usjtgw北美精算师大纲Word文档格式.docx

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计划和产品设计，风险分类原理和技术，精算原理和实务在定价、费率拟定、建立保险基金及传统和新兴的应用领域中的应用，营销、分配和管理，负债和保险基金评估的精算技术

　　课程6－投资和资产管理

该课程是用于投资和资产负债管理领域的精算原理的拓展。

学员在完成该课程的学习后，将会对资本市场、投资工具、衍生证券及应用、投资组合管理和资产－负债管理有深入的了解。

资本市场和基本投资原理，投资工具，衍生证券，投资组合管理的原理，资产－负债管理

财产和意外险精算师学会（CAS）考试制度介绍 

从2005年春季开始考试体系变更如下：

第一阶段是准精算师（ACAS），要求通过以下七大部分课程：

EXAM 

1：

概率论（包含微积分） 

3小时 

（联合考试, 

=SOA 

P） 

2：

金融数学（利息理论） 

2小时 

MF） 

3：

统计和精算模型 

4小时 

（CAS单独命题） 

4：

精算建模（拟合模型和信度） 

C） 

5：

非寿险原理和费率厘订 

6：

准备金、保险会计准则和再保险 

7：

年度报表、税收和法规 

（分美国和加拿大体系） 

第二阶段是精算师（FCAS），要求通过以下两大部分课程：

8：

投资和金融分析 

9：

高级费率厘订、收益率和个体风险费率厘订计划 

CAS考试的EXAM 

1采用计算机联网考试（CBT），CAS考试的EXAM 

2-4采取单项选择

（multiple 

choice）形式出卷， 

5-9采取单项选择+问答题（multiple 

choice 

+ 

essay）形式出卷。

考生通过EXAM 

1-7、三门VEE以及CAS 

Course 

on 

Professionalism后

可获得ACAS资格证书；

完成全部九门课程、三门VEE以及CAS 

Professionalism后，方可获得FCAS资格证书。

CAS每年春季、夏季和秋季举办三次考试，每门成绩采取10分制。

6-10分表示已通过该门

课程的考试，0-5分表示未通过。

考生在考试后2个月左右将收到成绩报告单，通过考试

者成绩一律标注为PASS；

未通过者则被告知具体分数，分数越高表示距通过分数线越

近。

每年通过分数线均不相同，由负责每门课程的委员收集历年试题的难易程度系数确

定该门课程的初步通过分数线，上报专职副会长审定批准。

CAS考试资料分为Web 

Note和Study 

Kit。

其中Web 

Note是多篇相互独立的文章，可以从

CAS网站上下载；

而Study 

Kit则通常是教材章节或者指定资料，必须向协会订购。

Study 

Manual 

是CAS的复习资料，针对Web 

Kit的内容进行总结归纳，不由协会提供。

Notes:

SNs 

for 

1-4 

are 

available 

our 

Web 

site 

（www.soa.org）. 

Code　　 

Title 

1-05-01　 

1 

Introductory 

Note 

1-09-00　 

Sample 

Examination 

#1 

1-10-00　 

May 

2000 

Course/Exam 

1-12-00　 

November 

1-21-00　 

Risk 

and 

Insurance 

1-22-00　 

Chapter 

4.10 

12 

from 

Management 

by 

C.A.Williams, 

Jr., 

M.L., 

Smith, 

1998, 

Mcgram-Hill, 

（background 

reading）

Texts 

1、 

Principles 

of 

Corporate 

Finance 

（Sixth 

Edition）, 

2000, 

Brealey,R.A. 

Myers, 

S.C., 

1,4-21, 

28 

2、 

Price 

Theory 

Application 

（Fourth 

1999, 

Landsburg,S.E., 

Chapters 

1-5,7-8,9（9.3 

only）, 

10-11, 

14 

3、 

Interest 

（Second 

1991, 

Kellison, 

S.G.,Chapters 

1-3 

（exclude 

3.6 

3.7, 

3.10 

）, 

4-5 

5.7-5.9）, 

6 

6.7-6.8）, 

7 

（7.3-7.4 

8 

（8.5-8.6 

only）. 

2-05-01　 

2 

2-09-00　 

2-10-00　 

2-12-00　 

2-21-00　 

Macroeconomics 

（Third 

Printing） 

1. 

Actuarial 

Mathematics 

（ 

Second 

Edition 

1997, 

Bowers, 

N.U., 

Hickman, 

J.C., 

Jones, 

D.A. 

amd 

Nesbitt, 

C.J., 

5.1-5.4, 

6.1-6.4, 

7.1-7.6, 

8, 

Section 

9.1-9.8, 

Chpters 

10 

13 

（excluding 

autoregressive 

discrete-time 

model 

appendix 

14.5. 

Note:

some 

notation 

presented 

in 

13-14 

is 

introduced 

12. 

Candidates 

may 

find 

it 

helpful 

to 

refre 

when 

studying 

the 

readings 

14. 

2. 

Introduction 

Probability 

Models 

Seventh 

Ross, 

S.M., 

Sections 

2.8, 

4.1-4.4, 

4.5.1, 

4.6, 

5.3-5.4, 

6.1-6.5, 

6.8, 

10.1-10.4. 

3. 

Loss 

Models:

From 

Data 

Decisions, 

Klugman, 

S.A., 

Panjer, 

H.H., 

Willmot, 

G.E., 

1.3, 

1.4, 

2.1, 

2.2 

Definitions 

2.10, 

2.11, 

2.12 

2,13 

2.6 

（pp. 

