银行从业资格考试模拟题.docx

1、银行从业资格考试模拟题1、假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6、5和4，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为( )。A、82.4% B、70% C、85.7% D、86.5%正确答案：c 根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为： (16)*(15)*(14)=0857=8572、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为( )。A、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、最大限度的避

2、免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险D、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性正确答案：B 考察战略风险管理的作用。3、银行风险管理的流程是( )。A、 风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、 风险识别一风险控制一风险计量一风险监测C、 风险监测一风险识别一风险控制一风险计量D、 风险识别一风险计量一风险监测一风险控制正确答案：D 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。4、以下选项中，不属于方差一一协方差的缺点的是( )。A、只反映了风险因子对

3、整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征B、依赖分布假设 c、实施难度较难 D、计算效率较高正确答案：c 风险度量的结果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺点。5、以下不属于操作风险中系统缺陷的是( )。A、数据/信息质量 B、系统的稳定性、兼容性、适宜性C、违反用工法 D、违反系统安全规定正确答案：c 考查操作风险的分类。6、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。A、每日股票价格 B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率正确答案：D 正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。7、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。A、银行的信息披露

4、主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情 况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C、市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效 益，降低经营风险正确答案：B 三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。8、( )是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度正确答案：B 风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。9、我国商业银行法规定

5、，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。A、 25、75 B、 75、25 C、 80、l5 D、 15、80正确答案：B 考查存贷款比例与流动性比率。10、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( )。A、公众存款人 B、监管部门 C、外部中介机构 D、股东正确答案：B 监管部门是市场约束的核心。11、风险识别包括( )两个环节。A、 感知风险和检测风险 B、 计量风险和分析风险C、 感知风险和分析风险 D、 计量风险和监控风险正确答案：c 风险识别包括

6、感知风险和分析风险两个环节。12、根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括( )两个维度。A、 内部评级和外部评级 B、 客户评级和债项评级c、 资产评级和负债评级 D、 分类评级和总类评级正确答案：B 二维评级体系：一维是客户评级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。13、我国商业银行计量操作风险的方法不包括( )。A、高级计量法 B、标准法 C、基本指标法 D、要素评估法正确答案：D 根据商业银行资本管理办法(试行)第九十五条的规定， “商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。”14、以下( )不是商业银

7、行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A、内部交流制度B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈正确答案：A 商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素包括控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。见表2215、下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是( )。A、 风险管理理念是风险文化的精神核心B、 风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、 风险管理理念是风险文化的组成部分D、 风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次组成正确答案：D 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的

8、精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。16、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。A、l0 B、20 c、80 D、50正确答案：B 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20。17、风险文化一般由三个层次组成，不包括( )。A、风险管理行为 B、风险管理理念 C、风险管理知识 D、风险管理制度正确答案：A 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。18、以下不属于利率风

9、险的是( )。A、重新定价风险 B、利率结构性风险 C、期权性风险 D、基准风险正确答案：B 考查利率风险的内容。19、假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头l20，欧元多元50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是( )。A、150 B、120 C、40 D、260正确答案：D 累计总敞口头寸为：120+50+60+30=26020、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头l00，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。A、500 B、100 C、300 D、200正确答案：c 净多头头寸之和为：50+100+150=300，

10、净空头头寸之和为：20+180=200； 因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300。21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保( )。A、确保贷款的资金安全 B、争取贷款本息的最终偿还或减少损失C、减少负债的损失 D、以抵押品价值来补偿经济资本正确答案：B 常识题。22、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下， ( )。A、 企业的违约风险都会有一定程度的提高 B、 企业的违约风险都会有一定程度的降低C、 企业的违约风险不受影响 D、 企业的违约风险一定会提高正确答案：B

11、 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。23、假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率( )表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对( )。A、越小，越大 B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大正确答案：B 假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率越小表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。24、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。A、 确保及时处理投诉和批评 B、 增强对客户的透明度C、 增强对公众的透明度 D、 明确董事会和高级管理层的责任正

12、确答案：D 其他都属于声誉管理的基本做法。25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。A、人员因素 B、内部流程 c、 系统缺陷 D、外部事件正确答案：B 常识题 题干中出现的间题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。26、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、 资产负债风险管理模式阶段 B、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段 D、 负债风险管理模式阶段正确答案：A 考查商业银行风险管理的发展阶段。27、商业银行风险管理委

13、员会的核心职能是( )。A、确保有效识别各种风险 B、拟定全行的风险管理政策和指导原则C、内部监察工作 D、执行风险管理政策正确答案：B 董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款2000万元，贷款出售1000万元，存款净流量l000万元，其他资产和负债净流量为500万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为( )万元。A、2000 B、3000 C、3500 D、4500正确答案：c 新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款出售=50002000一1000=2000存款净流量=1000期初的剩余或赤字为0

14、未来时段内的流动性头寸为2000+1000+500=350029、操作风险识别方法包括( )。A、自我评估法、因果分析模型 B、自我评估法、损失分布法C、因果分析模型、风险地图法 D、风险地图法、自我评估法正确答案：A 常识题 考查操作风险识别的主要方法。30、商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。A、VAR B、制作风险清单 C、财务状况分析法 D、失误树分析方法正确答案：A 考查风险识别的方法。31、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准范围内的概率约为( )。A、68 B、95 C、32 D、50正确答案：B 距均值1倍标准差范围内的概率为68，2倍为95，25倍为99。

