资产负债管理真题精选.docx
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资产负债管理真题精选
资产负债管理真题精选
[单项选择题]
1、商业银行资产负债管理的最终目标是（）。
A.实现盈利目标的最大化
B.追求合理的资本回报
C.完善风险控制机制
D.完善市场经营机制
参考答案：
B
[单项选择题]
2、优化资产负债区域结构主要是优化（）区域结构。
A.外汇资金业务
B.资金运营业务
C.存贷款业务
D.预算收支业务
参考答案：
C
[单项选择题]
3、商业银行资产负债监测分析工作的内容不包括（）。
A.开发建设资产负债管理信息系统
B.资产负债运行情况分析报告
C.建立资产负债管理监测报表体系
D.资产负债组合结构优化
参考答案：
D
参考解析：
商业银行资产负债监测分析工作应至少包括以下三方面内容：
（1）开发建设资产负债管理信息系统。
（2）建立资产负债管理监测报表体系。
（3）资产负债运行情况分析报告。
[单项选择题]
4、下列不属于商业银行内部资金转移价格模式的是（）。
A.单资金池模式
B.多资金池模式
C.组合资金池模式
D.期限匹配定价模式
参考答案：
C
参考解析：
商业银行内部资金转移价格模式主要包括单资金池模式、多资金池模式和期限匹配定价模式。
[单项选择题]
5、下列不属于商业银行常用的存款定价方法的是（）。
A.逆向倒推法
B.行业价格法
C.综合评价法
D.成本加成法
参考答案：
D
参考解析：
商业银行存款定价方法很多，常用的有行业价格法、基准利率法、逆向倒推法、综合评价法。
[单项选择题]
6、商业银行利率风险管理的主要控制手段包括限额管理和（）。
A.风险转移
B.风险识别
C.风险对冲
D.风险监测
参考答案：
C
参考解析：
利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内．主要控制手段包括限额管理和风险对冲。
[多项选择题]
7、目前，我国商业资产负债管理的实施工具可以分为（）。
A.产品定价型
B.限额管理型
C.价格管理型
D.窗口指导型
E.产品创新型
参考答案：
B,C,D,E
[多项选择题]
8、资产负债管理最根本的内涵为（）。
A.流动性风险的管理
B.商业银行稳健发展的管理
C.风险限额下的协调式管理
D.前瞻性的策略选择管理
E.利率风险的管理
参考答案：
C,D
参考解析：
资产负债管理最根本的内涵为：
首先．它是风险限额下的一种协调式管理，通过对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解：
其次．它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益，通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张。
[多项选择题]
9、资产负债监测表一般应包括的内容有（）。
A.信用风险管理情况
B.利率管理情况
C.流动性管理情况
D.资本管理情况
E.资产负债计划完成情况
参考答案：
B,C,D,E
参考解析：
监测报表一般应包括本外币存贷款数据、资产负债计划完成情况、同业资产负债运行情况、信贷资产的收益和风险分类情况、资本管理情况、利率管理情况、流动性管理情况等。
[多项选择题]
10、资产负债组合结构的优化主要包括（）方面。
A.优化资产负债品种结构
B.优化资产负债区域结构
C.优化资产负债的期限结构
D.优化资产负债的利率结构
E.优化资产负债表内外结构
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
11、根据管理需要，资产负债监测表按报送频度可以分为（）。
A.日报表
B.旬报表
C.月报表
D.季报表
E.年报表
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
12、2004年12月，银监会制定发布了《商业银行市场风险管理指引》，根据其指引规定，市场风险管理体系的主要要求包括（）。
A.按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求.为所承担的市场风险提取充足的资本
B.按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系
C.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序。
对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系.并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案
D.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质
E.商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致
参考答案：
A,B,C,D,E
参考解析：
市场风险管理体系的主要要求包括：
（1）商业银行的董事会和高级管理层应当对市场风险管理体系实施有效监控．商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作，商业银行承担市场风险的业务经营部门应当充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险。
（2）商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序．管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程序和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。
（3）商业银行应当对每项业务和产品中的市场因素进行分解和分析。
及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
（4）商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理．建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案。
（5）按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系。
