青海省上半期货从业资格：套期保值者模拟试题Word文档格式.docx

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B．二者对结果都是无法预测的

C．前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能

D．前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势

5、标准仓单由（）统一制定。

A．期货交易所

B．期货业协会

C．中国证监会

D．指定交割仓库

6、季节性图表法中的____指标是判断季节性波动最理想的指标。

上涨年数与下跌年数及上涨年数百分比

月度收益率

平均最大涨幅、平均最大跌幅及两者之差

平均百分率变动量

7、制定交易计划的好处有__。

A．使交易者被迫考虑可能被遗漏的问题

B．使交易者明确将要何时改变交易计划，以应付多变的市场环境

C．使交易者明确自己正处于何种市场环境

D．使交易者选取适合自身特点的交易方法

8、卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利__

A．基差从-20元/吨变为-30元/吨

B．基差从20元/吨变为30元/吨

C．基差从-40元/吨变为-30元/吨

D．基差从40元/吨变为30元/吨

9、一国的供求数量来看，期末的库存与供求之间的关系式为：

期末库存＝期初库存+当期产量+当期进口量-当期出口量-当期消费，其中属于当期可供应量的是

期初库存、当期产量、当期进口量

期初库存、当期产量、当期出口量

期初库存、当期产量、当期消费

当期进口量、当期出口量、当期消费

10、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。

A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施

B．首席风险官的培训情况和考试成绩

C．期货公司的中期报告和年度报告

D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项

11、期货市场的组织结构包括__。

A．监督机构

B．期货交易所

C．期货结算所

D．期货经纪公司

12、中央政府采取____措施运用财政盈余资金时抑制通货膨胀的效果最好。

将财政盈余用于还债

将财政盈余暂时封存不使用

将财政盈余用于增加转移支付

将财政盈余用于投资

13、期货交易中因实务交割发生纠纷时，应确定合同的履行地为．

期货公司住所地

期货交易所住所地

交割仓库所在地

受理法院住所地

14、在的市场上，移动平均线易于产生许多虚假信号。

单边趋势

周期性起伏

重大转折

横向波动

15、当某商品的期货价格过低而现货价格过高时，交易者通常会__从而会使两者价差趋于正常。

A．在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上卖出商品

B．在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上卖出商品

C．在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上买进商品

D．在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上买进商品

16、关于交割等级，以下表述错误的是____

交割等级是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级

在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的标准质量等级进行交割

替代品的质量等级和品种，一般由买卖双方自由决定

用替代品进行实物交割时，价格需要升贴水

17、下列关于期货品种发展的表述中，说法不正确的是。

商品期货是指标的物为实物商品的期货合约

最早的金属期货诞生于美国，英国金属期货的出现晚于美国

金融期货源于金融自由化进程中金融产品规避风险的需求

金融期货经历了外汇期货—利率期货—股指期货的发展历程

18、期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度。

期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果。

存档

公布

销毁

公布之后销毁

19、一般来说，农产品的供给__。

A．短期缺乏弹性

B．短期富于弹性

C．与价格反方向变动

D．在商品自身价格不变条件下，与生产成本同方向变动

20、1848年，芝加哥的82位商人发起组建了第一家较为规范化的期货交易所——。

芝加哥商业交易所

伦敦金属交易所

纽约商业交易所

芝加哥期货交易所

21、__期货合约的每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的3%。

A．郑州商品交易所的硬白小麦

B．大连商品交易所的黄大豆2号

C．上海期货交易所的燃料油

D．上海期货交易所的天然橡胶

22、下列关于期货交易所的说法正确的是。

期货交易所是专门进行非标准化期货合约买卖的场所

期货交易所按照其章程的规定实行自律管理

期货交易所不以其全部财产承担民事责任

期货交易所参与期货价格的形成

23、投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避（）。

A．系统性风险

B．非系统性风险

C．可控风险

D．不可控风险

24、7月份，大豆现货价格为5030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元/吨。

9月份，大豆现货价格降为5010元/吨，期货合约价格相应降为5020元/吨。

则下列说法不正确的有__。

A．此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元

B．此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净盈利10元

C．此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净盈利

D．此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护

25、__保证了期货和现货价格趋向一致。

A．保证金制度

B．交割制度

C．风险准备金制度

D．限额持仓制度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；

少选，所选的每个选项得0.5分）

1、某多头套期保值者，用七月大豆期货保值，入市成交价为2000元/吨;

