商业银行经营学第五章PPT课件下载推荐.ppt

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主要用于客户的提现和银行的日常零主要用于客户的提现和银行的日常零星开支。

星开支。

（二）在央行存款

（二）在央行存款商业银行存放在中央银行的资金。

商业银行存放在中央银行的资金。

包括：

法定存款准备金、超额存款准备包括：

法定存款准备金、超额存款准备金。

金。

11、法定存款准备金：

凡是吸收存款的金融机、法定存款准备金：

凡是吸收存款的金融机构均要按规定缴纳。

构均要按规定缴纳。

2、超额存款准备金：

、超额存款准备金：

广义：

存款数额存款数额-存款数额存款数额法定存款准法定存款准备金率备金率被视为商业银行的可用头寸（资金）被视为商业银行的可用头寸（资金）狭义：

存款准备金帐户中超过法定存款准备狭义：

存款准备金帐户中超过法定存款准备金的部分。

金的部分。

主要用于支付与债权债务清算。

被称为商业银行的备付金被称为商业银行的备付金或清算或清算存款。

存款。

规定限额部分：

支付与清算。

超限额部分：

贷款和投资。

超额存款准备金超额存款准备金超限额超限额规定限额规定限额（三）存放同业存款（三）存放同业存款存放在代理行和相关银行的存款。

存放在代理行和相关银行的存款。

（四）托收中的款项（在途资金）（四）托收中的款项（在途资金）托收未达款托收未达款六、现金资产的作用六、现金资产的作用1、保持清偿力：

满足客户提取现金和、保持清偿力：

满足客户提取现金和偿还债务的需求。

偿还债务的需求。

2、满足客户的合理贷款需求、满足客户的合理贷款需求第二节第二节资金头寸的构成与预测资金头寸的构成与预测一、资金头寸及其构成一、资金头寸及其构成

（一）什么是资金头寸

（一）什么是资金头寸P99

（二）资金头寸的构成：

（二）资金头寸的构成：

基础头寸库存现金超额准备金存款基础头寸库存现金超额准备金存款可用头寸（时点数）基础头寸存放同业可用头寸（时点数）基础头寸存放同业可用头寸（时期数）基础头寸存放同业可用头寸（时期数）基础头寸存放同业其他可用资金来源其他可用资金来源可贷头寸可用头寸必要的支付准备金可贷头寸可用头寸必要的支付准备金二、资金头寸的预测二、资金头寸的预测（一一）影响头寸变动的因素影响头寸变动的因素1、增加头寸的因素（增加流动性供给的因增加头寸的因素（增加流动性供给的因素）：

素）：

客户存款的增加、非存款负债增加、客客户存款的增加、非存款负债增加、客户偿还贷款本息、提供各种服务所得收入、户偿还贷款本息、提供各种服务所得收入、发行新股、变现债券。

发行新股、变现债券。

2、减少头寸的因素、减少头寸的因素（增加流动性需求的因（增加流动性需求的因素）：

客户提取存款、合格客户的贷款需求、客户提取存款、合格客户的贷款需求、偿还非存款借款、支付营业费用和税收、派偿还非存款借款、支付营业费用和税收、派发现金股利、购买债券。

发现金股利、购买债券。

（二）头寸预测的方法

（二）头寸预测的方法1、中长期头寸的预测方法：

中长期头寸的预测方法：

1）资金来源与资金运用法（因素法）资金来源与资金运用法（因素法）是指银行通过对未来某一段时间是指银行通过对未来某一段时间内影响存内影响存、贷款、贷款的因素进行分析，的因素进行分析，以以判断预测期内的判断预测期内的头寸即头寸即流动流动性的性的需要量。

需要量。

计算步骤如下计算步骤如下:

（1）

（1）估算未来某估算未来某一一时时期内期内的的存款额与贷款额。

存款额与贷款额。

（2）

（2）对同一时期的存款额与贷款额的变化值进对同一时期的存款额与贷款额的变化值进行计算。

行计算。

（3）（3）估算预测期内的头寸需要量。

估算预测期内的头寸需要量。

其基本的公式是其基本的公式是:

