华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同.docx

1、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司目 录一、前言 1二、释义 2三、基金的基本情况 6四、基金份额的发售 7五、基金备案 8六、基金份额的申购与赎回 9七、基金合同当事人及权利义务 16八、基金份额持有人大会 22九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 29十、基金的托管 32十一、基金份额的登记 32十二、基金的投资 33十三、基金的财产 39十四、基金资产的估值 40十五、基金的费用与税收 45十六、基金的收益与分配 46十七、基金的会计

2、和审计 47十八、基金的信息披露 48十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 52二十、违约责任 55二十一、争议的处理 55二十二、基金合同的效力 56二十三、其他事项 56附件：基金合同内容摘要 57一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2.订立本基金合同的依据是中华人民共和国合同法(以下简称“合同法”)、中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法”)、证券投资基金运作管理办法(以下简称“运作办法”)、证券投资基金销售管理办法(以下简称“销售办法”)、证券投资基金信息披露管理办法(以下

3、简称“信息披露办法”)和其他有关法律法规。3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。(三) 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联

4、接基金是指将其绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的华安上证180交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪上证180指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。本基金由基金管理人依照基金法、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容

5、涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。二、释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：依据基金合同所募集的华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2.基金管理人：指华安基金管理有限公司3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充6.招募说明书：指华

6、安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书及其定期的更新7.基金份额发售公告：指华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额发售公告8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9.基金法：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订10.销售办法：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订11.信息

7、披露办法：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订12.运作办法：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16.目标ETF：另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简称ETF），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同

8、，并且，该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。发售时，本基金选择上证180 交易型开放式指数证券投资基金（简称“华安上证180ETF”）为目标ETF17.ETF联接基金：是指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金18.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20.合格境外机构投资

9、者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者21.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人23.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务24.销售机构：指直销机构和代销机构25.直销机构：指华安基金管理有限公司26.代销机构：指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代

10、理协议，代为办理基金销售业务的机构27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点28.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等29.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为 华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构30.登记结算机构：指中国证券登记结算有限公司31.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户32.基金交易

11、账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户33.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期34.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期35.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限37.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日38.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎

12、回或其他业务申请的工作日39.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日41.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段42.业务规则：指华安基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守43.认购：指在基金募集期内，投资人按照基金合同和招募说明书规定的条件申请购买基金份额的行为44.申购：指基金合同生效后，投资人按照基金合同和招募说明书规定的条件申请购买基金份额的行为45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和招募说

13、明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为46.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为47.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作48.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式49.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上

14、基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%50.元：指人民币元51.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约52.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和53.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值54.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数55.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程56.指定媒体：指中国证

15、监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体57.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易三、基金的基本情况(一)基金的名称华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金。(二)基金的类别指数基金、ETF联接基金。(三)基金的运作方式契约型开放式。(四)标的指数本基金的标的指数为上证180指数

16、，但如果上海证券交易所变更或停止上证180指数的编制及发布、或上证180指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证180指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，依法定程序变更本基金的标的指数。(五)基金的投资目标通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。(六)基金的最低募集份额总额和金额基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。(七)基金份额初始面值和认购费用基金份额的初始面值为人民币1.00元。本基

17、金的认购费率最高不超过认购金额的3%。具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。(八)基金存续期限不定期。（九）本基金和华安上证180ETF的联系和区别本基金是华安上证180ETF的联接基金。本基金通过主要投资于华安上证180ETF以求达到投资目标，华安上证180ETF的标的指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。在运作方式方面，华安上证180ETF的运作方式是交易型开放式，即投资者可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额，也可以通过以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额；但本基金的运作方式是契约型开放式，并不安排上市交易，认购、申购和赎回采用现金方式。在投

18、资方法方面，华安上证180ETF将不低于95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；但本基金将不低于90%的基金资产投资于华安上证180ETF，并且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项；本基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额。 本基金并不保证和华安上证180ETF业绩表现完全一致，尤其以每日而言。原因在于两者在投资范围、投

19、资策略等方面存在一定差异。四、基金份额的发售(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象1.发售时间自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。2.发售方式通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告)公开发售。3.发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。(二)基金份额的认购1.认购费用本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认购金额的3%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推

20、广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。2.募集期利息的处理方式认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。3.基金认购份额的计算基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。4.认购份额余额的处理方式认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。(三)基金份额认购金额的限制1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。3.基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参见招募说明

21、书。4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参见招募说明书。五、基金备案(一)基金备案的条件1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。2.基金管理人应当在

22、收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。(二)基金募集失败1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付

23、之一切费用应由各方各自承担。(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。六、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传

24、真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1.开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。2.申购、赎回开始日及

25、业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过90天开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过90天开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。(三)申购与赎回的原则1.本基金的申购赎回只接受现金交收；2.“未

26、知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；3.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；4.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；5.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。(四)申购与赎回的程序1.申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金

27、，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申

28、请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。3.申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇因市场流动性不足或登记结算规则导致的无法及时变现证券情况，则基金管理人可在提前一个工作日书面通知基金托管人后，赎回款可顺延一个工作日从基金托管账户划出。(五)申购和赎回的金额1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以

29、及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书。3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书。4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。(六)申购和赎回的价格、费用及其用途1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失计入基金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇

30、特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。2.申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。3.赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。4.申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

31、人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。(七)拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1.因不可抗力导致基金无法正常运作。2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。3.所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值