跨国银行的风险管理PPT格式课件下载.ppt

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第五章第五章跨国银行的风险管理跨国银行的风险管理1跨国银行的风险类型及其特殊性2跨国银行风险的测定与规避3跨国银行风险管理发展趋势4跨国银行风险管理案例第一节第一节跨国银行的风险类型跨国银行的风险类型及其特殊性及其特殊性一、跨国银行的风险类型二、跨国银行风险的特殊性一、跨国银行的风险类型一、跨国银行的风险类型风险名称风险名称定义或内容定义或内容性质性质信用风险信用风险银行资产或贷款到期不能得到完全银行资产或贷款到期不能得到完全偿还偿还AA、BB流动性流动性风险风险当存款人要求立即变现，而银行无当存款人要求立即变现，而银行无法满足时产生的风险法满足时产生的风险AA、BB支付风险支付风险资金收入与支出之间的时间差而产资金收入与支出之间的时间差而产生的潜在损失生的潜在损失AA、BB利率风险利率风险利率敏感资产、债务及表外业务在利率敏感资产、债务及表外业务在期限和数量上的不匹配产生的风险期限和数量上的不匹配产生的风险AA、BB风险名称风险名称定义或内容定义或内容性质性质市场或市场或价格风险价格风险银行持有的票据、债券等金融工银行持有的票据、债券等金融工具因价格变化而产生的潜在损失具因价格变化而产生的潜在损失AA、BB汇率风险汇率风险由于汇率变动而引起的银行资产由于汇率变动而引起的银行资产负债价值的变动负债价值的变动AA、BB主权和主权和政治风险政治风险由于外国政府的政治干预导致的由于外国政府的政治干预导致的风险风险BB运营风险运营风险由于欺诈以及诉讼等而产生的无由于欺诈以及诉讼等而产生的无法预料的风险法预料的风险AA、BB二、跨国银行风险的特殊性二、跨国银行风险的特殊性1、全球化使金融风险具有更大的相关性2、金融创新的发展使金融体系变得更加脆弱3、金融衍生产品使跨国银行暴露于更大的风险之中4、网络银行的兴起，使跨国银行面临新的风险第二节第二节跨国银行风险的测定与规避跨国银行风险的测定与规避一、跨国银行风险管理的组织结构二、国家风险的评估与规避三、国际银团贷款的发展及风险管理四、外汇交易业务的风险管理一、跨国银行风险管理的组织结构一、跨国银行风险管理的组织结构董事会风险管理委员会市场风险管理部信用风险管理部审计部如：

@#@渣打银行的矩阵式管理体系1、审计和风险管理委员会2、各业务部门的风险控制部门风险评估报告风险评级二、国家风险的评估与规避二、国家风险的评估与规避1、国家风险的含义国家通过主权与政治行为影响债务责任的按期履行

（1）主权风险政府连续性、两国关系等各种不确定因素

（2）政治风险政治决策、社会问题、货币问题或贸易问题影响商业环境的可能性22、跨国企业与政府关系的基本框架、跨国企业与政府关系的基本框架关系类型关系类型跨国管理人员的关注因素跨国管理人员的关注因素东道国政府东道国政府与企业之间与企业之间政治不稳定性、货币可兑换性、政府干预或政治不稳定性、货币可兑换性、政府干预或征用的危险、规章制度、财产所有权、进出征用的危险、规章制度、财产所有权、进出口调控、税收政策等口调控、税收政策等本国政府与本国政府与企业之间企业之间本国政府的制裁、条约限制、国内法律、对本国政府的制裁、条约限制、国内法律、对进出口特许的控制、税收、货币限制等进出口特许的控制、税收、货币限制等本国政府与本国政府与东道国政府东道国政府之间之间意识形态差异影响两国间关系、贸易禁运、意识形态差异影响两国间关系、贸易禁运、联合抵制、贸易协定、制裁、特许经营、本联合抵制、贸易协定、制裁、特许经营、本国或东道国为政治目标向企业施加压力国或东道国为政治目标向企业施加压力东道国政府东道国政府与其他国家与其他国家政府之间政府之间影响本国与第三国间的关系、地区协定或贸影响本国与第三国间的关系、地区协定或贸易限制、意识形态压力等易限制、意识形态压力等3、国家风险的表现