预测期内头寸（流动性）余缺预测期内头寸（流动性）余缺预计存款的预计存款的变动量预计贷款的变动量预计存款准变动量预计贷款的变动量预计存款准备金的变动量备金的变动量例题：

例题：

P104P10422）资金结构法）资金结构法是指银行通过分析存贷款的资金结构及其变是指银行通过分析存贷款的资金结构及其变化趋势化趋势,来预测未来的来预测未来的头寸（头寸（流动性流动性）需）需要量要量。

其基本公式为其基本公式为:

总总头寸（头寸（流动性流动性）需求需求量量=负债的负债的头寸（头寸（流流动性动性）需求需求量量十贷款的十贷款的头寸（头寸（流动性流动性）需需求求量量步骤：

步骤：

（1）划分银行存款或负债的基本类型。

划分银行存款或负债的基本类型。

游资性负债游资性负债、易损负债易损负债、稳定性稳定性负债负债（22）根据资金来源分别确定头寸的需要量）根据资金来源分别确定头寸的需要量游资性负债游资性负债95%95%、易损负债易损负债30%30%、稳定稳定性性负债负债15%15%（3）（3）计算出负债应该保持的总计算出负债应该保持的总头寸头寸（流动性流动性）需要量需要量负债的头寸（流动性）需要量负债的头寸（流动性）需要量95%95%（游资（游资性负债法定存款准备金）性负债法定存款准备金）30%（易损（易损性负债法定存款准备金）性负债法定存款准备金）15%（稳定（稳定性负债法定存款准备金）性负债法定存款准备金）（4）4）计算出计算出贷款贷款应该保持的总应该保持的总头寸头寸（流动性流动性）需要量需要量（）计算总的流动性需要量（）计算总的流动性需要量将负债的总流动性将负债的总流动性需要量需要量与贷款的流动性与贷款的流动性需要量需要量相加相加,可以得到银行总的流动性需可以得到银行总的流动性需要量要量。

预计某银行未来一年内热钱负债为例题：

预计某银行未来一年内热钱负债为25002500万元万元，易损负债为易损负债为24002400万元，稳定性负万元，稳定性负债为债为11亿元。

根据规定，法定存款准备率为亿元。

根据规定，法定存款准备率为3%3%，该行按照通行的比率为三类资金准备，该行按照通行的比率为三类资金准备相应的流动性准备。

另外，该行过去相应的流动性准备。

另外，该行过去1010年年内贷款年均增长内贷款年均增长10%10%，按比率计算，未来，按比率计算，未来11年其新增贷款余额最大可能为年其新增贷款余额最大可能为19001900万元。

万元。

问：

该行未来一年应保持多少流动性准备？

3）流动性指标法（财务比率指标法）流动性指标法（财务比率指标法）根据经验和商业银行同业的平均水平按有关根据经验和商业银行同业的平均水平按有关流动性指标来预测头寸的需要量。

流动性指标来预测头寸的需要量。

资产流动性指标（储存流动性指标）资产流动性指标（储存流动性指标）（现金存放同业）（现金存放同业）/总资产、政府债券总资产、政府债券/总资产、总资产、（现金政府债券同业拆借净值）（现金政府债券同业拆借净值）/总资产总资产等等等等负债流动性指标（购入流动性指标）负债流动性指标（购入流动性指标）核心存款核心存款/总资产、活期存款总资产、活期存款/定期存款、定期存款、交易性存款交易性存款/非交易性存款非交易性存款等等等等2、短期头寸的预测、短期头寸的预测：

