上海证券交易所特定参与者接口规格说明书.docx

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上海证券交易所特定参与者接口规格说明书

上海证券交易所技术文档

上海证券交易所特定参与者

接口规格说明书（基金公司卷）

（版）

上海证券交易所

二○一七年八月

《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》版发布说明

年月修订内容：

1、调整下一交易日使用的定义文件的上传时间为及下一交易日的.

2、文档名称由基金公司接口规格说明书调整为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）

3、增加托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原文档废止

4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容。

年月修订内容：

1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股份。

2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、计算公式。

3、当定义文件字段取值为时，公告文件的字段应为

年月修订内容：

1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。

2、定义文件中发布类型增加“交易系统不计算，也无需通过行情发布”。

3、补充说明对于各类型，发布类型为时的计算公式。

4、根据债券，将所有成份股改为成份证券。

年月修改内容：

删除文档中关于格式定义文件相关内容。

年月修改内容：

1、明确现金替代金额计算精度；

2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明

年月修改内容：

、根据后台增强版及流程优化方案，对定义文件优化：

✧开市后禁止通过上传定义文件。

✧公告文件标志文件格式与内容同定义文件

✧格式定义文件上传时间修改为每个交易日的：

：

，：

：

✧格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为的整数倍

✧通过上传时只校验账户和、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性

✧修改公告文件中大小写字符、描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。

✧改为必须大于

✧返回给基金公司的公告文件名为小写

✧定义文件中账户和可不同时为空，为空表示同前一交易日数据

、根据跨境业务需求，进行以下修订：

✧增加成份股替代类型，为非沪深市场成份股，必须现金替代

✧修订基金公司成交回报内容

✧对和现金分红字段的取值进行了修订

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明

年月发布版本。

主要变更内容为：

1、根据业务要求，由交易系统代为生成格式的公告文件，新增格式公告文件内容。

2、增加已发行基金定义文件代码

3、用红色表示格式定义文件中与格式定义文件的差异部分

4、定义文件中字段长度改为（），成份股产品简称字段改为

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》.版发布说明

年月发布版本。

主要变更内容为：

1、根据业务需求修订格式接口。

Ø将交易系统不用的字段改为非必填项

Ø在定义文件中增加和账户

Ø删除发布字段中不通过交易所发布的两种方式

Ø删除定义文件中的资金代码

Ø对于替代标志为的代码，溢价比例无意义

2、增加已发行基金定义文件代码

3、根据实际情况简化定义文件的处理部分描述

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》.版发布说明

年月发布版本。

主要变更内容为：

新增跨境内容。

修订说明：

20XX-5-27：

（）明确交易系统收到格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。

（）将定义文件成份股中的产品简称字段由位改为位。

（）增加已上市的交易代码。

20XX-6-4：

（）在定义文件中增加前一日现金差额字段，确认现金分红字段的必选属性。

20XX-6-21

（）明确鹏华基金民企代码为；

（）现金分红字段的中文含义改为每一基金单位分红，字段长度及取值不变。

20XX-6-29

修改的中文注释。

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》.版发布说明

年月发布版本。

主要变更内容为：

新增跨市场内容。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

服务电话：

通信地址：

上海市浦东南路号上海证券交易所技术中心

网站地址：

→新交易系统专区

《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明

年月发布正式版本。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

服务电话：

通信地址：

上海市浦东南路号上海证券交易所技术中心

网站地址：

→新交易系统专区

简介

本文的目的

概要

接口信息流

文件接口说明

基金管理公司接口规格说明

基于文件的接口

新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单

定义文件及确认文件结构

定义文件及接口文件命名规范

定义文件及确认文件规格说明格式

定义文件标志文件

由基金管理公司发送至新交易系统的文件

定义文件版格式

由新交易系统发送至基金管理公司的文件

确认文件

公告文件版格式

过户数据文件（包含申购赎回成交数据）

计算

传统接口变化

申购赎回实时成交回报数据结构

基金二级市场过户记录

沪市成份证券成交记录

非沪市资金记录

沪市资金记录

一级市场记录

整体说明

定义文件上传程序功能规格说明

登录

文件上传

上传时间点

上传确认

文件传输

主机检查

返回结果

上传成功

上传失败

上传次数

其它说明

错误消息列表

后记

图表目录

图：

文件命名规范

表：

新交易系统和基金管理公司之间的接口文件

表：

来源方组别

表：

来源方代码编码

表：

标志文件格式

表：

定义文件的格式

表：

确认文件的格式

1简介

上海证券交易所特定参与者接口规格说明书含多卷。

本文为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）。

1.1本文的目的

本文是新交易系统和基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档，包括两部分内容:

