北京大学经济学院金融硕士就业情况考研复试分数线参考.docx
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北京大学经济学院金融硕士就业情况考研复试分数线参考
该文档包括考研就业、2015年真题、2015年育明学员考研经验、金融
硕士大纲解析（部分。
一、北大经院金融硕士就业
北大经院本身的学术氛围不错（虽然比不上北大光华,人脉资源也不错（虽然比不上清华五道口和清华经管,出国机会也不少（虽然比不上清华经管、五道口和北大光华。
北大经院金融硕士开设的比较晚,现在还没有毕业生,但是金融硕士的大潮流是挡不住的,就业是一等一的好,清华五道口和经管毕业生第一年大约20-30万每年,人大的也是在15-25之间,北大经院的预计在15-30万之间,金融硕士就业去向一般是金融机构,证券公司,投行,一行三会,国有大企业的投资金融部门,前景一片光明。
考研真题
2015年北京大学经济学院金融硕士考研真题
一、GPA=3.1+0.5TUTORTUTORR^2=0.08SER1.2是有家教1没有家教0
（0.4（0.36
（1截距项的意义,斜率系数的意义,有请家教的人平均GPA为多少?
（2判断回归的合理性。
R^2的含义,SER的含义。
（3斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗?
（4假设回归合理。
截距系数的区间,均值,标准差的估计（这个问题记得不
太清楚了
（二
一个项目不能放弃。
投资1600,现在产品价格是200,每年销售一个。
明年价格可能会是300也可能是100,概率各50%。
折现率为10%。
（1问这个项目是不是好项目。
（2如果有期货市场,对项目决策有什么影响。
三、假设市场是有效的,那么随便买资产就可以了。
不用基金行业。
怎么看
四、一个人的效用是W^（1/2。
一个博弈是20%获得100美元,60%的概率是获得0元。
（1这个博弈的确定性等价是多少
（2假设她有1没有,她的规避风险系数是多少
五、判断一个久期的长短,从长到短排列。
给理由
债券息票率年限到期收益率
A15%2010%
B15%1510%
C02010%
D8%2010%
E15%1515%
六、市场由两只股票构成A100股,每股1元,B100股,每股2元。
A收益率10%,B收益率6%,无风险收益率5%,市场标准差20%。
（1证券市场线,A和B的贝塔值
（2一个证券组合的标准差是19%,收益率是6%,是否是一个有效的组合
七、期权。
买入两个看涨期权,执行价20元、30元,卖出两份执行价25元的看涨期权。
（1画收益曲线,忽略成本
（2投资者对股价是怎么看的
八、一只股票,K=10%,b=80%,roe=12%
（1市盈率多少
（2如果b=70%,市盈率是多少,对于吝啬发红利的股票不值得投资,这个说法怎么看
（3如果roe=11%,股价会下降,市场过度反应,这个说法怎么看
九、X1,X2……Xn1X~N（μ1,σ1^2Y1,Y2……Yn2Y~N（μ2,σ2^2
（1Z（等号上面有一个^={（n2-1*n1*σ2^2*S1^2}/{（n1-1*n1*σ1^2*S2^2}
（2σ1^2,σ2^2未知,求μ1-μ2在显著性为1-α的水平下的置信区间
考研经验
简单介绍一下自己,本人南开大学物理专业,二战生,报考北大经济学院金融硕士,总分424,初试第一。
刚打电话确认了一下,知道自己被录取,感觉松了一口气,回忆两年抗战生涯,感慨颇多。
话不多说,为了回馈广大考生以及帮助我的学长学姐,给大家写个经验贴,本人文采不好,全是干货。
政治:
参考书:
红宝书+肖1000题+风中劲草+肖四+任四
主要是五个部分,马原,毛中特,思修,史纲,形策。
其实没必要准备的太早,
完全可以等到9月份以后再背,后期我看的是辅导班给我的资料,其实都差不多,不管你报什么机构,最后得到的重点都没什么太大的区别。
你得知道政治的结构,比如总分是100分,选择50,大题50,每个部分出一道大题,这些简单的东西你得知道。
后期就是背背背!
