上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书.docx

1、上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书上海证券交易所技术文档上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）（1.38版）上海证券交易所二一五年二月综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.38版发布说明2015.21、对投票议案接口中字符长度限制的描述进行了补充。本文档由证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务：600通信地址：市浦东南路528号证券交易所技术规划与服务部地址： 新交易系统专区综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.37版发布说明2015.1补充网络投票业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的证券交易所 综

2、合业务平台市场参与者 接口规格说明书【网络投票，预发布稿】_20141201。1、增加特殊议案号88的说明。 综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.36版发布说明2014.12补充上证LOF业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的IS105 证券交易所 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书(上证LOF)【预发布稿】20140122。增加上证LOF基金业务参数公告文件接口。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.35版发布说明2014.6调整货币基金实时申赎业务E账户申报及过户备注标签取值（具体实施待相关通知），删除已停发的货币基金实时申赎业务公共数据消息。综合业务平台市场参与者接口规

3、格说明书1.34版发布说明2014.61、货币基金实时申赎业务增加E账户备注标签（具体实施待相关通知）。2、3、补充大宗固定价格申报接口，即合并外网开发测试文件栏预发布的证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(大宗固定价格交易，预发布稿)_20140327。4、综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.33版发布说明2013.9补充国债预发行业务消息和行情接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(国债预发行, 技术开发稿)_20130731。补充描述债券预发行生命周期结束后行情业务字段无意义。补充说明综合业务平台撤单订单，不分配交易所订

4、单编号。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.32版发布说明2013.5补充股票质押回购业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(股票质押回购, 技术开发稿)_20130326。购回交易和终止购回申报消息增加标的证券代码，以便数据库中填写证券代码。补充中登关于股票质押回购业务标的证券描述标签的描述，如进一步了解可咨询中登公司。中间未发布版本1.31版（2013.4）修订如下（黄金ETF业务上线安排参见相关业务或测试上线通知）：修订跨境ETF/交易型货币市场基金申赎执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），该记录数量、金额原为0，现

5、修订为有效的申赎数量、现金替代总额，为未来该类业务执行报告整合成一条做准备。新增黄金ETF现金申赎业务，该业务接口同跨境ETF/交易型货币市场基金申赎，并遵循上述修订。新增黄金ETF实物申赎执行报告，包含黄金ETF实物申赎基金公司执行报告，黄金ETF实物申赎市场增减执行报告，执行报告数据广播类型16。注意：为充分发挥STEP协议的扩展性，对于由上交所发出的STEP消息，例如在消息体尾部扩展新的域，市场参与者系统应能兼容处理。当新业务需要，在STEP协议消息体增加新的域后，市场参与者系统如不需要支持该新业务，可以做到兼容识别并无需任何修改，以发挥标签化优势，这方面技术优化可以逐步实施。修订货币市

6、场基金实时申赎业务消息规章节，对指定的基金公司转发市场执行报告数据，并计划停止该业务发送公共消息。20130424版修订在给基金公司转发的市场执行报告尾部增加备注字段。补充数据广播类型12、16。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.30版发布说明2013.2补充转融通业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的IS105 证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(转融通,技术开发稿)_20121015。补充说明报价回购出入库业务中股票、基金的数量单位。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.22版发布说明2013.1修订执行报告消息描述中字段名称字母大小写错误。合并本

7、所外网开发测试文件栏预发布的证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书(报价回购及约定购回, 技术开发稿)。其他文字修订。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.21版发布说明2012.12本文档基于跨境ETF申赎业务新增定义了上交所交易型货币市场基金申赎市场参与者EzSTEP接口，消息数据流及格式与跨境ETF相同，个别取值差异参见具体接口约定。修改交易型货币市场基金申赎执行报告第二条记录，数据与跨境ETF一致，现金替代金额可解释为成交金额。修改跨境ETF申赎业务，基金公司收到的执行报告及BGH增加对手方账户，原为ETFJIJIN字符串。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.20版发布

8、说明2012.10本文档新增定义了上交所货币市场基金实时申赎（汇添富收益快线）市场参与者EzSTEP接口，即合并了IS105 证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(货币基金申赎，技术开发稿)_20120831技术开发文档。新增跨境ETF申赎执行报告补充说明“基金公司作为对手方收到对应的成交数据”。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.10版发布说明2012.8本文档新增定义了上交所跨境ETF申赎市场参与者EzSTEP接口，即合并了IS105 证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书1.00 版(跨境ETF申赎，技术开发稿)_20120528技术开发文档，跨境E

9、TF二级市场买卖与其他单市场ETF买卖接口一样，继续采用EzOES接入上交所竞价撮合平台实现。本文档基于原发布的IS105证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF容。综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版发布说明2012.5本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。本文档定义了上交所大宗交易市场参与者EzSTEP接口，上交所大宗交易系统采用远程数据交互模式，以电子交易方式受理大宗交易意向报价发布和成交申报发布，并向市场发布意向和成交信息。交易用户通过大宗交易系统买卖行为应当符合证券交易所交易规则的有

