张五常经济学应该怎么学文档格式.docx
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我认为解释现象是经济学的唯一用途,没有其它。
福利经济学是废物。
不是说不应该关注社会福利,而是任何人都可以是「专家」,不需要读过经济。
二百多年来,经济学无法证明,从某甲手上拿了一元,交到某乙的手上,社会福利会改进或改退。
学经济可以协助赚钱吗?
可以找到一份较好的工作,或减少受骗的机会,但我没有遇到过一位富豪是经济学家。
我自己母亲的投资命中率比我高,但她连书也没有读过,不识字。
经济学可以协助政府决策吗?
可以解释怎样的政策会有怎样的后果,但如果关心政府会否接受你的建议,不被气死才奇怪。
解释是任何人都可以做的,但这里说的是科学解释(scientificexplanation)。
一门科学往往由一些没有学过的人想出来。
我们是后学,学经济是学经济科学了。
科学有科学的规格。
任何人接受这规格,同意其中的理论,那么任何人对同一现象的解释,大致上应该相同。
物理、化学、生物学都有这样的一般性。
这方面,经济学比较麻烦:
自称是经济学家的五花八门,懂的不懂的各持己见,忽略了经济科学的规格。
史德拉(G.J.Stigler)曾经对我说:
「如果你说自己是个物理学家,听者会回应:
『物理学我不懂。
』不再说下去。
但如果你说自己是个经济学家,听者会回应:
『经济学吗?
我不懂,但我认为……』跟着滔滔不绝。
」
其实作为科学,经济在规格上与物理或其它自然科学没有什么不同。
方法是一样的,而其可靠性也没有多大分别。
后者很多人不同意,认为经济不是一门精确的科学(notanexactscience)。
他们认为经济学的推断往往模棱两可,或各各不同,没有像物理学那种精确的解释力。
为此我曾经举出一个简单的例子,今天一些美国的教授「盗」而用之,使我高兴。
四十年前在美国教学生时,我说:
「如果我把一张百元钞票放在有行人的街道上,没有风吹,也没有警察,我敢打赌,这张钞票会不翼而飞,不见了。
有谁敢跟我打赌?
一百博一?
一万博一?
要赌的请站出来。
」这就是了。
物理学、生物学、心理学、化学,都无从推断或解释那张百元钞票为什么会不翼而飞。
在人类发明的所有科学中,只有经济学可以推断,可以解释,而其准确性与物理或化学等自然科学是一样的。
当然,在某些情况下,该钞票可以相当持久地留在地上,正如秋天的黄叶无风自落,但秋风起黄叶却可飘到天上去。
「某些情况」的指定是重要的。
科学方法称之为验证条件(testconditions),经济学则称为局限条件(constraints)。
这就带来推测与预测之分。
推测是要指定条件的。
条件是真实世界的条件,可以观察到。
条件不对,推测的效果往往不同。
推测与解释是同一回事。
在我指定的条件下,推测百元钞票会在街道上不翼而飞,逻辑说,等于我解释了该钞票为什么会消失。
推测是prediction,是解释,永远有条件。
经济推测要指明局限条件,有时不言自明,用不着说出来,但有时不说清楚条件为何听者或读者会被误导。
不管条件的推断不是推测,而是预测,forecast是也。
这是看水晶球,或者是看风水。
不是科学,但相信水晶球的人甚众。
风水先生这个行业有了数千年,历久不衰。
举个例子吧。
我称「推断」股市走势的图表派为风水派。
什么三角形呀,什么双肩呀,等等,是没有条件指定的。
这是预测。
