证券投资基金基础知识第四套_精品文档Word格式.docx
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A、被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境内机构投资者
B、被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境内职业投资者
C、被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境外机构投资者
D、被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境外职业投资者
6、关于基金公司投资交易流程，以下表述错误的是（）。
A、交易系统或相关负责人审核投资指令（价格、数量）的合法合规性，违规指令将被拦截
B、投资部在投资组合构建过程中，无需对投资组合的潜在风险进行评估并制定投资预案
C、积极公司投资交易包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节
D、交易员接到投资指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易
7、债券的价格和收益率之间呈（）关系，但该关系是（）。
A、正相关，非线性的
B、负相关，非线性的
C、正相关，线性的
D、负相关，线性的
8、（）对经济状况、行业动态以及公司的经营管理情况等因素进行分析，以此来研究股票价值。
A、行业分析
B、基本面分析
C、技术分析
D、宏观经济分析
9、（）又称为内部收益率，是可以使投资者购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
A、在投资收益率
B、票面利率
C、当期收益率
D、到期收益率
10、某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现值的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
A、680.58
B、925.93
C、714.29
D、1000
该证券的现值=1000÷
（1+8%）^=680.58元
11、（）也称价格营收比，是股票市价与销售收入的比率，该指标反映的是单位销售收入反映的股价水平。
A、市净率
B、市销率
C、市盈率
D、企业价值倍数
12、股份有限公司所有者权益不包括（）。
A、盈余公积
B、利润总额
C、资本公积
D、股本
13、关于基金公司投资管理部门设置，以下表述正确的有（）。
A、交易部是基金投资运作的基础部门，负责建立股票池，提出行业资产配置建议
B、投资决策委员会向交易部下达交易指令
C、研究部是基金投资运作的基础部门，向基金投资决策部门提供研究报告及投资计划建议
D、投资部是基金公司管理基金投资的最高决策机构
14、关于计算VaR值得蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
A、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
B、蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
C、蒙特卡洛模拟法计算量较大
D、蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
16、关于期货和期权的区别，以下表述正确的是（）。
A、买卖双方都要缴纳保证金
B、期货和期权都具有杠杆效应
C、期货和期权都是双边合约
D、交易双方的损益都具有不对称性
17、预测公司前景中适用的“自上而下”层次分析法是指（）。
A、宏观-行业-个股
B、宏观-个股-行业
C、个股-行业-宏观
D、行业-宏观-个股
18、关于资本市场线，以下描述错误的是（）。
A、切点投资组合就是市场投资组合
B、资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
C、资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合
D、切点投资组合由投资者的偏好决定
19、在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面哪项数据（）。
A、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
B、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
C、实际组合中各类资产权重分布
D、实际组合中各类资产的收益率
20、关于资本市场线，以下描述错误的是（）。
A、有效投资组合都可以看作是市场投资组合和无风险资产的再组合
B、每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
C、资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
D、市场投资组合的确定需要考虑投资者的风险偏好
21、根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是（）。
A、投资者对每种证券的偏好
B、每种证券的期望收益率
C、每种证券期望收益率的方差
D、每种证券与其他证券之间的相互关系
22、可转换债券对应的股票市场价格低于转换价值时，可转换债券的价值主要体现了（）的属性。
A、期权
B、固定收益类
C、期货
D、权益证券
23、将未来某时点资金的价值这算为现在时点的价值成为（）。
A、贴现
B、折旧
C、贴补
D、估算
24、下列各类型证券的持有人享有投票权的是（）。
A、普通股
B、优先股
C、债券
D、期权
25、银行间债券市场的交易制度不包括（）。
A、做市商制度
B、结算代理制度
C、共同对手方制度
D、公开市场一级交易商制度
26、IPO是指（）。
A、首次公开发行