10、关规定。1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规2数据格式约定参见证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档STEP消息约定参见证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。通用数据库接口参见证券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为：BII 大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易 Block tradeappoint TradeQBD 报价入库 Quote Bond DepositQBW 报价出库 Quot

11、e Bond WithdrawQNE 报价回购 Quote bond New EntryQCA 报价回购提前购回 Quote bond repoRNE 初始交易 Repurchase New EntryRNR 购回交易 Repurchase ReturnEEC 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申购 External ETF CreationEER 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金赎回 External ETF RedemptionGEC 黄金ETF实物申购 Gold ETF CreationGER 黄金ETF实物赎回Gold ETF RedemptionZII 转融

12、通非约定申报 Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of InterestZPT 转融通约定申报 Lending and Borrowing(Zhuanrongtong)appoint TradeOFC货币市场基金申购申报（Open-end Fund Createion）OFR 货币市场基金赎回申报（Open-end Fund Redemption）SPN初始交易Stock Pledge NewSPS 补充质押Stock Pledge SupplementSPR 购回交易Stock Pledge RetrunSPT 终止购回Stock

13、Pledge sTopSPD 部分解除质押Stock Pledge DismissSPB 违约处置申请Stock Pledge BreachBIY 国债预发行利率（收益率）招标申报（Bond when Issue by Yield）BIP 国债预发行价格招标申报（Bond when Issue by Price）FPE 大宗固定价格交易申报（Fix Price Entry of block trading）LFS 上证LOF认购LFC 上证LOF申购 LOF CreationLFR 上证LOF赎回 LOF RedemptionLFT 上证LOF场转场外的转托管LFP 上证LOF母基金分拆LFM

14、 上证LOF子基金合并VTE 投票申报（Vote Entry）数据广播类型（bcasttype），取值为：01：跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申赎业务（execreport）02：大宗交易执行报告（execreport）03：大宗交易意向申报行情（pubdata）04 转融通出借人实时申报及成交汇总行情广播（pubdata）05 约定申报转融通执行报告（execreport）06 非约定申报转融通执行报告（execreport）07 转发的转融通约定申报（execreport）08 转发的转融通非约定申报（execreport）09 转发的转融通约定申报撤单（execrepor

15、t）10转发的转融通非约定申报撤单（execreport）11货币市场基金申赎汇总行情（pubdata）12货币基金执行报告（execreport）13 LOF执行报告（execreport）16黄金ETF实物申赎执行报告（execreport）17国债预发行价格招标执行报告（execreport）18 国债预发行利率招标执行报告（execreport）业务类型与执行报告数据广播类型及产品集关系表：业务名称业务类型（reqid）执行报告广播类型（bcasttype）公共数据广播类型（bcasttype）产品集编号（setid）供参考以具体数据为准跨境ETF申赎/黄金ETF现金申赎/交易型货币市

16、场基金申赎EEC 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申购EER 跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金赎回01N/A102黄金ETF实物申赎GEC 黄金ETF实物申购GER 黄金ETF实物赎回注：无订单申报，用于BGH中。16N/A102大宗业务BII 大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定价格交易021403N/A101101报价回购QBD 报价入库QBW 报价出库QNE 报价回购QCA 报价回购提前购回N/AN/A992约定购回RNE 初始交易RNR 购回交易N/AN/A992转融通ZII 转融通非指定对手方ZPT 转融通指定对手方05,07,0906,08,1004

17、104货币市场基金申赎（即：货币市场基金场实时申赎）OFC货币市场基金申购申报OFR货币市场基金赎回申报1211105股票质押回购SPN初始交易SPS 补充质押SPR 购回交易SPT 终止购回SPD 部分解除质押SPB 违约处置申请N/AN/A国债预发行BIY 国债预发行利率（收益率）招标申报BIP 国债预发行价格招标申报1718N/A106上证LOFLFS 上证LOF认购LFC 上证LOF申购 LFR 上证LOF赎回 LFT 上证LOF场转场外的转托管LFP 上证LOF母基金分拆LFM 上证LOF子基金合并13N/A103网络投票VTE 投票申报（Vote Entry）N/AN/A0109消

18、息类型（MsgType），取值为：6=意向申报或意向申报撤单（IOI）8 =申报响应或执行报告（Execution Report）9=申报撤单失败（OrderCancelReject）D =申报（NewOrder Single）F=申报撤单（OrderCancel Request）AJ=意向申报响应或意向申报撤单响应（QuoteResponse）W=行情（MktDataFull）U001 = 注册指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票响应说明及约定：注意大宗交易证书(Ekey)取消后，大宗交易用户直接使用PBU进行大宗交易，该PBU对产品的交易权

19、限及连通指定关系同竞价交易系统。对于跨境ETF/交易型货币市场基金申赎，reqresp表securityid字段为二级市场交易代码。对于报价回购与约定购回业务，在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方业务PBU与ClOrdID的组合确定订单（含撤单）的唯一性，其中报价回购出入库申报，后台根据业务PBU与ClOrdID的组合确定订单的唯一性。因此，数据库接口中PBU字段也对应为用于订单唯一性组合的PBU，注意买卖方业务PBU是允许申报该业务的PBU，具体参考相关业务规则；报价回购和约定购回业务撤单依据原始订单申报的业务PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）进行撤单，撤单订单