（6）按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本。
[判断题]
13、从商业银行管理经验看，广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。
参考答案：
错
参考解析：
从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。
广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。
[判断题]
14、狭义的资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。
参考答案：
错
参考解析：
从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。
广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。
[判断题]
15、优化资产负债期限结构的目的是完全消除期限错配风险。
参考答案：
错
参考解析：
优化资产负债期限结构的目的是降低和化解期限错配风险。
[判断题]
16、优化资产负债利率期限结构包括业务发展和资本管理两方面。
参考答案：
错
参考解析：
优化资产负债利率期限结构包括业务发展和风险管理两方面的内容。
而不是资本管理方面。
[判断题]
17、西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。
参考答案：
对
参考解析：
西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。
如外币转移曲线的基准利率一年以内采用1IBOR或者HIBOR利率，一年以上采用掉期（SWAP）利率，构建外币平滑型转移曲线。
[判断题]
18、商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。
参考答案：
对
[判断题]
19、银行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
参考答案：
错
参考解析：
交易账户是指银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸；银行账户是相对于交易账户而言的，记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。
[判断题]
20、收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。
参考答案：
对
参考解析：
收益率曲线风险是指收益率曲线斜率、形态发生变化（即收益率曲线的非平行移动）对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行收益或内在经济价值产生不利影响。
[判断题]
21、内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格．它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。
参考答案：
错
参考解析：
内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金横向流动的价格和不同分支机构间资金纵向流动的价格。
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[判断题]
22、信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划相结合的管理方式。
其中，总量计划和专项上限控制计划为指导性计划，严禁突破。
参考答案：
错
参考解析：
信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划相结合的管理方式，总量计划和专项上限控制计划为指令性计划。
严禁突破，其他部分品种计划为指导性计划。
[判断题]
23、商业银行的资产负债管理计划中．资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。
参考答案：
对
[判断题]
24、优化资产负债区域结构主要是优化资金运营业务区域结构。
参考答案：
错
参考解析：
优化资产负债区域结构主要是优化存贷款业务区域结构。
[判断题]
25、资产管理阶段的资产管理核心是对资产的优化配置，协调处理流动性和盈利性之间的矛盾，满足利润最大化的经营目标。
参考答案：
对
[判断题]
26、资产负债管理最根本的内涵有两条，首先，它是风险限额下的一种协调式管理：
其次，它是一种前瞻性的策略选择管理。
参考答案：
对
参考解析：
资产负债管理最根本的内涵为：
首先，它是风险限额下的一种协调式管理，通过对资产负债组合进行全面协调。
在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解：
其次．它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益，通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张。
[多项选择题]
27、商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。
A.收益分析法
B.敏感性分析法
C.情景分析法
D.基本指标分析法
E.经济价值分析法
参考答案：
A,E
参考解析：
评估银行利率风险状况的两种不同又相辅相成的分析方法：
收益分析法和经济价值分析法。
[多项选择题]
28、商业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的（）等全过程。
A.识别
B.感知
C.计量
D.监测
E.控制
参考答案：
A,C,D,E
[多项选择题]
29、商业银行的贷款定价方法具体可分为（）。
A.内部评级法
B.成本加成法
C.基准利率加点法
D.客户盈利分析法
E.基准利率法
参考答案：
B,C,D
参考解析：
贷款定价方法包括成本加成法、基准利率加点法、客户盈利分析法。
存款定价方法包括行业价格法、基准利率法、逆向倒推法、综合评价法。
[多项选择题]
30、下列属于商业银行资产负债监测分析报告应包括的内容有（）。
A.存在或需关注的问题
B.当期资产负债运行的主要特点
C.银行资产负债总量及结构变化情况
D.资产负债管理计划执行情况
