文华财经技术指标总结.docx

1、文华财经技术指标总结文华财经技术指标总结今天进行了期货行情软件知识的考试测评，发现了好多知识的不足和盲点。一些总结: 多账号交易时，第一步是选择交易账号，然后指定合约。再次设置买卖、方向、手数，最后是触发。 保证金包括交易保证金和结算准备金。 自选页面的快捷键是 F6。 指标和新闻切换的快捷键是 F7。 实盘头寸显示的为账户的实际持仓情况，包括手动和模组持仓。 复位持仓信号会显示在模型相关持仓中。 分时图中黄色线可以用移动平均线和均价线来表示。 预埋单必须在开市中进行设置。 套利的手续费仅用于计算套利中手续费成本，套利的实时盈亏为套利浮盈减去双边手续费。 套保移仓不可设置合约的流动级别，套保移

2、仓实现开仓后平仓，套利中不能看书合约数。 横式下单优先平今天仓位。 程序化交易的有赢顺和赢智两种交易软件。 赢智中联动窗口数量不受限制。 闪电炒单，灰色条带状向下，价格上涨。 国内期货合约策略可以应用到外盘。 套利分析方法中有图表、季节、相同期间供求分析等。 各个账号可以对同一个合约设定不同的默认参数下单手数。 敏感性测试中横坐标有手续费适应性，滑点，开仓手数上限参数，杠杆倍数上限。 纵坐标有收益率，胜率，平均盈亏，平均盈利/平均亏损，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，总交易次数。鉴于测试出现的问题重点复习了程序化交易和套利。 在程序化交易中，效果测试收益率测算，年化复利收益率期末权益/起初权益

3、360/交易天数-1;月化复利收益率期末权益/起初权益(30/交易天数)-1。 持仓浮盈，最后状态如果有持仓，按照收盘价计算盈亏。 参数优化中，设置参数逻辑关系和参数变量的权重。 组合测试中，编辑组合成员，未勾选可以取消某个成员不参与组合测试;不参与组合测试的成员不能使用更新功能，更新按钮变灰;更新功能既可以更新最新加载数据、也可以更新加载模型的修改。 模型复位机制的说明中，自动复位，当委托失败，系统发生复位时，会按照当前信号(不包括当根 K 线的信号)，自动初始相同方向的仓位，然后再运行模型;手动复位，当委托失败发生复位时，系统会弹出类似仓位初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，点击确认，

4、模型继续运行，点击取消，模型停止运行(所谓的类似仓位初始化，因为这个仓位初始化可以初始进来任何方向的仓位，不局限于当前信号的方向)。 模型初始化机制中，过滤模型:模型加载以后，用户可以随时点右键 -重新初始化，来改变模组的状态;如果当前信号是 BK/BPK 信号，手动初始化持仓是空头持仓，下一个信号找 BP、BPK 或 CLOSEOUT，后续规则不变;如果当前信号是 SK/SPK 信号，手动初始化持仓是多头持仓，下一个信号找 SP、SPK 或CLOSEOUT，后续规则不变。 如何利用信号预警盒子实现半自动下单中，半自动是指出现信号系统会弹出下单确认提示，手动确认信号下单是指出现信号后，系统会在

5、主图出现提示图表。 如何利用分组指令实现同一个模型里指定条件平仓，系统默认最多支持 9组模型分组。 在过滤机制上，过滤模型先组过滤然后是信号过滤;非过滤模型中，同组内模型编写顺序决定信号优先级，如不同分组:无组别，A、B、I 等，不同分组 。间不受以上信号过滤几只限制，BK(A1)可以出现 SK(B1) 本机下单记录就是监控运行机制。 日内高频交易中，“TICK 周期”图标上的信息;黄点，提示最新成交价格 ;红点，提示离最新成交价最近的，并且的成交量或超过了所设置的“大单量”达到或超过“大单量”的买盘报价具体价位;绿点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置的“大单量”的卖盘报价的具体价

6、位。 在图标窗口中，右下方显示实时成交信息及根据大单设置提取实时大单成交信息。 在套利交易中，货物价值量为最新价与配比手数作乘的结果。流动性设置越低合约越能优先下单，解决瘸腿问题。 在套利价差图中，套利 K 线为开盘价差、收盘价差，点击 K 线还可获得价差均值;单击鼠标右键进行技术分析操作套利中只能加载系统自带的指标，不支持加载后自编的指标;单击鼠标右键加载程序化模型进行程序化;单击鼠标右键套利下单进行下单操作。 套利时的挂价为买入价差时，挂价价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差;卖出价差时，挂价价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的差值;套利时为对价买入价差时，对价价差

