浙江省证券从业资格考试金融衍生工具概述考试试题.docx

1、浙江省证券从业资格考试金融衍生工具概述考试试题2016年浙江省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在14：59：30，成交价格为10.00元，成交量为5000股。在14：58：30至14：59：30之间还有另外两笔成交，分别为9.80元、2000股，9.85元、2000股。则该只股票的收盘价为_元。 A10.00 B9.92 C9.85 D9.80 2.证券登记结算公司在_日对会员发送预对盘报告。 AT

2、 BT+1 CT+2 DT+3 3.债券代表其投资者的权利，这种权利称为_。 A债权 B资金使用权 C财产支配权 D资产所有权 4._指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益(或累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。 A基金净收益 B基金经营业绩 C损益平准金 D未分配基金净收益 5. 证券回购交易实质上是一种以_为抵押品拆借资金的信用行为。 A优先股票 B基金证券 C有价证券 D可转换债券 6. 在下列几项中，属于选择性货币政策的工具是_。 A直接信用控制 B间接信用控制 C公开市场业务 D法定存款准备金率 7. _原则即基金销售机构内各分支机构、部门和岗位职责

3、应保持相对独立，权责分明，相互制衡。 A健全性 B有效性 C独立性 D审慎性 8. 当个人出现（）情形时，不得申请注册登记为保荐代表人。 A具备3年以上保荐相关业务经历 B参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格 C4年以前曾受到中国证监会行政处罚 D负有数额较大、到期未清偿的债务 9. 可转换债券是指持有者依据一定的转换条件可将债券转换成_的证券。 A基金 B优先股 C任意证券 D普通股 10. 道氏理论认为_。 A开盘价是最重要的价格 B收盘价是最重要的价格 C买入价是最重要的价格 D卖出价是最重要的价格 11. 企业债券每份面值为_元。 A10 B100 C1000 D100

4、00 12. 从金融衍生工具的新发展角度来分析，资产证券化是_。 A风险管理型创新的重要成果 B增强流动型创新的重要成果 C信用创造型创新的重要成果 D股票创新型创新的重要成果 13. 证券公司从业人员在证券交易活动中，按其所属的证券公司的指令或者利用职务违反交易规则的，责任应由_。 A其本人负责 B所属证券公司承担全部责任 C证券登记结算公司负连带责任 D证券登记结算公司负全部责任 14. _通常以电脑软硬件设备为后援，同时开辟人工座席和自动语音。 A电话服务中心 B邮寄服务 C自动传真 D手机短信 15. （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积

5、极战略。 A动态资产配置策略 B投资组合保险策略 C恒定混合策略 D买入并持有策略 16. 证券投资基金将众多投资者的资金集中，并委托基金管理人进行共同投资，表现了基金的_特点。 A集合理财 B组合投资 C风险共担 D分散风险 17. 新中国证券市场的发展历史上，证券市场建立的最早年份为_。 A1986 B1990 C1992 D1998 18. _是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 A基金资产估值 B基金资产总值 C基金资产净值 D基金份额净值 19. 上海市场B股清算过程中，如境内参与人备付金账户余额不足以完成当日交收而出现

6、透支，中国结算上海分公司将每天按透支金额的_收取罚金。 A0.05% B0.1% C0.5% D1% 20. 下列事项中，不需要经过2/3以上的独立董事通过的是_。 A公司及基金投资运作中的重大关联交易 B公司和基金审计事务，聘请或更换会计师事务所 C公司管理的季度报告 D公司管理的基金的半年度报告和年度报告 21. 在深圳证券交易所法人结算模式之下，深圳证券交易所会员须以法人名义在证券交易登记结算机构指定（）。 AB股联合席位 B风险资金账户 C法人结算席位 D结算经办人 22. 上市公司购买、出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到_以上，且超