20、作为一种新的订单，需新分配ClOrdID；报价回购提前购回中证券代码、买方、买方PBU、卖方账号、卖方PBU和交易员号、申报数量都必须同债券报价回购申报订单；OrderID在标准协议中定义为交易所订单编号，报价回购和约定购回业务中可理解为成交编号，对应EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID对应EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情况下，会员应注意避免同一交易日先使用EzQES，再使用EzSTEP重复申报报价回购及约定购回业务。对于转融通业务，证金公司当日申报结束后，向交易所发送订单申报结束标志，具体约定根据相关备忘录。注意当撤单请求失败，报19198（原始订单正在处理

21、当中）错误时，因后台异步处理方式，市场参与者可待收到原始订单请求响应后再尝试进行该笔订单撤单申报。综合业务平台STEP撤单订单，暂均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应消息中，交易所订单编号为空。3大宗交易业务消息规44.1大宗交易STEP消息流程图4.2在发起方登录时，客户端将收到全市场的意向申报信息（即公共数据），之后只发新增的公共数据。根据大宗交易的操作流程，发起方可以进行意向报价发布，成交申报发布，以及相应的撤单等操作，下图描述了大宗交易的STEP消息通信流程。4.3公共数据消息IOI（mdtext）公共数据消息描述：公共数据表中的mdtext字段数据。本消息用来发送市场有效时

22、段的所有的意向申报（包括已成交和撤单的，具体由申报单状态确定），向市场参与者发送。标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：6=意向申报23IOIID会员部编号。C1028IOITransType意向报单类型，取值为：N=意向申报, C=意向申报撤单C126IOIRefID撤单编号，对于意向申报该字段取值为空，若为撤单则为被撤原订单的会员部编号。C1048SecurityID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQty数量N1054Side买卖方向，取值有：1表示买2表示卖C1453NoPartyIDs后接重复组，包含发起方的申报交易单元号，取1N2发起方交易单元号4

23、48PartyID发起方业务PBU代码，填写5位交易单元号。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方交易单元号。N458Text备注，通常填写联系方式C504.4意向申报消息/意向申报撤单消息IOI(reqtext)意向申报消息/意向申报撤单消息描述：请求及响应接口表中的reqtext字段数据。市场参与者使用IOI消息进行意向申报或撤单。需要注意的是，综合业务平台采用原始意向申报的会员部编号和业务交易单元号作为撤单索引字段。标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：6=意向申报或意向申报撤单23IOIID会员部编号，指意向申报或意向申报撤单会员部编号。C1

24、028IOITransType意向报单类型，取值为：N=意向申报, C=意向申报撤单C126IOIRefID撤单编号，对于意向申报该字段取值为空，若为撤单则为被撤原订单的会员部编号。C1048SecurityID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQty数量N1054Side买卖方向，取值有：1表示买，2表示卖。C1453NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码，取值为具体包含的字段数量。取值4N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取

25、值为发起方投资者。N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方业务PBU代码，填写5位交易单元号，对于意向申报撤单，应为原始意向申报的业务PBU代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N4发起方结算代码448PartyID发起方结算代码，用于B股，若无填空。C5452PartyRole取4，表示当前PartyID的取值为发起方结算代码。N458Text备注，通常填写联系方式C504.5意向申报响应

26、消息/意向申报撤单响应消息QuoteResponse (resptext)意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息描述：请求及响应接口表中的resptext字段数据。每一个意向申报记录或意向申报撤单记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息。序号字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：AJ=意向申报响应或意向申报撤单响应。693QuoteRespID交易所意向申报响应记录标识，上交所部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申报响应或意向申报撤单响应，用于未来扩展。N148SecurityID证券代码C623IOIID会员部编号，

27、该字段对应意向申报消息/意向撤单消息中的IOIID。C1060TransactTime接受请求时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType当前订单执行状态，取值有：0=意向申报成功响应，8=拒绝响应，6=意向申报撤单成功响应。C1102CxlRejReason意向申报撤单错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。撤消成功时，该字段取值为空。撤消失败时，撤单请求拒绝的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。意向申报成功时，该字段取值为空意向申报失败时，表示拒绝的理由，取值同

28、Remark字段。C54.6成交申报消息NewOrderSingle (reqtext)成交申报消息描述：请求及响应接口表中的reqtext字段数据。市场参与者使用NewOrderSingle消息进行成交申报。标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：D=成交申报11ClOrdID会员部编号，指成交申报会员部编号。C1048SecurityID证券代码C644Price价格N11(3)38OrderQty订单数量N1054Side买卖方向，取值有：1表示买2表示卖C1664ConfirmID约定号C6453NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易

29、单元号、营业部代码、结算代码，以及对手方PBU,取值为5。N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方业务PBU代码，填写5位交易单元号，对于成交申报撤单，应为原始成交申报的业务PBU代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为PBUN4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码N4发起方结算代码448PartyID发起方结算代码C5452PartyRole取4，表示当前PartyID的取值为发起方结算代