世界主要利率期货品种Word文档格式.docx
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a.英国政府债券期货(LongGiltFutures)
a.1.75-2.25年期德国联邦政府期货(EuroSchatzFuture(FGBS))
a.日本政府债券期货(JGBFutures)在东京证券交易所交易
a.十年期日本政府债券期货(Full-sizedJGBFutures)
a.十年期台湾公债期货
b.十年期国库券期货(Ten-yearU.S.TreasuryNoteFutures)
b.10年德国政府债券期货(GermanGovernmentBond(Bund))
b.4.5-5.5年期德国联邦政府期货(EuroBoblFuture(FGBM))
b.十年期迷你日本政府债券期货(MiniJGBFutures)
c.五年期国库券期货与期权(Five-yearU.S.TreasuryNoteFutures)
c.2年期德国国库券期货(Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote(Schatz))
c.8.5-10.5年期德国联邦政府期货(EuroBundFuture(FGBL))
c.五年期新加坡政府债券期货(5yrSingaporeGovernmentBondFutures)
e.两年期美国中期债券期货与期权
d.日本政府债券期货(JapaneseGovernmentBond(JGB)Futures)
d.20-30.5年期德国联邦政府期货(EuroBuxlFuture(FGBX))
e.8-13年期瑞士联邦政府期货(CONFFuture(CONF)
交易所
名称
短期利率期货商品
a.三个月期欧洲美元利率期货(Three-MonthEurodollar)
a.三个月欧元利率期货(ThreeMonthEuro(EURIBOR)InterestRateFutures)
f.一个月欧元隔夜拆借利率期货(One-MonthEONIAFuture(FEO1))
b.三个月欧洲日元利率期货(ThreeMonthEuroyen(TIBOR)Futures)
a.一个月港元利率期货(OneMonthHkdollar(HIBOR)Futures)
c.三个月欧洲日元LIBOR期货(ThreeMonthEuroyen(LIBOR)Futures)
a.三十天期利率期货
b.三个月期欧洲日元(Three-monthEuroyen)
b.三个月英镑利率期货(ThreeMonthSterling(ShortSterling)InterestRateFutures)
g.三个月欧元利率期货(Three-MonthEURIBORFuture(FEU3))
c.三个月欧洲日元利率期货(ThreeMonthEuroyen(LIBOR)Futures)
b.三个月港元利率期货(ThreeMonthHkdollar(HIBOR)Futures)
d.三个月欧洲美元期货(Three-MonthEurodollar)
c.13周的美国国库券期货(13-weekT-bills)
g.三个月瑞士法郎利率期货(ThreeMonthEuroSwissFranc(Euroswiss)InterestRateFutures)
3.三个月新加坡政府债券期货(SingaporedollarFutures)
d.一个月伦敦银行间利率(1monthLIBOR)
h.三个月欧洲日元利率期货(ThreeMonthEuroyen(TIBOR)InterestRateFutures)
f.三个月欧洲日元TIBOR期货(ThreeMonthEuroyen(TIBOR)Futures)
e.28天墨西哥银行间利率(28-dayTIIEFutures)
国际期货交易所和主要利率期货商品介绍
1.芝加哥期货交易所(CBOT)利率期货商品
中长期债券期货商品
1)美国30年期公债期货(30YearU.S.TreasuryBondFutures)
1
契约推出时间
1977年
2
标的物
30年期美国国库券(30YearU.S.TreasuryBonds)
3
合约单位
面额为10万美元的公债
4
契约代码
US
5
交易时间
正常交易时间:
周一至周五7:
20AM-2:
00PM(芝加哥时间)
电子交易时间:
周日至周五8:
00PM-4:
00PM
6
最小升降单位
1/32(31.25美元)
7
报价方式
以点数(每一点1,000美元)及1/32点表示
8
交割月份
3、6、9、12四个季月
9
交割日
交割月份最后一个营业日
10
最后交易日
交割月份最后一个营业日的前第七个营业日
11
涨跌幅度限制
无
12
交割方式
13
仓位限制
2)十年期国库券期货(Ten-yearU.S.TreasuryNoteFutures)
1982
10年期美国国库券(10YearU.S.TreasuryNotes)
面额为10万美元的国库券
TY
00PM(芝加哥时间)
1/64(15.625美元)
3)五年期国库券期货(Five-yearU.S.TreasuryNoteFutures)
1988
5年期美国国库券(5YearU.S.TreasuryNotes)
FV
4)两年期国库券期货(Two-yearU.S.TreasuryNoteFutures)
1994年
1.75-2年期美国国库券(5YearU.S.TreasuryNotes)
面额为20万美元的国库券
TU
1/32的1/4(15.625美元)
以点数(每一点2,000美元)及1/32点表示
最后交易日后的第三个营业日
交割月份的最后营业日,(当接近最后交易日有新2年期国库券发行,则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日)。
2.芝加哥商品交易所(CME)利率期货商品
中长期债券期货
1)年期日本政府公债(10yearsjapanesegouvernmentbonds)
10年期日本政府公债
面额为1,000万日本円日本政府公债券
JB
场内交易时间:
7:
9:
00AM
0.01点(1,000円)
交割月份的第20天
比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天,东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。
所有月份多空部位5000个合约
短期利率期货商品
1)三个月期欧洲美元利率期货(Three-MonthEurodollar)
3个月欧洲美元定期存款(3MonthEurodollarTimeDeposit)
面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款
ED
7:
GLOBEX2交易时间为周一至周四4:
30PM-次营业日4:
00PM,周日及假日5:
00PM,SGX交易时间为周日至周四9:
20PM-次营业日4:
0.01点或25美元
契约月份
最近的两个月份以及4个季月
契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日
所用月份多空部位超过10000,向CME提供相关信息。
2)三个月期欧洲日元利率期货(Three-MonthEuroyen)
3个月欧洲日元定期存款(3MonthEurodollarTimeDeposit)
面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款
EY
00PM(芝加哥时