计量经济学A卷Word格式文档下载.docx
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一
二
三
四
五
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评阅人
得分
得分
1、单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分）
1、计量经济学是一门（）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量
2、表示x和y之间真实线性关系的是（）。
A．B．
C．D．
3、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。
A．TSS>
RSS+ESSB．TSS=RSS+ESS
C．TSS<
RSS+ESSD．TSS2=RSS2+ESS2
4、判定系数R2的取值范围是（）。
A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1
5、双对数模型中，参数的含义是（
）。
A．Y关于X的增长率
B．Y关于X的发展速度
C．Y关于X的弹性
D．Y关于X的边际变化
6、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
A.无偏且有效B.有偏且非有效C.有偏但有效D.无偏但非有效
7、根据样本资料建立某消费函数如下：
，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（）。
A.B.
C.D.
8、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。
A.2B.4C.5D.6
9、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（）。
A.方差非齐性B.自相关C.多重共线性D.设定误差
10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（）。
A．结构分析B.政策评价C．经济预测D.检验与发展经济理论
11、德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。
A.异方差性B.多重共线性
C.序列相关D.设定误差
12、在自相关情况下，常用的估计方法是（）。
A．普通最小二乘法B.广义差分法
C．工具变量法D.加权最小二乘法
13、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即（）。
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用
D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用
14、消费函数模型其中I为收入，则当期收入对未来消费的影响是：
I增加一单位，增加（）。
A.0.5单位B.0.3单位C.0.1单位D.0.9单位
15、如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为（）。
A.k阶单整B.k-1阶单整C.k阶协整D.k-1阶协整
二、多项选择题（共5小题，每小题2分，共10分）
1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。
A．统计学B．数理经济学C．经济统计学D．数学E．经济学
2、计量经济模型的应用在于（）。
A．结构分析B．经济预测C．政策评价
D．检验和发展经济理论E．设定和检验模型
3、下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。
A．D-W检验 B．方差膨胀因子检验法 C．图示检验法
D．White检验 E．G-Q检验法
4、有限分布滞后模型的估计方法有（）。
A．经验加权法B．Almon多项式法C．Koyck多项式法
D．工具变量法E．普通最小二乘法
5、能够修正多重共线性的方法有（）
A.增加样本容量
B.数据的结合C.变换模型的函数形式
D.逐步回归法E.差分模型
三、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）
（）1、随机误差项和残差项是一回事。
（）2、线性回归模型意味着变量是线性的。
（）3、在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。
。
（）4、多元线性回归中，可决系数是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。
（）5、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性。
（）6、广义最小二乘法可消除异方差。
（）7、使用截面数据构建模型经常会出现异方差性。
（）8、当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件。
（）9、用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。
（）10、Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。
四、简答题（共5小题，每小题5分，共25分）
1．试述计量经济学研究步骤。
2．简述古典线性回归模型的基本假设。
3.简述多重共线性的后果。
4.有限分布滞后模型估计的困难是什么？
5.简述建立误差修正模型（ECM）的步骤。
五、计算分析题（共4小题，每小题10分，共40分）
1.试在家庭对某商品的消费需求函数中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。
2．根据我国1980——2010年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
（2.5199）（22.7229）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474
请回答以下问题：
（临界值，）
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）该模型是否存在一阶自相关？
如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和Eviews5.1软件主要操作命令。
3.构建某年我国农村居民家庭人均生活消费支出与人均纯收入一元线性回归模型，回归结果如表1所示。
表1最小二乘估计的Eviews输出结果
DependentVariable:
Y
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
153.4665
180.9252
0.848234
0.4033
X
0.7305
0.0425
17.16897
0.0005
R-squared
0.9104
Meandependentvar
1238.194
AdjustedR-squared
0.8553
S.D.dependentvar
323.6332
S.E.ofregression
314.5496
Akaikeinfocriterion
14.4911
Sumsquaredresid
989414.4
Schwarzcriterion
14.5719
Loglikelihood
-84.9470
F-statistic
294.7735
Durbin-Watsonstat
2.0752
Prob（F-statistic）
0.0000
要求：
（1）写出该回归模型的统计报告形式，并进行统计学检验（）。
（2）写出输出该回归模型的Eviews3.1软件主要操作命令。
3.对我国2011年31个省市的城镇居民人均可支配收入与人均支出的关系进行一元线性回归，并在回归基础上做White检验，检验结果如表2所示。
表2White检验结果
WhiteHeteroskedasticityTest:
4.5341
Probability
0.0196
Obs*R-squared
7.5837
0.0225
（1）何谓异方差性？
该模型是否存在异方差性检验？
（2）应采取何种方法消除原模型的异方差性？
试针对该方法写出Eviews软件操作的主要命令。
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