英语:
参考书:
新东方词汇（乱序版（或者其他的+阅读理解（张剑黄皮书+历年真题解析
英语题型众所周知,完型10分,阅读40+10,翻译10分,作文10+20。
完型可以忽略,投入产出太低,翻译看你的人品,练也练不出来多少,主要就是阅读和作文。
个人意见!
数学:
数学三大件:
高数、现代、概论论与数理统计。
多做练习,主打李永乐系列的,可以搞题海战术,但是一定要有针对性,不然也没什么意义。
参考书:
高等数学第六版+现代（同济版教材+概率论（浙大+复习全书+历年真题+660题+400题
说下规划:
开始准备-6月份:
主要是课本。
看书的时候准备两个本,一个错题本,一个演算本,一定要做好整理,当然也有大神直接一本复习全书就能考140+,其实也是看你的实际情况吧。
6月份-9月份:
开始看双李的复习全书,教材就可以束之高阁啦,偶尔翻阅一下,主要以复习全书为主。
历年真题解析也要重视,了解考研试题风格。
9月到-11月份,主要是总结错题,因为这个时候也要分大部分的时间去背政治、英语、专业课,这时候主要全面进入真题训练,模拟训练,一定严格按照规定的时间认真地在笔记本上按照考试模式做,不然到时候答题各种细节扣分,而且真题要反复做的,我当时做到几乎能背下考题那种程度,当然这也要因人而异的。
模拟题的话李永乐的400题还不错。
12月-考试,给还有精力的大家说一个宝典,也是我的专业课老师给我说的,就是考试大纲,因为之前学的都很轰轰烈烈了,但是可能细节注意的不是很好,错题本利用好,很重要,返璞归真,可以翻翻教材,熟悉最原始的东西。
专业课:
重点来了,先上参考书
《公司理财》,机械工业出版社,罗斯等著;
《投资学》,机械工业出版社,博迪著;
《国际金融》,中国发展出版社,吕随启等著;或者姜波克。
《货币银行学》,中国发展出版社,刘宇飞著;或者米什金
《计量经济学》,中国人民大学出版社,古扎拉蒂:
或者伍德里奇
《金融硕士大纲解析》团结出版社
14年15年都没有考国金和货银,所以不太确定16年会不会考,所以同学们自己拿捏吧。
主要就是公司理财、投资和计量,今年出了一个伍德里奇的一个知识点,有点忘了,因为以前看过这本书,所以答得还不错,这几本书的课后题是个重点,一定好好看看,难度基本不会超过课后题的难度,如果你纠结该怎么复习
的话可以去育明教育找我的恩师汪老师,讲课绝对是超水准,在北大等你。
说下规划:
开始准备-6月份:
这个阶段主要是精读课本,北大经院虽然不指定参考书,但是基本的参考书都已经成型,一定把给你列的这些书好好看一下,做好笔记,笔记一个方面是要梳理主要内容,一个就是把自己认为的重难点和自己不理解的地方标注出来,做好笔记,同时注意收集一些时事热点,就平时看看新闻就行。
6月份——11月份:
到这个时候基本专业课已经过了一遍,基本上有了简单的框架体系,仍然是以辅导书为主,但是现在看的时候就要注意建立框架,做第二本笔记,分清重难点,对于重难点要逐个突破争取全部掌握,同时也要开始做题了,我是有辅导班的模拟测试,所以这方面如果你不报辅导班的话就去买些题做吧。
还有就是做真题,从真题中把握重点以及查漏补缺,还要做第三本笔记,梳理重点题目、错题。
11月份-考研:
主要把以前所做的笔记进行一个温习,重视理论和模型,查漏补缺,同时辅以适当的练习。
题目的话把真题作为重点以,特别注意以前做错的题目。
这时候做题一定严格按照时间,锻炼实战经验。
复试
今年进复试的34人,分数是389,14年是341,也算是在预料之中。
复试就分两部分,听力和专业面试。
专面是100分,一定要重视,其实基本就是初试的考试知识+政经+宏微观,为什么要看政经和宏微观呢,是因为14年改革,所以复试还会涉及以前的东西,但是需要你把知识整合一下,有条件一定多参加几场模拟
面试,相当之相当相当的重要,能让你的内心强大起来,我在育明模拟了有五六场,感觉很不错。
本人文采不好,就这样吧,希望能对你们有所帮助!
