空间面板数据分析R的splm包_精品文档Word下载.doc

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载入需要的程辑包：

MASS

nlme

spdep

sp

Matrix

plm

bdsmatrix

载入程辑包：

‘bdsmatrix’

下列对象被屏蔽了from‘package:

base’:

backsolve

Formula

sandwich

zoo

‘zoo’

as.Date,as.Date.numeric

spam

grid

Spamversion0.40-0（2013-09-11）isloaded.

Type'

help（Spam）'

or'

demo（spam）'

forashortintroduction

andoverviewofthispackage.

Helpforindividualfunctionsisalsoobtainedbyaddingthe

suffix'

.spam'

tothefunctionname,e.g.'

help（chol.spam）'

.

‘spam’

bdsmatrix’:

backsolve,forwardsolve

ibdreg

car

lmtest

Ecdat

‘Ecdat’

car’:

Mroz

nlme’:

Gasoline

MASS’:

SP500

datasets’:

Orange

maxLik

miscTools

Pleasecitethe'

maxLik'

packageas:

Henningsen,ArneandToomet,Ott（2011）.maxLik:

ApackageformaximumlikelihoodestimationinR.ComputationalStatistics26（3）,443-458.DOI10.1007/s00180-010-0217-1.

Ifyouhavequestions,suggestions,orcommentsregardingthe'

package,pleaseuseaforumor'

tracker'

atmaxLik'

sR-Forgesite:

https:

//r-forge.r-project.org/projects/maxlik/

Warningmessage:

程辑包‘Matrix’是用R版本3.0.3来建造的

注意：

在导入splm时，如果发现还有其他配套的包没有安装，需要先安装。

2、接着，查看数据及结构，命令如下：

data（Produc,package=”Ecdat”）

View（Produc）

3、引入空间权重矩阵（spatialweightsmatrix），命令如下

data（usaww）

Views（usaww）

4、空间面板数据的广义矩估计，命令spgm

GM<

-spgm（log（gsp）~log（pcap）+log（pc）+log（emp）+unemp,data=Produc,

listw=usaww,moments=”fullweights”,spatial.error=TRUE）

summary（GM）

GM<

-spgm（log（gsp）~log（pcap）+log（pc）+log（emp）+unemp,data=Produc,

+listw=usaww,moments="

fullweights"

spatial.error=TRUE）

summary（GM）

SpatialpanelfixedeffectsGMmodel

Call:

spgm（formula=log（gsp）~log（pcap）+log（pc）+log（emp）+unemp,

data=Produc,listw=usaww,spatial.error=TRUE,moments="

）

Residuals:

Min.1stQu.Median3rdQu.Max.

-0.14000-0.01950-0.003160.015300.16800

Estimatedspatialcoefficient,variancecomponentsandtheta:

Estimate

rho0.3277625

sigma^2_v0.0012179

Coefficients:

EstimateStd.Errort-valuePr（>

|t|）

log（pcap）-0.00224350.0262646-0.08540.9319295

log（pc）0.24149790.023582610.2405<

2.2e-16***

log（emp）0.78132760.028385527.5256<

unemp-0.00360260.0010094-3.56910.0003582***

---

Signif.codes:

0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05‘.’0.1‘’1

5、空间面板极大似然估计，命令spml

fm<

-log（gsp）~log（pcap）+log（pc）+log（emp）+unemp

##fixedeffectspanelwithspatialerrors

Fespaterr<

-spml（fm,data=Produc,listw=mat2listw（usaww）,model=”within”,

spatial.error=”b”,hess=FALSE）

summary（Fespaterr）

fm<

-log（gsp）~log（pcap）+log（pc）+log（emp）+unemp

Fespaterr<

-spml（fm,data=Produc,listw=mat2listw（usaww）,model="

within"

+spatial.error="

b"

hess=FALSE）

summary（Fespaterr）

Spatialpanelfixedeffectserrormodel

spml（formula=fm,data=Produc,listw=mat2listw（usaww）,model="

spatial.error="

hess=FALSE）

Min.1stQu.Median3rdQu.Max.

-0.1250-0.0238-0.00350.01710.1880

EstimateStd.Errort-valuePr（>

rho0.55740130.032955416.9138<

2e-16***

log（pcap）0.00514380.02507240.20520.83745

log（pc）0.20530260.02319968.8494<

log（emp）0.78225400.027874128.0638<

unemp-0.00223170.0010735-2.07880.03764*

##randomeffectspanalwithspatiallag

Respatlag<

-spml（fm,data=Produc,listw=mat2listw（usaww）,model=”random”,

spatial.error=”none”,lag=TRUE）

summary（Respatlag）

Respatlag<

random"

+spatial.error="

none"

lag=TRUE）

summary（Respatlag）

SpatialpanelrandomeffectsMLmodel

spreml（formula=formula,data=data,index=index,w=listw2mat（listw）,

w2=listw2mat（listw2）,lag=lag,errors=errors,cl=cl）

Min.1stQu.MedianMean3rdQu.Max.

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