证券从业及专项《证券投资顾问业务》复习题集第3745篇Word格式文档下载.docx
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【解析】：
Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失；
Ⅳ项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。
2.对于生产型企业，所属的风险敞口类型为（）。
A、上游闭口、下游敞口型
B、上游敞口、下游闭口型
C、双向敞口类型
D、上游闭口、下游闭口型
第7章>
第3节>
风险敞口分析和对冲比率确定的主要内容
A
对于生产型企业，所属的风险敞口类型为上游闭口、下游敞口型。
考点
风险敞口分析和对冲比率确定的主要内容
3.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A、不变
B、越高
C、越低
D、无法判断
第2节>
久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围
C
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响，反之则相反。
4.根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重W1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（）条件。
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
第2章>
套利组合的概念及计算
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：
①该组合中各种证券的权数满足
5.下列关于客户评级说法正确的是（）。
I客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
II违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
III在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05％中的较高者
IV客户评级主要是违约和违约概率的分析
A、I、II
B、III、IV
C、II、IV
D、I、II、III、IV
计量证券信用风险的客户评级和债项评级的内容和计量方法
I项，客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
Ⅲ项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。
计量证券信用风险的客户评级和债项评级的内容和计量方法
6.在制定保险规划前应考虑的因素包括（）。
I风险性
II适应性
III客户经济支付能力
IV选择性
A、I、II、III、IV
B、I、II、III
C、II、III、IV
D、I、II、IV
第8章>
保险规划的风险类型
在制定保险规划前应考虑以下三个因素:
①适应性；
②客户经济支付能力；
③选择性。
保险规划的主要步骤和风险类型
7.对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行（）的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。
I变化相同
II数量相当
III数量不等
IV方向相反
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
实施对冲策略的主要步骤
对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。
实施对冲策略的主要步骤
8.股票投资风格指数是对股票投资风格进行（）的指数。
A、风险评价
B、业绩评价
C、资产评价
D、负债评价
股票投资风格绩效评价的指标体系和计算方法
股票投资风格指数是对股票投资风格进行业绩评价的指数，引入了风格指数的概念作为评价投资管理人业绩的标准。
比如，增长类股票和非增长类股票的基本特点有很大的不同，因而专门投资于增长类或收益类股票的经理业绩很大程度上取决于所选取股票类型的发展趋势。
由此引入了风格指数的概念作为评价投资管理人业绩的标准。
9.税差激发互换的目的是通过债券互换来减少年度应付税款，从而（）债券投资者的税后收益率。
A、影响
B、保持
C、降低
D、提高
指数策略、免疫策略等消极型债券组合管理策略
D
税差激发互换的目的是通过债券互换来减少年度应付税款，从而提高债券投资者的税后收益率。
积极型债券组合管理策略
10.某公司年末总资产为160000万元，流动负债为40000万元，长期负债为60000万元。
该公司发行在外的股份有20000万股，每股股价为24元，则该公司每股净资产为（ ）元／股。
A、10
B、8
C、6
D、3
第4章>
分析公司资本结构、偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力和现金流量等主要财务比率指标
年末净资产=年末总资产-流动负债-长期负债=160000-40000-60000=60000（万元），根据每股净资产的计算公式可得：
11.投资规划中，进行资产配置的目标是（ ）。
A、风险最小化
B、收益最大化
C、风险和收益的平衡
D、效用最大化
第5节>
投资规划目标
资产配置是指依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效地分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合。
12.《金融产品和服务零售领域的客户适当性》指出，适当性是指“金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的（）之间的契合程度”。
Ⅰ财务状况
Ⅱ风险承受水平
Ⅲ投资目标
Ⅳ投资期限
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6章>
产品与客户适配的相关要求
《金融产品和服务零售领域的客户适当性》指出，适当性是指“金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的财务状况、投资目标、风险承受水平、财务需求、知识和经验之间的契合程度”。
产品与客户适配的相关要求
13.风险资产投资组合（）。
A、由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B、只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C、与无风险资产的组合构成资本市场线
D、包含无风险证券
资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义
资本市场线包含了所有风险资产投资组合与无风险资产的组合。
当市场达到均衡时，切点即为市场投资组合。
14.金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为（ ）。
Ⅰ．金融期权和金融互换Ⅱ．结构化金融衍生工具
Ⅲ．金融期货Ⅳ．金融远期合约
A、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
现金类、债券类、股票类和衍生产品类证券产品的组成及基本特征
金融衍生工具有多种分类方法，从其自身交易的方法和特点可以分为金融远期合约、金融期货、金融期权、金融互换和结构化金融衍生工具。
15.在采用自下而上分析法时，通常最先分析（ ）。
A、根据投资目标，初步筛选目标股票，构建投资组合
B、通过公司调研分析公司竞争能力
C、进行行业比较分析市场类型
D、通过分析公司盈利前景，评估证券的投资价值、价格和未来变化趋势
由下而上分析法的主要内容
由下而上分析法先从公司的基本面分析出发，尤其是企业的基本面和价格，从企业的财务报表入手，再到企业的商业模式，筛选出符合标准的公司。
由下而上分析法通过某些数量指标（如营业收入增长率、净资产收益率等）筛选出符合标准的公司，再进行公司、行业、宏观经济和证券市场分析。
其主要步骤为：
①公司分析；
②行业和区域分析；
③证券市场分析；
④宏观经济分析。
16.孙先生有女儿、儿子、儿媳、孙子，某年儿子出车祸意外身故，孙先生在临终前立了一份遗嘱，把财产都留给女儿。
孙先生的儿媳不服，向法院起诉要求继承孙先生财产。
此例中涉及到（ ）。
Ⅰ．法定继承Ⅱ．遗嘱继承Ⅲ．代位继承Ⅳ．遗赠
A、Ⅰ．Ⅱ
B、Ⅱ．Ⅲ
C、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
D、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
第4节>
遗产规划工具和策略的选择
孙先生的子女属于法定第一顺序继承人，孙先生的儿子先于自己去世，孙子就有了代替儿子继承孙先生遗产的代位继承权。
但孙先生在临终前立了一份遗嘱，此时遗嘱继承要优先于法定继承。
17.个人税收规划应遵循的原则主要有（ ）。
Ⅰ合法性原则
Ⅱ节税性原则
Ⅲ规划性原则
Ⅳ综合性原则
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
税收规划的原则
从业人员在为客户进行税收规划时，应该遵循一定的原则，主要包括：
①合法性原则；
②目的性原则；
③规划性原则；
④综合性原则。
18.进行退休生活合理规划的内容主要有（ ）。
Ⅰ工作生涯设计
Ⅱ理想退休后生活设计
Ⅲ退休养老成本计算
Ⅳ退休后的收入来源估计
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
退休规划的误区和步骤
制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活。
退休规划的关键内容和注意事项之一就是根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算、退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。
19.证券公司从事证券投资顾问业务，应当遵循的基本原则是（ ）。
A、诚实守信、客户自担风险、分类管理
B、规范运作、利益至上、公平公正
C、依法合规、诚实守信、公平维护客户利益
D、守法合规、公平公正、集中管理
第1章>
证券投资顾问业务的原则、要求、流程
证券投资顾问业务的基本原则是：
①依法合规，证券公司从事证券投资顾问业务，应当遵守
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