00072商业银行业务与经营Word文档下载推荐.docx

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[单项选择题]

7、人们公认的早期银行的萌芽，起源于（）。

A.古巴比伦

B.希腊

C.意大利

D.英格兰

C

8、（）的产生，标志着中国现代银行的产生。

A.东方银行

B.中国通商银行

C.浙江兴业

D.交通银行

B

9、下列银行组织形式中，（）曾经普遍存在于美国。

A.分行制

B.银行持股公司制

C.连锁银行制

D.单一银行制

D

[多项选择题]

10、商业银行是一种特殊的企业，与一般工商企业的不同体现在（）。

A.经营对象特殊

B.社会经济的影响特殊

C.责任特殊

D.经营目标特殊

A,B,C

11金融机构

为市场资金融通提供各种服务的机构就是金融中介机构，简称金融机构。

12商业银行的性质是什么？

商业银行首先是企业，与其他各种企业一样，以利润最大化为经营目标。

（1）商业银行必须面向市场，千方百计地去满足市场的各种现实需求。

（2）商业银行业务开发或创新的最终目的是获取利润。

（3）商业银行的一切经营管理活动必须讲求效益。

（4）商业银行必须依法经营。

13商业银行的特点有哪些？

商业银行的特点主要有：

（1）商业银行的业务活动对整个社会货币供应量有着重要的影响；

（2）商业银行的业务活动对国家宏观经济政策的实施具有重要影响；

（3）商业银行的经营活动受到整个社会经济运行的影响十分明显；

（4）商业银行的业务活动过程充满了风险；

（5）商业银行是现代经济社会各种风险的集散地。

14商业银行面临的风险有哪些？

商业银行面临的风险主要有：

（1）商业银行一旦吸收了存款，就必须把它运用出去，如果存款人大量提取存款，或者违约支取存款，银行就会面临流动性风险。

（2）商业银行把资金贷放给借款人但由于经济活动的不确定性，借款人往往不能按期偿还贷款，从而给银行带来信用风险。

（3）银行在经营活动中，由于经营环境的变化等，也会产生其他风险，如利率风险、外汇风险、管理风险等。

 因此，商业银行在其业务活动过程中，自始至终充满了各种风险。

15商业银行是经营存放款和其他金融服务业务的金融机构，无论在数量上（资金资源的筹集与分配总量）还是在质量上（提供金融服务的项目和范围），都在现代金融体系中起着主导性作用。

论述商业银行存在的经济原因。

商业银行在整个金融体系或资源配置中的作用不尽相同，但作为金融中介的商业银行的存在都有其客观的必要性。

这可以从以下两个方面来说明。

1、微观视角的分析

在现实生活中，金融市场远不是充分有效的市场，由于市场交易成本和市场信息障碍的存在，将大大地降低社会资源配置及整个经济运行的效率。

而商业银行等金融中介机构的存在，可以大幅度地降低市场交易成本，消除信息障碍所造成的逆向选择和道德风险问题，从而提高融资效率，并进而从总体上提高社会资源配置和经济运行的效率。

2、宏观视角的分析

市场经济在自发地发挥资源配置作用的过程中，存在着同样是其自身难以克服的缺陷，即市场调节的盲目性、自发性和滞后性。

因此必须运用“看得见的手”，即由政府对经济实施宏观调控。

而政府对经济的宏观调控也必须运用价值手段，实行间接调控。

在国家调控经济的各种宏观经济政策中，货币政策处于核心地位。

在制定和实施货币政策的过程中，离不开商业银行体系的支持和配合。

中央银行通过调整存款准备金率、再贴现率、公开市场业务以及其他各种手段，影响商业银行体系的信用创造能力，进而影响货币供应量，达到调节经济的目的。

因此，在现代市场经济条件下，商业银行作为政府对经济实施宏观调控的一个重要的传导环节，在现实经济生活中具有无可替代的作用。

16商业银行的经营目标要实现（）的组合。

流动性、盈利性、安全性

17货币的时间价值就是当前所持有的一定量的货币比（）具有更高的价值。

未来获得等量货币

18在商业银行的经营管理理论中，久期缺口主要是指银行资产的综合久期和负债的综合久期乘以（）之间的差额。

总资产与总负债之比的积

19如果银行想使其股权的市场价值不受利率变动的影响，就必须调整其久期缺口，并使其保持在（）状态。

零缺口

20、银行的风险成本由什么决定：

（）

A.资产的流动性成本；

B.银行倒闭成本；

C.政府对资本的管理；

D.存款保险。

A,B,C,D

21、久期缺口对银行净值的影响：

A.如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为正。

B.如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为负。

C.如果 Dgap = DA－u DL＞0，则久期缺口为零。

D.如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为零。

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22、关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：

