计量经济学三到十章课后习题答案Word文档下载推荐.docx

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F=小于1，F与一一对应，所以F与等价

3.10

证得

3.11

（1）

相关性

y

x1

x2

x3

Pearson相关性

1

.556

.731*

.724*

显著性（双侧）

.095

.016

.018

N

10

.113

.398

.756

.254

.547

.101

*.在0.05水平（双侧）上显著相关。

（2）（3）（4）（5）（6）

模型汇总

模型

R

R方

调整R方

标准估计的误差

.898a

.806

.708

23.44188

a.预测变量:

（常量）,x3,x1,x2。

Anovab

平方和

df

均方

F

Sig.

回归

13655.370

3

4551.790

8.283

.015a

残差

3297.130

6

549.522

总计

16952.500

9

b.因变量:

y

系数a

非标准化系数

标准系数

t

B

标准误差

试用版

（常量）

-348.280

176.459

-1.974

.096

3.754

1.933

.385

1.942

.100

7.101

2.880

.535

2.465

.049

12.447

10.569

.277

1.178

.284

a.因变量:

1回归方程为y=-348.280+3.754x1+7.101x2+12.447x3

2复相关系数R=0.898，决定系数为0.806，拟合度较高。

3方差分析表，F=8.283，P值=0.015<

0.05，表明回归方程高度显著，说明x1,x2,x3,整体上对y有高度显著的线性影响

4回归系数的显著性检验x1工业总产值的P值=0.100

X2农业总产值的P值=0.049

X3居民非产品支出的P值=0.284

在0.1的显著性水平上，x3未通过检验，应将其剔除掉

输入／移去的变量b

输入的变量

移去的变量

方法

x2,x1a

.

输入

a.已输入所有请求的变量。

.872a

.761

.692

24.08112

（常量）,x2,x1。

12893.199

2

6446.600

11.117

.007a

4059.301

7

579.900

-459.624

153.058

-3.003

.020

4.676

1.816

.479

2.575

.037

8.971

2.468

.676

3.634

.008

1回归方程为y=-459.624+4.676x1+8.971x2

2复相关系数R=0.872，决定系数为0.761，由决定系数看回归方程接近高度相关

3方差分析表，F=11.117，P值=0.007，表明回归方程高度显著说明x1,x2,整体上对y有高度显著的线性影响

4回归系数的显著性检验x1工业总产值的P值=0.037

X2农业总产值的P值=0.008

在0.05的显著性水平上,自变量x1,x2对y均有显著影响

（7）

B的95.0%置信区间

下限

上限

-821.547

-97.700

.381

8.970

3.134

14.808

（8）标准化回归方程y=0.479x1+0.676x2

（9）把x01=75,x02=42带入y=-459.624+4.676x1+8.971x2得y=267.86

y置信水平95%的区间估计为（211.09492,324.57506）

y置信水平95%的近似区间估计为（219.6978,316.0222）

E（y）置信水平95%的区间估计为（245.00541,290.66457）

（10）由于X3的回归系数显著性检验未通过，所以居民非商品支出对货运总量影响不大，但是回归方程整体对数据拟合较好。

3.12

1.000a

.999

1189.51547

1.809E10

9.046E9

6393.516

.000a

16979364.566

12

1414947.047

1.811E10

14

共线性统计量

容差

VIF

2914.646

1337.466

2.179

.050

.607

.299

.081

2.034

.065

20.196

1.709

.074

.921

23.175

.000

VIF的值都大于10，所以变量之间存在多重共线性

共线性诊断a

维数

特征值

条件索引

方差比例

1

2.871

1.000

.01

.00

.125

4.795

.26

.03

.004

27.651

.73

1.00

.97

表中第三行x0（常数项），x1,x2的系数分别为0.73,1.00,0.97，说明x0（常数项），x1,x2之间存在多重共线性。

回归方程为y=2914.646+0.607x1+1.709x2,

第一产业的增加值x1的P值=0.065

第二产业的增加值x2的P值=0.000在0.05的显著性水平上x1对y无显著影响

第4章违背基本假设的情况

4.1

答：

例4.1：

截面资料下研究居民家庭的储蓄行为

其中：

Yi表示第i个家庭的储蓄额，Xi表示第i个家庭的可支配收入。

由于高收入家庭储蓄额的差异较大，低收入家庭的储蓄额则更有规律性，差异较小，所以εi的方差呈现单调递增型变化。

例4.2：

以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型

被解释变量：

产出量Y，解释变量：

资本K、劳动L、技术A，那么每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中。

由于每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。

这时，随机误差项ε的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈现复杂型。

4.2

回归模型一旦出现异方差性，如果仍采用OLS估计模型参数，会产生下列不良后果：

1、参数估计量非有效