7、为第一腿的的卖价与第二腿的买价之差，卖出价差时，对价价差是第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之差。 套利时为提高成交效率进行算法交易之追价， 算法交易之分批，巧妙设置滑点，套利条件单等。 在套利条件单中，勾选条件单触发价差、买卖方向、开平方向、份数、下单方式;同一合约，可以设定 3 个套利条件单;条件单只有在软件正常运行状态下才能触发，交易账户退出，网络中断不能触发;设置成功的条件单在套利下单界面的表达式中可以看到条件单标记。 4 月 22 日今天继续交易软件说明书，重点记忆以下部分内容: 红绿定义中，分为与上一笔比较决定红绿和与昨日的价格比较决定红绿。 显示小盘报价的快捷键是 ALTP， C

8、TRLQ 或者双击问号调出当根 K 线信息， 技术分析图中用一条黄线(黄色垂直线)分割今天和昨天的 K 线。 书签只能保存在下方或者不显示。 空格、F12、右键下单、交易菜单、软件右下方都能进行交易。 赢智下单系统有，横式下单，竖式下单、鼠标炒单、画线下单、炒单热键、独立下单板。 永久有效和当日有效必须在开启交易软件时才能产生有效。 设置为“开始交易时发出”的预埋单必须在开盘交易前设置。 设置预埋单保存在本地电脑，电脑断网、断电、软件没有正常启动都会导致条 件单无法触发。 如何设置条件单自动止损，在下单界面的条件单列表栏下方，选择条件单自动止损即可。 平上海昨仓，对选中的上海合约的老仓进行平仓

9、(出今日最新开仓以外的均视为老仓即昨仓。 ) 赢智程序化交易中提供两种止损策略，指定价止损(限价止损)和跟盘浮动止损(追踪止损) 。 止损单窗口中，上海所的合约，自动采用优先平今原则，先平进仓，今仓不足再平老仓;止损单保存在本机来保证私密性， 但关机或退出软件会致使止损失效。 分批止损，在止损设置窗口的下拦菜单中选择新增止损，按照设置止损的方法，进行多批次止损。 右侧“撤单”针对当前交易挂单鼠标点击的合约。 画线下单板使用时必须登陆交易。 止损单触发原则，多单:下穿触发止损，上穿触发止盈;空单:上穿触发止损，下穿触发止盈。 以多单为例，止损线可以画在最新价上方，并不会马上触发，止损触发的原则是

10、，价格向下突破止损线触发止损，价格向上触发止盈先触发止盈。 在炒单热键中，下单手数可以在参数中设置，也可以直接设置下单手数。当小键盘上的 NUMLOCK 键锁定时小键盘上的值有效; 炒单热键始终是自动开平的;关闭炒单后，炒单热键的键，才能用来输入;炒单手数中，手数，代表增加当前手数，每次一手递增;撤单，撤掉当期合约所有挂单。 独立下单板，自动止损在参数设置中默认设置进行设置。 超价功能只能在第一次发出委托时启动，超价下单不成功如果设置了追价，那么系统接下来按照追价的设置进行委托发出。 在止损参数中，2 笔成交满足条件，才能触发止损。 有效期中，永久为永久有效，永久存在软件中，当时有效，只能在软

11、件这次打开始有效的。 交易查询账单中，分为资金，账单，密码设置等。 在账户及交易报告中，手续费只显示当天手续费，之前的未 0;平仓盈亏代表的是所有查询日期的平仓盈亏之和;持仓盈亏，收盘前，上一交易日的盯市浮动盈亏加以开盘价盯市浮盈，收盘后显示当天持仓盯市浮盈， 查询当天之前持仓为 0，交易及账户结算报告中的收盘价当时持仓盈亏根据收盘价， 历史账单查询，持仓盈亏根据当日结算价;其他项目是指持仓盈亏减去手续费;期末账户余额，期初账户净值-手续费-持仓盯市盈亏平仓盈亏，当天收盘前，期初账户净值-持仓盯市盈亏平仓盈亏;可用资金，期末账户净值减去持仓占用的保证金。 4 月 23 日今天主要学习了 BBI

