证券资格考试证券投资分析预测试题Word格式.doc
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B．10%
C．12%
D．11.5%
纠错
第5题假设市场上存在证券A、B、C，其相关情况如下表：
证券名称
当前价格
预测期末回报1
预测期末回报2
A
70元
50元
100元
B
60元
30元
120元
C
80元
38元
112元
投资者发现了套利机会，构造了含有A、B比例分别为（ ）的证券组合，通过（ ）实现套利。
第6题STRIPS基于以下（ ）金融工程技术。
A．分解技术
B．组合技术
C．整合技术
D．无套利均衡分析技术纠错
第7题“正常的”收益率曲线意味着（ ）。
（1）预期市场收益率会下降
（2）短期债券收益率比长期债券收益率低（3）预期市场收益率会上升（4）短期债券收益率比长期债券收益率高
第8题某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为25元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为26元，那么该债券的转换升水比率为（ ）。
第8题在（ ）中，远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，它还包含了流动性溢价。
A．市场预期理论
B．市场分割理论
C．“无偏预期”理论
D．流动性偏好理论
第9题以下属于扩张型资产重组的是（ ）。
A．公司分立
B．资产配负债剥离
C．收购公司
D．股权的无偿划拔纠错
第10题（ ）是最大程度的市场效率概念。
A．半弱势有效市场
B．弱势有效市场
C．强势有效市场
D．半强势有效市场纠错
第11题（ ）奉行长期持有战略，以获取平均的长期收益率为投资目标的原则。
A．基本分析流派
B。
技术分析流派
C．心理分析流派
D．学术分析流派纠错
第12题KDJ指标的计算公式考虑的因素是（ ）。
A．开盘价、收盘价
B．最高价、最低价
C．开盘价、最高价、最低价
D．收盘价、最高价、最低价纠错
第13题综合研究拟定经济和社会发展政策、进行总量平衡、指导总体经济体制改革的宏观调控部门是（ ）。
A．国家发展和改革委员会
B．国务院
C．中国证券监督管理委员会
D．财政部纠错
第14题某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。
A．卖出1500张期货合约
B．买入1500张期货合约
C．卖出150张期货合约
D．买入150张期货合约纠错
第15题证券投资分析师与律师、会计师在执业特点上不同点在于（ ）。
A．对既往事实进行研判，并得出结论
B．没有自律组织
C．利用既有信息，对未来趋势进行分析预测
D．结论具有确定性、唯一性纠错
第16题证券公司的自营、受托管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位（ ）个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。
A．3
B．6
C．12
D．18纠错
第17题BIAS指标是测算股价与（ ）偏离程度的指标。
A．MA
B．MACD
C．PSY
D．OBV纠错
第18题在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券（ ）。
A．大得多
B．小得多
C．差不多
D．小纠错
第19题在股指期货中，由于（ ），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。
A．实行现货交割且以期货指数为交割结算指数
B．实行现货交割且以现货指数为交割结算指数
C．实行现金交割且以期货指数为交割结算指数
D．实行现金交割且以现货指数为交割结算指数纠错
第20题最早使用套利定价技术的定理是（ ）。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型纠错
第21题面值为100元，票面利率为9%，期限为3年的某债券，于2004年12月31日发行，2005年9月30日将其卖出，已知债券每3个月付息一次，则卖出者卖出价格为（ ）元。
A．98.27
B．97.13
C．98.32
D．97.95
第22题表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是（ ）。
A．PSY
B．BIAS
C．MACD
D．WMS纠错
第23题某资产1998年8月份购进，在2008年8月评估时，名义已使用年限为10年，根据资产技术指标，正常使用情况下，每天应工作8小时，该资产每天实际工作7.5小时，根据实体性贬值的公式计算法，该资产的利用率为（ ）。
A．93%
B．94%
C．95%
D．96%纠错
第24题某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。
那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03纠错
第25题随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业从幼稚期迈入成长期，其变化是（ ）。
A．由低风险、低收益变为高风险、高收益
