债券质押式回购交易考试试题及答案解析Word文档下载推荐.docx

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7.2%

7.3%

10%

15%

A

【答案解析】

[解析]按照回购年收益率的计算公式，该回购交易的年收益率=（101-100）/100×

360/50×

100%=7.2%。

第3题

目前深圳证券交易所实行标准券制度的债券质押式回购的品种不包括（ 

）天国债回购。

3

5

7

91

[解析]深圳证券交易所现有实行标准券制度的债券质押式回购品种有1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、63天、91天、182天、273天等11个回购品种。

第4题

商业银行间的债券回购业务（ 

必须在场外进行

必须通过全国统一同业拆借市场进行

既可通过全国统一同业拆借市场进行，也可在场外进行

既不可通过全国统一同业拆借市场进行，也不可在场外进行

[解析]1997年6月6日，中国人民银行发布的《关于银行间债券回购业务有关问题的通知》规定，自1997年6月起，全国统一同业拆借中心开办国债、政策性金融债和中央银行融资券回购业务；

商业银行间的债券回购业务必须通过全国统一同业拆借市场进行，不得在场外进行。

第5题

从（ 

）起，上海证券交易所在债券回购交易中率先改用以年收益率作为债券回购交易的报价方式。

1994年8月1日

1994年9月12日

1995年8月1日

1995年9月12日

第6题

深圳证券交易所国债回购的购回价为101元，回购天数为50元，则回购年收益率为（ 

365/50×

100%=7.3%。

第7题

当日购买的债券，（ 

）可用于质押券申报，并可进行相应的债券回购交易业务。

当日

次日起

第三日起

第四日起

第8题

根据《上海证券交易所债券交易实施细则》规定，债券回购交易集中竞价时，单笔申报最大数量应当不超过（ 

1000手

1万手

5万手

10万手

第9题

深圳证券交易所目前的债券回购交易品种有（ 

）个。

9

11

12

15

D

[解析]深圳证券交易所现有实行标准券制度的债券质押式回购品种11个、质押式企业债回购品种4个，因此深圳证券交易所目前的债券回购交易品种有15个。

第10题

目前上海证券交易所和深圳证券交易所债券回购交易最小报价变动单位分别为（ 

）元及其整数倍。

0.01；

0.01

0.005

0.005；

[解析]上海证券交易所债券回购交易的申报价格最小变动单位为0.005元或其整数倍；

而深圳证券交易所的申报价格最小报价变动单位为0.01元或其整数倍。

第11题

中央国债登记结算有限责任公司为中国人民银行指定的（ 

全国银行间债券市场的主管部门

办理债券的登记、托管与结算的机构

对辖内金融机构的债券交易活动进行日常监督的机构

全国银行间债券市场的监督部门

[解析]A项全国银行间债券市场的主管部门是中国人民银行；

C项对辖内金融机构的债券交易活动进行日常监督的是中国人民银行各分支机构。

第12题

在债券回购交易中，融资方进行（ 

）申报。

买入

卖出

先买入后卖出

先卖出后买入

[解析]债券回购交易申报中，融资方按“买入”（B）予以申报，融券方按“卖出”（S）予以申报。

第13题

在证券交易所的债券质押式回购交易中，双方直接输入（ 

）的数值。

资金日收益率

资金月收益率

资金年收益率

资金回购期收益率

C

[解析]债券回购交易双方在报价时，直接输入资金年收益率的数值，可省略百分号（%）。

第14题

债券质押式回购交易，是指融资方在将债券质押给融券方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由融资方按（ 

