计量经济学(孙敬水)第一章ppt.ppt

1、国际经济与贸易系 孙笑丹,计量经济学概述,计量经济学概述,什么是计量经济学计量经济学在经济学中的地位计量经济学模型计量经济学的研究对象计量经济学的研究内容计量经济学的研究步骤计量经济学的应用价值计量经济学的发展动态,什么是计量经济学,计量经济学英文一词“Econometrics”是由挪威经济学家 R.Frisch 于1926年模仿“Biometrics”生物计量学提出的。,1933年，计量经济学的创始人 R.Frisch 在计量经济学 杂志创刊号中指出：“定量研究经济学可以从几个方面着手，但单独任何一方面都不应与计量经济学相混淆。计量经济学决不等于经济统计，它不同于我们一般所说的经济理论，虽然

2、经济理论都具有明确的定量特征。计量经济学也不应看作是数学在经济中应用的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学对理解现代经济生活的定量关系都是必要的，但其中任何单独一种都是不够的，三者的结合才是强有力的，这种结合构成了计量经济学”。,经济学,数学,统计学,数理统计学,数理经济学,经济统计学,计量经济学,1980年诺贝尔经济学奖获得者、美国宾西法尼亚大学教授 L.R.Klein 对计量经济学所下的定义是：计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的结合。就其字义来讲，计量经济学不仅是对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。,美国著名计量经济学家 William H.Green

3、e 在其所著的计量经济分析一书中指出：“计量经济学是经济学的一个领域，它运用数理统计和统计推断工具对经济理论所假定的关系进行实证研究。,国内一般教科书中：“计量经济学是一门经济学科。它以一定的经济理论为基础，以实际统计数据为依据，运用数学、数理统计学方法，以计算机为工具，以建立模型为主要手段，对带有随机影响的经济数量关系及其规律性进行定量分析的一门经济学科。,Econometrics 一词有两种译法：一是计量经济学，强调它的经济学内涵；二是经济计量学，直译得到，强调其主要内容是经济计量方法。实际上两类不同名称的书其内容并无区别。有人称计量经济学是定量化的经济学或经济学的定量化。,计量经济学模型

4、,1.什么是模型?是对现实的描述和模拟。模型可分为：语义/逻辑模型（例如，看不见手的原理、边际要素递减规律）、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型。,2.什么是经济数学模型:是用数学关系式来描述经济现象，揭示经济活动中经济变量的数量关系。例如 Y=f（T，K，L）具体形式：Y=AertKaL(数理经济模型）,3.什么是计量经济学模型?是用带有随机因素的数学关系式来描述、研究经济活动中各经济变量之间的数量关系。其构成要素：变量、参数、随机项、方程式。例如，Y=AertKaLu。进行估计分析可以得出：Y=0.65e 0.0128t K 0.36 L 0.68,萨缪尔森“第二次世界大战后的经

5、济学是计量经济学的时代”,计量经济学在经济学中的地位,计量经济学在经济学中的地位,格兰杰于1934年出生于英国的威尔士，美国加利福尼亚大学经济学教授。恩格尔于1942年出生于美国纽约州锡拉丘兹，纽约大学经济学教授。,计量经济学在经济学中的地位,瑞典皇家科学院2003年10月8日宣布，把2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特恩格尔(RobertF.Engle)和英国经济学家克莱夫格兰杰(CliveW.J.Granger)，以表彰他们在“分析经济时间数列”研究领域所作出的突破性贡献。,在上个世纪80年代，两位获奖者发明了新的统计方法来处理许多经济时间数列中两个关键属性：随时间变化的易变性和

6、非稳定性。（1）非稳定性（nonstationarity），即该变量无法呈现出一个长期趋势从而最终趋向于一个常数或是一个线性的函数；（2）随时间变化的易变性（Timevarying Volatility），意即一个时间序列变量的方差（variance）随时间的变化而变化。上述两个特征的存在使得有效地分析时间序列变量变得十分困难。,传统的计量经济学假定时间序列变量是从某个随机过程中随机抽取出来后按时间排列形成的，因而它总是有一个长期趋势存在（stationarity）；传统的计量经济学假定时间序列变量的波动幅度是固定的。因而传统的计量经济学方法对实际生活中的时间序列变量大多无能为力。克莱夫格兰杰

7、和罗伯特恩格尔的最大贡献，就在于他们找到了一系列的方法去分析研究具有Nonstationarity和timevaryingvolatility的时间序列变量。,格兰杰的创造性发现共整合性（conintegration）虽然不同的经济变量单独来看可能具有非稳定性，但把它们按一定结构组合后所形成的新的时间序列变量却可能是稳定的，也即这个新的变量长期来讲会最终趋向于一个常数或是一个线性函数。这样，其变化规律也就有迹可循了。例如，变量X（t）和Y（t）都具非稳定性，但其线性组合X（t）bY（t）却可能是稳定的。共整合性已被广泛地应用于宏观经济学、国际经济学和金融经济学中，极大地推进了人们对不同经济变量

