1、stata处理面板数据及修正命令集合stata处理面板数据及修正命令集合步骤一:导入数据原始表如下,数据请以时间(1998,1999,2000,2001)为横轴,样本名(北京,天津,河北)为纵轴将中文地名替换为数字。注意:表中不能有中文字符,否则会出现错误。面板数据中不能有空值。去除年份的一行,将其余部分复制到stata的data editor中,或保存为csv格式。打开stata,调用数据。方法一:直接复制到data editor中。方法二:使用口令:insheet using文件路径调用例如:insheet using C:STUDYpapertaxi.csv其中csv格式可用excel的
2、“另存为”导出步骤二:调整格式首先请将代表样本的var1重命名口令:rename var1样本名例如:rename var1 province也可直接在var1处双击,在弹出的窗口中修改:接下来将数据转化为面板数据的格式口令:reshape long var, i(样本名)例如:reshape long var, i(province)其中var代表的是所有的年份(var2,var3,var4)转化成功后继续重命名,其中_j 这里代表原始表中的年份,var代表该变量的名称口令例如:rename _j yearrename var taxi也可直接在需要修改的名称处双击,在弹出的窗口中修改步骤三
3、:排序口令:sort变量名例如:sort province year意思为将province按升序排列,然后再根据排好的province数列排year这一列最后,保存。至此,一个变量的前期数据处理就完成了,请如法炮制的处理所有的变量,也就是说每个变量都做一个dta文件。在处理新变量前请使用口令:clear将stata重置步骤四:合并数据任意打开一个处理过的变量的dta文件作为基础表(推荐使用因变量的dta文件,这里使用so2作为因变量)口令:merge样本名时间using文件路径例如:merge province year using C:STUDYpapertaxi.dta意思是将taxi的
4、数据添加到so2的数据表中然后使用口令: tab _merge然后使用口令:drop _merge将数据表中的_merge一列去掉,接着重新使用口令:sort样本名时间例如:sort province year为新生成的表排序。如法炮制,将所有的变量都添加到基础表中,最终步骤:回归首先,使用口令:xtset样本名时间定义面板数据例如: xtset province year然后使用:口令:xtreg因变量自变量进行回归分析例如:xtreg so2 taxi busload drivers roadlength至此,使用stata进行面板数据回归分析完成面板模型分为混合回归模型、固定效应模型、随
5、机效应模型固定效应分为个体/时点固定效应,个体时点双固定效应随机效应分为个体/时点随机效应,个体时点双随机效应描述性统计:sum 标准化:sum(x-均值)/标准差产生新变量:gen pol=(pol-均值)/标准差(1)普通回归命令:reg y x1 x2 一般p0.05(2)检验多重共线性:estat vif vif为方差膨胀因子,vif10,否则要消除多重共线性相关系数矩阵 corr y x1 x2区分固定效应还是随机效应:xtreg y x1 x2, feest store fe 这一步结束看结果最后一行F检验 p0.05接受原假设:随机效应 p0.05接受备择假设:固定效应区分个体固
6、定效应还是时点固定效应:xtreg y x1 x2, fe 结果p0.05,则个体固定效应okxtreg y x1 x2 i.year 结果p0.05,则时点固定效应okxtreg y x1 x2 i.year, fe 双向固定效应xtreg y x1 x2, fe r r为聚类稳健标准误将多个面板回归结果汇总到一起,命令如下:xtreg y x1 x2est store model1xtreg y x3 x4 est store model2:以此类推esttab model1 model2.安装新命令:ssc install 名字 或 findit 名字,根据要求安装异方差检验:斯皮尔曼等级相关系数、怀特检验克服异方差:权重自相关:误差项与滞后项的相关关系克服自相关:广义OLS滞后变量:易多重共线性虚拟变量:加法,测截距变动;乘法,测斜率变动固定效应异方差检验:xtreg y x1 x2 Xttest3序列相关检验:固定效应模型xtserial y x1 x2 随机效应模型xtreg y x1 x2, re xttest1界面相关检验:固定效应模型qui xtreg y x1 x2, fe xttest2 随机效应模型qui xtreg y x1 x2, re Xtscd, frees修正模型:可行广义最小二乘法 命令:xtgls y x1 x2
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