计量经济学考试复习资料Word文件下载.docx
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(统计学、经济学、数学)。
A.统计学B.数理经济学C.经济统计学D.数学
四、简答题(5*6)
1、简述建立与检验计量经济模型的主要步骤(★★★★★)(P15)
答:
第一步:
根据经济理论确定数学关系,即模型设定。
设定合理的经济变量要有科学的理论依据、模型要选择适当的数学形式,方程中的变量要具有可观测性。
第二步:
收集、整理样本数据,即收集数据。
根据模型中变量的含义、口径,手机并整理样本数据。
样本数据要具有完整性、准确性、可比性和一致性。
第三步:
确定变量间的数量关系,即估计参数(最小二乘法,极大似然估计法等)。
第四步:
检验所得结论的可靠性,模型检验,即对估计的模型参数进行检验。
主要从以下四个方面进行:
1.经济意义检验2.统计推断检验(一级检验)3.计量经济检验(二级检验)4.模型预测检验(预测误差检验)。
2、自相关产生的原因(★★★)P154
线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多,但主要是经济变量自身特点、数据处理、变量选择及模型函数形式选择引起的:
1.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关。
多数时间序列都存在惯性,如国民生产总值,就业、消费等呈现周期性波动变化。
2.经济行为的滞后性引起随机误差项自相关。
3.模型设定不正确引起随机误差项自相关。
模型设定不当意味着模型中遗漏了本应包括在模型中的重要变量,或添加了多余的解释变量,或模型选择了不正确的函数形式。
4.一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关。
5.观测数据处理引起随机误差项自相关。
3、简述(高斯马尔科夫定理)BLUE的含义(★★★)(P33)
1、线性,即它是否是另一个随机变量的线性函数;
2、无偏性,即它的均值或期望是否等于总体的真实值;
3、有效性,即它是否在所有的线性无偏估计量中具有最小方差。
这三个准则称为估计量的小样本性质,因为一旦某估计量具有该类性质,它是不以样本的大小而改变的。
拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量(BLUE:
bestlinearunbiasedestimators)
4、简述多元回归的假设条件(★★★★★)P75
假设1:
随机误差项的期望为零,即E()=0。
假设2:
不同的随机误差项之间相互独立,即cov()=E=E()=0(t,t,s=1,2,…,n),被解释变量也是相互独立的。
假设3:
随机误差项的方差与t无关,为一个常数,即var()=(t=1,2,…,n)。
即同方差性假设。
被解释变量的方差与t无关,与随机误差项有相同的方差
假设4:
随机误差项与解释变量不相关,即cov()=0.通常假定为非随机变量,这个假设条件自动成立。
假设5:
随机误差项为服从正态分布的随机变量,即~N(0,).
假设6:
解释变量之间不存在多重共线性,即假定各解释变量之间不存在线性相关关系,或者说各解释变量的观测值之间线性无关。
以上六个假设条件称为多元线性回归模型的经典假设条件。
5、简述一元回归的假设条件(★★★★★)4,5会考其中一题。
P28
是非随机的确定变量。
零均值假设,即在给定的条件下,随机误差项的期望为零,即E()=0。
同方差性假设,即随机误差项的方差与t无关,为一个常数,即var()=
无自相关性假设,即不同的随机误差项和(t)之间相互独立,即cov()=E=E()==0.
正态性假设,即假定随机误差项为服从零均值为零,方差为的正态分布,即~N(0,).
随机误差项与解释变量不相关假设,即cov()=E0.
