单位；
当X!
保持不变，X2增加1个单位，Y平均减少6.58单位。
经济意义：
当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求
平均增加250件；
当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品需求平均减少658件。
4.估计调整的可决系数
R2=1-（1-R2）」1=1-（1-0.949336）0.934860
n—k-110-2-1
5.在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。
0.949336/2
（1-0.949336）/（10-2-1）
所以，方程总体上的线性关系显著成立。
6•在95%的置信度下检验偏回归系数（斜率）的显著性。
t>
t0.025,7=2.365
•拒绝假设匚0「1=0,接受对立假设!
1:
M-0
在
95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著
的
t=?
22=
S?
-6.580743-0=-4.7827
1.3759
t0.025,7=2.365
-拒绝假设II0:
2=0，接受对立假设H1：
2=0
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