计量经济学练习题1文档格式.docx
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C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
D.研究解释变量之间的依赖关系
5.在X与Y的相关分析中（C）
A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量
6.随机误差项是指（A）
A.不可观测的因素所形成的误差B.Yi的测量误差
C.预测值与实际值的偏差D.个别的围绕它的期望值的离差
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（B）
A.与被解释变量Yi不相关B.与随机误差项ui不相关
C.与回归值值不相关D.与残差项ei不相关
8.判定系数R2的取值范围为（B）
A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1
C.0≤R2≤4D.1≤R2≤4
9.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示（A）
A.≠0B.≠0
C.≠0，=0D.=0，≠0
10.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（D）
A.F=-1B.F=0
C.F=1D.F=∞
11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（C）
A.有偏估计量B.有效估计量
C.无效估计量D.渐近有效估计量
12.怀特检验适用于检验（B）
A.序列相关B.异方差
C.多重共线性D.设定误差
13.序列相关是指回归模型中（D）
A.解释变量X的不同时期相关B.被解释变量Y的不同时期相关
C.解释变量X与随机误差项u之间相关D.随机误差项u的不同时期相关
14.DW检验适用于检验（B）
A.异方差B.序列相关
15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为（A）
A.B.
C.D.
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（C）
A.二者之一可以识别B.二者均可识别
C.二者均不可识别D.不确定
17.结构式方程过度识别是指（C）
A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值
C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是（C）
A.时间数据B.时点数据
C.时序数据D.截面数据
2.普通最小二乘准则是（D）
A.随机误差项ui的平方和最小B.Yi与它的期望值的离差平方和最小
C.Xi与它的均值的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小
4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是（B）
5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D）
A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差
C.不存在自相关D.无多重共线性
6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，则意味着（D）
A.估计值≠0B.X2与Y无任何关系
C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系
7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是（D）
A.B.
C.D.
8.下列哪种情况说明存在异方差?
（D）
A.E（ui）=0B.E（uiuj）=0，i≠j
C.E（）=（常数）D.E（）=
9.异方差情形下，常用的估计方法是（D）
A.一阶差分法B.广义差分法
C.工具变量法D.加权最小二乘法
10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型（B）
A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关
C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关
11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是（B）
A.普通最小二乘法B.工具变量法
C.加权最小二乘法D.广义差分法
12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（C）
A.异方差B.自相关
15.设个人消费函数Yi=中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为（B）
A.1个B.2个
C.3个D.4个
20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（D）
A.简化式方程的解释变量都是前定变量
B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D.简化式参数是结构式参数的线性函数
2.计量经济学起源于对经济问题的（C）
A.理论研究B.应用研究
C.定量研究D.定性研究
3.下列回归方程中一定错误的是（C）
C.D.
4.以Yi表示实际观测值，表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是（C）
A.∑（Yi一）2=0B.∑（Yi-）2=0
C.∑（Yi一）2最小D.∑（Yi-）2最小
5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从（A）
A.N（0，σ2）B.t（n-1）
C.N（0，）D.t（n）
6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（D）
A.0.32B.0.4
C.0.64D.0.8
7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则（A）
A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小
C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大
8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（B）
A.∑ei=0B.∑ei≠0
C.∑eiXi=0D.∑Yi=∑
9.下列方法中不是用来检验异方差的是（D）
A.ARCH检验B.怀特检验
C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验
10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?
（B）
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法—（异方差）
C.间接最小二乘法D.工具变量法——（解释变量间序列相关）
11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于（D）
A.0.3B.0.6
C.1D.1.4
12.如果dL<
DW<
du，则（D）
A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关
13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（B）
A.ρ≈0B.ρ≈1
C.ρ>
0D.ρ<
14.方差膨胀因子的计算公式为（A）
17.在联立方程模型中，识别的阶条件是（C）
A.充分条件B.充要条件
C.必要条件D.等价条件
18.在简化式模型中，其解释变量都是（D）
A.外生变量B.内生变量
C.滞后变量D.前定变量
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
22.多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为
（BCD）
A.B.≠0，≠0
C.=0，≠0D.≠0，=0
E.=0，=0，=0
23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为（CDE）
A.模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量
C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入
E.样本资料的限制
27.常用的处理多重共线性的方法有（ABCDE）
A.追加样本信息B.使用非样本先验信息
C.进行变量形式的转换D.岭回归估计法
E.主成分回归估计法
28.在消费（Y）对收入（X）的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有（BCE）
A.Y=+X+uB.Y=+D+X+u
C.Y=+++uD.Y=+（DX）+u
E.Y=+D+X++u
五、简单应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）
36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y（亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元）
为解释变量进行回归，得到回归结果如下：
t=-261.09+0.2453Xt
Se=（31.327）（）
t=（）（16.616）
R2=0.9388n=20
要求：
（1）将括号内缺失的数据填入；
（计算结果保留三位小数）
（2）如何解释系数0.2453；
（3）检验斜率系数的显著性。
（=5％，t0.025（18）=2.101）
37.设消费函数为，若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型?
分别写出两种收入群体的回归模型。
38.考虑下述模型
Ct=（消费方程）
（投资方程）
Pt=Ct+It+2t
其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；
C、I和D为内生变量。
（1）写出消费方程的简化式方程；
（2）用阶条件研究各方程的识别问题。
六、综合应用题（本大题共1小题，9分）
39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。
据30年的季度数据，得到如下回归模型：
Ln（Y/K）=1.5492+0.7135Ln（L/K）-0.1081LnP+0.0045t
（16.35）（21.69）（-6.42）（15.86）
R2=0.98
其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。
括号内的数字为t统计量。
问：
（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
（2）如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少?
（3）如何解释系数0.7135?
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分,共20分）
36．试述一元线性回归模型的经典假定。
37．多重共线性补救方法有哪几种？
1.剔除变量法；
2.增大样本容量；
3.变换模型形式；
4.利用非样本先验信息
5.横截面数据与时序数据并用；
6.变量变换；
7.逐步回归法；
8.岭回归法
39．试述间接最小二乘法
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