1）营业日初始头寸的预测营业日初始头寸的预测是指银行营业日开始时所掌握的头寸数量。

是指银行营业日开始时所掌握的头寸数量。

第一、在央行的备付金存款第一、在央行的备付金存款第二、库存现金第二、库存现金第三、到期同业往来差额第三、到期同业往来差额第四、应清算的汇差资金第四、应清算的汇差资金营业日初始头寸（备付金存款初始余额营业日初始头寸（备付金存款初始余额备付金限额）（库存现金初始余额库备付金限额）（库存现金初始余额库存现金限额）（）初始日到期同业往存现金限额）（）初始日到期同业往来应收应付差额（）应清入清出汇差来应收应付差额（）应清入清出汇差资金资金2）营业日全部头寸变动的预测）营业日全部头寸变动的预测在掌握营业日初始可用头寸的基础上，在掌握营业日初始可用头寸的基础上，对营业日当天的头寸的增减进行匡算，以测算对营业日当天的头寸的增减进行匡算，以测算出营业日结束时头寸的余缺。

出营业日结束时头寸的余缺。

主要考虑因素主要考虑因素:

现金收付现金收付联行汇差联行汇差同城票据交换同城票据交换调整缴存款调整缴存款到期借入借出款项到期借入借出款项贷款变动贷款变动三、资金头寸的调度三、资金头寸的调度

（一）头寸调度的含义

（一）头寸调度的含义

（二）头寸调度的渠道

（二）头寸调度的渠道1、同业拆借、同业拆借2、短期证券回购及商业票据交易、短期证券回购及商业票据交易3、银行系统内部的资金调度、银行系统内部的资金调度4、发行可转让定期存单、发行可转让定期存单5、通过中央银行融通资金、通过中央银行融通资金6、中长期证券买卖、中长期证券买卖7、出售贷款和固定资产、出售贷款和固定资产第三节第三节现金资产的管理现金资产的管理一、商业银行现金资产管理的原则一、商业银行现金资产管理的原则

（一）总量适度一）总量适度管理成本、机会成本、短缺成本管理成本、机会成本、短缺成本

（二）适时调节

（二）适时调节（三）安全保障（三）安全保障二、库存现金的管理二、库存现金的管理

（一）现金的投放与回笼

（一）现金的投放与回笼客户的提现形成投放客户的现金存款形成回笼

（二）影响银行库存现金的因素

（二）影响银行库存现金的因素1、现金收支规律、现金收支规律2、营业网点的多少、营业网点的多少3、后勤保障的条件、后勤保障的条件4、与与中中央央银银行行的的距距离离、交交通通条条件件及及发发行行库的规定库的规定5、商业银行内部管理问题、商业银行内部管理问题（三）银行库存现金的主动调节（三）银行库存现金的主动调节1、最适送钞量：

此时银行为占用库存现金和、最适送钞量：

此时银行为占用库存现金和运送库存现金的费用之和应是最小。

运送库存现金的费用之和应是最小。

设设:

T:

T为总成本为总成本,A,A为一定时期内的现金收入为一定时期内的现金收入（或或支出支出）量量,Q,Q为每次运钞量为每次运钞量,P,P为每次运钞费用为每次运钞费用,C,C为现金占有费用为现金占有费用,A/Q,A/Q为运钞次数为运钞次数,Q/2,Q/2为为平均库存量平均库存量,P.A/Q,P.A/Q为全年运钞总费用为全年运钞总费用,C.Q/2,C.Q/2为库存现金全年平均占用费为库存现金全年平均占用费,则可得则可得以下公式以下公式:

T=CT=C.Q/2+P.A/QQ/2+P.A/Q根据该公式根据该公式,求成本最小时的运钞量求成本最小时的运钞量,即求即求TT对对QQ的一阶的一阶导数导数,最后得到公式：

最后得到公式：

例：

某银行市分行在距中心库例：

某银行市分行在距中心库30公里外设一分公里外设一分支机构，根据往年有关数据测算，年回笼现支机构，根据往年有关数据测算，年回笼现金量为金量为1825万元，平均每天回笼万元，平均每天回笼5万元万元（全年全年365天天）。

每次运钞需支出燃料费、保安人员。

每次运钞需支出燃料费、保安人员出差补助费约出差补助费约