一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2060元/吨。

同时将期货合约以2100元/吨平仓，如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则应该保值者现货交易的实际价格是____

2040元/吨

2060元/吨

1940元/吨

1960元/吨

2、期货公司的不得在党政机关兼职。

董事

监事

高级管理人员

人力资源部负责人

3、交割仓库不得从事的行为包括__。

A．违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库

B．泄露与期货交易有关的商业秘密

C．出具虚假仓单

D．违反国家有关规定参与期货交易

4、芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为__美元×

标准普尔500期货价格。

A．50

B．250

C．100

D．200

5、全面结算会员期货公司与非结算会员签订结算协议的，应当在签订结算协议之日起3个工作日内向报告．

期货保证金安全存管监控机构

协议双方住所地的中国证监会派出机构

中国期货业协会

6、下面哪几种情况表明市场坚挺__

A．交易量和持仓量随价格上升而增加

B．交易量和持仓量下降而价格上升

C．交易量和持仓量增加而价格下跌

D．交易量和持仓量随价格下降而减少

7、为确保合约履行，期货交易所直接或间接向收取保证金。

会员

登记公司

客户

结算公司

8、下列关于期货公司客户保证金存放的表述，错误的有__。

A．期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内

B．期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内

C．期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金

D．期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内

9、下列关于期货公司出资的表述，正确的有__。

A．货币出资的比例不得低于85%

B．股东应当以货币财产出资

C．注册资本最低限额为人民币3000万元

D．注册资金应当是实缴资金

10、下列选项中，关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有__。

A．《期货交易所管理办法》是由国务院颁布的行政法规

B．《期货交易管理条例》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件

C．《期货从业人员管理办法》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件

D．《期货从业人员执业行为准则（修订）》是由中国期货业协会颁布的自律规则

11、从期货交易起源与期货交易特征分析，下列属于期货风险成因的是。

价格波动

保证金交易的杠杆效应

交易者的非理性投机

对抗性交易导致风险具有连续性

12、衍生品市场有__市场。

A．远期

B．期货

C．期权

D．互换

13、关于反向大豆提油套利的做法正确的是__。

A．买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约

B．卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约

C．增加豆粕和豆油供给量

D．减少豆粕和豆油供给量

14、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货

B．股票指数期权

C．外汇期权

D．能源期权

15、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司应当建立．

与风险监管指标相适应的内部控制制度

动态的风险监控机制

动态的资本补足机制

动态的保证金监控机制

16、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手10吨，请计算套利的净盈亏____

亏损150元

获利150元

亏损160元

获利160元

17、有关期货交易之公告，以下何者为是?

期货交易种类目前系由行政院公告

期货交易所系由主管机关证期会公告

目前已公告五大类期货交易种类

以上皆是。

18、有权批准期货交易所设立的机关是____

国家发展和改革委员会

中国银监会

国家工商行政管理总局

中国证监会

19、按执行时间划分，期权可以分为__。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．欧式期权

D．美式期权

20、在期货投机交易中，一般认为止损单中的价格不能与当时的市场价格____

相等

太接近

止损价大于市场价格

止损价小于市场价格

21、机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行（），使其保持并不断提高专业胜任能力。

A．指导

B．监督

C．管理

D．支持

22、下列关于套期保值者、投机者和套利者之间关系的说法，正确的有__。

A．套期保值者和投机者、套利者之间相互依存

B．投机者、套利者承担了套期保值者转移出来的风险

C．套期保值者将风险中附着的收益转移给投机者和套利者

D．投机者、套利者的介入为套期保值者提供了更多的交易机会

23、期货公司章程应当明确规定首席风险官的（）。

A．任期

B．职责范围

C．权利义务

D．工作报告的程序