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今后GDP的发展趋势怎样？

62、中国股票价格的波动股票价格变动的情况怎样（股价指数）？

影响股票价格变动的因素是什么（资金、政策、利率等）？

股价与各种因素的关系是什么（利空、利多）？

各种因素影响的具体数量规律是什么？

所得结果可不可靠？

今后的发展趋势怎样？

73、中国家庭汽车的市场、中国家庭汽车的市场汽车市场状况如何（销售量）？

影响汽车销量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？

各种因素对汽车销量影响的性质怎样（正、负、无）？

各种因素影响汽车销量的具体数量程度？

以上分析所得结论是否可靠（？

）今后发展趋势怎样？

8问题的共性：

提出所研究的经济问题对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素根据经济理论、实际经验分析各种因素与所研究经济现象的相互关系根据先验经济理论和实际经验确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系需要科学的数量分析方法分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计方法测算所研究经济问题的发展趋势预测未来91.1什么是经济计量学一、经济计量学的定义二、经济计量学的分类三、经济计量模型是经济计量学研究的核心四、经济计量学的产生与发展10一、经济计量学的定义英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。

“Biometrics”“Econometrics”11中文译名有两种：

经济计量学与计量经济学。

前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；

后者试图通过名称强调它是一门经济学科。

12

（一）经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。

经济理论数理统计经济现象13

（二）经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持经验支持，并得出数量结数量结果。

果。

14经济计量学是以经济理论为指导，以事实（经济统计资料）为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。

15二、经济计量学的种类广义上讲，经济计量学有两个主要的研究内容：

一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法经济计量学方法，这部分研究内容称为理论经济计量学理论经济计量学，也称经济计量方法。

16二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用经济计量学应用经济计量学。

17三、经济计量模型是经济计量学研究的核心经济计量学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。

人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。

例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。

模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。

18经济计量模型的定义经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。

模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。

其中，系统也是由方程组成。

19四、经济计量学的产生与发展

（一）产生经济计量学是顺应社会化大生产的需要而产生的

（二）发展1.最初10年，主要研究微观经济问题240-70年代，重点是研究宏观经济问题3经济计量学之今日4经济计量学在西方国家经济学科中的地位20

（一）产生经济计量学是顺应社会化大生产的需要而产生的标志：

1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际经济计量学会，并于1933年创刊Econometrics。

21萌芽时期从30年代到今天，尤其是二次大战以后，经济计量学在西方各国的影响迅速扩大。

P.A.Samuelson曾说：

“二次世界大战以后的经济学是经济计量学的时代”。

1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。

自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是经济计量学家，其中10位是世界经济计量学会的会长。

22经济计量学应运而生本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。

在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；

23政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。

企业和政府都十分重视基于经济计量学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。

于是经济计量学就应运而生。

24

（二）发展近70年来，理论经济计量学取得了长足的进步。

251最初10年，主要研究微观经济问题发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。

如舒尔茨舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究；

26道格拉斯道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为经济计量学拓宽了新的领域。

弗里希弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。

27240-70年代，重点是研究宏观经济问题经济计量学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。

威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与经济计量学。

2850年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。

60年分布滞后新处理方法得以发表。

电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了经济计量学理论和应用的发展。

293经济计量学之今日今天，经济计量学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。

经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。

经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。

304经济计量学在西方国家经济学科中的地位著名经济计量学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在经济计量学教科书序言中写道：

“经济计量学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，经济计量学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。

”31为什么要学习经济计量学一是一门独立的学科一对经济理论赋予经验内容二研究经济变量的可度量性或其经验方面的可论证性三利用经济统计原始资料对经济理论进行经验上的分析四数据的非实验性、非可控性32数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学33二在经济与经营活动中有重要应用341.3.经济计量学的应用步骤（方法论）

（1）理论或假说的陈述；

（2）建立数学模型；

（3）建立统计或经济计量模型；

（4）收集数据；

（5）经济计量模型参数的估计；

（6）检查模型的准确性：

模型的假设检验；

（7）检验来自模型的假说；

（8）运用模型进行预测。

35经济计量学的方法论案例经济计量学的方法论案例失业率（UnemploymentRate,UNR）与劳动力参与率（LaborForleParticipationRate,LFPR）的关系36一一理论或假说的陈述理论或假说的陈述两个相对立的假说:

受挫-工人假说discouraged-workerhypothesis（effect）增加-工人假说added-workerhypothesis（effect），37二收集数据有三种统计数据可用于实践分析：

1.时间序列数据2.横截面数据3.合并数据数据来源数据来源成功的经济计量研究需要大量高质量的数据。

研究结果不可能比数据质量好研究结果不可能比数据质量好3839三建立劳动力参与的数学模型为了观察CLFPR与CUNR的变动关系，首先我们作散点图（scatterdiagram,orscattergram），4041CLFPRB1B2CUNP（1-1）B1和B2为线性函数的参数（parameters）。

B1为截距（intercept）B2为斜率（slope）42四建立劳动力参与的统计或经济计量模型把所有其他影响劳动力参与率的因素都包括在变量u中，于是有：

CLFPRB1B2CUNPu（1-2）其中，u代表随机误差项（randomerrorterm），简称误差项（errorterm）。

线性回归模型（linearregressionmodel），左边的变量称为应变量（dependentvariable），式右边的变量称为自变量（independentvariable）或解释变量（explanatoryvariable）。

43因果关系的概念必须排除在统计学之外因果关系的概念必须排除在统计学之外断定的关系断定的关系44五经济计量模型参数的估计运用最小二乘法和这些数据，得到下面的结果：

CLFPR69.9355-0.6458CUNR（1-3）平均地，如果失业率上升一个百分点，则城市劳动力参与率将下降0.64个百分点常数69.93即当城市失业率为零时城市劳动力参与率的平均值。

也就是说，当充分就业时（即不存在失业），城市适龄工作人口的69.93%将参与就业。

45六检查模型的准确性：

现在加上真实平均小时工资AHE82这一影响因素，考虑下面这个模型：

CLFPRB1B2CUNPB3AHE82u（1-4）用普通最小二乘估计法估计得到回归方程：

CLFPR97.9-0.446CUNP-3.86AHE82（1-5）46七假设检验（hypothesistesting）。

即验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济理论相符。

统计的结果与假说相一致根据某一特定的假说所得到的结果将依赖于最终所选择的模型。

47八运用模型进行预测（prediction,forecasting）。

假设现在有1997年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别是5.2和1.2。

将其带入式（1-5），得到1997年城市劳动力参与率的预测值为49.26%。

即，如果1997年的失业率为5.2%，真实小时工资为12美元，则该年的城市劳动力参与率约为49%。

48494回归分析的性质一“回归”regression的历史渊源最先由F.加尔顿引入，其原意是回归到中等二回归的现代释义回归分析就是研究应变量对若干解释变量的依赖关系，其目的在于通过后者在重复抽样中的已知或设定值，去估计、预测前者的总体均值。

50小结：

回归分析的主要用意：

分析应变量对若干个解释变量的统计依赖性；

目的：

在解释变量已知或固定时，估计、预测应变量的均值；

分析质量依赖于数据的质量51模型设定估计参数模型检验模型应用52一、模型设定经济模型：

模型：

对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）：

把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来构成经济模型的要素：

经济变量经济参数（待估计）随机