B、上市申请通过发审委审核
C、股票发行后上市交易
D、上市申请通过保荐人审核
27、关于全球投资业绩标准（GIPS）规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是（）。
A、假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，可以使用估计的买卖开支
B、计算投资组合的收益时，必须以初期资产值加权平均
C、必须采用经现金流调整后的时间算数平均收益率
D、按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益
28、根据2014年《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，下列符合混合型基金的要求的是（）。
A、股票投资比例：
85-100%
B、股票投资比例：
80-95%
C、股票投资比例：
0-20%
D、股票投资比例：
65-80%
29、按照现行的税收政策，下列说法中正确的是（）。
Ⅰ、机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税。
Ⅱ、机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税。
Ⅲ、机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税。
A、ⅠⅡ
B、ⅠⅢ
C、ⅡⅢ
D、Ⅰ
30、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。
A、中国证券登记结算有限公司
B、证券经纪商
C、证券交易所
D、证券监督管理机构
31、关于沪港通，以下表述错误的有（）。
A、沪港通的双向交易分别以人民币和港币作为结算单位
B、沪股通只能买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票
C、沪港通试点市2014年经批准开始的
D、沪港通分为沪股通和港股通
32、目前我国债券交易的所有结算参与人的共同对手方是（）。
A、上海清算所
B、上海、深圳证券交易所
C、中央国债登记结算公司
D、中国证券登记结算公司
33、根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，（）应制定健全有效的估值政策与程序。
A、中国基金业协会
B、基金托管人
C、基金销售机构
D、基金管理人
34、债券型基金在选择业绩比较基准时应该（）。
A、以股票指数为主
B、股票指数权重不受约束
C、不允许加入股票指数形成复合基准
D、以证券指数为主
35、下列关于债券的表述错误的是（）。
A、发行人的信用等级改变会使固定利率债券发行人要偿付的利息发生变化
B、浮动利率债券和固定利率债券主要区别是前者的票面利率不是固定不变的
C、固定利率债券和零息债券均有一定的偿还期
D、零息债券在偿还期内不支付利息，到期一次性支付利息和本金
36、资本结构理论中的权衡理论认为，最佳资本结构存在且应该是负债和所有者权益之间的一个平衡点，确定公司的最优资本结构应同时考虑（）。
A、代理关系和资产成本
B、税盾效应和破产成本
C、长期负债和短期负债
D、货币时间价值和应收应付账款
37、不属于利润表构成的是（）。
A、投资收益
B、长期待摊费用
C、销售费用
D、营业收入
38、关于开放式基金收益分配，以下表述错误的是（）。
A、投资者可选择分红再投资转换为基金份额
B、分红再投资通常是将应分配的利润这算为基金份额
C、投资者没有选择分红方式的，基金管理人可以为投资者选择分红方式
D、现金分红是开放式基金最普通的分红方式
39、关于投资品种的估值，以下表述错误的是（）。
A、交易所上市的私募债按成本估值
B、交易所上市的股指期货以当日结算价估值
C、交易所上市的可转债按第三方估值机构提供的股价净价估值
D、交易所上市的权证以当日市价估值
40、关于浮动利率债券，以下表述错误的是（）。
A、浮动利率债券的利率在每个支付周期都会根据基本利率的变化而重新设置
B、利差在债券的偿还期内是固定不变的
C、浮动利率债券的利率会通过利差的变化随市场利率的波动而波动
D、浮动利率债券的票面利率不是固定不变的
41、（）是指货币随着时间的推移而发生的增值
A、货币的互换价值
B、货币的使用价值
C、货币的流通价值
D、货币的时间价值
42、以下条件不属于托管人委托境外资产托管人资格的是（）。
A、境外托管机构的高级管理人员有5年以上从业经验
B、最近3年没有受到监管机构的重大处罚
C、托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币
D、最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币
43、按行权时间分类，（）可以在权证失效日之前的任意交易日行权。
A、百慕大权证
B、美式权证
C、备兑权证
D、欧式权证
44、根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（）。
A、一个月
B、三个月
C、六个月
D、一年
45、关于风险指标，以下表述正确的是（）。
A、风险是一个事后概念
B、损失是一个事前概念
C、损失是一个事后概念
D、事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
46、关于交易指令在基金公司内部的执行，以下表述错误的是（）。
A、通过审核的投资指令才能分发给基金交易员
B、交易员接到任何指令后均必须立即完成，无权进行交易择时
C、交易系统或相关负责人员审核投资指令的合法合规性，违规指令将链接并反馈给基金经理
D、在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令
47、关于我国债券交易所，以下说法错误的是（）。
A、债券交易所应当创造公开、公平、公正的市场环境，
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