基金期货交易结算三方协议Word文档格式.docx

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第十章免责条款 13

附件1 15

附件2 16

附件3 18

附件4 19

附件5 20

附件6 21

协议当事人

甲方（管理人）：

法定代表人/执行事务合伙人委派代表：

授权业务负责人：

联系电话：

通讯地址：

乙方（托管人）：

法定代表人：

丙方（期货交易经纪商）：

鉴于甲方、基金投资人及乙方签署了《基金合同》（以下简称“基金合同”），甲方与丙方签署《期货经纪合同》及《银期转账协议》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据《基金合同》和本协议约定，根据甲方的指令进行资金划拨；

丙方根据《期货经纪合同》、《银期转账协议》及本协议约定为本基金进行资金划拨和数据传输等事宜。

甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方管理的受托资产选择丙方交易通道参与期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。

为明确三方在本基金参与期货投资方面的业务流程，特签署本协议，供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明，本协议所使用的表述含义如下:

1、本基金:

基金；

2、管理人或甲方：

有限公司；

3、托管人或乙方：

股份有限公司；

4、期货交易经纪商或丙方：

期货有限责任公司；

5、本协议：

指《基金期货交易结算服务协议》；

6、期货结算账户：

托管人根据基金合同，在商业银行开立的托管资金账户，即托管账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金；

7、期货资金账户：

以本基金名义在丙方处开立的用于记载基金资产期货保证金的虚拟账户，其用途包括记载出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户；

8、期货保证金账户：

指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户；

9、期货交易:

包括在期货交易所上市的期货合约交易和期权合约交易；

10、权益：

指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盈亏±

行权盈亏±

期权当日权利金收付±

其他款项”，其中T日交易所开市期间权益按照动态成交价（即：

合约动态成交价格，下同）计算，T日结算后权益按照T日结算价计算；

11、市值权益：

权益+期权NOV（NOV即期权多头持仓市值–期权空头持仓市值）；

12、入金：

指本基金将资金从期货结算账户划入期货保证金账户、丙方增加期货资金账户可用资金的行为；

13、出金：

指本基金将资金从期货保证金账户划出至期货结算账户、丙方减少期货资金账户可用资金的行为；

14、风险度：

按照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

15、风险度2：

按照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

16、交易所风险度：

按照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

17、交易所风险度2：

按照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

18、书面方式：

除另有约定外，包含纸质合同书、纸质信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

19、专有信息：

指协议各方履行本协议过程中产生或获得的信息、记录、文件和资料，包括但不限于：

资金划拨记录、传输文件、交易明细、资金对账单以及其它基金资产投资相关记录和资料；

甲、丙双方投资管理方针和策略、公司经营状况，乙方托管业务工作程序、规章制度、技术系统、收费标准等内容。

第二章账户开立

1、甲方在丙方为本基金开立期货资金账户，并在账户开立工作完成后告知乙方。

甲方应按照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料。

2、甲方、乙方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。

丙方应向甲方提供本业务登录中国期货市场监控中心的查询账号和密码等信息，由甲方向乙方提供相关密码及信息；

丙方应向甲、乙方书面提交期货资金账户账号、银期转账及期货交易编码等相关信息。

3、期货结算账户为基金资产期货资金账户对应的唯一银期转账银行结算账户，丙方不得受理甲方单方面提出的新增或变更二者对应关系的申请。

期货结算账户信息以加盖甲方公章的期货经纪账户开户申请表为准,因甲方提供的开户申请表所载期货结算账户信息有误等原因造成的损失，乙方不承担责任。

4、期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款的准确性承担责任。

5、丙方应确保期货保证金账户内的资金安全，非因可归责于丙方的原因造成的期货保证金账户内的资金损失，丙方免于承担责任。

丙方对存放于期货保证金账户内的资金不得采取例如质押或挪用等任何形式的处置，但如为执行有权机关依据法律法规的命令除外。

由于丙方过错导致的基金资产及甲方、乙方的损失，由丙方承担相应赔偿责任。

6、期货资金账户开立完毕后，甲方负责保管银期转账密码。

如需重置资金密码，重置申请应由甲方向丙方提出。

第三章资金划拨

1、甲方、乙方及丙方应按照本协议约定的流程完成出入金工作。

2、根据甲乙双方签订的基金合同,甲方就每一笔期货保证金的入金业务，向乙方出具加盖预留印鉴的划款指令，乙方进行表面一致性审核无误后，由乙方按照甲乙双方在基金合同中的约定完成资金划拨。

