重庆大凡投资管理有限公司尽调文档格式.docx
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大凡人遵循“因天下之力,以生天下之财;
取天下之财,以供天下之费”的共赢理念。
得到市场的认可,也使得大凡更快更强的成长,成为行业翘楚。
1.1.2基金管理人股权结构
李俊
29%
李涛
19%
沈星求
20%
徐堰兆
10%
1.1.3基金管理人基本信息
公司名称
注册地址
重庆市江北区桥北苑2号2栋5-5
公司网址
法人代表
李蝶
成立年份
2014
主营业务
投资管理
固定的营业场所和与从事业务相适应的软硬件设施,现场照片
1.1.4基金管理人联系方式
姓名
大凡私募基金
职级
电话号码
023-67667860
电子邮件
dafantouzi@
地址
重庆市江北区五里店转盘蓝洋金融中心5-5
1.1.5基金管理人组织架构
部门名称
部门负责人
部门职能
交易部
胡健
负责投资策略的制定和执行,产品研发
量化投资部
负责投资量化策略研发及监管
市场部
胡云龙
负责项目资产发展
财务部
杨智勇
负责公司财务管理
合规风控部
执行合规风控制度
1.2基金管理人资质
1.2.1基金管理人资质相关信息
证监会、证券业协会等相关资格
私募备案;
证券投资咨询;
证券资产管理;
基金管理;
期货投资咨询;
期货资产管理;
□其它证监会监督指导的行业协会会员资格
最近三年不合规、违法等记录
无;
□有,原因_________
基金管理人注册资金
1000万
基金管理人资产管理规模
1.5亿
基金管理人资产管理年限
1年
投资管理团队人员是否有无证券行业不良记录
□有
投资相关从业经验大于三年的人数
11
最近三年交易所警示函
内幕交易、利益输送等禁止行为
因产品大幅亏损、流动性短缺等原因而导致的客户投诉或纠纷
□有,请详述_________
最近3年金融监管、工商、税务等行政机关及商业银行、自律管理等机构的不良诚信记录
1.2.2基金管理人团队
李俊董事长大凡投资创始人
团队创始人,核心人物,07年进入期货市场,曾管理数只上千万元对冲基金,且保持业绩优秀。
主要研究领域为商品期货市场、股票指数期货、投资组合策略分析等;
曾任华创期货特邀顾问,在重庆商报·
工商银行·
先融杯全国期货实盘大赛中用50万本金盈利178.6万元,收益率达到357.2%,当年总总体盈利近1000万。
创造本金翻20倍的资金增长奇迹,曾38个交易日连续盈利,是重庆期货三少之一。
徐堰兆董事投资总监
短线交易大师,2005年进入期货市场,历经四年的市场磨砺后取得2009年至2011年连续三届中电投先融期货实盘大赛冠军,其中2010年获奖账户在比赛期间实现了535.73%的收益,当年总计实现3000%的惊人收益率。
2008年到2012年间实现以本金20万赚取4000万利润的财富神话;
2012年后致力于程序化交易策略的研究与开发,交易成绩优秀且稳定,实现了交易思想与交易架构的升华,是重庆期货三少之一。
沈星求董事量化投资部主管
20岁之时便从期货市场赚取了人生第一桶百万级资金。
首次参加期货比赛,便以217%的成绩获得2013年中电投先融杯实盘大赛冠军,其指导的两名徒弟账户分别以115%和78%的成绩获得季军和第六名。
2014年单个账户最高收益已接近500%,最大回撤幅度8%。
擅长期货与股票的量化趋势,量化对冲,量化套利策略研发。
熟悉各类量化交易平台。
李涛董事
2008年10月进入期货市场,在2011年双倍手续费和整个期货市场成交量萎靡的背景下,个人仍然取得200%的年收益,并在2011年重庆晨报和工商银行主办的期货实盘比赛中斩获季军。
经过数年交易的时光洗礼,得出“理性交易、快乐赚钱”的结论,不贪图暴利,只求稳定。
其个人的高频交易手法已非常成熟。
杨智勇合规风控负责人
成都信息工程大学金融工程学士,逾6年的金融行业从业经验,具备将经济分析和交易作出极致融合的能力。
曾多次对美元指数、原油、股指的趋势变化提前做出判断,使得团队整体受益颇深。
具备期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格;
熟悉证券投资、股权投资;
曾任职于格林大华期货、中信期货等国内大型期货公司,有大资金风控体系建设经验。
胡健交易部经理
武汉理工大学学士,2007年进入期货行业,从事期货基本面分析,图形分析,以及操盘至今,多年经验总结风险控制才是王道。
交易风格日内波段为主,轻仓趋势,无盈利不隔夜。