从经济学的角度看,预测股市的图表派没有指明局限条件及局限的转变。
这是看风水,有人为之发达,也有人为之破产,但人还是人,不少相信,所以风水先生有收入。
科学是没有水晶球的。
我懂得的经济学也没有。
二,
科学是有法则的,逻辑的法则,科学的方法(TheMethodologyofScience)是也。
逻辑属哲学系,可能是人类最湛深的学问,深得有点发神经,不主张同学们钻进去。
然而,基本的「方法」逻辑重要,尤其是对中国的青年来说,多多少少总要知一点。
我曾经是二十世纪哲学逻辑大师加纳(R.Carnap)的学生,不是入室弟子,但算是得到少林方丈指点过一两手。
是二十世纪大名鼎鼎的维也纳学派的思维,在三卷本的《经济解释》的首卷《科学说需求》中的第一章——《科学的方法》——我从经济实证的角度解释过了。
写于一九八九年,那章写得称意而重要,同学们要一读再读。
说重要,因为那是我知道的唯一的从经济实证的角度论科学方法。
科学方法的哲学逻辑走进了象牙之塔,走进了一个圣殿,其中的大师君子不能分身参与实证科学(empiricalscience)的研究工作。
我学了象牙塔内的一小点就跑出来,作了多年的实证研究,然后回顾塔中所学,以自己的实证或验证经验与逻辑哲学互相印证,写成了该章。
该章很长,这里不重述。
要说的重点,是科学不是求对,也不是求错,而是求可以被事实推翻。
可以被事实推翻但没有被推翻,科学理论就算是被证实或验证(confirmed)了。
Atheorycannotbeproven;
itcanonlybeconfirmed——同学们要记着这句话。
Proving与confirming不同,在实证科学中有着微妙而重要的分别。
前者是证实了,不可能错,正如数学上证实了的定理。
后者呢?
以中文言之也可说是证实,较为正确是验证了是对的,没有错。
但验证了的对,还可能错,对了无数次还可能错。
可以被事实推翻(可以错)但没有被推翻,英文字是confirm——还可能是错的证实。
文化不同,严格来说,中文没有这个字。
我自己在经济科学方法上的主要贡献,是指出与坚持,验证理论一定要用可以观察到的变量。
浅得离奇,对得无话可说,但经济学者一般不重视。
或者说,他们认为那样浅,是小儿科,没有想深一层,无从验证的却认为是验证了。
说什么意图,谈什么意欲,又或者搞什么博弈、什么偷懒出术的,在真实世界看得到吗?
不是说人不会博弈,但在观察上我们怎可以知道?
我看着一个貌美如花的女人,目不转睛,意图相当明显,但我可没有动手动脚,你怎可以知道我的意图是什么?
要以我的行为验证你的理论,你只能说我目不转睛地看着那个女人,因为是事实,可以观察到,而如果换了一个男的,我忙顾左右,也可以观察到,也是事实。
如果你发明了一个「异性相吸」的理论,你只能从上述的可以观察到的行为验证。
我不认为今天盛行的博弈理论是可取的实证科学,因为其中无从观察的变量太多,不能验证。
一般而言,科学的起点是一些武断的假设,称公理(postulate或axiom)。
通常不真实,往往抽象。
所谓公理,是参与的人不准在公理上争辩。
经济学的第一个公理是所有人的行为都是个人选择的结果。
跟着的第二个公理,是每个人的所有行为,都是在局限条件的约束下争取最大的利益——我曾经称之为「自私的假设」——又称局限下争取极大化(constrainedmaximization)。
这就带来一个难题:
「极大化」用什么来量度呢?
