银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1Word下载.doc
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4．（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，
A．监事会B．高级管理层
C．股东大会D．董事会
5．（）不属于银行信贷所涉及的担保方式。
A．抵押B．质押C．保证1）．信用证
6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。
A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高D．风险豁控难度较小
7．下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（）
A．治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C．如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富
和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
8．下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C．战略目标决定了实现路径
D．各家商业银行的战略目标应当是一致的
9．在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平
10．内部审计的主要内容不包括（）。
A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B．会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C．内部控制的健全性和有效性
D．适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
11．如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是（）。
A．0．01B．0．012C．0．018D．0．03
12．（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险B．市场风险
C．操作风险D．流动性风险
13．CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论D．资产组合理论
14．抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指（）。
A．证券本金偿还的时期
B．特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产
C．特设中介机构购买初始抵押资产的时期
D．不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程
15．定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于（）。
A．所使用的数据源不同B．所使用的测试方法不同
C．适用范围不同D．使用成本不同
16．在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是（）。
A．ROC曲线B．AUC曲线
C．CAP曲线D．二项式检验
17．银行风险管理的流程是（）。
A．风险控制->
风险识别->
风险监测->
风险计量
B．风险识别->
风险控制->
C．风险识别->
风险计量->
风险控制
D．风险控制->
风险监测
18．现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A．每月参照市场定价B．每日参照市场定价
C．每日财务报表定价D．每月财务报表定价
19．《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A．监管资本，高级风险量化B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析D．注册资本，风险定性分析
20．商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。
A．失误树分析方法B．资产财务状况分析法
C．制作风险清单D．情景分析法
21．风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用（）。
A．监测各种可量化的关键风险指标
B．报告商业银行所有风险的定量／定性评估结果
C．提高商业银行风险管理效率和质量
D．间接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
22．风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（）分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。
A．系统“真实的”和交易人员“假设的”
B．系统“真实的”和交易人员“虚假的”
C．系统“假设的”和交易人员“真实的”
D．系统“虚假的”和交易人员“真实的”
23．有关集团客户，下列说法错误的是（）。
A．存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体
B．无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人、和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
C．存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体
D．以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格
24．不良贷款拨备覆盖率是指（）之间的比率。
A．资本金与不良贷款余额B．准备金与全部贷款余额
C．准备金与不良贷款余额D．资本金与全部贷款余额
25．下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
26．按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。
A．完全等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D．是实施内部评级法的唯一必备条件
27．参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（）。
A．从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式
B．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C．从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
28．下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。
A．集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B．集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素
C．分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
D．分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息
29．下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。
A．董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D．风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
30．小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。
一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。
A．25．0％B．20．0％C．21．0％D．22．0％
31．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。
A．0．04B．0．05C．0．95D．0．96
32．以下关于相关系数的论述，正确的是（）。
A．相关系数具有线性不变性B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关D．以上都正确
33．交易账户中的项目通常按（）价格计价。
A．市场B．历史成本C．模型D．折现
34．衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的（）。
A．根本原因B．主要原因C．最终原因D．直接原因
35．《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（）个不违约的评级级别，有（）个违约评级级别。
A．7，1B．6，1C．5，1D．6，2
36．根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。
A．次级类贷款B．损失类贷款
C．关注类贷款D．可疑类贷款
37．某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币。
则该公司的利息保障倍数为（）。
A．1B．2C．3D．4
38．若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。
A．0．02％，0．04％B．0．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％D．0．03％，0．04％
39．某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。
若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A．O．O5B．0．10C．0．15D．0．20
40．某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。
A．3．00％B．3．11％C．3．33％D．3．58％
41．按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是（）。
A．2．528．2．51C．1．91D．1．75
42．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。
当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸
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