影响我国国内生产总值因素的计量分析Word文档下载推荐.docx

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二、外商直接投资、净出口、政府购买与国内生产总值的相关性分析

创建一个时间范围为1985-2007年的表格，然后创建四个序列对象，分别命名为GDP（国内生产总值）、x1（外商直接投资）、x2（净出口）、x3（政府支出）。

如下图所示：

表1我国国内生产总值、实际外商投资、净出口和政府支出情况

年份

国内生产总值（亿元）

外商直接投资（亿美元）

净出口（亿美元）

政府支出（亿元

）

1985

9016

19.56

-11.4

2004.25

1986

10275.2

22.44

-19

2232.1

1987

12058.6

23.14

-149

2458.3

1988

15042.8

31.94

23.1

2658.36

1989

16992.3

33.93

53.2

2879

1990

18667.8

34.87

87.4

3083.59

1991

21781.5

43.66

81.2

3386.62

1992

26923.5

110.08

43.5

3742.2

1993

35333.9

275.15

-122.2

4642.3

1994

48197.9

337.67

54

5792.62

1995

60793.7

375.21

167

6823.72

1996

71176.5

417.26

122.2

7937.55

1997

78973

452.57

404.2

9233.56

1998

84402.3

454.63

434.7

10798.18

1999

89677.1

403.19

292.3

13187.67

2000

99214.6

407.15

241.1

15886.5

2001

109655.2

468.78

225.5

18902.58

2002

120332.7

527.43

304.3

22053.15

2003

135882.8

535.05

254.7

24649.95

2004

159878.3

606.3

320.9

28486.89

2005

183217.4

603.25

1020

33930.28

2006

211923.5

630.21

1774.8

40422.73

2007

249529.9

747.68

2681.3

49781.35

根据上表的数据运用Eviews软件对多元线性回归模型进行分析。

做出GDP与x1、x2、x3之间的散点图：

图1

从图1可以看出，GDP与x1、x2、x3之间存在显著的线性关系。

因此，可以假设GDP=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ui

运用最小二乘法进行分析，如下表所示：

表2

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

C

2656.816

1453.313

1.828110

0.0833

X1

88.40573

7.219904

12.24472

0.0000

X2

4.483290

2.811822

1.594443

0.1273

X3

3.499508

0.195199

17.92787

R-squared

0.997331

Meandependentvar

81258.54

AdjustedR-squared

0.996910

S.D.dependentvar

69210.32

S.E.ofregression

3847.251

Akaikeinfocriterion

19.50488

Sumsquaredresid

2.81E+08

Schwarzcriterion

19.70235

Loglikelihood

-220.3061

Hannan-Quinncriter.

19.55454

F-statistic

2366.910

Durbin-Watsonstat

1.213851

Prob（F-statistic）

0.000000

（1）对模型进行统计检验：

1.拟合优度检验

由表可知，样本可决系数为R-squared=0.997331，修正样本可决系数为AdjustedR-squared=0.996910。

说明估计的样本回归方程很好地拟合了样本观测值。

2.F检验

由表可知F-statistic=2366.910。

对于给定的显著性水平α=0.05，可以查出F0.05（3,19）=3.13。

因为F统计量的值F=2366.910>

3.13，所以整体上该模型中被解释变量与解释变量之间存在显著的线性关系，即我国国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府支出之间存在显著的线性关系。

3.t检验

可以查出，t0.025（n-k-1）=t0.025（19）=2.09。

由上表可知，t0=1.828<

2.09，t2=1.59<

2.09，t1=12.24>

2.09，t3=17.93>

2.09。

因此，常数项和X2系数不显著，即净出口对国内生产总值没有显著影响，在建立模型时，x2可以不作为解释变量进入模型。

（2）多重共线性分析：

分别计算x1、x3的两两相关系数，如下表所示：

表3

1.000000

0.862934

由表3可以看出，解释变量之间相关系数较高。

为了检验和处理多重共线性，采用修正Frisch法。

如下：

1）对GDP分别关于x1、x3做最小二乘回归，得：

表4

-7203.923

9604.432

-0.750062

0.4615

269.0909

23.83298

11.29070

0.858567

0.851832

26640.87

23.30122

1.49E+10

23.39996

-265.9641

23.32605

127.4798

0.221559

表5

12449.05

3330.731

3.737632

0.0012

5.024609

0.174448

28.80285

0.975312

0.974136

11130.60

21.55572

2.60E+09

21.65446

-245.8908

21.58056

829.6039

0.164856

根据回归结果，易知政府支出x3是最重要的解释变量。

2）加入解释变量x1，对GDP关于x1、x3作最小二乘回归，得：

表6

2153.841

1472.347

1.462863

0.1590

84.58700

7.068819

11.96621