（1）政府干预A、直接干预没收、征用、国有化等B、法律和法规干预外汇控制、价格控制等

（2）意外因素引起的风险战争、革命、罢工、社会运动、恐怖主义4、对国家风险的评估

（1）定性评估A、欧洲货币指数a、市场指标用于分析特定国家进入债券市场的能力、债券在市场上的销售情况，作占权重为40b、信贷指标用于分析债务国的偿债记录和债务重新安排情况，占整个评估的20c、分析指标包括政治风险、经济指标以及经济的运行风险，所占权重为40B、机构投资者信用指数依靠对跨国银行风险管理人员的调查，公布国家风险评级结果。

@#@CC、经济学家经济学家的风险分析法的风险分析法在百分制基础在百分制基础上由相关专家进行打分上由相关专家进行打分aa、经济变量（、经济变量（3333分）分）11人均人均GDPGDP减少减少经济发展减速或出现停滞现象经济发展减速或出现停滞现象22通货膨胀率较高通货膨胀率较高购买力和人民生活水平的下降购买力和人民生活水平的下降33资本流失资本流失发展所需资本的外流发展所需资本的外流44外债不断增加外债不断增加越来越依靠外来援助越来越依靠外来援助55食品产量降低食品产量降低基本社会福利的恶化基本社会福利的恶化66原材料占对外出口的比例原材料占对外出口的比例不可更新资产的损耗不可更新资产的损耗bb、政治变量（、政治变量（5050分）分）11邻国关系恶化邻国关系恶化地区紧张形势，直接威胁国家地区紧张形势，直接威胁国家或人民的安全或人民的安全22独裁主义独裁主义缺少民主或实行集权主义统治缺少民主或实行集权主义统治33政府腐败政府腐败政府统治中的自满倾向，领导不协政府统治中的自满倾向，领导不协调调44非法现象非法现象强制统治与强迫接受间的冲突强制统治与强迫接受间的冲突55掌权人士掌权人士权力的不稳定性和法律机构的匮乏权力的不稳定性和法律机构的匮乏66战争战争/武装起义武装起义战争、动荡或国内紧张形势战争、动荡或国内紧张形势的风险的风险cc、社会变量（、社会变量（1717分）分）11城市化进程城市化进程过快、混乱、犯罪危险和失过快、混乱、犯罪危险和失控局面控局面22伊斯兰教运动伊斯兰教运动其他宗教少有的狂热、威其他宗教少有的狂热、威胁外国人胁外国人33社会腐败社会腐败影响经济或社会稳定影响经济或社会稳定44种族冲突种族冲突困扰社会的民族冲突困扰社会的民族冲突DD、商业环境风险情报（、商业环境风险情报（BERIBERI）模型）模型其基础是其基础是国际专家对国际专家对1010个变量的复合评分个变量的复合评分政治风险的国内因素（每点政治风险的国内因素（每点77分，共分，共4242分）分）11政治领域的分权及其划分政治领域的分权及其划分22语言、民族或宗教引起的社会分化，以及各部分语言、民族或宗教引起的社会分化，以及各部分的力量的力量33保持力量的限制性措施保持力量的限制性措施44思想状况思想状况恐外主义、民族主义、腐败、任人恐外主义、民族主义、腐败、任人唯亲、妥协倾向等唯亲、妥协倾向等55社会状况，包括人口密度和财富分布状态社会状况，包括人口密度和财富分布状态66激进左翼政府的组织及其军事力量激进左翼政府的组织及其军事力量政治风险的国外因素（每点政治风险的国外因素（每点77分，共分，共1414分）分）11对主要敌对国的依赖程度或重要性对主要敌对国的依赖程度或重要性22地区政治力量的负面影响地区政治力量的负面影响政治风险的征兆（每点政治风险的征兆（每点77分，共分，共1414分）分）11示威游行，罢工和街道暴力的社会冲突示威游行，罢工和街道暴力的社会冲突22无组织性的变革、暗杀活动和游击战引起的社会无组织性的变革、暗杀活动和游击战引起的社会不稳定不稳定注：