本着以小博大的原则,以稳定盈利为主,坚决禁止重仓博运气。
1.2.3投研流程
公司通过健全的投研流程的严格执行,确保策略与资源的合理配置,使得策略开发颇具效率,从而确保新策略最大概率的取得良好的业绩表现。
公司设有投研团队专注量化策略开发,有独立的策略开发体系,且团队拥有多名出色的交易员,共同对策略逻辑,策略数据进行优化,在产品中运用单策略或策略组合,使得回撤与收益的表现都非常优秀。
1.2.4基金管理人产品和历史业绩(不少于1年)
产品名称
起止日期
策略类型
合作金融机构
大凡资管1号
2014-2016年
日内短线策略+趋势对冲策略
国信期货
以上产品网页链接:
二、标的基金投资分析
2.1、基金投资策略
2.1.1投资理念及投资策略
重庆大凡投资管理有限公司作为产品投资顾问主导整体投资运作,采用市场低风险策略组合,以实现小回撤稳定盈利为投资目标。
公司秉承“以小亏损博取大利润,控制风险,实现资金的长期稳定收益”的投资理念,以量化交易为实现方式,构建以大趋势,日内交易和多品种强弱对冲为投资策略的多策略组合,辅以优秀的资金管理,来实现资金的长期稳定收益。
2.1.2投资品种流动性和杠杆率分析
以金融期货,商品期货,固收类产品为投资标的,流动性极佳。
2.1.3产品风险分析、止损机制与极端情景分析
作为产品投资标的的期货本身存在杠杆,具有一定风险,但由于产品策略优化到位,风控机制成熟,可以做到极小的日内回撤幅度,保证资金的稳定性,整体最大回撤幅度不超过10%日内回撤不超过1%。
预警线为收盘净值,如果T日收盘触及则应于T+1日开盘前补足到预警线之上,否则不允许新开仓,只能平仓或减仓。
平仓线为日内实时净值,如果触碰则风控顾问须在2分钟内开始平仓操作,原则上10分钟内完成,有专门的人员进行监控,若交易记录显示2分钟内没有开始平仓操作,会对执行结果进行二次确认,来防止意外发生。
2.2、基金风险控制
2.2.1风控描述
实时净值在0.92-0.95,持仓总合约价值为100%,保证金占用不超过10%,合约多空价值轧差为±
50%;
(不得隔夜持有期货仓位)
实时净值在0.95-1.00,持仓总合约价值为150%,保证金占用不超过10%,合约多空价值轧差为±
150%;
隔夜持仓期货合约价值(轧差计算)为资产管理计划财产净值的±
50%
实时净值在1.0-1.05以上,持仓总合约价值为200%,保证金占用不超过20%,合约多空价值轧差为±
200%;
100%
实时净值在1.05-1.10,持仓总合约价值为300%,保证金占用不超过30%,合约多空价值轧差为±
300%;
实时净值在1.10以上,持仓总合约价值为300%,保证金占用不超过30%,合约多空价值轧差为±
主要策略中,日内短线策略持仓周期较短,交易日收盘前15分钟清空所有仓位,仓位比例通常较低,可根据产品需求进行调整;
趋势对冲策略持盈利头寸持仓平均周期超过30天,随着产品单位净值的变化会进行仓位调整。
2.2.2投资组合统计
平均仓位
20%-30%
最大风险敞口
最大仓位
30%
股票前十持仓占比
--
年周转率
平均持有股票数
持有隔夜股票平均仓位
持有隔夜金融期货平均仓位
持有隔夜商品期货平均仓位
股票行业集中度
三、对所提交资料真实性、完备性的声明书
本公司郑重声明:
本公司已就本次合作向XX证券有限责任公司提供了公司及审计、评估、法律及财务顾问等专业服务中介机构的相关信息和文件。
本公司在此承诺:
本公司提供的所有文件副本或复印件均与正本或原件一致;
所提供材料均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况;
本公司对所提供材料的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
声明人(公章)
日期:
2015年
四、附件私募基金尽职调查材料全清单
1、经最近年检的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(正本或副本)
2、法人代表身份证及个人简历
3、历史业绩净值数据(包括净值、净值日期、回撤等)。
4、策略配比及风险控制
5、证监会、协会等资格证书(如有)
6、对所提交资料真实性、完备性的声明书
本公司在此承诺:
免责申明
本资料的各种信息和数据等仅供参考,并不构成广告或销售要约,或买入任何投资产品份额的建议。
投资者应仔细审阅相关金融产品的合同文件等以了解其风险因素,或寻求专业的投资顾问的建议。
本投资策略不保证其预先设定的投资目