8、之间动态关系的认识。,恩格尔的发现自动递减条件下的异方差性”（）理论 恩格尔在其于1982年发表在计量经济学（Econometrica）的一篇经典论文中提出了ARCH模型，并用这个模型去研究英国通货膨胀率的波动性（volality）。ARCH模型及其一系列变种正被广泛地应用于金融市场的研究和实际操作中。能比较准确地模拟经济变量波动性的变化，在实际中的运用使得人们对风险（波动性）的把握更加准确。近年来流行的一个风险管理理念kk在险价值（value at risk）因为ARCH模型的引入而焕发无限生机。恩格尔在华尔街拥有众多拥护者。,格兰尔和恩格尔是因在经济学研究手段而非思想方面的贡献而获奖的。授

9、之予“鱼”不如授之予“渔”。他们的研究工作已经对经济学研究和现实经济生活产生了深远影响,诺贝尔经济学奖看重技术方法研究,计量经济学与诺贝尔奖,一半以上的诺贝尔经济学奖都是奖给了在数学模型上颇有建树的经济学家。1969年颁布的首届诺贝尔经济学奖就奖给了“计量经济学”的鼻祖克莱因(crein)1969-89，27位获奖者中15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会会长詹姆斯-赫克曼和丹尼尔-麦克法登获得了2000年度诺贝尔经济学奖。罗伯特恩格尔和克莱夫格兰杰获得2003年度诺贝尔经济学奖这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予“计量经济学”的分支学科。,詹姆斯 赫克曼，芝加哥大学的教授。丹尼尔麦

10、克法登，加州大学伯克莱分校教授。在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法,诺贝尔为何偏爱“计量经济学家”？,在上个世纪30年代美国经济大萧条后，更多政府开始注重搜集成千上万的经济数据来研究。如何分析这些上万的经济数据，并从中发现经济中的规律，就显得非常重要。而用统计学的一些方法来研究经济学的计量经济学正与这种需求不谋而合。从某种角度而言，诺贝尔经济学奖越来越注重技术上的突破，注重实际应用性，而并非一个新理论的推出。”,计量经济学的研究对象,计量经济学是一门经济学科，研究的对象是 经济活动中客观存在的数量关系及规律性，是经济数量分析的重要方法。,计量经济学的研

11、究内容,方法论研究理论计量经济学应用研究应用计量经济学,计量经济学的研究步骤,根据研究目的，设置指标变量收集、整理统计数据确定理论模型的数学形式模型参数的估计模型的检验与修改,计量经济学的应用价值,某个经济系统的经济计量模型建立并通过检验，一般即可以认为该模型就是实际经济系统的缩影，因而对实际问题的分析就转化为对该问题的经济计量模型的研究。应用范围宏观领域微观领域企业，家庭，个人,计量经济学的应用价值,经济变量的因素分析（结构分析，政策评价）控制经济变量（决策）经济预测,计量经济学的发展,1926年，R.Frisch 提出“Econometrics”一词1930年12月19日，世界计量经济学学

12、会在美国成立1933年，Econometrica杂志创刊 40年代至60年代的大发展现在“已在经济学科中居于最重要的地位”中国计量经济学的发展和应用，始于1980年6月L.R.Klein在颐和园举办的计量经济学讲习班。现阶段，无论是理论研究或是应用、教学都得到迅速发展，显示出极其广阔的前景。,计量经济学的发展,计算手段的发展矩阵理论计算机技术,计量经济学的发展,计量经济学的前沿领域违背基本假设的参数估计问题有偏估计大型回归模型的自变量选择问题回归诊断稳健回归非线性回归,根据研究目的，设置指标变量,内生变量，被解释变量外生变量，解释变量内生变量的选择专业性数量共线性内生变量选择的困难认识局限相关

13、性判别统计数据,收集、整理统计数据,时间序列数据数据来源可比性统计口径序列相关性差分,收集、整理统计数据,横截面数据异方差性某一因素随着解释变量观测值得变化对被解释变量产生不同影响。关于样本容量样本容量与解释变量Kendall法则,收集、整理统计数据,奇异值的剔除插值,确定理论模型的数学形式,绘制散点图借鉴数理经济模型投资函数、生产函数、需求函数、消费函数计算机模拟参数界定,模型参数的估计,经典估计违背基本假设的参数估计岭回归主成分回归偏最小二乘估计计算软件TSP,SPSS,SAS,EVIEWS,模型的检验与修改,计量经济检验回归方程的显著性检验回归系数的显著性检验拟合优度检验序列相关检验异方差性检验多充共线性检验经济意义检验,模型的检验与修改,模型的修改重新选择变量变量间的相关性剔除变量补充变量补充样本数量的重新构造理论模型,