中国经济学研究要防止计量实证拜物教Word格式文档下载.docx

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我们首先从方法论上剖析计量分析所潜含的分析。

很大程度上，一些经济学人之所以如此鼓吹计量实证，就在于他们仅仅掌握了这些计量工具的使用，却缺乏更深层次的方法论认识，从而就会极力夸大自己的那些技能。

一、不可信的未来经济预测

作为一门致用之学，预测能力是检验经济理论的重要标准。

证伪主义大师波普尔曾写道：

“如果我们有一种可独立检验而又为真的理论,它就会为我们提供成功的预测（并且仅仅提供成功的预测）。

”同时，社会政策的有效性也是建立在合理预测的基础之上。

正因如此，计量分析的预测功能为大多数经济学家所强调和推崇，现代经济学为此发展出了日益精密的计量工具，构设了日益复杂的计量模型，大量的计量分析充斥于报刊杂志。

问题是，流行的计量分析果真具有可信的预测能力吗?

（一）预测在现代经济学中的地位

自波普尔证伪主义提出以来，主流经济学就赋予预测在经济理论的检验中以压倒一切的重要性，科学假说的评价完全在于它所包含的预测，而预言的重要性就在于它能验证科学理论。

例如，弗里德曼就强调，经济学是一门实证的科学，其任务在于提供一套一般化体系以对环境的任何变化所导致的结果作出准确推测，同时通过衡量它推测的精确度、范围和一致性来评估其表现。

按照弗里德曼的看法，实证经济学由语言与实质性假说这两部分构成的混合体。

（1）语言旨在促进“系统而有组织的推理方法”，并提供判断实证科学是否合理的逻辑与事实标准。

其中，形式逻辑标准可以判断某种特定语言的完备性和一致性，即，这一语言中的命题是正确还是错误;

事实标准则可以说明“分析的文件归档系统”中的类别是否具有有意义的经验对应物，即，它们是否能被用于分析具体问题中的某个特殊种类。

（2）实质性假说旨在“从复杂的现实中抽象出事物的本质”，并提供实证科学的终极目的以及检验标准。

弗里德曼写道：

“理论应当通过其意在加以‘解释’的那类现象的推测力来加以判断。

只有事实证据可以表明它是‘正确的’还是‘错误的’，是可以被暂时‘接受’为有效的，还是应被‘拒绝’的”;

也即，终极目标是推测，而唯一合意的检验标准则是将推测与经验相对照”。

尤其是，自基于假设-推导的数理分析模式遭到挑战后，现代经济学就快速转向了实证研究，试图通过对数据之间的统计和回归分析来为新古典经济学的理论提供经验支持，并由此来为其政策主张服务，而政策主张又与其预测功能有关。

其中的最大推手是弗里德曼。

弗里德曼指出，“任何政策结论都必然基于对‘做某事而不做另一事’所导致的结果的推测，而推测则必然或隐或显地基于实证经济学。

当然，在政策结论与实证经济学的结论之间并不存在一一对应关系”，其中涉及到价值判断问题;

尽管如此，“在当前的西方世界，特别是在美国，无偏见的公民之间存在的有关公共政策的分歧，主要地根源于对性的导致的积极结果的不同推测，从原则上说，通过实证经济学的发展，我们就可以消除这些分歧”，例如，“一个明显的而并非不重要的例子就是最低工资立法。

……意见的分歧主要源于人们在推测方面的或隐或现的分析，这些推测的分歧主要涉及‘最低工资立法’这个特定手段在实现人民一致同意的目标的功效如何。

支持者们相信，法定最低工资能够提高那些工资在最低工资线以下的工人的收入，同时提高某些工资在最低工资线以上的工人门的收入，而不会引起完全失业人口的增加或就业条件的恶化等消极作用，因此可以消除贫困。

而反对者们则相信，法定最低工资将使失业人数增加，就业条件恶化，抵消了这项立法带来的就业者工资增加的有益影响，使贫困情况更加严重。

”显然，在主流经济学家看来，通过实证分析的预测，这种分歧就会消失;