财富(wealth)、收入(income)、盈利(profit)、租值(rent)、功用(utility)——都有经济学者采用。
出自洛杉矶加大与芝加哥大学的传统,我首先淘汰了盈利,因为盈利是意外的收获,逻辑说不可以刻意地争取。
行内最普遍地采用的是「功用」,但我个人从开始就避之则吉。
这是因为功用是空中楼阁,二百年前由边沁(J.Bentham)想象出来,真实世界不存在。
功用是个变量(variable),科学理论往往有无从观察的变量存在。
从开始写博士论文起,我知道验证只能靠可以观察到的变量,无从观察的以少为妙。
功用不是真有其物,多个香炉多只鬼,可以不用当然不用。
话虽如此,同学们对功用的理念是要深入认识的。
不需要用,但要知道其中玄机。
这是因为功用理论经过多年发展,带来了两方面的重要思维。
其一是以数字排列选择。
不管用什么名目来排列,这排列重要,而熟知功用排列的哲理,对极大化的思维有助。
其二是近代的功用排列,用序数(ordinalnumbers)。
序数是以数字分高下,不比较数字之间的差距,也即是说数字不可以加起来。
从选择的角度解释行为,选择的排列重要,而从边际转变的角度论选择,我们是不需要顾及数字之间的差距的。
用上功用理论的理念,却放弃了以功用作为量度选择的工具,在经济学行内不止我一人,但恐怕不及一掌之数。
我认为功用量度在行内盛行,主要是数学方程式可以写得漂亮。
我的兴趣是理论的实用性。
真实世界不存在的变量,以少为妙,可以不用不应该用。
在从事解释行为或现象的经济学者中,喜欢以功用量度而又用得最出色的,应该是贝加(G.S.Becker)。
个人认为,贝加可以解释的,我可以不用功用方程式也解释得到,而用上功用量度,好些时会中套套逻辑(tautology)之计,高明如贝加也不一定避得开。
方程式,方程式!
同学们要用我当然不反对,但千万不要因为好看或显得有学问而用之。
好看,却比不上流畅的文字。
学问吗?
有就有,没有就没有,方程式是不能把学问加上去的。
同学们要学数,花一两年工夫值得。
一般学子没有戴维德或高斯或奈特的天赋,数学于是对思维有助。
如果有史密斯的天赋,学数更是多此一举了。
量度极大化,我有时用财富,有时用收入,有时用租值。
各有各的方便之处,也各有各的困难。
「财富」的困难是要靠利息率的存在,而没有市场则没有利息率。
「收入」的困难是秒秒不同,这秒高那秒低,不一定是选这秒的。
「租值」的困难是要在特别情况下才可以用。
我自己三者皆用,看情况而定,而如果集中于边际转变来处理选择,大有可为:
解释行为只须从边际看。
这些我在《经济解释》的卷二——《供应的行为》——分析得清楚,这里不说了。
在量度极大化这个话题上,于今回顾,当年有三项读物给我深远影响:
A.A.Alchian,TheMeaningofUtilityMeasurement;
R.Strotz,CardinalUtility;
I.Fisher,TheTheoryofInterest。
后者开头的一百五十多页最重要,非读不可。
同学们要花相当长的时间去掌握量度极大化的几种价值选择。
不是价(price),而是价值(value)。
价是另一回事,属于局限那边,是后话。
三,
不能肯定同学们要花多少时日,才能充分地掌握量度「极大化」的几种价值,懂得遇上怎样的问题要选用哪一种。
首先是要掌握前文提到的几种价值概念。
我推荐了几项读物,而自己的心得都写进了三卷本的《经济解释》的首两卷中。
不要轻视这些价值概念。
西方的经济学发展了二百多年,到今天,大致上这些概念可取而重要。
原则上,这些概念的正确掌握,几个月的工夫足够。
困难是不同读物有不同的说法,而不同教授所说的也往往不同。
实在太多不懂的人写书或教学了。
能通透地掌握价值概念的经济学者不多,而能掌握局限条件(constraints,价值的另一面)的更少。
经济是一门重视概念的科学。
可取的理论不多,也不难,远不及自然科学那样湛深,但概念的变化多,一般性大,而概念掌握得稍有差池,简单理论的威力就发挥不出来。
这样,从事者逼着把理论搞得复杂,用上「拓朴」等湛深数学。
是今天的「主流」吧,但我没有见到这样的文章,对基础概念掌握不足的,能成功地解释现象。
同学要掌握正确的概念,但读物胡说,老师不懂,很麻烦。
同学们于是要讲一点际遇,明师难求,懂得选择读物是起码的要求了。
说过了,经济解释是解释人的行为,以及人的行为引起的各种现象。
史密斯的伟大传统说人的行为是个人选择的结果,我们接受,而加上小孩子也能明白的数学理念,「在局限条件下争取极大化」这个公理就成为新古典经济学的传统。
这公理直白,浅的,没有玄机,困难是概念的掌握:
极大化的量度价值概念与局限变化的概念。
局限是约束,经济学翻为成本、代价、价格等,牵涉到资源、产出的边际下降,而在社会中则要加上最难处理的产权及交易费用。
这就带到经济解释的重心所在。
所有经济解释都环绕着如下一个问题:
某些局限变了,人的行为会怎样变呢?