12、(多空指标) ，BIAS(乖离率指标) ，CR(CR ，CCI(顺势指标)能量指标) ，DBCD(异同离差乖离率指标) ，DDI(方向标准利差指数指标)等。 其中，BBI 指标是 MA 指标的改进，综合运用多周期 MA，研判中长期走势，但同时也具有 MA 指标在盘整期间的信号频发，效果弱化现象。 BBI 为 3 周期，6 周期，12 周期，24 周期 MA 的平均值，当前收盘价上穿 BBI时做多，当当前收盘价下穿 BBI 时做空。 BIAS(乖离率指标)用来描述价格与价格移动平均线(MA)的相距的远近程度，BIAS 为相对距离。N 日乖离率(当日收盘价-N 日移动平均价)/N 日移动平均价。

13、应用方法， 第一点要从 BIAS 的取的 绝 对 值 大 一 些 值方面来考虑， 一般来说正数的绝对值要比负 数BIAS5gt3.5 、 BIAS10gt5 、 BIAS20gt8 以 及BIAS60gt10是卖出时机; BIAS5gt-3、BIAS10lt-4.5、BIAS20lt-7以及BIAS60lt-10是卖出时机。第二点要从 BIAS 的曲线形状来考虑，BIAS 也能应用于切线理论，BIAS 形成从上到下的两个或多个下降的峰，而此时股价还在继续上升，则这是抛出的信号;BIAS 形成从下到上的两个或多个上升的谷，而此时股价还在继续下跌， 则这是买入的信号。此两条也就是指标背离原则和趋势

14、的内容。第三点也就是 BIAS 指标要长短期结合来用， 当短周期 BIAS 在高位下穿长期 BIAS 时， 为卖出信号， 当短周期 BIAS 在低位上穿长期 BIAS 时， 为买入信号。 注意问题，第一结合实践找出适合行情走势的短长周期和参数信号设置。第二点就是当 BIAS 迅速达到第一峰或第一谷时，价位变化快，要注意止损止盈和追价等来触发，减少失误。第三点，要与 MA 指标结合使用，一般 BIAS 上穿 0线买入，下穿 0 线卖出，因为此时价格也在同方向穿越 MA;BIAS 是正值，价格在 MA 之上，如果价格回落到 MA 之下，但随时有反弹到了 MA 之上，同时 BIAS也呈现相同走势，为

15、买进信号;BIAS 为正值，并向 0 回落，如果接近 0 时，反弹向上，则为买入信号。 CCI 为顺势指标为一种中短线超买超卖指标，用较为清晰的函数来表达 TYP:(CLOSEHIGHLOW) 求最新价、 /3 最高价、 CCI: 最低价三者的简单平均; (TYP-MA(TYP，N) )/0.015AVDEVTYPN为 TYP 与 TYP 的 N 周期平均值做差，该差值与 TYP 在 N 个周期内的 0.015 倍的平均绝对偏差做比值(N14 一般的话) 。 应用方法，一般 CCI 指标自下而上突破 100 线时，中短线及时买入;当 CCI指标自上而下跌破-100 线时，价格长期寻底，持币观望

16、;当 CCI 指标自上而下跌破 100 线时，上涨结束，逢高卖出;当 CCI 指标自下而上突破-100 线时，探底可能结束，少量买入;当 CCI 指标在-100 到 100 之间应结合 KDJ 等指标进行研判。 注意背离，当 CCI 指标在远离 100 线的高位出现顶背离后，价格回落的可能性较大，比较强力的卖出现号，在价格低位，CCI 远离-100 线出现底背离，需多次反复背离来确认价格见底，可进行战略建仓来短期投资。 CR 指标代表人气能量-中间意愿是对 ARBR 指标的优化，是一种中长期行情判断指标。用函数来简单表达，MID:(HIGHLOWCLOSE)/3 求最新价、最高价、 )最 低

17、价 三 者 的 简 单 平 均 ， CR : SUM (MAX ( 0 ， HIGH-REF ( MID ，1 ) ， N )/SUMMAX0REFMID1-LOWN100 去最高价减去一个周期的 MID 与 0 的最大值，求和，去一个周期前的 MID 减去最低价与 0 中的最大值，求和，二者的百分比。 应用法则， CR 第一，从 CR 的计算公式我们可以看出， 指标很容易出现负值，但按通行的办法，在 CR 指标研判中，一旦 CR 数值出现负值，一律当成 0 对待;第二，和 AR、BR 指标一样，CR 值为 100 时也表示中间的意愿买卖呈平衡状态;第三，当 CR 数值在 75125 之间(有