@#@原始总分为70分，第18点可以适当指定其附加分数，这样总评分值就达到100分。

@#@EE、政治风险指数（、政治风险指数（PRSPRS）通过专家的专业评估通过专家的专业评估结果预测政治风险引起的亏损概率结果预测政治风险引起的亏损概率11政治动乱概率政治动乱概率国内战争以及违反法律或社会常国内战争以及违反法律或社会常规的政治或社会活动规的政治或社会活动22产权限制产权限制政府干预来强迫企业接收投资规定政府干预来强迫企业接收投资规定33人事人事/采购介入采购介入政府干预限制企业向外国企业，政府干预限制企业向外国企业，外族团体或其他利益群体雇佣员工和采购原料外族团体或其他利益群体雇佣员工和采购原料44税收歧视税收歧视特惠税收或额外费用，不遵守正规的特惠税收或额外费用，不遵守正规的判决流程或商业条例判决流程或商业条例55利润归国限制利润归国限制限制通货流通或基金的可兑换性，限制通货流通或基金的可兑换性，以便保持东道国的金融安全以便保持东道国的金融安全66外汇控制外汇控制政府干预来加强对通货或资产的交易政府干预来加强对通货或资产的交易管理限制管理限制77关税规定关税规定影响贸易或提高成本的新关税影响贸易或提高成本的新关税88非关税壁垒非关税壁垒影响产品、零部件或服务的流动或影响产品、零部件或服务的流动或贸易贸易99支付延期支付延期无法按时收帐或付款无法按时收帐或付款1010财政财政/货币政策货币政策货币或财政政策的不利影响，货币或财政政策的不利影响，影响经济发展及货币稳定、市场、成本和经营情况影响经济发展及货币稳定、市场、成本和经营情况1111劳动力成本政策劳动力成本政策政府干预引起劳动力成本上升政府干预引起劳动力成本上升或劳资关系的混乱或劳资关系的混乱1212国际债务国际债务吸引或使用国际贷款的需求，以及东吸引或使用国际贷款的需求，以及东道国政治利益驱动下的优先承诺道国政治利益驱动下的优先承诺

（2）对国家风险的定量研究分析债务重组的可能性A、多重差异分析指标考虑偿债率、通货膨胀率、利息成本、GDP增长率等因素B、逻辑分析模型假定经济变量的综合效应决定了一国所处的具体状态5、规避国家风险的方法

（1）确定国家贷款限额

（2）采取国际银团贷款的方式分散风险（3）执行充分的审计程序防御防御保持控制权保持控制权11国内主管人员国内主管人员22与其他子公司开展合作营销与其他子公司开展合作营销33与东道国及其他国家建立多重与东道国及其他国家建立多重销售关系销售关系44分布式生产运作分布式生产运作55较高的财务杠杆较高的财务杠杆66本国控制研发和技术成果本国控制研发和技术成果77通过政府保证书把风险转移给通过政府保证书把风险转移给东道国东道国88利润返回本国并确保经营安全利润返回本国并确保经营安全跨国企业对风险的认知及其降低风险水平的策略一体化一体化企业形象及业务本地化企业形象及业务本地化11东道国主管人员东道国主管人员22当地责任当地责任33投资于当地物流部门投资于当地物流部门44使用当地的原料和服务使用当地的原料和服务55建立政治合作关系建立政治合作关系66寻求当地的产业联盟寻求当地的产业联盟77本地化债务和投入资本本地化债务和投入资本88整合对社会利益的支持整合对社会利益的支持99用利润和当地收入再投资用利润和当地收入再投资三、国际银团贷款的发展三、国际银团贷款的发展及风险管理及风险管理1、国际银团贷款的发展历程2、国际银团贷款的风险及其管理

（1）国家或地区风险的管理

（2）信用风险的管理如：

@#@1996年国际银团贷款诈骗案一家著名烟草公司的离职人员谎称为保密项目筹措资金，骗取国际银团贷款。

@#@原因分析：

@#@1、贷款限额执行不严格2、贷款审查不深入3、对贷款人不了解四、外汇交易业务的风险管理四、外汇交易业务的风险管理1、外汇交易业务的风险

（1）汇率风险

（2）信用风险（3）流动性风险（4）操作风险2、汇率风险的管理

（1）选择优势货币作为交易的重点

（2）制定交易室的总额度A、开盘总额度B、过夜总额度C、止损额度（3）制定交易员的个人额度3、信用风险的管理

（1）自营外汇买卖A、全面了解交易对象B、制定同业外汇买卖额度

（2）代客外汇买卖A、了解客户情况B、设立客户交易额度C、及时履行账户结算4、流动性风险的管理5、操作风险的管理第三节