想深一层,人的行为变了,牵一发而动全身,其它局限会变,人的行为又会怎样变呢?
社会的整体又如何?
本来是简单的学问,一下子复杂起来。
局限有变,人的行为跟着变,但要解释或推断这行为的变动,行为不可以乱变一通,不可以像阿康那种「无定向风」。
要解释或推断行为,行为一定要受到约束,而在科学上——任何科学——约束行为的规律就是理论了。
经济学的结构是简单的:
局限怎样变,人的行为一定会跟着怎样变,而约束这「一定」的规律,主要是那大名鼎鼎的需求定律(TheLawofDemand)。
经济学有不少定律,或有不少理论,但大部分可有可无,只有需求定律不可或缺。
没有需求定律就没有西方经济学,事情就是那么简单。
原则上,所有其它经济定律都可用需求定律代替,又或者所有其它经济理论都可从需求定律变化出来。
任何理论,不论微观或宏观,某一点违反了需求定律,该理论一定错!
所以同学们要学好经济理论,一半以上时间要集中于需求定律。
其它的多知一点无妨,但如果同学对需求定律的理解与体会,可以给我打上七十分,其它的理论一概不知也算到位,是个及格的经济学家了。
需求定律说,任何物品,何时何地,价格下降其需求量一定上升。
不容许有任何例外,因为如果有例外,理论就不可以被人的行为推翻,无从验证,所以不能解释人的行为。
同学们都知道,经济课本说有吉芬物品这回事。
吉芬物品是指那些价格下降需求量跟着下降的物品,或价格愈高需求量愈大——这是推翻了需求定律。
逻辑说,吉芬物品可以存在,正如逻辑说万有引力可以失灵。
这就是困难:
如果吉芬物品被容许在真实世界存在,而我们不能事前划分哪些是吉芬物品哪些不是,那么人的任何选择行为都不可能被需求定律推翻,也即是说该定律无从验证,于是半点解释力也没有。
所有的经济学概念及其它理论皆要与需求定律挂钩,没有该定律,经济学的整个架构就会倒塌下来。
上世纪五六十年代时,不少价格理论大师尝试在逻辑上把吉芬物品推出门外,都不成功。
我在六十年代搞起了风浪,指出在几个不同的假设下,吉芬物品可以被拒诸门外,但因为用上无从观察的变量,不妥。
后来还是接纳了史德拉与艾智仁的办法,把需求定律作为一个公理(apostulate),武断地不容许吉芬物品存在。
一九六六年,在加州长堤大学任教职,我对同事E.Dvorak指出,逻辑上,吉芬物品不能在市场成交,只可以在一人世界或永远不交换的物品出现,把他吓了一跳,大叫天才。
但既然吉芬物品可以武断地废除,我的天才不值钱。
虽如是,三十多年后我还是把该推理写进《科学说需求》的第四章第六节。
(这里要向同学解释一点。
今天的经济学教科书,吉芬物品一般存在。
教科书是为了赚钱,或起码要有出版社收容,否决吉芬物品的存在不容易卖出去。
可见一般大学里的教授,对经济解释是没有兴趣的。
)
回顾平生,在需求定律这个重要话题上,对我影响最大的读物是佛利民的《马歇尔需求曲线》(M.Friedman,TheMarshallianDemandCurve)。
虽然有好几处我不同意其分析,但该文对需求的经济思维实在好,今天的同学还要一读再读。
整体而言,需求定律分析得最详尽的,应该是我于二○○一年发表的《科学说需求》(《经济解释》卷一)。
该卷分析的何谓价、何谓量、不变量的选择、品味不变的假设、消费者盈余、否决剪刀论,等等,大部分不能从其它读物找到。
不全是我的发明,而是经过多年从读物及师友间的吸纳,经过自己不断地在街头巷尾找现象印证,左改进右改进,日夕思想到过了退休之年,知道打通了经脉,全盘掌握,毫无沙石,才动笔写出来的。
