山东省证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品试题.docx

1、山东省证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品试题2015年山东省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.关于股票价格指数期货论述不正确的是_。 A股票价格指数期货是以股票价格指数为基础的期货交易 B股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积 C股价指数是以实物结算方式来结束交易的 D股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的 2.境内上市外资股又称 AA股 BB股 CH股 D

2、N股 3.在已经得到了趋势线后，通过第一个峰和谷可以做出这条趋势线的平行线，这条平行线就是_。 A压力线 B支撑线 C趋势线 D轨道线 4.发行人及其承销商违反规定向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的，中国证监会要对其进行处罚。下列不属于违反该项所作出的处罚的是（）。 A责令改正 B警告 C罚款 D取消承销资格 5. 扬基债券的面值货币单位为_。 A美元 B日元 C发行国货币 D国际货币单位 6. 采用_时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。 A战略性资产配置策略 B恒定混合策略 C战术性资产配置策略 D投资组合保险策略 7. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率

3、为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为_。 A2% B3% C4% D7.75% 8. 证券从业人员禁止的行为是_。 A接受投资人和客户的委托，提供证券投资咨询服务 B以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动 C接受客户委托，按规定的标准收取各项费用 D举办有关证券投资咨询服务的讲座、报告会、分析会 9. 最容易产生企业控制权问题的融资方式是_。 A股权融资 B债务融资 C内部融资 D向金融机构借款 10. 关于投资收益与风险的关系，下列表述错误的是_。 A风险较大的证券其

4、要求的收益率相对要高 B收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高 C收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬 D投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时又不可避免地面临着投资风险 11. 基金管理人与托管人之间是_的关系。 A所有者与经营者 B所有者与监管者 C经营者与监管者 D委托者与受托者 12. 在下列与黄金分割线有关的一些数字中，_组最为重要，股价极容易在由这组数字产生的黄金分割线处产生支撑和压力。 A0.618，1.618，2.618 B0.382，0.618，0.809 C0.618，1.618，4.236 D0.382，0.809，4.236 13.

5、 独立董事的每届任期与该上市公司其他董事的任期相同，任期届满，可以连任，但是连任时间不得超过_年。 A3 B6 C9 D10 14. 可转换债券按面值发行，每张面值为_元。 A50 B100 C500 D1000 15. ETF建仓期不超过（）个月。 A1 B2 C3 D6 16. 某可转换债券面值1000元，转换价格为25元，该债券市场价格为960元，则该债券的转换比例为_。 A25 B38 C40 D50 17. 假设A公司股票的未来价格为20元，在转换比例为2的情况下，共可转换公司债券的转换价值是_元。 A10 B20 C40 D50 18. 基金年度会计报表附注主要包括_。 A基金主要

6、会计政策 B会计估计及其变更的披露 C关联方关系及其交易的披露 D基金资产负债表日后事项的披露 19. 下面不是流通国债的特点是_。 A可自由转让 B通常不记名 C自由认购 D无面值 20. _负责开立并管理基金资产账户。 A基金投资者 B基金发起人 C基金托管人 D基金管理公司 21. 下列对基金份额持有人与管理人之间的关系认识错误的是_。 A是相互制衡的关系 B是所有者和经营者之间的关系 C是委托人、受益人与受托人的关系 D基金份额持有人是基金资产的终极所有者和基金投资收益的受益人；基金管理人则是接受基金份额持有人的委托，负责对所有筹集的资金进行具体的投资决策和日常管理 22. _担负投资

7、计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。 A市场部 B交易部 C投资部 D研究部 23. 证券公司、保险公司和信托投资公司可以在（）上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。 A证券交易所债券市场 B全国银行间债券市场 C证券交易所股票市场 D全国银行间股票市场 24. 关于基金管理人的管理费，下列说法错误的是_。 A基金管理费率的大小与其风险成正比 B通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)，逐日计提，累计至每月月底，按月支付 C货币基金的年管理费率最低，其次为债券基金，股票基金居中，认股权证基金费率最高 D管理费通常从基金的股息、利息收益中

8、或从基金资产中扣除，或者另向投资者收取 25. ETF建仓期不超过（）个月。 A1 B2 C3 D6 26.沪深300指数按规定作定期调整，每次调整的比例定为不超过_。 A10% B15% C20% D25% 27.某上市公司A股在深圳证券交易所挂牌交易，某交易日该股最后一分钟的成交情况为： 11.00元成交50手，11.04元成交150手，11.13元成交300手，该股的收盘价是_元。 A9.19 B10.09 C11.09 D11.19 28.根据监管条例规定，_有权制定“了解客户原则”和“适当性原则”的具体的规定。 A中国证监会 B中国证券业协会 C证券交易所 D国务院 29.记名股票必