A.资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。

B.在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。

C.在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。

D.如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。

B,D

23、下列哪项资产可以视为商业银行的利率敏感性资产。

A.1个月到期的浮动利率债券

B.2年期的固定收益证券

C.1年期的固定利率贷款

D.5年期的浮动利率贷款

A

24在计算商业银行的市场价值时，必须注意什么问题？

在计算商业银行的市场价值时，必须注意银行业务活动的基本特点。

如从银行获得资金来源的角度来考虑，当商业银行仅仅是一个单纯的股份制企业时，其基本的管理目标可以主要通过对资金成本以及盈利的管理来实现。

然而，商业银行因吸收各种存款以及借入资金，并将其作为主要的资金来源而成为典型的负债机构，此时，银行资产的流动性成本、银行的破产成本等风险成本以及与银行负债额有关的税收减免等多种因素，便会对银行管理基本目标的实现产生重大的影响。

25为什么商业银行的市场价值与账面价值一般不相等？

首先，银行的账面资产等于银行的账面负债与银行的账面净值或银行的账面股份价值之和。

而就银行的市场价值而言，银行市场资产加上银行的无形资产才等于银行的市场负债与市场净值或市场股份价值之和。

所以银行的各种无形资产往往可以抵消银行净值的账面负值；

其次，利率风险或信贷风险所导致的隐藏亏损（也称未完成亏损）也可导致两者的差异，利率风险与信贷风险对于银行盈利能力的影响巨大，如大幅度变动的市场利率，可以引发银行因资产负债匹配等方面的问题而出现较大亏损，从而导致银行账面资产与市场资产价值的差距。

26为什么货币具有时间价值？

货币之所以具有时间价值，主要是因为以下三个原因：

一是货币可以用于投资，能够获得利息，从而使投资者在将来可以获得更多的货币量；

二是货币的购买力会因通货膨胀的影响而随时间改变；

三是一般来说，未来预期的收入具有不确定性。

27久期的概念起源于证券投资组合理论。

当时仅仅是将其作为测量债券持续期限的一种手段，并未引起人们多少重视。

进入20世纪80年代后，久期这一概念开始被广泛地用于财务、金融与投资领域。

银行家们将其作为分析市场利率变动对银行净值影响的一种分析手段。

试分析久期缺口管理的利弊。

1、久期缺口管理方法的积极作用

第一，保值。

对于谨慎的银行资金管理人员来说，为了防范利率风险，可以设法调整资产和负债的结构，以促使资产和负债的久期基本相等。

如银行负债的久期小于银行资产的久期，也即存在正的久期缺口。

此时若利率处于上升趋势，则管理者可以利用套期保值的方法来防范因利率上升所造成的损失，如延长负债的久期、缩短资产的久期以及使用期货等套期保值工具来弥补久期缺口。

第二，套利。

对于偏好风险的银行资金管理人员，可以通过调整资产和负债的结构，使得银行资产和负债的久期不相等，以获得由于市场利率变化所带来的资本收益。

如果银行管理人员预期市场利率会下降，则可以通过调整资产和负债结构，使得银行久期缺口为正。

此时，若市场利率确实如预期一样下降，则投资者就可以获得相应的资本收益。

反之，则做相反操作。

2、久期缺口管理方法的局限性

首先，为了使得资产得到保值，银行需要寻找具有相同久期的银行资产和负债组合，而这是一件十分困难的工作。

因为这取决于当时的市场条件等诸多因素。

其次，银行某些资产和负债的现金流量的方向与方式可能很难确定，这使得银行在久期的计算中会遇到很大困难。

 再次，银行必须面对久期的偏差问题。

尽管初始时银行资产与负债的久期是匹配的，但两者的期限是不匹配的。

这就需要处理重新平衡资产负债组合的频率问题。

但是由于这种重新平衡的成本很高，并且一般不会实施（除非可以明确地说明好处），因此使银行在具体实施时面临两难。

最后，久期缺口的分析方法的假定前提是资产与负债的市场价值与利率之间存在着线性关系，而这并不完全符合事实。

因此需要银行管理者运用价格曲线凸性，来对久期分析进行修正。

也就是说，久期缺口管理模式在各种市场状况下，并不都是十分健全的。

28商业银行的财务报表是揭示银行在一定时期内财务状况、经营成果等方面信息的书面文件，主要包括资产负债表、利润表、（），股东权益报表，补充信息表等财务报表。

资金流量表

29在银行的资产中，所占比例最大的项目通常是（）

贷款

30判断银行价值有许多指标，其中一个重要指标就是银行的（）

股票价值

31银行的风险指数是在（）、（）和（）的基础上计算得出的。

资产收益率；

股权乘数；

资产收益率标准差

32关于股权收益率的改进分析方法是将银行股权收益率分解为（）两个部分，分别分析银行的投资决策和财务决策对银行股权收益率的影响。

投资资金收益率，金融杠杆收益率

33、下列对银行传统评价方法说法不正确的是（）。

A.传统的方法主要从财务角度，利用会计历史数据，衡量银行的收益和风险状况。

B.杜邦分析法容易混淆银行的投资决策与财务决策对银行的股权收益率的影响。

C.沃尔比重分析法在分析银行经营业绩时，在选择分析指标和确定重要性系数方面不容易受主观因素的影响。

D.雷达图分析法的最大优点是简洁明了，但在说明银行经营业绩