在北大未名湖等你们!
金融学大纲解析第五章商业银行
第五节商业银行的风险特征
考点1:
商业银行面临的风险
商业银行的风险是指商业银行在经营活动中,因为内部和外部的不确定因素使得商业银行资产遭受到损失的可能性。
商业银行的分先可以分为以下几类:
①流动性风险:
无足够的现金供客户提款或者贷款。
指金融参与者自身现金流动性的变化或证券市场流动性的变化所造成的不确定性。
②市场风险和利率风险。
利率风险是一种因市场利率变化引起资产价格变动或银行业务使用的利率跟不上市场利率变化所带来的风险。
市场风险是指利率、汇率、股价或商品的价格变动而使银行资产或负债的市场价值发生变动的可能性。
③外汇风险
④购买力风险:
通货膨胀的风险。
⑤投资风险
⑥信用风险:
即贷款者不能按时偿还贷款的可能性,也成为违约性风险。
主要来源于两种情况:
一是存款者挤兑而银行没有足够的现金可以支付;另一种是贷款逾期不能归还,出现呆帐、坏账,导致银行资产损失。
⑦操作风险
指由于金融机构内部程序、人员、系统的不完善或失误,以及外部事件导致金融机构直接或间接损失的风险。
⑧政策风险
考点2:
商业银行的经营方针
1.商业银行的经营方针三原则介绍
商业银行的经营方针主要包括:
盈利性;流动性;安全性。
盈利性是商业银行最根本、最终的目标,也是三原则中的核心。
流动性是商业银行经营的首要原则。
安全性是商业银行去的存款性的基础。
2.商业银行经营方针三原则之间的关系
商业银行经营的三原则——盈利性、流动性和安全性,既有统一的一面,又有矛盾的一面。
一般说来,安全性与流动性是正相关的:
流动性较强的资产,风险较小,安全有保障。
但它们与盈利性往往有矛盾:
流动性强,安全性好,盈利率一般较低;盈利性较高的资产,往往流动性较差,风险较大。
因此,银行在其经营过程中,经常面临两难选择:
为增强经营的安全性、流动性,就要把资金尽量投放在短期周转的资金运用上。
这就不能不影响到银行的盈利水平。
为了增加盈利,就要把资金投放于周转期较长但收益较高的贷款和投资上。
这就不可避免地给银行经营的流动性、安全性带来威胁。
对此,只能从现实出发,统一协调,寻求最佳的均衡点。
商业银行应该在保证安全性的前提下,合理安排流动性,提高安全性。
考点3:
商业银行资产负债管理理论
为实现经营原则的资产一负债管理,西方商业银行经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理的演变过程。
1.资产管理理论
（1观点:
商业银行在负债处于被动的前提下,通过主动调整其资产结构,在现金、证券、货币等各种资产持有形式之间进行合理分配来协调安全性、流动性和盈利性之间的关系。
（2该理论的三个发展阶段
第一阶段:
商业贷款理论（真实票据论。
该理论认为,为了应付其不可预期的提取存款的流动性需要,商业银行应使资产保持足够的流动性,资产业务应集中于短期和商业性贷款。
第二阶段:
预期收入理论。
该理论于本世纪初提出,认为商业银行资产不一定局限于短期自偿性贷款,可将其相当一部分分布在需要款项时可立即出售的证券资产上,从而扩大了商业银行资产范围,在保证一定流动性和安全性的基础上增加盈利。
显然,这种理论是以金融工具和金融市场的发展为背景的。
第三阶段:
预期收入理论。
该理论产生于40年代末,认为无论放款期限长短,只要借款人具有可靠的收入,就不至于影响流动性。
它主张商业银行应把借款人的预期收入作为衡量其贷款偿还能力的标志,并以此来重新协调流动性,安全性和盈利性,从而使商业银行跳出短期性的局限,开始向长期性经济活动大量渗透,促进资产业务的多样化。
上述几个阶段,是以对资产流动性的不同理解,来扩大银行资产业务规模和范围,目的是在保证必要的流动性水平的同时尽可能的提高盈利水平。