7、过人民币_万元的，构成重大资产重组。（） A30%；3000 B30%；5000 C50%；3000 D50%；5000 23. 持有、控制一个上市公司的股份低于该公司已发行股份的30%的收购人，以要约收购方式增持上市股份的，其预期收购的股份比例不得低于_。 A1% B5% C10% D15% 24. 关于基金，下列说法正确的是_。 A国债基金是以国债为主要投资对象的证券投资基金，风险较高 B货币市场基金是以全球的货币市场为投资对象的一种基金 C黄金基金是以黄金或其他贵金属及其相关产业的证券为主要投资对象的基金；收益率一般随贵金属的价格波动而变化，不稳定 D指数基金的特点是它的投资组合等同于市

8、场价格指数的权数比例 25. （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。 A动态资产配置策略 B投资组合保险策略 C恒定混合策略 D买入并持有策略 26.从利率角度分析，_形成了利率下调的稳定预期。 A温和的通货膨胀 B严重的通货膨胀 C恶性通货膨胀 D通货紧缩 27.证券公司债券的期限最短为_。 A1年 B9个月 C6个月 D3个月 28.公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的_。 A25% B20% C15% D10% 29.反映证券市场容量的重要

9、指标是_。 A股票市值占GDP的比率 B证券市场价值 C证券化率(证券市值/GDP) D证券市场指数 30. 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的_倍。 A5 B10 C20 D50 31. 零息债券的发行属于_。 A平价发行 B溢价发行 C折价发行 D都不是 32. 20世纪早期，最先通过法律允许发行无面额股票的国家是_。 A美国 B英国 C法国 D德国 33. 股份有限公司发行境内上市外资股一般采用（）方式。 A部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价 B配售 C向机构投资者发行 D网上定价发行 34. 关于创业板上市公司首次公开发行股票应

10、当满足的基本条件，下列描述正确的是（）。 A发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司或者有限责任公司 B最近三年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元 C最近1期末净资产不少于3000万元，且不存在未弥补亏损 D发行后股本总额不少于3000万元 35. 证券公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，构成_。 A盗窃罪 B贪污罪 C挪用资金罪 D职务侵占罪 36. 股份有限公司解散时，清算出的公司财产应优先支付给。 A职工工资和劳保费用 B缴纳所欠税款 C清偿公司债务 D清算费用 37. 普通股票股东享有的权利有_

11、。 A优先认股权 B公司盈余分配权 C公司经理提名权 D剩余资产分配权 38. 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到_以上，且超过5000万元人民币的，构成重大资产重组。 A30% B40% C50% D70% 39. 在我国，具有证券自营业务资格的机构投资者是_。 A商业银行 B信托投资公司 C保险公司 D证券经营机构 40. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那

12、么因素2的风险溢价为_。 A2% B3% C4% D7.75% 41. 在上海证券交易所网上定价发行可转换公司债券，假设T日为上网定价发行日，下列说法错误的是_。 AT+1日，冻结申购资金 BT+2日，验资报告送达上海证券交易所；上海证券交易所向营业部发送配号 CT+3日，中签率公告见报；摇号 DT+4日，做好上市前准备工作 42. _于2000年7月制定了中国证券分析师职业道德守则。 A中国证监会 B证券业协会 C证券分析师协会 D证券分析师专业委员会 43. 大多数地方性证券公司采用的集中性市场营销策略是_。 A地区集中策略 B品种集中策略 C时间集中策略 D客户集中策略 44. 一般的，

13、认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择_。 A市场指数型证券组合 B平衡型证券组合 C收入型证券组合 D有效型证券组合 45. 资本市场直线的Y轴截距代表_。 A无风险收益率 B风险溢价 C风险的价格 D效用等级 46. 下列证券中，受到利率风险影响较小的证券为_。 A普通股 B优先股 C固定收益政府债券 D固定收益金融债券 47. 某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为_股。 A25000 B2500 C100 D10 48. 可转换公司债券是_。 A风险管理型创新的重要成果 B增强流动型创新的重要成果 C信用创造型创新的重要成果 D股权创新型的重要成果 49. 在证券交易过程中，应当公正地对待证券交易的各方，以及公正地处理证券交易业务，主要是说明证券交易过程中的_。 A公正原则 B公开原则 C公平原则 D对等原则 50. 正式承销前的市场预测和承销协议签署具备（）。 A有限的商业和法律意义 B无限的商业和法律意义 C正式的商业和法律意义 D暂时的商业和法律意义