这里有一个要点——非常重要而又头痛的——同学们要注意。
这是需求定律(或需求曲线)所说的需求量(quantitydemanded),是一个无从观察的变量(variable),真实世界不存在。
我们可以观察到的变量是成交量(quantitytransacted),不是需求量。
需求量是一个意图之量,是经济学者想象出来的,不真有其物。
于是,经济学分析的短缺(shortage)或剩余(surplus)都是空中楼阁,真实世界不存在,靠这些理念作经济解释不可能不是废物。
我说过,一个假说(hypothesis)的验证必定要用上两个或以上的可以观察到的变量,但理论的起点往往要用无从观察的变量,然后通过逻辑,推出可以观察的变量才能作假说的验证。
这样看经济分析,可以避免的话,无从观察的变量愈少愈好。
需求定律中的需求量无从观察,但这定律不可或缺,所以需求量是经济学中唯一的我不能不接受的无从观察之物。
处理经济解释的一个重点,是要懂得怎样把真实世界没有其物的需求量(一个概念上的变量),按着逻辑的规格,带到可以观察的成交量或其它现象那边去。
《科学说需求》的第六章对这个问题交代过、解释过怎样处理。
以为需求量可以观察到,或以成交量作为需求量的研究分析,无数,都是废物。
四,
凯恩斯曾经说:
「比起其它科学,经济学困难吗?
不难,是容易的学问,但杰出者甚少。
」我同意这判断。
凯氏认为经济学难以杰出,因为某程度上从事者需要是个哲学家、史学家、数学家、文学家、艺术家……周身刀的。
这观点我不一定同意。
我认为经济学难达大成,主要是概念不容易掌握,理论太多,搞得太复杂,而最大的困难是从事者对真实世界知得少,知得太少了。
像戴维德、高斯那种人,不懂或不用数,理论知得不多,但他们对基础理念有充分的掌握,对世事知得多,足够。
我们不需要有这些大师的天赋才可以达到师级的层面,但要懂得学习的方法。
我自己走过不少冤枉路,误入歧途好几次,可幸及时惊觉,回头是岸,再走。
尝试又尝试,终于找到自己的路,打上去。
教同学,我只能把自己的经验申述一下。
我认为重要的起点,是入门者要知道经济学的基础理论架构,跟着是掌握这架构中的概念与简单理论。
有了基础,不妨尝试比较复杂的理论。
天赋奇高可以不管复杂的,但我的经验,是猛攻一阵复杂的,再回到简单的基础会有新的理解。
三十岁前,我来来回回好几次,到三十五岁,知道基础架构的掌握充分,概念的理解通透,就再不管复杂的理论了。
这架构就是前文说过的:
一、人的行为是个人选择的结果;
二、选择的第一个公理,是在局限下争取个人利益极大化;
三、量度极大化的价值概念与局限概念皆重要,掌握不能有差池;
四、局限转变引起的行为转变,要受到约束,而这约束主要是需求定律。
这就带来我个人认为是经济学最难处理的地方。
局限转变带来的行为转变,要受需求定律的约束。
需求定律是约束价格的转变与需求量的转变。
因此,要解释行为,任何局限转变,处理的人必须或明或暗地把局限的转变翻为一个价的转变。
不容易。
更头痛的是,很多行为不通过市场,需求量不一定是市场成交的物品。
可幸的是,需求定律的用途,不限于市场物品。
任何有价值的物品这定律都可以用,包括声誉、友情、信仰等。
不在市场成交,没有市价或价格,用需求定律可以不用市价。
非市场的物品,价格变为代价,也即是成本了。
「成本」是cost的中译,不大正确。
