金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金.docx

1、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金托管协议基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二一一年四月 鉴于金鹰基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于金鹰基金管理有限公司拟担任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金托管人；为明确金鹰中证技术领先指数

2、增强型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称： 金鹰基金管理有限公司住所： 广东省广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼法定代表人: 刘东成立时间：2002年12月25日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字【2002】97号组织形式： 有限责任公司注册资本： 壹亿元人民币经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务存续期间： 持续经营（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称： 中国银行股份有限公司住所： 北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人: 肖钢成立时间： 1983年10月

3、31日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有限公司注册资本： 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的

4、发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。存续期间： 持续经营二、托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法”）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法”）及其他有关法律法规与金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）订立。（二）目的订立本协

5、议的目的是明确金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金托管人和金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：1、

6、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人；其中，股票库包括：中证技术领先指数成分股库、备选成分股库、主动投资股票库（主动投资股票库细分为成分股库与非成分股库）。备选成分股库应于成分股调整日之前的10个工作日内提交基金托管人；在成分股调整日之后的10个工作日内，应将备选成分股库当中新入选的成分股移入成分股库，将备选成分股库当中未能入选成分股但又实际持有的品种移入主动投资股票库，备选成分股库清空。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并书面通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进

7、行监督。基金管理人应每日向基金托管人提供前一交易日的日跟踪误差，30个交易日日均跟踪误差的年化值，30个交易日日均跟踪偏离度，以及前一个估值日本基金投资于中证技术领先指数成分股和备选成分股的资产比例是否达到基金净资产的80%的风控报告；2、对基金投融资比例进行监督：(1）本基金持有的股票资产占基金资产净值比例为85%95%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为5%15%；(2）本基金投资于中证技术领先指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%；(3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值

8、的10%；(4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；(5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；(6）本基金持有的同一权证不超过该权证的10%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%(资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金的投资符合上述比例限制）；（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产

9、，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（资产托管人项下义务仅限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金的投资符合上述比例限制）3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行间交易会员中财

10、务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。6、基金如投

11、资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督（1）基金投资流通受限证券，应遵守关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知、关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知等有关法律法规规定。（2）流通受限证券，包括由上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易

12、中的质押券等流通受限证券。（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前十个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后十个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

13、有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。（5）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的2%；（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金

14、到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、基金合同及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、基金合同及本协议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向

15、中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反基金合同、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。四、基金管理人对基金托管人的业务核查1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、基金合同及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通