74-77, 

83 

2.7 

Example 

2.51）, 

2.10 

2.10.1 

following 

31, 

3.2.1-3.2.2, 

3.3.1-3.3.2, 

3.4.1, 

3.5 

（through 

first 

full 

paragragh 

page 

222）, 

3.6.1, 

3.7 

3.7.1 

3.7.2）, 

3.9 

（Example 

3.29 

only 

3.34 

3.10.2 

3.38 

4.1-4.3, 

4.5-4.6 

4.6.5.2 

4.8, 

4.9.4 

（page 

336 

6.2.3, 

6.3.1, 

6.3.2.1. 

4. 

Simulation 

3.1, 

5 

5.3 

6. 

5. 

Survival 

Analysis, 

Klein, 

J.P., 

Moeschberger, 

2-3 

excluding 

3.6） 

3-05-01　 

3-09-00　 

3-10-00　 

3 

3-12-00　 

3-22-00　 

"

Stochastic 

Continuing 

Care 

Retirement 

Communities,"

NAAJ, 

Vol.1, 

No.1, 

pp. 

50-64 

Econometric 

Economic 

Forecasts 

Fourth 

Pindyck, 

R.S. 

Rubinfeld, 

D.L., 

3-7, 

15-18. 

1.5, 

2.2-2.6, 

2.8-2.10, 

3.2.3, 

3.3.3-3.3.4, 

3.4.2, 

3.5, 

3.10.1 

Beginning 

with 

5.1-5.5 

5.4.6 

5.5.3 

）. 

9. 

4, 

5.2 

6.4 

（sections 

7.1-7.3 

） 

8. 

4-05-01　 

4 

4-09-00　 

4-10-00　 

4-12-00　 

∙ExamP（Probability）StudyNote-Fall2006

∙Candidatesshouldbeabletouseandapplythefollowingconceptsinariskmanagementcontext:

1.GeneralProbability 

•Setfunctionsincludingsetnotationandbasicelementsofprobability

•Mutuallyexclusiveevents

•Additionandmultiplicationrules

•Independenceofevents

•Combinatorialprobability

•Conditionalprobability–NonBayesTheorem

•BayesTheorem/Lawoftotalprobability 

2.Univariateprobabilitydistributions（includingbinomial,negativebinomial,geometric,hypergeometric,Poisson,uniform,exponential,chi-square,beta,Pareto,lognormal,gamma,Weibull,andnormal）. 

•Probabilityfunctionsandprobabilitydensityfunctions

•Cumulativedistributionfunctions

•Conditionalprobability

•Mode,median,percentiles,andmoments

•Varianceandmeasuresofdispersion

•Momentgeneratingfunctions

•Transformations

∙3.Multivariateprobabilitydistributions（includingthebivariatenormal）

•Jointprobabilityfunctionsandjointprobabilitydensityfunctions

•Jointcumulativedistributionfunctions

•CentralLimitTheorem

•Conditionalandmarginalprobabilitydistributions

•Momentsforjoint,conditional,andmarginalprobabilitydistributions

•Jointmomentgeneratingfunctions

•Varianceandmeasuresofdispersionforconditionalandmarginalprobabilitydistributions

•Covarianceandcorrelationcoefficients

•Transformationsandorderstatistics

•Probabilitiesandmomentsforlinearcombinationsofindependentrandomvariables 

SuggestedTexts

Thereisnosinglerequiredtextforthisexam. 

Thetextslistedbelowmaybeconsideredasrepresentativeofthemanytextsavailabletocovermaterialonwhichthecandidatemaybeexamined.Notallthetopicsmaybecoveredadequatelybyjustonetext. 

Youmaywishtousemorethanoneofthefollowingorothertextsofyourchoosinginyourpreparation. 

Earlierorlatereditionsmayalsobeadequateforreview.

• 

AFirstCourseinProbability（SeventhEdition）,2005,byRoss,S.M.,Chapters1–8. 

FundamentalsofProbability（ThirdEdition）,2005,byGhahramani,S.,Chapters1–11.

JohnE.Freund’sMathematicalStatisticswithApplications（SeventhEdition）,2004,byMiller,I. 

Miller,M.,Chapters1-8.

MathematicalStatisticswithApplications（SixthEdition）,2002,byWackerly,D.,MendenhallIII,W.Scheaffer,R.,Chapters1-7.

ProbabilityforRiskManagement,1999,byHassett,M.andStewart,D.,Chapters1–11.

Probability:

TheScienceofUncertaintywithApplicationstoInvestments,InsuranceandEngineering2001,byBean,M.A.,Chapters1–9.

StudyNotes

SNsforthePreliminaryEducationexaminationsareavailableontheSOAWebsiteunderExamsandJobs/CandidateandExamInformation/FallExamSession/Fall2006BasicEducationCatalog–StudyNotesInformation. 

HardcopiesmaybepurchasedbyusingtheStudyNoteandPublishedReferenceorderforminthebackoftheprintedcatalogorbydownloadingtheformfromtheFallExamSessionWebpage.

SOA改革全文

UpdatedInformationforCandidatesandMembersEducationRedesign

InAugust2003,theWorkingGroupsfortheEducationRedesignproject,with

thesupportandendorsementoftheBoardofGovernorspublishedits

recommendationsfortheeducationandexaminationprocessoftheSocietyof

Actuaries.Thatreportisavailableat

http:

//www.soa.org/eande/report_membership03.pdf）.

Workondevelopingafinalimplementationplanensuedalongwitha

commentaryperiodduringwhich,you,ourcandidatesandmembers,submitted

questionsandcomments.Thisupdatedescribesthefinal