因此，经济学的科学特征在于预测经济的未来，这也是经济学属于实证科学的必然属性。

然而，就迄今为止的记录而言，应用计量经济学的预测并不成功。

一个明显的例子是，主流的新古典经济学模型几乎没有一个预见到了经济危机的出现。

事实上，在2008年经济危机爆发之前，货币基金组织首席经济学家布兰查德还认为，经济学家们在认知上已取得了广泛趋同，并能够控制一切现实经济问题。

2003年，诺贝尔经济学奖得主卢卡斯在美国经济学会主席就职致辞中宣称，预防萧条这一中心问题已经被解决。

2004年，美联储行长委员会委员伯南克宣称，在过去大约20年的时间里，经济景观最显著的变化就是宏观经济波动的显著下滑，并将之归功于经济制定政策的改进。

针对不断高涨的房价，美联储主席格林斯潘在2004年声称：

全国性的严重的价格扭曲是极端不可能的;

美国总统经济顾问委员会主席伯南克在2005年则说，房产价格的上升在很大程度上反映了强劲的经济基本面。

（二）经济预测失灵的两大原因

应用计量经济学的预测能力为何如此不理想呢?

这里从两方面加以分析。

首先，从计量模型所依据的数据基础看

计量经济学的统计回归分析往往建立在历史数据基础之上，即使它正确地解释过去的变化大势，但也不一定能够预测未来发展。

事实上，基于历史或现状的分析来预测未来走势，隐含了其他因素不变的假定。

但显然，任何社会经济现象都是众多因素合成的结果，而且每个因素又都是极易变化的;

尤其是，这些初始敏感性条件的存在，通过蝴蝶效应的放大往往会产生完全不同的结果。

因此，即使计量分析结果忠实地描述和解释了过去情形，但它也并不一定能够预测未来，这里遇到预测的逻辑一致性问题。

从经济学说史上看，几乎没有一个计量经济学家预测到经济危机的来临，甚至很少计量经济学家会承认大规模经济危机爆发的可能。

譬如，作为统计学家先驱，杰文斯就热衷于通过各种数据对经济季节性变动进行解释和预测，但是他的预测常常出现问题;

如他曾担心稿纸短缺而买了一大堆稿纸，以至于他死了50年后他的子孙们也没有把它用完。

再如，作为美国计量经济学会的第一任会长以及经济学会和统计学会会长，费雪也根本预见不到1929年的经济危机而投资失败，最后只能回耶鲁教书。

与此形成鲜明对比的是，一生热衷于经济学之人文和历史分析的凡勃伦却预见到了1929年的大危机，尽管他在此之前不久因穷困潦倒而死。

同样，同时代奥地利学派的米塞斯和哈耶克也预见到了即将发生的经济危机，而他们的基本经济思维就是反对实证主义。

实际上，经济学说史上预见到经济危机并提出告诫的经济学家，如劳德代尔、马尔萨斯、西斯蒙蒂、马克思、凡勃伦等，几乎都是拥有深厚的历史和社会科学功底而不是热衷于数理分析的认;

相反，热衷于抽象逻辑思维和纯理论构建的李嘉图、萨伊、古诺、杰文斯、瓦尔拉斯等人，却都极力否认大规模经济危机的可能。

同样，迄今为止的资料也表明，基于逻辑实证主义的新古典宏观经济学理论在预测方面是非常失败的。

那么，为什么会出现这种“弔诡”呢?

究其原因有二。

第一，热衷于研究纯经济理论的数理经济学家往往过分扩大了人的理性能力，以致其研究思维为特定框架所限，产生了“一叶障目不见泰山”效果，反而看不清宏观经济学变动。

例如，新古典经济学就将研究局限于既定制度下的资源配置，并用边际分析来探究最大化和均衡，这种均衡分析当然也就看不到经济现象内在的矛盾和冲突。

事实上，新古典经济学得出的理论与凯恩斯的失业理论之间就是矛盾的，以致布坎南认为，把经济学局限于资源配置层面的新古典经济学“不是推动着而是阻碍着科学的进步”，经济学本质上要研究“人类关系制度”。

相反，那些热衷于经济史分析的古典经济学家则往往基于平均分析来研究经济现象，并借助制度分析来探究这种平均出现的深层原因;