18、的设定为 80150)波动时，表明股价属于盘整行情，投资者应以观望为主;第四，在牛市行情中(或对于牛股) ，当 CR 数值大于 300 时， 表明股价已经进入高价区， 可能随时回挡， 应择机抛出;第五， 当 对于反弹行情而言， CR 数值大于 200 时， 表明股价反弹意愿已经到位，可能随时再次下跌， 应及时离场; 第六， 当 在盘整行情中， CR 数值在 40 以下时，表明行情调整即将结束，股价可能随时再次向上，投资者可及时买进;第七，在熊市行情末期，当 CR 数值在 30 以下时，表明股价已经严重超跌，可能随时会反弹向上。投资者可逢低吸纳;第八，CR 指标对于高数值的研判的准确性要高于CR

19、 对低数值的研判。即提示股价进入高价位区的能力比提示低价位区强。 DBCD 为异同利差乖离率，此类指标理解也是乖离率的综合优化，用函数表示BIAS:(CLOSE-MA(CLOSE，N) )/MACLOSEN收盘价减去收盘价在 N 个周期内的 简 单 移 动 平 均 价 比 收 盘 价 在 N 个 周 期 内 的 简 单 移 动 平均DIF:BIAS-REFBIAS-MBIAS 减去 M 个周期DIF， T，1)DIF 在 T 个周期内的移动平均，MM:前的 BIAS， SMA DBCD: (MA(DBCD，5)DBCD 在 5 个周期内的简单 当移动平均。当 MM 大于一周期前的 MM 则买开

20、多， MM 小于一周期前的 MM 则卖开空。 DDI为方向标准离差指数，称为金牌DDI指标，用函数表示: )TR:MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH，1)，ABS(LOW-REF(LOW，1)最高价减去 )前一周期最高价的绝对值与最低价减去前一周期最低价的绝对值两者之间的较大者定义为TR，DMZ:IFELSE( (HIGHLOW)ltREFHIGH1REFLOW1)0TR 如果(最高价最低价)lt(前一周期最高价前一周期最低价) ，DMZ返回0，DMF:IFELSEHIGHLOWgtREFHIGH1REFLOW10MAXABSHIGH-REFHIGH1ABSLOW-REFLOW1/如果

21、(最高价最低价)gt(前一周期最高价前一周期最低价) ，DMF返回0，否则返回TRDIZ:SUMDMZN/SUMDMZNSUMDMFN/N个周期DMZ之和与 (N个周期DMZ的和N个周期DMF的和)作比值DIF:SUMDMFN/SUMDMFNSUMDMZN/N个周期DMF的和与 (N个周期DMF的和N个周期DMZ的和)作比值DDI:DIZ-DIF/DIZ与DIF的差值定义为DDIADDI:SMADDIN1M/DDI在N1个周期内权重为M的加权平均AD:MAADDIM1/ADDI在M1个周期内的简单移动平均CROSSDDI0BPK/DDI上穿0线做多CROSS0DDISPK/DDI下穿0线做空N

22、13，N130，M10，M15 4月24日 今天主要学习了KDJ指标、LWR(威廉指标) 、RSI 、DMI(方向移动指数指标)(相对强弱指标)和看帖学习相关软件函数问题。 KDJ指标的函数表示为: RSV:CLOSE-LLVLOWN/HHVHIGHN-LLVLOWN100/收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。 K:SMARSVM11/RSV的移动平均值 D:SMAKM21/K的移动平均值 J:3K-2D BACKGROUNDSTYLE1 CROSSJ20CROSSKDBPK/J值上穿20或者KD金叉，做多。 CROSS90JCROSSDKSPK/J值下穿

23、90或者KD死叉，做空。 AUTOFILTER 其中N9，M13，M23。 KDJ指标的运用，第一点，KDJ指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象， 在价格上未触发的前提下来发出买卖信号的一种技术工具。第二点，KDJ指标是在威廉指标的基础上发展来模琄DJ指标融合了移动平均线速度上的观念， 弥补了威廉指标的单纯超买超卖现象， 形成比较准确的买卖信号依据。第三点， 在应用时主要从五个方面进行考虑:KD的取值的绝对数字;KD曲线的形态;KD指标的交叉;KD指标的背离;J指标的取值大小等。KDJ指标使用的注意事项，第一点，KDJ指标发出的买入和卖出信号过于频繁，需要结合其他

24、分析方法来确认信号的有效性;第二点，KDJ指标在顶部和底部会产生钝化现象， 也就是说当价格处在顶部或底部时，KDJ指标发出的信号可靠性差;第三点，当价格进入整理区时，KDJ指标也会显得无所作为。 LWR(威廉指标)的函数表示为: RSV: CLOSE-HHVHIGHN/HHVHIGHN-LLVLOWN100/收盘价与N周期最高值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差值间做比值。 LWR2:SMALWR1M21/LWR1的移动平均 LWR1:SMARSVM11/RSV的移动平均CROSSLWR1LWR2BPK/LWR1上穿LWR2，做多。 CROSSLWR2LWR1SPK/LWR1下穿LWR