以上五个假设条件称为一元线性回归模型的经典假设条件。
6、简述产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响P128
异方差产生的原因:
1.模型中漏了某些解释变量2.模型的函数形式的设定误差(如:
用线性模型代替了非线性模型;
用简单的非线性模型代替了复杂的线性关系)3.样本数据的测量误差(如:
样本数据的测量误差随时间的推移而逐步积累,从而会引起随机误差项的方差增加)4.截面数据中总体各单位的差异5.随机因素的影响。
异方差性对模型的OLS估计的影响:
P130
1.参数估计量非有效。
OLS估计量仍然具有无偏性和线性性,但不具有有效性
2.变量的显著性检验失去意义。
t=/它是建立在不变而正确估计了参数方差的基础之上的。
如果出现了异方差性,估计的出现偏误(偏大或偏小),t检验失去意义。
3.模型的区间预测失效。
7、简述序列相关性的几种检验方法P159
答:
A.图示法:
通过对残差分布图的分析,可以大致判断随机误差项的特征。
可以通过对残差是否存在自相关性来判断随机项的自相关性。
B.德宾-沃森检验-----DW检验,适用于检验一阶自回归形式的序列相关;
C.回归检验法,适用于各种类型的序列相关检验;
D.高阶自相关性检验:
(1)相关图检验;
(2)Q统计量检验;
(3)拉格朗日乘数检验(LM),适用于高阶序列相关及模型中存在滞后解释变量的情形。
8、简述DW两步法的过程P171
设定模型=存在一阶自相关,即有=。
第一步,先对模型进行广义差分变换,得
整理得
令,则有
这是一个满足基本假定的三元线性回归模型,其中解释变量的回归系数恰好为。
对此模型进行OLS估计得的估计值,即利用OLS估计:
LSycy(-1)xx(-1)
可以得到的估计值。
第二步,再用的估计值对原模型进行广义差分变换,并估计广义差分模型。
这就是DW两步估计法。
9、计量经济中回归模型里随机误差项产生的原因(P26)
产生误差项的原因主要有一下几方面:
1、模型中被忽略掉的影响因素造成的误差
2、模型关系设定不准确造成的误差
3、变量的测量误差
4、变量的内在随机性
10、简述广义差分法Eviews的软件实现过程(P172)
第一,利用OLS法估计模型,系统将同时计算残差序列RESID。
第二,判断自相关性的类型。
IDENTRESID
第三,利用广义差分法估计模型。
在LS命令中加上AR项,系统将自动使用广义差分法来估计模型。
第四,迭代估计过程的控制。
迭代估计过程中,EViews软件按照默认的迭代次数(100次)和误差精度(0.001)来控制迭代估计程序。
11、简述产生共线性的原因及共线性对模型的OLS估计有何影响
原因:
P185
1.经济变量间在时间上往往存在同方向的变化趋势。
2.经济变量之间往往存在着密切的关联度。
3.在模型中引入滞后变量也容易产生多重共线性。
4.在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性。
影响:
P186
1.在完全共线性下参数估计量不存在。
有如下影响:
①参数估计量,为不定式②参数估计量,的方差为无穷大。
2.近似共线性造成的影响:
①参数估计量,的方差随着解释变量,共线性的增加而增加;
②参数估计量,的置信区间随着解释变量,共线性的增加而变大;
③解释变量,存在严重共线性时,t检验失效,预测精度降低;
④参数估计量,的经济含义不合理,回归模型缺乏稳定性。
五、计算题(40)
1.考虑下面的模型:
Yt=B0+B1Xt+B2D2t+B3D3t+B4D4t+其中,Y表示大学教师的年薪收入,X表示工龄。
为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。
按照下面的方式引入虚拟变量:
1)写出女教师并且为博士时的年薪模型?
2)解释各系数所代表的含义,并预期各系数的符号。
1、Yt=(B0+B4)+B1Xt+ut
2、B0表示刚参加工作的本科学历女教师的收入,所以B0的符号为正。
B1表示在其他条件不变时,工龄变化一个单位所引起的收入的变化,所以
B1的符号为正。
B2表示男教师与女教师的工资差异,所以B2的符号为正。
B3表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响,所以B3的符号为正。
B4表示博士学历与本科学历对工资收入的影响,所以B4的符号为正。
2.根据下面white检验结果写出检验时的辅助回归模型并判断是否存在异方差(8’)
(1)辅助回归模型(4’)
(2)是否存在同方差,依据如何?
(4’)
解:
(1)一元:
et2=a0+a1xt+a2xt2++vt
二元:
et2=a0+a1x1t+a2x2t+a3x1t2+a4x2t2+a5x1tx2t+vt
(2)若P<
a=0.05,则拒绝原假设,即:
模型存在异方差性
3.利用美国1980-1995年间人均消费支出(PCE)、人均可支配收入(PDPI)的数据,得到如下回归分析结果
(1)根据以上结果,写出回归分析结果模型。
(10分)
(2)对模型中解释变量系数B2进行显著性检验。
(9分)