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1、证券投资基金基础知识模拟试题二证券投资基金基础知识模拟试题（二）1、以下不属于场内证券交易清算与收原则的是（ ）。A. 共同对手方制度 B. 分级结算原则 C. 做市商制度 D. 净额清算原则正确答案：C2、对于一些重大事务的决定，如公司合并、分立、解散等，需要（ ）投票表决通过。A.独立董事 B.股东 C.执行董事D.监事 正确答案：B3、过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）。A.基金A面临的可能损失比基金B大 B.过去一年内基金B可实现的最大损失为9% C.基金A和基金B的最大回撤不可比 D.过去一年内基金A可实现的最大损失为25% 正确答

2、案：C4、基金的业绩归因是指对（ ）进行分解，并研究其组成。A.基金业绩B.基金风险 C.基金规模 D.基金超额收益 正确答案：D5、关于买断式回购，以下 关于买断式回购，以下 表述正确的是（ ）。 A. 买断式回购到期由逆方向正支付结算资金 B. 买断式回购到期由逆方以约定价格从正购回债券 C. 买断式回购首期由正方将债券出售给逆购方 D. 买断式回购首期由逆方将债券出售给正购方正确答案：C6、以下不属于主动投资目标的是（ ）。 A.扩大主动收益 B.减少跟踪偏离度C.缩小主动风险D.提高信息比率 正确答案：B7、估值表中不属于基金资产的是（ ）。A. 应付赎回款 B. 银行存款 C. 债券

3、 D. 股票正确答案：A8、系统性因素通常使得投资组合中的大部分资产出现（ ）的收益波动。A.与市场等幅 B.反向 C.同向 D.毫无关联正确答案：C9、反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（ ）。A.证券市场线方程 B.证券特征线方程 C.资本市场线方程 D.套利定价方程 正确答案：C10、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（ ）。 A.该基金对市场变化的敏感度不高 B.该基金的净值变动方向与市场一致 C.当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3% D.该基金的净值变动幅度比市场大 正确答案：A11、关于基金估值程序，以下表述错误的是（ ）

4、。A.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 B.基金估值的第一责任人是基金管理人C.基金日常估值由基金管理人进行D.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布正确答案：D12、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（ ）范围内。 A.其他三项说法都不对 B.正负3个标准差C.正负2个标准差 D.正负1个标准差正确答案：D13、关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法错误的是（ ）。A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，当期收益率就越接近到期收益率 B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动 C.当期收益率的变动总是

5、预示着到期收益率的反变动D.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率 正确答案：C14、中国证监会在（ ）年批复上海券交易所和香港交易所沪通试点。 A.2014B.2012 C.2015D.2013正确答案：A15、以下不属于资产负债表基本作用的是（ ）。 A.列出了企业占有资源的数量和性质 B.反映了企业的融资来源和去向 C.为分析收入来源及其稳定性提供了基础 D.提示了企业获取利润的能力 正确答案：D16、目前我国货币基金管理费率通常不高于（ ）。A.1% B.0.33% C.0.75%D.1.5% 正确答案：B17、关于投资者需求与资产配置，以下表述错误的是（

6、）。A.三口之家中的中年人投资时应坚持稳健原则，分散风险，选择收益与风险均衡化的基金产品 B.一个投资款来源于石油收入的海外财富基金的投资者其投资期限通常较短C.投资者的投资期限越长，该投资者的风险承受度越高 D.寿险公司对未来多年内的寿险给付预期较为确定，可以对保费收入的投资做长期规划正确答案：B18、证券投资基金财务报表包括（ ）。 .资产负债表 .利润表 .净值变动表 .现金流量表 A.、 B.、 C.、D.、 正确答案：A19、关于远期合约，以下表述错误的是（ ）。A.远期合约是一种最简单的衍生品合约B.远期合约流动性通常较差 C.远期合约是一种标准化合约 D.远期合约不能形成统一的市

7、场价格，市场效率较低 正确答案：C20、关于市场冲击成本，以下表述错误的是（ ）。 A.延长交易时间可以降低机会成本 B.交易量越大，对市场价格的冲击越明显 C.延长交易时间可以减小市场冲击 D.市场冲击是交易行为对价格产生的影响 正确答案：A21、人民币利率互换是指交易双方在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据（ ）计算，另一方的现金流根据（ ）计算。 A.固定利率；贷款利率 B.浮动利率；固定利率 C.存款利率；贷款利率 D.存款利率；浮动利率 正确答案：B22、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（ ）。 A.权证 B.股票 C.企业债 D