正因如此，它可以深刻地揭示不同利益群体之间的冲突，从而在一定可以挖掘经济活动的一般趋势。

第二，复杂多变的人类社会现象根本不是可以通过计算理性得以刻画的：

（1）数理模型只能抽象地表达一些简单的社会现象，因而绝大多数的经济问题都是不适合用纯粹的数学逻辑来表达的;

（2）计量模型也仅仅显示过去数字之间的初步联系，反映特定时期事物发展的总体趋势，而根本无法解释事物之间内在的因果关系。

事实上，即使经济学家根据世界粮食产量的减少而预测粮价会大幅度上升，但是，他们根本无法确定粮食会上涨到什么程度，更不能预测粮价何时将达到某个价格水平，而简单地预测粮价上涨则根本不需要现代经济学的专门知识。

同样，在早期房价上涨中，一些学者不断鼓吹房价降上涨到某一价位，但从来没有预测到准确的房价水平，更没有预测最高位的时间;

而在目前房价下跌中，这些学者又出来预测房价将进一步下跌，但跌到何种程度以及何时到达底部的预测却充满了巫术性。

其次，从计量模型所依据的理论逻辑看

计量经济学的相关性分析只能关注那些同质的数量间关系，却忽视了无法观察到或者无法量化的结构、机制和力量等因素，而结构、机制和力量等因素的改变将会完全改变事物的性质;

这样，应用计量经济学的预测将适合特定时间、特定范围和特定物体的方法或手段运用到其他场合，就必然会造成了工具主义悖论。

同时，计量经济学的同质性分析还充分体现将行为者还原为理性的原子个体，却不考虑行为者所面临的不同环境和不同目标，从而就无法不能预测面临特定情景下的具体行为。

第一，正是由于流行的计量模型恰恰缺乏结构的变化，从而往往就会得出廉价而无效的结论。

例如，基于货币数量论模型，弗里德曼认为货币供给的增加必然会导致物价上涨，并提出以货币数量为目标的宏观经济政策。

但显然，这种政策从来没有成功实现过，连弗里德曼本人后来也不得不承认。

谢拉.道就指出，“结构变化的可能性往往使预测蒙羞，对公共政策效果的预测需要警惕结构变化的可能性，同时，政府也可以把结构变化安排作为公共政策的一项措施，这项措施需要基于对结构变化效应的预期。

”

关于基于计量分析进行预测的荒唐性，我们可以看一则笑话。

一位经济学家搭乘一架四引擎飞机由纽约飞往伦敦，途中飞机撞击一个不明物而开始下坠;

此时，飞行员告诉乘客们有一只引擎坏了，他们到达伦敦的时间将延迟半个小时;

过了一会儿，同样的事情发生了，飞行员又一次告诉乘客第二只引擎坏了，飞机到达时间将延迟一个小时;

在后来，事情再一次发生，第三只引擎也坏了，现在飞机到达时间将延迟五个小时。

此时，经济学家转过身来对后排的乘客说：

“按照这样的比率，如果最后一只引擎坏了，我们会整夜呆在这里。

”这是嘲讽经济学家的一个笑话。

其实，每一次引擎的失灵都造成飞机结构的变动，而第四只引擎的失灵将导致飞机结构在质上的变化，并由此完全改变飞机的性能，而计量经济学家的工具主义思维却根本无法认识这一点。

第二，正是由于流行的计量模型建立在理性分析的基础上，即使它以对行为者的过去行为、性情以及其他特征的观察为基础，也依然无法把握未来的不确定，因为个体总是根据不断变化的环境来重新调整自己的行为动机。

很大程度上，新古典经济学家之所以无法预测经济危机的来临，就与其坚持的市场有效理论有关，而有效市场理论又是以理性模型为基础，不管过去行为如何，都假设未来的行为是理性的;

相应地，极端事件只发生在过去，经济大萧条已经永远成为历史而不会再重演。

譬如，布莱克-默顿-斯科尔斯的投资组合风险预期模型就适用于稳定的市场环境，并据此长期资产管理公司（LTCM）取得了骄人的业绩;

但它在市场条件变得不稳定时的预测却很