最初的程序化交易策略编写Word下载.doc

最初的程序化交易策略编写Word下载.doc

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程序交易的基础其实一点都不难，IfAhappens,thenbuy.IfBhappens,thensell.用中文来解释就是：

当符合某种情形时，就买进。

当符合某种情形时，就卖出。

所以我们只要去定义Ａ、Ｂ，以及更明确地把Buy、Sell的模式定义出来就好。

这已经几乎快要变成咱们MC认得的easylanguage程序语言了。

难道一定要有工程背景的人才能写出程序吗？

其实在交易领域里面所使用的程序语言与英文很像，而且使用的都是很简单的英文。

其实，电脑的执行也是依据Ｋ棒的价格变化，Ｋ棒上最重要的四个价位显示了价格的变化：

Low最低价，Open开盘价，High最高价，Close收盘价。

语法中Close>

100（表示收盘价大于100），Low<

100（最低价小于100），High>

Open（最高价大于开盘价）。

上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的if...then...（假如...发生，就....），就可以变成一个可执行的策略，

举例：

（先不考虑marketposition目前手中部位的情形）

ifHigh>

Openthenbuynextbaratmarket;

//当最高价高于开盘价时，买进1手市价。

ifLow<

Openthensellnextbaratmarket;

//当最低价低于开盘价时，卖出1手市价。

备注:

nextbar是指下一根K棒，market是指市价。

再进阶一些可以开始使用一些技术分析的指标来协助。

例如RSI，中文名称是相对强弱指标RelativeStrengthIndex，是一个0~100的指标，50以下代表目前偏空，50以上代表目前偏多。

我们来一起写一个简单的策略：

RSI大于52买进1口（做多），RSI小于48卖出1口（做空or平仓），（意思是，趋势转向上，我就跟跟看，趋势转向下就快跑），

首先我们得知道什么是变数，望文生义，就像开车时的时速表，就是在程序执行中，会一直变动的数字。

所以我们得先告诉电脑，RSI的定义。

这个动作叫做宣告。

所以在策略一开头，

inputs:

Price（close）,Len（12）;

//input是未来可以在ＭＣ里调整的参数，price（收盘价）以及时间周期Len（在这边是12根Ｋ棒），

vars:

var1（0）;

//vars告诉系统我们要宣告变数了，定义一下var1变数（variable），告诉电脑我们有这个变数要侦测。

var1=RSI（Price,len）;

//定义，var1=RSI让var1这个变数等于指标RSI，而且是用上面定义的时间以及价格参数去计算RSI，此例为12根Ｋ棒的收盘价。

ifmarketposition=0andvar1>

52thenbegin

buy（"

buy"

）nextbaratmarket;

end;

//假如目前没有部位（marketposotion=0）而且var1（RSI）大于52，就在下一根Ｋ棒开始时（nextbar），市价（market）买进（buy）。

多单进场！

没有写手数就1手。

并在图上标记buy（"

）。

记得尾巴要写end;

告诉电脑这部分策略的结尾。

marketposotion是指您在市场的部位，

Marketposition=0没有部位， 

Marketposition=1手上多单，

Marketposition=-1手上空单。

继续

ifmarketposition=0andvar1<

48thenbegin

sellshort（"

sell"

//空单进场！

sellshort是空单的进场的语法并标记sell在图上。

ifmarketposition>

0andvar1<

48thenbegin

sell（"

exit_buy"

//假如手上是多单而且RSI小于48，就把手中的多单市价平仓。

ifmarketposition<

0andvar1>

52thenbegin

buytocover（"

exit_sell"

//假如手上是空单而且RSI大于52，就把手中的空单市价平仓。

MultiChartsRSI策略完整程序码

ifmarketposition=0=0andvar1<