较佳的译法是「机会成本」,有点不妥,因为经济学没有不是机会成本的成本。
最好的译法应该是「代价」,但说「生产代价」中文不容易接受。
比起其它科学,经济学是格外重视概念的,而其中最难掌握得好是成本的概念。
懂得把任何局限转变翻为成本转变,也即是翻为代价转变,需求定律的运用就过了最困难的一关。
可以相当复杂:
一项局限的转变可以牵涉到好几方面的需求,因而牵涉到好几方面的代价转变。
学而时习之,熟能生巧,我自己到四十岁后,得心应手,任何局限转变,想到与某方面的需求有关时,代价的升升降降立刻知道。
《经济解释》的卷二(《供应的行为》)对成本有详尽的解释,而卷三(《制度的选择》)分析产权与制度,带到社会成本(代价)那方面去,也说得详尽。
同学要注意,有些价值,可以倒转过来看为成本,例如租值。
又例如利息是收入,转换角度可以作为成本看。
三十年前,与老师艾智仁研讨某话题,书信来来回回好几次,其中一次我写道:
「利息不是成本的局部,而是成本的全部。
(Interestisnotapartofcost,butthewholeofcost)」他回信大赞,显然认为我学满了师。
成本的正确概念本来就不容易掌握(见《供应的行为》),而加上产权问题、交易费用、非市场物品等,「成本」或「局限」的转变来得更复杂了。
然而,要通过需求定律来解释人的行为,我们一定要把局限的转变翻为价或代价的转变。
要记着,凡是转变,不管是代价还是行为,一定是「边际」的,所以解释行为或现象要从边际转变的角度入手。
这又带到序数量度或排列选择给我们的方便了。
那些批评交易费用难以量度或无从量度,因而没有用场的众君子,是经济解释的门外汉。
有一件事不妨一提。
杨小凯曾经批评我不懂得边际分析,但巴赛尔却说边际分析我用得出神入化。
二者有冲突吗?
不一定。
小凯是搞数学经济的,没有作过实证经济研究,从始至终停留在象牙塔内。
我是搞实证研究的,数学的边际分析只学几天就认为足够(考理论当年永远第一),早就跑出象牙塔,走到真实世界中,落手落脚地搞起来。
在真实世界看边际转变,可以小若沙尘,可以巨似泰山。
数学的边际分析与验证的边际处理是两回事。
这就带来我要说的实践经济学的重点。
要解释行为,局限的转变不可以子虚乌有,其转变一定要有可以观察到的事实支持,而如果交易费用等转变不容易一分一毫地量度,以序数排列转变的或大或小有可为。
然而,局限转变不易体会,翻为一个价或代价的转变也困难。
可以做到,不易。
这里要说的重点,是处理真实世界的局限转变,一般不是一个市价转变那么简单,绝大部分不可能从课堂上学得,也不是博士之后坐在办公室内可以知道。
同学们从开始学经济时就要走到真实世界去,在街头巷尾到处跑,好奇地观察,不断地试行以学得的简单理论解释,即是要试行推出假说,然后把观察到的现象作验证。
要多做,甚至天天做,开头会觉得经济理论没有什么解释力,但坚持下去,「破案」的实例会愈来愈多,过了几年会觉得复杂的世界一般有简单的理论解释。
是难以自圆其说的现象。
所有实证自然科学,不管是物理、生物或化学,学生从中学起就要做实验室工作。
经济也是实证科学,但就是进入了大学也没有实验室课程。
真实世界是经济学的实验室,大家生活在其中,但大学的教授可没有规定学生要到处观察,不断地试行解释,而那些所谓「实验」课程,只不过拿着些不知怎样弄出来的数字,作些什么统计分析。
一个真实的故事支持我的投诉。
二十世纪的价格理论大师史德拉(G.J.Stigler),是鲁