B．由高风险、低收益变为高风险、高收益
C．由低风险、高收益变为高风险、高收益
D．由高风险、低收益变为低风险、高收益纠错
第26题（ ）具有强制性、无偿性和固定性的特征，它既是筹集财政收入的主要工具，又是调节宏观经济的重要手段。
A．国债
B．税收
C．财政补贴
D．转移支付纠错
第27题上年年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来该公司的股票按每年4%的速度增长，必要收益率为12%，则该公司股票的价值为（ ）。
A．25元
B．26元
C．16.67元
D．17.33元纠错
第28题电视机的兴起，导致了收音机业的衰退，这属于（ ）。
A．绝对衰退
B．相对衰退
C．必然衰退
D．偶然衰退纠错
第29题总资产周转率与（ ）无关。
A．销售收入
B．平均资产总额
C．年末固定资产
D．销售成本纠错
第30题就我国的市场而言，下面说法正确的是（ ）。
A．沪市的上证50ETF基金跨一、二级市场交易方式可以实现T+1交易
B．深市的LOF基金跨一二级市场交易方式可以实现T+0交易
C．普通开放式基金从申购到赎回，一般实行T+7回转制度
D．权证的交易方式采取的T+1的交易制度纠错
第31题下列（ ）指标的计算不是使用一张财务报表就可得出的。
A．资产负债比率
B．销售净利率
C．销售毛利率
D．存货周转率
第32题西方的投资机构非常看重（ ）天移动平均线，并作为长期投资的依据。
A．60
B．120
C．200
D．260纠错
第33题关于基差，以下说法不正确的是（ ）。
A．期货保值的盈亏取决于基差的变动
B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。
第34题关于β系数，下列说法错误的是（ ）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．β系数的绝对数值越大，表明证券承担的系统风险越大
C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D．β系数是对放弃即期消费的补偿纠错
第35题史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．期权定价模型
D．有效市场理论纠错
第36题光头光脚的长阳线表示当日（ ）。
A．空方占优
B．多方占优
C．多空平衡
D．无法判断纠错
第37题区分报表性重组和实质性重组的关键是看有没有进行大规模的资产置换或合并。
实质性重组一般要将被并购企业（ ）以上的资产与并购企业的资产进行置换，或双方资产合并；
而报表性重组一般都不进行大规模的资产置换或合并。
A．30%
B．40%
C．50%
D．60%纠错
第38题艾略特波浪理论的数学基础来自（ ）。
A．周期理论
B．黄金分割数
C．时间数列
D．斐波那奇数列纠错
第39题（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A．詹森指数
B．贝塔指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数纠错
第40题我国于（ ）开始启动合格境内机构投资者的试点。
A．2006年4月
B．2006年8月
C．2006年2月
D．2002年11月纠错
第41题（ ）是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果，是衡量国民经济的重要统计指标之一。
A．工业增加值
B．经济增加值
C．国民生产总值
D．国内生产总值纠错
第42题根据《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》，会员制机构必须于会计年度结束之日起（ ）内向注册地证监局提交由具有从事证券、呔期货业务相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告。
A．1个月
B．2个月
C．3个月
D．4个月纠错
第43题以下选项，不属于圆弧形态特征的是（ ）。
A．形态完成、股价反转后，行情多属爆发性，涨跌急速，持续时间也不长，一般是一口气走完，中间极少出现回档或反弹
B．在形态的形成过程中，成交量的变化都是两头多，中间少。
越靠近顶或底成交量越少，到达顶或底时成交量达到最少。
在突破后的一段，都有相当大的成交量
C．形态形成所花的时间越长，今后反转的力度就越强，越值得人们去相信
D．形态的形成往往是由于投资者的冲动情绪造成的，通常在长期上升的最后阶段出现纠错
第44题（ ）是指行业本身内在的衰退规律起作用而发生的规模萎缩、功能衰退、产品老化。
A．自然衰退
B．偶然衰退
C．绝对衰退
D．相对衰退纠错
第45题描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是（ ）。
C．RSI
第46题当两种债券之间存在一定的收益差幅，而且该差额有可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买进另一种债券，以期获取较高的持有期收益，这种策略叫做（ ）。
A．替代掉换
B．市场内部价差掉换
C．
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