）计算的资金额向融券方返回资金，融券方向融资方返回原出质债券的融资行为。

1年期国债利率

约定回购利率

1年定期存款利率

活期存款利率

第15题

全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以（ 

）进行的债券交易行为。

竞价方式

询价方式

招投标方式

定价方式

第16题

对于上海证券交易所债券质押式回购交易，在以券融资委托申报中，委托数量必须为（ 

）手或其整数倍。

10

100

1000

10000

第17题

深圳证券交易所实行标准券制度的质押式企业债回购交易品种不包括（ 

1天

3天

7天

14天

[解析]深圳证券交易所实行标准券制度的质押式企业债回购交易品种主要有1天、2天、3天和7天等4个短期品种。

第18题

（ 

）年，深圳证券交易所开办以国债为主的质押回购。

1993

1994

2003

2004

[解析]上海证券交易所于1993年12月、深圳证券交易所于1994年10月分别开办了以国债为主要品种的质押式回购交易，其目的主要是为了发展我国的国债市场，活跃国债交易，发挥国债这一金边债券的信用功能，为社会提供一种新的融资方式。

第19题

根据《全国银行间债券市场债券交易规则》的规定，全国银行间债券市场回购期限最长为（ 

半年

一年

二年

三年

[解析]《全国银行间债券市场债券交易规则》第六条规定，全国银行间债券市场回购期限最短为1天，最长为1年。

第20题

假设某年6月底某品种国债的现货收盘价为112.15元，折算率定为1.10，有一客户拥有该债券面值1000手，则该客户可融入的资金量为（ 

）元。

1100000

1121500

1233650

2342220

[解析]该客户可融入的资金量=1.10×

1000×

1000=1100000（元）。

第21题

有一笔金额为15万元、资金年收益率为10%的91天国债回购，如一年的天数按360天计算，回购到期时这笔交易的购回资金为（ 

）万元。

15.379

16.412

17.312

18.369

[解析]按照证券回购价格计算公式，回购到期时这笔交易的购回资金=15+10%×

15×

91/360=15.379（万元）。

第22题

根据《上海证券交易所债券交易实施细则》，上海证券交易所于（ 

）起推出新的质押式国债回购交易品种。

2004年5月8日

2005年5月8日

2006年5月8日

2006年9月12日

第23题

下列关于标准券的说法，正确的是（ 

标准券是按照不同的券种、根据统一的折合比率计算的，用于回购抵押的虚拟债券

标准券是按照不同的券种、根据统一的折合比率计算的，用于回购抵押的实物券

标准券是按照不同的券种、根据各自的折合比率计算的，用于回购抵押的虚拟债券

标准券是按照不同的券种、根据各自的折合比率计算的，用于回购抵押的实物券

[解析]标准券是指在债券回购交易中，由证券交易所或同业拆借中心根据债券回购融资方证券账户的债券存量，按照不同的券种，根据各自的折合比率计算的、用于回购抵押的标准化债券。

可见，标准券是一种虚拟的回购综合债券，它由各种债券根据一定的折算率折合相加而成。

第24题

“债券回购交易申请表”不需填写（ 

资金账户名称

资金账号

证券账户名称

证券账号

[解析]“债券回购交易申请表”须填写申报类型、资金账户名称、资金账号、证券账号、回购品种及代码、回购手数、回购价格、回购交易委托日期及回购到期日、回购用途等，并经投资者有效签署。

第25题

在证券回购交易的清算中，回购价=（ 

[（购回价-100元）/100元]×

100%

[（一年的天数/回购天数）×

100%]

年收益率×

100元×

回购天数/360（365）

100元+年收益率×

[解析]在证券回购交易的清算中，回购年收益率和回购价的计算公式为：

①回购年收益率=[（购回价-100）/100]×

[（1年的天数/回购天数）×

100%]；

②回购价=100元+年收益率×

回购天数/360（365）。

注意：

上海证券交易所规定1年的天数为360天，深圳证券交易所为365天。

第26题

《全国银行间债券市场交易管理办法》规定：

债券回购业务参与者擅自从事借券、租券等融券业务的，由中国人民银行给予警告，并可处（ 

）万元人民币以下的罚款，可暂停或取消其债券交易业务资格。

1

2

第27题

证券公司营业部接受投资者的债券质押式回购交易委托时，应事先向投资者提交（ 

债券回购交易申请表

债券回购交易风险提示书

债券质押式回购委托协议书

质押券提交申请表

[解析]证券公司营业部接受投资者的债券质押式回购交易委托时，应事先向投资者提交《债券回购交易风险提示书》，与投资者签订《债券质押式回购委托协议书》