概率统计在金融中的应用Word格式.doc

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学号xxxxxxx

指导老师：

xxxxx

完成时间：

2013年5月27日

摘要

概率统计课程是金融数学的必修课，它作为重要的数学工具，在金融领域的分析中发挥着举足轻重的作用。

当今概率统计与经济的关系可以说是息息相关的,几乎任何一项经济学的研究、决策都离不开它的应用。

例如:

实验设计、多元分析、质量控制、抽样检查、价格控制等都要用到概率统计知识。

实践证明,概率统计是对经济学问题进行研究的有效工具,并且它为经济管理、经济预估、经济预测和决策提供了新的手段。

本文首先详细阐述了本课题的研究背景、研究目的和意义，以及它的来源和发展现状，而且还对论文的组织结构予以讨论：

首先通过重点分析了概率统计常用的理论和知识，以及基于理论的若干模型，为下章的举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用中所遇到的知识做个简单知识准备；

接下来就是举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用；

文章的最后则是对整篇文章进行了总结。

关键词：

概率统计，现代金融，经济管理决策，经济损失估计，经济保险，

最大经济利润求解，经济预测

1

河南城建学院本科毕业论文目录

ABSTRACT

Probabilityandstatisticscourseisarequiredsubjectinfinancialmathematics.Asanimportantmathematicaltool,probabilityandstatisticsplaysanimportantroleinthefieldoffinancialanalysis.Today,probabilityandstatisticsiscloselylinkedwiththeareasoftheeconomy,andanyeconomicsresearch,economicsdecisionmakingisarguablyalmostinseparablefromitsapplications,suchas:

experimentdesign,multivariateanalysis,qualitycontrolandsamplinginspection,pricecontrol,andsoon,whichalltakeadvantageoftheknowledgeofandstatistics.Practicehasproved,probabilityandstatisticsisaneffectivetoolforthestudyofeconomics,anditprovidesanewmeansfortheeconomicmanagement,economicforecasts,economicforecastsanddecision-makingandsoon.

Atfirst,thisarticleelaboratedthepaper’sresearchbackground,researchpurposeandresearchsignificance,aswellasthesourceofthetopicandthecurrentsituationofthedevelopment,butalsotheorganizationalstructureofpaper:

firstly,focusesontheanalysisofthecommonlyusedtheoryandknowledgeinmathematicalstatistics,andseveralmodelswhichbasedonthetheoryoftheprobabilityandstatistics,whichmakessimplepreparationfortheknowledgeusedintheintrodutionofthenextchapter.Followedby,nextchaptermakessomeexamplesfortheintroductionoftheapplicationofprobabilityandstatisticsinSomeoftheeconomicsproblems,suchastheeconomicmanagementoffinancialdecisions,economiclossestimation,maximumeconomicprofitsolution,economicsafe,economicforecasts,andsoon.Theendofthearticlemakesasummaryaboutthewholepaper.

Keywords:

Probabilityandstatistics,modernfinance,economicmanagement,

economiclossestimation,economicsecurity,maximumeconomicprofit,

economicforecasts

目录

摘要 I

ABSTRACT II

第一章　　概论 1

1.1研究背景、意义及目的 1

1.1.1背景 1

1.1.2研究目的 1

1.1.3研究意义 1

1.2发展近况 1

1.3概率统计与金融学的联系与应用 2

1.4论文的组织结构 3

第二章　概率统计常用理论知识 4

2.1概率统计知识概述 4

2.1.1概率论的内容 4

2.1.2概率统计的内容 4

2.2概率统计常用理论模型 5

2.2.1中心极限定理 5

2.2.2矩估计和最大似然估计 5

2.2.3置信区间和置信度 7

2.2.4线性回归模型 7

2.2.5一元线性回归分析 8

第三章　　概率统计在金融中的应用实例 13

3.1引言 13

3.2实例举例 13

3.2.1.在经济管理决策中的应用 13

3.2.2.在经济损失估计中的应用 14

3.2.3.在求解最大经济利润问题中的应用 15

3.2.4.在经济预测中的应用 16

3.2.5.在经济保险问题中的应用 17

第四章　　总结 21

参考文献 22

致谢 23

河南xxxxxxx本科毕业论文第一章概论

第一章　　概论

1.1研究背景、意义及目的

1.1.1背景

由于数学固有的灵活性，可使金融领域的相关研究和探索借助于其多种计算方法以及数学模型,从而更好地发现现实金融问题背后的经济变量函数,使复杂的关系得以清晰化；

由于其固有的精确性,采用数学方法可以准确的研究和描述经济范畴之间的数量关系；

由于其固有的严密逻辑性,使得数学分析成为科学推理的主要手段,可以使一些用其他方法难以说清的逻辑关系得到简洁明了的说明和解决。

随着金融市场的繁荣与发展,以及概率统计相关理论的不断进步和发展,概率统计在金融领域中的应用越来越受到重视。

金融学作为立足于经济现象之上的一门学科,与概率统计之间有着千丝万缕的联系，越来越多的统计方法被运用到金融领域当中,金融统计学这一新兴边缘学科也由此应运而生。

随着知识经济的到来,人们对各种问题的要求越来越精确,概率统计方法以其精确和严密性在金融学中被广泛应用,阐述金融工具从日常语言发展到数理语言,具有了理论上的抽象,是金融学科的一种进步。

1.1.2研究目的

本文主要介绍了概率统计在金融领域中主要发展及应用。

通过介绍概率统计中的几种最常用的模型和计算方法，做到对概率统计知识和原理的再学习以及更深层次的探索和发现；

举例说明概率统计知识在金融领域中某些方面中的实际运用以及模拟操作，达到对各方面知识的相互渗透。

1.1.3研究意义

从系统科学的观点出发，着眼于金融市场的整体，运用模型，特别是借用数学模型并运用概率统计来寻求金融市场系统的相关需求和应用，并结合计算机的应用，从而达到最精确、满意的结果，也使金融市场系统整体达到最经济、最有效、最合理的理想状态。

1.2发展近况

早些年我国概率统计在社会经济金融领域中的应用,主要是抽样法和相关分析,其它方法应用的还很少;

从应用的发展阶段看,除抽样调查和产品质量管理等应用的较多外,多数还处在试验阶段,离广泛实际应用,还有相当距离;

从应用的单位看,也只是少数。

如今概率统计在金融中的应用已经发展的相当之快，虽然还不是太成熟，但是我们已经取得了惊人的成就。

在我国社会主义经济条件下,社会经济领域里,主要是由非随机性因素所引起的数量变化居主要地位,同时仍然存在着随机性因素和非随机性因素共同作用所引起的数量变化,和随机性所引起的数量变化。

因此,在社会经济领域中,仍然可以运用概率统计方法来研究其数量的变化,运用大量观察资料来研究随机变量的分布函数和数字特证,以说明随机现象的规律性。

事实上,人们对随机现象观察的次数不可能很多,概率统计只能利用不多的观察资料,从局部到整体之间的数量关系来进行分析和推断,以了解其内在的规律性。

这种从局部观察去推断整体的方