25、2，做空。 AUTOFILTER 其中N9，M13，M23。威廉指标的应用，第一点，超买之后还可以超买，超卖之后还可以超卖。因此，当威廉指标进入超买超卖区，并不一定立刻反转， 只有跌破卖出线或突破买入线，方为真正的买卖信号; 第以上水平后，再度跌破20超买线时，为卖出信号;威廉指二点， 威廉指标上升至20标下跌至80以下水平后，再度突破80超卖线时，为买入信号; 第三点 由于威廉指标指标太敏感，最好与相对强弱指标RSI等较平滑的指标一起使用，确定反转信号是否可靠。当RSI穿越50分界线时，如威廉指标也同时穿越50，则相对可靠; 第四点， 当威廉指标指标进入超买超卖区时，应结合MACD指标的信号

26、为反转信号; 第五点， 威廉指标指标和动力指标一起使用，在同一周期内，可以确定股价的高峰和低谷; 第六点， 威廉指标指标值介于1000之间，与其他指标不同，0在顶部，越接近0越超买;100在底部，越接近100越超卖; 第七点，应用法则中的“20以上”是指020之间的数据。 注意事项，第一点，威廉指标作为一个短线指标， 可准确运用于短期投资操作，但是该指标在参考数值选择上没有固定标准，应结合实际情况使用;第二点，在盘整时威廉指标的准确性较高， 而在上升或者下降趋势时，不能用威廉指标来进行研判。 DMI(方向移动指数)函数表达方式:TR :SUMMAXMAXHIGH-LOWABSHIGH-REFC

27、LOSE1ABSLOW-REFCLOSE1N/收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。HD : HIGH-REFHIGH1/最高价与前一周期最高价做差LD : REFLOW1-LOW/前一周期最低价与最低价做差DMP: SUMIFELSEHDgt0 ampamp HDgtLDHD0N/如果HDgt0并且HDgtLD取HD否则取0对取值做N周期累加求和。DMM: SUMIFELSELDgt0 ampamp LDgtHDLD0N/如果LDgt0并且LDgtHD取LD否则取0对取值做N周期累加求和。PDI

28、(DI): DMP100/TRMDI(-DI): DMM100/TRADX: MAABSMDI-PDI/MDIPDI100M/MDI与PDI差的绝对值与MDIPDI100做比值，取该比值的M个周期均值。ADXR:ADXREFADXM/2BACKGROUNDSTYLE1CROSSPDIMDI BPK/PDI上穿MDI买入。CROSSHHVADXN01-0.01M0ADX SPK/当ADX回落超过前N0周期内的M0时卖出。AUTOFILTER其中N14M6，N020，M020。应用原则: 1(DMI主要应用于判别价格的走势， 一般不使用它的交叉信号作为买卖信号。 2(当，DI从下向上突破,DI时，

29、既白色的DI曲线上穿黄色的-DI曲线。期价将上涨;当，DI从上向下突破,DI时，既白色的DI曲线下穿黄色的-DI曲线。期价将下跌。 3(当ADX脱离20,30之间上行，不论当时的行情是上涨或下跌，都预示期价将在一段时间维持原先的走势。 4(当ADX位于，DI与,DI下方， 特别是在20之下时， 表示期价已经陷入泥沼，应远离观望。 5(当绿色的ADXR曲线低于20时，所有指标都将失去作用，应果断离市。 6(在一般的行情中，ADX的值高于50以上时，突然改变原来的上升态势调头向下，无论期价正在上涨还是下跌都代表行情即将发生反转。此后ADX往往会持续下降到20左右才会走平。 但在极强的上涨行情中， ADX在50以上发生向下转折，仅仅下降到40,60之间，随即再度回头上升，在此期间，期价并未下跌而是走出横盘整理的态势。随着ADX再度回升价格向上猛涨， 这种现象称为quot半空中转折quot。也是大行情即将来临的征兆。但在实际操作中仍遵循ADX高于50以上发生向下转折，即抛出离场观望，在确认quot半空中转折quot成立后再跟进的原则。 7(当，DI与-DI相交之后，ADX会随后与ADXR交叉，此时如果行情上涨，将是最后一次买入机会;如果行情下跌，将是最后一次.