甲方应当按照甲乙双方在基金合同中的约定向乙方提供关于划款指令的授权文件、发送指令。

甲方更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当向乙方提供新的授权文件。

3、乙方执行期货保证金的入金划款指令，首选银期转账模式。

“银期转账”的业务申请由甲方代表本基金向乙方出具银期转账指令，乙方按照甲方的指令办理。

4、在银期转账功能不能正常使用情形下，乙方也可选择手工方式完成入金业务：

对于入金业务，乙方根据甲方的划款指令，将相应资金从期货结算账户同行划入丙方在该银行的期货保证金账户，备注“期货保证金”和期货资金账号，乙方在划付完成后，由甲方电话通知丙方查收。

丙方在收到资金并核对相关信息后应及时办理入账。

乙方通过非登记指定的结算账户、或跨行转账办理入金的，丙方将资金原路退回。

丙方在本基金期货结算账户同行开立的期货保证金账户信息以丙方或甲方提供的期货资金账户开户回执信息为准，因丙方或甲方提供的期货资金账户开户回执所载期货保证金账户信息有误等原因造成的损失，乙方不承担责任。

5、甲方就每一笔期货保证金的出金业务，按照甲方与丙方签订的《期货经纪合同》约定的方式向丙方发送划款指令，同时填写《提款申请书》（见附件1）由资金调拨人签字并加盖预留印章，由丙方将相应资金从期货保证金账户同行划入期货结算账户，丙方在划付完成后，应通知乙方。

指令发送方对基于上述指令发送的传真件不得否认其效力。

丙方应向甲方提供具体的出金指引，以便甲方顺利办理出金的划转。

6、甲方应就期货出、入金业务向丙方出具授权文件，内容包括被授权人名单、授权期限、预留印鉴及被授权人签字样本等，授权文件应注明被授权人相应的权限。

7、基金资产需要通过期货结算账户入/出金，甲方向乙方/丙方出具划款指令时，应充分考虑乙方/丙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。

本基金需要T日入金时，甲方应最晚不超过T日13：

00向乙方发送准确无误的划款指令，乙方收到准确无误的指令后2个工作小时（工作时间：

工作日9:

00-11:

30，13:

00-17:

00，下同）内执行完毕，非因乙方过错造成指令不能及时执行的情形除外。

甲方应确保期货结算账户内的资金充足并在优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行入金。

对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。

8、本基金需要T日办理出金时，甲方应最晚在T日的13：

00前向丙方出具划款指令，丙方收到《提款申请书》后2个工作小时内执行完毕，非因丙方过错造成指令不能及时执行的情形除外。

对于大额出金（1000万元以上，含本数，下同）的特殊情况，由甲、丙双方协商解决。

9、因特殊原因，本基金确需在T日13：

00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方/丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方/丙方不承担由此造成的损失。

10、对于大额出金，甲方原则上应向丙方提前一天预约。

出金操作可根据丙方操作规则办理，丙方应尽量给予协助。

11、本基金期货资金账户余额、期货交易清算款，以丙方提供数据为准。

第四章期货交易

1、正常情况下，甲方以甲方与丙方双方约定的电子化方式为本基金下达期货交易指令。

在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定的情况下，丙方无权干涉。

如该交易指令违反以上规定，按本协议第七章第2款的约定处理。

2、如因甲方的电子交易设备或网络不能正常进行交易时，可使用丙方“客服热线”进行应急自助语音下单（仅限期货合约，如有变更以丙方公司官网公布为准）或使用甲方丙方双方另行书面约定的电话报单方式进行应急下单。

丙方对交易指令下达全过程进行录音，应及时准确地执行甲方的交易指令。

如丙方未能正确执行甲方交易指令而造成基金资产损失，由丙方承担直接损失的赔偿责任，但若因甲方的指令违反可适用的法律法规、指令不清楚或指令预留的合理执行时间不足等不可归责于丙方的原因造成基金资产损失的，丙方不承担前述责任。

若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。

第五章交易相关费用

1、丙方对本基金期货交易收取交易、申报及交割的手续费标准由甲丙双方协商确定，甲方应在开始交易前通知乙方。

经甲、丙双方协商一致，则可以对交易手续费、申报费和交割手续费的收取标准进行更改，如遇期货交易所对期货的交易、申报及交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及时以书面方式（见附件5）告知乙方。

就本条所述之丙方对本基金期货交易收取的交易、申报及交割手续费，乙方根据中国期货市场监控中心确认的实际结算费用金额进行相应的会计处理。

2、按照现行相关监管法规，参与期货交易只需缴纳上述费用。

如遇法规调整，各方应当自行承担与期货交易有关的税费（如有），甲方及丙方可以协商缴纳形式和承担比例，并由甲方及时以书面方式告知乙方。

乙方最终将根据中国期货市场监控中心确认的费用进行相应的会计处理。

3、若甲、丙双方协商一致变更上述费用，应由甲方书面通知乙方。

第六章结算数据传输

1、在首次使用期货结算账户和期货资金账户进行结算前3个工作日内，甲