但因影响流动性的不确定因素增加,又加大了商业银行的风险。
2.负债管理理论
（1背景:
20世纪60年代,由于经济发展需要银行大量的资金支持,以及银行业竞争的加剧,商业银行需要拓展资金来源,以取得更多的资金。
（2观点:
银行的流动性不仅可以通过加强资产管理获得,也可以通过负债管理,即向外借款来提供。
因此,银行无需经常保有大量高流动性资产,而应将资金投入到更有利可图的资产上。
所以,负债管理的核心是:
银行主动以借入资金来保持银行的流动性,从而扩大资产业务,增加银行收益。
（3评价:
负债管理开创了保持商业银行流动性的新途径,商业银行主动以负债去适应或支持资产,从而进一步扩大了商业银行的业务规模和范围。
但负债管理也有明显的缺陷:
a.提高了银行的融资成本。
b.因金融市场的变幻莫测而增加了经营风险。
c.由于忽视自有资本的补充而不利于银行稳健经营。
3.资产负债综合管理理论
（1背景:
20世纪80年代,由于金融市场的发展和政府金融管制的放松导致金融业竞争更加激烈,利率上升,银行融资成本提高。
银行一方面需要增强资产的流动性,提高防风险的能力,又必须最大限度地取得收益。
（2观点:
该理论认为应该将资产和负债两个方面加以对照并作对应分析,通过调整资产和负债双方达到合理搭配,尽可能实现资产和负债的均衡,实现安全性、流动性和盈利性的统一。
各校相关真题
【人大2012年选择第18题】商业银行在经营中,由于借款人不能按时还贷而遭受损失的风险是_____。
A.国家风险
B.信用风险
C.利率风险
D.汇率风险
答案:
B
解析:
金融市场上的风险可以大致分为:
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险和政策风险,此外还有道德风险。
题中A、C、D属于宏观层面上的风险。
【人大2012年判断第9题】承兑业务不属于商业银行的传统中间业务。
（
答案:
错误
解析:
商业银行中间业务分类:
支付结算类中间业务、银行卡业务、代理类中间业务、担保及承诺类中间业务（银行承兑汇票、交易类中间业务、投资银行业务、基金托管业务、咨询顾问类业务。
【中财2011年选择第8题】认为银行只宜发放短期贷款的资产管理理论是（
A.可转换莅临
B.预期收入理论
C.真实票据理论
D.可贷资金理论
答案:
C
解析:
商业贷款理论（真实票据论。
该理论认为,为了应付其不可预期的提取存款的流动性需要,商业银行应使资产保持足够的流动性,资产业务应集中于短期和商业性贷款。
【中财论述第2题】论述现代商业银行经营管理的核心内容与管理方法。
答案:
商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业,其经营对象有别于普通的商品是货币,高负债率、高风险性以及受到严格管制的特点,决定了其经营原则不能是单一的,而是几个方面的统一——安全性、流动性、盈利性,按照三性的原则商业银行经营管理方法主要分为三类:
资产管理、负债管理、资产负债综合管理
（1资产管理理论
资产管理理论认为,由于银行资金的来源大多是吸收活期存款,提存的主动权在客户手中,银行管理起不了决定作用;但是银行掌握着资金运用的主动权,于是银行侧重于资产管理,争取在资产上协调流动性、安全性与盈利性问题。
资产管理理论的演进经历了三个阶段,
商业性贷款理论、转移理论、预期收入理论:
商业性贷款理论又称真实票据理论。
商业性贷款理论理论认为,银行资金来源主要是吸收流动性很强的活期存款,因此它的资产业务应主要集中于以真实票据为基础的短期自偿性贷款;转换理论认为,银行保持资产流动性的关键在于资产的变现能力,因而不必将资产业务局限于短期自偿性贷款上,也可以将资金的一部分投资于具有转让条件的证券上,作为银行资产的二级准备,在满足存款支付时,把证券迅速而无损地转让出去,兑换成现金,保持银行资产的流动性;预期收入理论是一种关于资产选择的理论,它在商业性贷款理论的基础上,进一步扩大了银行资产业务的选择范围。