E.下阶段资产负债管理工作措施及相关工作建议
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
31、国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括（）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
E.久期分析
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
32、信贷计划管理的主要目标有（）。
A.保持信贷稳健经营.防范系统性风险
B.优化完善信贷区域摆布结构，巩固和提高商业银行整体和区域市场竞争力
C.实现全行信贷资源的优化配置，提升信贷业务的整体利润贡献水平
D.贯彻落实国家宏观经济政策和银行经营发展战略要求，推进贷款总量平稳均衡增长
E.满足流动性管理需要，实现资产负债业务匹配发展；降低资本占用水平.保持风险加权资产的适度增长
参考答案：
A,B,C,D,E
[多项选择题]
33、西方商业银行资产负债管理的发展阶段分别为（）。
A.资产管理阶段
B.资本管理阶段
C.负债管理阶段
D.资产负债综合管理阶段
E.成本利润管理阶段
参考答案：
A,C,D
[多项选择题]
34、国际银行业资产负债管理的工具方法可以分为（）。
A.风险计量方法
B.风险对冲方法
C.结构调节方法
D.风险转移方法
E.资本计量方法
参考答案：
A,B,C
[单项选择题]
35、银行账户利率风险管理常用的方法不包括（）。
A.久期分析
B.情景模拟及压力测试
C.基本指标分析
D.敏感性分析
参考答案：
C
参考解析：
银行账户利率风险管理常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟及压力测试等。
[单项选择题]
36、银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，应当（）。
A.要求商业银行采取有效措施降低风险水平
B.要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率
C.要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施
D.要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估
参考答案：
C
参考解析：
银监会或其派出机构在监管中发现商业银行银行账户利率风险管理中存在问题的，应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施。
对于逾期未整改的商业银行，银监会或其派出机构有权依法采取下列监管措施：
（1）与商业银行高级管理层、董事会召开审慎性会谈。
（2）增加对商业银行银行账户利率风险的现场检查频率。
（3）要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率。
（4）要求商业银行补充相关信息。
（5）要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估．（6）要求商业银行采取有效措施降低风险水平。
（7）提高资本充足率要求。
（8）《中华人民共和国银行业监督管理法》以及相关法律、行政法规和部门规章规定的其他措施。
[单项选择题]
37、在银行利率风险管理中，最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.期权性风险
参考答案：
C
参考解析：
重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。
[单项选择题]
38、商业银行内部资金转移价格定价的主要功能不包括（）。
A.优化资产负债的期限结构、利率结构
B.实现风险分离和集中管理
C.引导产品合理定价
D.完善绩效考评体系和激励机制
参考答案：
A
参考解析：
内部资金转移价格定价的主要功能有：
（1）优化资产负债业务组合和资源配置。
（2）实现风险分离和集中管理。
（3）引导产品合理定价。
（4）完善绩效考评体系和激励机制。
[单项选择题]
39、下列不属于商业银行内部资金转移价格定价的基本原则是（）。
A.统一性原则
B.及时性原则
C.合理性原则
D.连续性原则
参考答案：
B
参考解析：
内部资金转移价格定价的基本原则有：
（1）统一性原则。
（2）全面性原则。
（3）合理性原则。
（4）连续性原则。
[单项选择题]
40、下列不属于西方商业银行资产管理阶段最具代表性的理论的是（）。
A.商业性贷款理论
B.资产可转换理论
C.预期收入理论
D.销售理论
参考答案：
D
参考解析：
商业性贷款理论、资产可转换理论和预期收入理论是资产管理阶段最具代表性的理论。
[单项选择题]
41、资产负债表内外结构的优化，是在给定的资本约束下，以（）最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。
A.资本回报率
B.资本充足率
C.净资产收益率
D.预期收益率
参考答案：
A
[单项选择题]
42、优化资产负债品种结构的原则是发展（）的业务。
A.收益高、风险低
B.收益高、风险高
C.收益低、风险低
D.收益低、风险高
参考答案：
A
参考解析：
优化资产负债品种结构的原则是发展收益高、风险低的业务，降低高风险、低收益业务占比，并要综合考虑利润目标、风险偏好和市场预期等因素。
[单项选择题]
43、信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指（）。
A.人民币贷款计划
B.外汇贷款计划
C.人民币资金营运计划
D.外汇资金业务计划
参考答案：
A
[单项选择题]
44、从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是银行为应对（）变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理。
A.市场利率
B.市场价格
C.净利润
D.总资产
参考答案：
A
参考解析：
从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理。
是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。
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