8、.可转债 正确答案：D23、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（ ）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值 B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值 C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值 D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次 正确答案：D24、关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（ ）。 A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法 B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减 C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法 D.被动投资复制指数会产生复制成

9、本 正确答案：B25、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（ ）的收入。A.中国结算公司 B.证券经纪商 C.证券交易所 D.证券监督管理机构 正确答案：A 26、在有异常值的情况下，中位数和均值的评价结果中,更合理和贴近实际的是（ ）。 A.均值 B.不确定 C.中位数和均值无区别 D.中位数 正确答案：D 27、（ ）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。 A.商业票据 B.银行承兑汇票 C.中央银行票据 D.短期国债 正确答案：C28、目前，我国托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括（ ）和（ ）。 A.托管人结算模式；券商结算模式 B.共同对手方结算模

10、式；托管人清算模式 C.货银对付模式；金额交收模式 D.净额交收模式；金额交收模式正确答案：A 29、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以预期在（ ）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。 A.67 B.99 C.95 D.88 正确答案：C30、关于债券利率风险，以下表述正确的是（ ）。A.当市场利率上升时，债券价格不变 B.债券价格与市场利率变动方向一致 C.债券价格与市场利率呈反方向变动D.当市场利率上升时，债券价格上升 正确答案：C31、以下关于流动性风险和信用风险说法错误的是（ ）。 A.债券信用风险必然发生在企业经营良好或经济扩张等情况下B.流动性风险管理的主要措

11、施包括流动性预警机制、流动性压力预测等 C.信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履行而给基金带来的风险 D.基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值 正确答案：A 32、假设某债券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36 500万元，6月3日基金资产净值为36 600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。 A.3 650 B.10 000 C.3 660 D.10027 正确答案：B 33、关于期货市场的作用，以下表述错误的是（ ）。 A.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来

12、价格信号具有滞后性 B.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 C.期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变动趋势 D.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响 正确答案：A 34、相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（ ）。 A.分红能力分析 B.投资风格分析 C.份额变动分析 D.持仓结构分析 正确答案：C35、在评价企业的整体业绩时，重点在于企业的净利润，即（ ）。 A.息税前利润减去利息费用 B.息税前利润减去税费C.息税前利润减去利息费用和税费 D.息税前利润减去利息费用、税费和资本公积 正确答案：C36、反映有效

13、投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（ ）。 A.证券特征线方程 B.证券市场线方程 C.套利定价方程 D.资本市场线方程 正确答案：D 37、以下属于利息收入的是（ ）。 A.公允价值变动损益 B.股利收益 C.投资收益 D.买入返售金融资产收入 正确答案：D 38、债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（ ）。A.利息再投资收益率不变 B.票面利率不变 C.计息方式不发生变化 D.债券市场价格不变 正确答案：A39、关于远期合约与期货合约，以下表述正确的是（ ）。 A.期货合约相较远期合约更为灵活 B.期货合约通常用保证金交易 C.远期合约是一种标准化

14、合约，期货合约是非标准化合约D.远期合约流动性更好 正确答案：C40、以下不属于资产负债表基本作用的是（ ）。 A.为分析收入来源性及其稳定性提供了基础 B.列出了企业占有资源的数量和性质 C.揭示了企业获取利润的能力 D.反映了企业的融资来源和去向 正确答案：C41、正态分布密度函数的显著特点是（ ）。 A.中间低两边高 B.中间高两边低 C.向右上方倾斜 D.向右下方倾斜 正确答案：B42、投资风险的主要因素不包括（ ）。 A.内部欺诈B.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 C.市场价格变化 D.借款方还债的能力和意愿 正确答案：A 43、（ ）高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用方面取得了良好的效果。 A.COE B.ROA C.ROE D.ROS 正确答案：B44、在某企业中随机抽取7名员工来了解该企业2013年上半年职工请假情况，这7名员工2013年上半年请假天数分别为：1、5、3、10、0、7、2。这组数据的中位数是（）。 A.3 B.10 C.4 D.0 正确答案：A 45、某企业的年末财务报表中显示，该年度的销售收入为30万，净利润为15万，企业年末总资产为120万，所有者权益为80万。则该企业的净资产收益率为（ ）。