9、须置备股东名册，其中_不是股东名册的必备事项。 A股东的姓名及住所 B各股东所持股份数 C各股东所持股票的编号 D各股东可以卖出股票的日期 30. ETF是_的简称。 A存托凭证 B交易所交易基金 C上节开放式基金 D指数参与份额 31. 只要是追溯事物发展轨迹、探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用_。 A历史资料研究法 B调查研究的方法 C归纳与演绎法 D比较研究法 32. _是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。 A外部控制机制 B外部控制制度 C内部控制机制 D内部控制制度 33. _适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的

10、状态。 A买入并持有战略 B恒定混合策略 C投资组合保险策略 D战术性资产配置 34. 中国证券业协会自收到完整的承销备案材料的（）个工作日内未提出异议的，视为承销商备案材料得到认可。 A15 B10 C7 D30 35. 在我国，根据开放式证券投资基金试点办法规定，开放式基金成立初期，可以在基金契约和招募说明书规定的期限内只接受申购，不办理赎回，但该期限最长不得超过_个月。 A4 B3 C2 D1 36. 在深圳证券交易所，接受大宗交易申报的时间为每个交易日9：15至11：30、_。 A15：00至15：30 B13：00至15：30 C15：30至16：00 D13：00至15：00 37

11、. _的投资对象主要是那些大盘蓝筹股、债券等收益比较稳定的有价证券。 A成长型基金 B收入基金 C平衡型基金 D混合型基金 38. 某公司发行的每股普通股的市价为16.8元，认股权证的每股普通股的认购价购价格为15.2元，若转换比例为10时，则该认股权证的内在价值是_元。 A1.6 B16 C31 D152 39. 证券公司借入期限在（）的次级债务为长期次级债务。 A3年以下(不含3年) B2年以上(含2年) C3个月以上(含3个月) D2年以下(不含2年) 40. 上证50指数根据_对股票进行综合排名，从上证180指数样本中选择排名前50位的股票组成样本。 A流通市值、成交量 B成交量、成交

12、金额 C股价平均数、流通市值 D流通市值、成交金额 41. 单个集合资产管理计划投资于资产托管机构所发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的_。 A1% B2% C3% D5% 42. _主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。 A成长型基金 B平衡型基金 C收入型基金 D货币型基金 43. 股东大会的下列决议无须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过的是_。 A修改公司章程 B增加或减少注册资本的决议 C对发行公司债券做出决议 D公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议 44. 证券公司或其分支机构未经批准擅自经营融资融券业务的，对直接负责的主管人

13、员和其他直接责任人员给予警告，撤销任职资格或者证券业从业资格，并处以_的罚款。 A1万元以上10万元以下 B2万元以上20万元以下 C3万元以上30万元以下 D5万元以上50万元以下 45. 股票交易中通常不采用的委托形式是_。 A口头形式 B自助形式 C书面形式 D电脑形式 46. 下列关于或有损失的说法，错误的是（）。 A或有损失是指由某一特定的经济业务所造成的将来可能会发生，并要由被审计单位承担的潜在损失 B由被审计单位承担的潜在损失，到被审计单位资产负债表日为止，仍不能确定 C如果一项潜在损失是可能的，且损失的数额是可以合理地估计出来的，则该项损失应作为应计项目，在会计报表中反映 D如

14、果可能损失的金额无法合理估计，或者如果损失仅仅有些可能，则无须反映 47. 在决定优先股的内在价值时，_相当有用。 A零增长模型 B不变增长模型 C二元增长模型 D可变增长模型 48. 关于基金管理公司的股权处置监管，下列说法不正确的是（）。 A出让基金管理公司股权未满3年的，不受理其成立基金管理公司的申请 B基金管理公司不得以任何形式占用基金管理公司资产 C可以委托其他机构代持基金管理公司的股权 D基金管理公司持有基金管理公司股权未满1年的，不得出让股权 49. 对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为_。 A平价期权 B虚值期权 C实值期权 D超值期权 50. 记帐试国债是一种无纸化国债，主要借助于_来发行。 A中国人民银行分配 B商业银行经营网点 C财政部国债服务部 D证券交易所交易系统