1.新交易系统和基金管理公司的关于交易所基金（）业务的接口

2.新交易系统通过单向卫星在盘后发送基金管理公司的数据文件接口

2交易所基金（）文件接口规范

本章节是新交易系统和基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档。

本文详细定义了：

、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口

、新交易系统和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准

、通过接口交换的数据

、接口交换数据的格式

、数据如何在接口处进行交换

本章节包括以下部分：

第部分：

信息流

这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。

第部分：

基金管理公司接口功能规格说明

这部分定义基金管理公司接口的功能规格，包括基于文件的接口规格说明和基于的实时接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。

2.1概要

本文用于描述新交易系统与基金管理公司的关于交易所基金（）业务的接口。

对于基金管理公司的封闭式基金业务，基金管理公司所需要的交易功能与普通券商一致，采用与普通券商一致的接入方式。

关于券商的接入方式，请参考市场参与者接口技术规格说明文档；对于开放式基金业务，基金管理公司通过中国登记结算公司开展开放式基金业务，不与交易所发生直接联系。

关于基金业务，新交易系统与基金管理公司之间是基于文件的接口。

基于文件的接口用来在新交易系统和基金管理公司之间批量地交换数据，其中主要是定义文件和过户数据文件。

2.2接口信息流

2.2.1文件接口说明

基金公司与新交易系统关于现货交易的申报及数据传输方式，请参考市场参与者接口规格说明文档描述。

本文档侧重描述定义文件和申购赎回的数据接口，定义文件上传与确认的方式。

为有效地与基金管理公司交换和确认定义文件，新交易系统将提供给基金管理公司如下组件：

文件传输及确认客户端

在基金管理公司的上，将部署一个定义文件上传程序。

该程序提供如下功能：

●选择需要发送的文件，程序进行格式检查后将文件发送至新交易系统。

●通知上传人员从交易系统返回的响应结果

2.3基于文件的接口

2.3.1新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单

新交易系统和基金管理公司间交换的数据包括如下内容：

主要类型

次要类型

信息

>

>

非交易服务

交易所交易基金

定义文件

是

定义文件确认文件

是

公告文件

是

接口

过户数据文件（申购赎回日成交数据）

是

表：

新交易系统和基金管理公司之间的接口文件

2.3.2定义文件及确认文件结构

∙文件接收

基金公司可以通过工具及单向卫星获取闭市后文件。

∙文件名

文件名应遵循规格说明中指定的文件名。

∙统一的文件结构

新交易系统和基金管理公司之间交换的所有文件都为编码的文本，并必须遵循本章定义的统一的文件结构。

∙节段

遵循统一文件结构的文件内容由节段组成。

各节段由具有相同定义的多个字段行组成，代表同一类型的待处理条目。

一个节段以行“\\\<””>\\\”起始，以“\\\<>\\\”结束。

在节段定义标签中，“”应是唯一的，用于唯一地标识该节段。

它应为一个字母数字型字符串，无空格，最多个字符。

“”标签用于描述本节段行定义的版本号。

版本号格式为“（主版本号.次版本号）”，主版本号和次版本号均为整数，代表一个定义的主和次版本号。

主版本号和次版本号最长均为个数字。

上证所应维护对各节段的定义以及版本编号方案，并与外部各方就此达成协议。

在双方约定对版本号进行修改前，在传输的文件中，版本号应保持不变。

一份文件至少包括一个节段。

如果某一节段为空，该节段可被简化为一行“\\\<””>\\\。

不允许有子节段。

∙行

各节段均由行组成。

每行为一个数据单元，由多个字段组成，各字段间以分隔符分隔。

每行描述一条交易或对帐信息。

一行以“”字符,即代码“”结束。

所有节段中的行都必须具有相同的字段定义。

∙字段分隔符

各行中的字段由分隔符分隔。

新交易系统与外部系统之间交换的所有文件均采用标准的分隔符“”。

对本文所列的定义文件和定义确认文件，每行开头和结束包括分隔符。

对于标志文件和其他文件，每行开头和结束不包括分隔符。

∙字段

各字段均为一个遵循数据格式定义的字符串。

如果字段必选项为“否”，则该字段允许为空。

如果某一字段为空，则该字段应为一个定长的空格字符串。

∙空文件标识符

对于由于一般的业务原因而没有条目的文件，指示空节段的行条目应遵循“\\\<””>\\\”，其中，“”应为已为该文件定义的节段名。

这样做的目的是为了区分正常的空文件和由于例外事件，如传输错误，造成的空文件。

2.3.3定义文件及接口文件命名规范

如非特别说明，新交易系统和基金管理公司之间交换的文件遵循以下命名规范：

图：

文件命名规范

∙来源方组别

来源方组别表示文件生成方的组别。

来源方组别和来源方合用可作为识别外部系统或文件生成方的唯一标识。

来源方组别

组

证券交易所

基金管理公司

表：

来源方组别

∙来源方代码

来源方代码和来源方组别合用可作为识别文件生成来源方的唯一标识。

上证所对所有外部各方或系统进行编码。