这一理论认为:
贷款的偿还或证券的变现能力,取决于将来的收入即预期收入,在考虑是否发放贷款时考虑。
归总起来,资产管理应该:
首先,在满足流动性的要求下,流图使现金资产降到最低限度,建立分层次的现金准备,将部分储备以高品质债券的形式持有,获得部分收益;其次,贷款对象选择上遵循“6C”准则（character、capital、capacity、collateral、condition、continuity;再次,在不损失专业优势的情况下,尽可能通过资产多样化来分散风险
（2负债管理理论
负债管理理论认为:
银行资金的流动性不仅可以通过强化资产管理获得,还可以通过灵活地调剂负债达到目的。
强调商业银行并非只能被动的吸收存款,还可以通过主动负债的形式来扩大自己的资产总额与流动性。
首先,在需要流动性的时候发行大额可转让定期存单、发行商业票据、同业拆借等;其次,通过融资方式的创新规避管制降低资金的成本。
（3资产负债综合管理理论
资产负债综合管理方法是指商业银行通过对资产负债进行组合而获取相当收益并承担一定风险的管理方法。
它主要是应用经济模型来综合协调与管理银行的资产和负债,所用的经济模型主要是融资缺口模型（FundingGapModel和持续期缺口模型（DurationGapModel。
融资缺口模型是指银行根据对利率波动趋势的预测,主动利用利率敏感资金的配置组合技术,在不同的阶段运用不同的缺口策略以获取更高的收益。
持续期缺口模型是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整,来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险,以实现银行的绩效目标.
【山财2012年简答第3题】请简述商业银行的资产管理理论。
答案：
资产管理理论认为，由于银行资金的来源大多是吸收活期存款，提存的主动权在客户手中，银行管理起不了决定作用；但是银行掌握着资金运用的主动权，于是银行侧重于资产管理，争取在资产上协调流动性、安全性与盈利性问题。
资产管理理论的演进经历了三个阶段，商业性贷款理论、转移理论、预期收入理论：
商业性贷款理论又称真实票据理论。
商业性贷款理论理论认为，银行资金来源主要是吸收流动性很强的活期存款，因此它的资产业务应主要集中于以真实票据为基础的短期自偿性贷款；转换理论认为，银行保持资产流动性的关键在于资产的变现能力，因而不必将资产业务局限于短期自偿性贷款上，也可以将资金的一部分投资于具有转让条件的证券上，作为银行资产的二级准备，在满足存款支付时，把证券迅速而无损地转让出去，兑换成现金，保持银行资产的流动性；预期收入理论是一种关于资产选择的理论，它在商业性贷款理论的基础上，进一步扩大了银行资产业务的选择范围。
这一理论认为：
贷款的偿还或证券的变现能力，取决于将来的收入即预期收入，在考虑是否发放贷款时考虑。
归总起来，资产管理应该：
首先，在满足流动性的要求下，流图使现金资产降到最低限度，建立分层次的现金准备，将部分储备以高品质债券的形式持有，获得部分收益；其次，贷款对象选择上遵循“6C”准则（character、capital、capacity、collateral、condition、continuity）；再次，在不损失专业优势的情况下，尽可能通过资产多样化来分散风险资料来源：
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