风险衡量与评价优质PPT.ppt

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原则：

方法：

年总损失额的概率分布1、损失次数的概率分布2、一次损失的损失金额分布损失次数012损失金额L1L2概率p0p1p2概率q1q23、损失次数年总损失额概率00p01L1p1q1L2p1p222L1p2q12L2p2q22L1+L2p2（q1q2+q2q1）年总损失额的概率分布年总损失额的概率分布例：

损失次数的概率分布一次损失的损失金额分布损失次数012损失金额万元28概率0.50.30.2概率0.70.3损失次数年总损失额概率000.5120.2180.09240.098160.018100.084应用随机模拟法应用随机模拟法应用随机模拟法应用随机模拟法步骤：

步骤：

1、作出累计概率分布表、作出累计概率分布表2、确定随机数、确定随机数与损失次数的关系与损失次数的关系确定随机数确定随机数与损失程度的关系与损失程度的关系3、第一轮模拟：

产生一个随机数，代表损、第一轮模拟：

产生一个随机数，代表损失发生次数，失发生次数，若代表发生若代表发生k次事故，再产生次事故，再产生k个随机数，分别对个随机数，分别对应于应于每次损失的损失额，每次损失的损失额，将将k个损失额相加，便得到第一轮的年损失额。

个损失额相加，便得到第一轮的年损失额。

4、依次进行第、依次进行第2轮、第轮、第3轮，轮，直到要求，直到要求的轮的轮数数N。

若。

若M轮模拟中，损失轮模拟中，损失额额Li出现出现ni次次,则则5、损失额、损失额Li出现的概率：

出现的概率：

pi=ni/M例：

损失次数的累计概率分布损失次数0123概率0.40.70.91.0一次损失的损失金额累计分布损失额万元461080300500概率0.40.70.850.950.991.0随机数范围：

0.000.990.000.39代表损失次数00.400.69代表损失次数1类似:

0.000.39代表损失额4万元0.400.69代表损失额60.700.84代表损失额10例：

共计5轮年损失额的模拟概率分布轮次随机数损失次数随机数损失额年总计10.5710.81101020.160030.7420.2640.98808440.6810.9950050050.8620.1240.55610年总损失额概率分布模拟年总损失额01084500概率1/52/51/51/5风险评价风险评价风险评价风险评价第一节第一节风险评价的概念和特点风险评价的概念和特点1、风险评价、风险评价在风险识别和风险衡量的基础上，根据在风险识别和风险衡量的基础上，根据损失频率和损失程度及其它因素，分析风险损失频率和损失程度及其它因素，分析风险的影响，并对风险的状况进行综合评价的影响，并对风险的状况进行综合评价2、特点、特点1）风险评价是对风险的综合评价）风险评价是对风险的综合评价2）风险评价需要对风险的定量分析结果）风险评价需要对风险的定量分析结果3）风险评价受到风险态度的影响）风险评价受到风险态度的影响4）风险评价离不开特定的国家和制度）风险评价离不开特定的国家和制度3、风险评价的目标风险评价的目标减少风险事故的发生，减少风险事故的发生，特别是特别是特大恶性事故，保护风险单位的人身和财产安全特大恶性事故，保护风险单位的人身和财产安全4、影响风险评价的因素、影响风险评价的因素1）人为因素）人为因素2）机戒设备因素）机戒设备因素3）物的因素）物的因素4）环境因素）环境因素5）管理因素）管理因素5、风险评价的原则、风险评价的原则1）整体性原则）整体性原则2）统一性原则）统一性原则3）客观性原则）客观性原则4）可操作性原则）可操作性原则第二节第二节风险评价标准风险评价标准1、关于损失的概念、关于损失的概念正常损失期望正常损失期望正常风险防范措施下遭受损失的期正常风险防范措施下遭受损失的期望值望值可能的最大损失可能的最大损失风险防范措施出现故障风险防范措施出现故障，可能遭，可能遭受的最大损失受的最大损失最大可信损失最大可信损失各种情况最可能组合下，最可能发各种情况最可能组合下，最可能发生的生的损失损失最大可能损失最大可能损失风险单位在最不利的情况下，可能风险单位在最不利的情况下，可能遭受的最大损失额遭受的最大损失额2、确定风险评价标准需要考虑的因素、确定风险评价标准需要考虑的因素1）财产的物质特性和财产对损害的承受力确定）财产的物质特性和财产对损害的承受力确定2）损失评价的主观性）损失评价的主观性3）损失评价对象的数量，时间）损失评价对象的数量，时间4）损失的管理成本）损失的管理成本第三节第三节第三节第三节风险评价的方法风险评价的方法风险评价的方法风险评价的方法1、风险度评价法、风险度评价法按损失严重程度进行评估按损失严重程度进行评估宽泛评价：

宽泛评价：

1）几乎不会发生）几乎不会发生不大可能发生不大可能发生偶尔发生偶尔发生经常发生经常发生2）轻微损失）轻微损失中度损失中度损失重大损失重大损失特大损失特大损失准确评价：

分为准确评价：

分为10级，级别越高，风险程度越重级，级别越高，风险程度越重风险事故发生的可能性可能发生的概率风险度评价很高1/21/3109高1/81/2087中度1/801/2001/500654低1/10003很低1/15002极低1/200012、检查表评价法、检查表评价法将检查对象按一定标准给出分数将检查对象按一定标准给出分数3、优良可劣评价法、优良可劣评价法根据以往经验和状况，对风险列出全面的根据以往经验和状况，对风险列出全面的检查项目，并将每一检查项目分成优良可劣若干检查项目，并将每一检查项目分成优良可劣若干个等级个等级4、单项评价法、单项评价法5、直方图评价法、直方图评价法1）正常型：

左右对称的）正常型：

左右对称的山峰形状山峰形状2）异常型：

）异常型：

偏向型偏向型双峰型双峰型平峰型平峰型高端型高端型孤岛型孤岛型5、矩阵评价法、矩阵评价法符号：

符号：

表示与引发风险关系密切表示与引发风险关系密切O表示与引发风险有关系表示与引发风险有关系表示与引发风险可能有关系表示与引发风险可能有关系L型矩阵图型矩阵图因素A1因素A2因素A3因素A4因素A5因素B1因素B2因素B3因素B4因素B5T型矩阵图型矩阵图因素A1因素A2因素A3因素C1因素C2因素C3因素C4因素C5因素B1因素B2X型矩阵图型矩阵图因素A1因素A2因素A3因素C1因素C2因素D1因素D2因素D3因素B1因素B2X型矩阵图型矩阵图