15、32、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。A、20% B、15% C、10% D、5%正确答案：D 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5。33、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。A、 基准风险的长期影响 B、 重新定价风险的短期影响C、 期权风险的短期影响 D、 利率变动的长期影响正确答案：D 此题考察对久期分析的理解。34

16、、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是( )。A、电力等费用收入 B、大额协议存款 C、政府税款 D、证券业存款正确答案：D 证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取；政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内可能提取。35、假设某风险资产的预期收益率为8，标准差为015，同期国债的无风险收益率为4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A、40，60 B、20，80 C、30，70 D、50，50正确答案：D 设两种资产的投资权重分别为xl和x2，则根据资产组合的收益率计算：8%*xl+4*x2=6，且

17、xl+x2=1，可得：xl=x2=0536、以下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是( )。A、董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告c、监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告正确答案：D 高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管

18、理工作。37、商业银行的( )状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性正确答案：B 考查流动性的内容。38、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为( )。A、 5 B、 6 C、 7 D、 8正确答案：B 根据KPMG风险中性定价模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P为期限1年的风险资产的非违约概率，(1一P)

19、即其违约概率；K为风险资产的承诺利息；为风险资产的回收率，等于“l一违约损失率”；i为期限1年的无风险资产的收益率。 P*(1+10)+(1一P)*(1+10)*30=1+5，可得P=94，即该企业客户在1年内的违约概率为6。39、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。A、战略管理部门和战略规划部门 B、客户和消费者C、银行员工和投资者D、董事会和高级管理层正确答案：D 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。40、战略风险识别不包括( )层面。A、宏观战略 B、中观管理 C、微观执行 D、技术正确答案：D 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和

20、微观执行层面进行识别。41、关于操作风险报告的说法，正确的是( )。A、 不能使用外部人员撰写的报告B、 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C、 内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D、 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门正确答案：D 内审部门不直接参与业务部门的操作风险管理；除高级管理层外，报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位；为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可使用外部人员撰写的报告。42、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、 资产负债风险管理模式阶段 B、 资产风险管理模式阶段C、 全面风险管理模式阶段 D、 负债风险

21、管理模式阶段正确答案：A 考查商业银行风险管理的发展阶段。43、下列关于期货的描述，错误的是( )。A、 期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险B、 期货合约的各项条款都是标准化的C、 期货合约到期前可以平仓 D、 期货品种主要有金融期货和商品期货正确答案：A 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险；期货合约通常在交易所交易，由交易所承担违约风险。44、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。A、1 B、0.6 C、1.5 D、0.5正确答案：A 速动比率

22、=速动资产流动负债合计=(流动资产一存货一预付账款一待摊费用)流动负债=(60002000)4000=145、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A、缺口分析 B、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析正确答案：B 此题考查定义。46、现场检查过程分为五个阶段，以下顺序正确的是( )。A、 检查准备一检查报告一检查实施一检查处理一检查档案整理B、 检查准备一检查档案整理一检查实施一检查报告一检查处理c、 检查准备一检查档案整理一检查报告一检查实施一检查处理D、 检查准备一检查实施一检查报告一检查处理一检查档案整理正确答案：D 考查现场检查的过程。47、下列关于资产负债久期缺口

23、对商业银行流动性影响的表述，正确的是( )。A、 当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱B、 当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强c、 当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强D、 当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强正确答案：c 在绝大多数情况下，久期缺口都为正值，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。48、假设某商业银行资金交易部门当前在99的置信水平下，每日vaR为300万元，则下列表述正确的是( )。A、 该组合在一天中的损失有99的可能性不会超过100万元B、 该组合在一天中有99的可能性其损失不会超过300万元C

24、、 该组合当前的市场价值为297万元D、 该组合当前的损失价值为3万元正确答案：B 该组合在一天中有99的可能性其损失不会超过300万元。49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。A、提供企业贷款 B、吸收损失 C、防止通货膨胀 D、赢取利润正确答案：B 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。50、风险评估的总体要求不包括( )。A、 商业银行应重点分析和评估影响最大的风险B、 商业银行应当有效评估和管理各类主要风险C、 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D、 商业银行进行风险加总，

25、应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案：A 本题考核风险评估的总体要求。51、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为( )。A、20 B、25 C、30 D、35正确答案：B 考查资产负债期限结构。52、( )能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。A、蒙特卡罗模拟法 B、方差一协方差法 c、历史模拟法 D、内部评级法正确答案：A 蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。53、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的

26、是( )。A、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情 况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一c、市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效 益，降低经营风险正确答案：B 三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。54、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法，这种方法不包含下列哪一项因素?( )。A、经营环境 B、专家的主观估计 C、还款能力 D、资本实力正确答案：B 5Cs是指character(品德)、Ca

27、pital(资本)、Capacity(还款能力)、Collateral(抵押)、Condition(经营环境)。55、下列属于法人信贷业务的是( )。A、贴现业务 B、账户管理 C、现金库箱 D、会计核算正确答案：A 其他都属于柜台业务。56、商业银行的决策机构是( )。A、股东大会 B、董事会 C、监事会 D、高层管理者正确答案：B 考查董事会的内容。57、( )是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A、董事会 B、最高风险管理委员会 C、高级管理层 D、风险管理部门正确答案：A 考察商业银行风险管理组织中董事会的知识。58、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种

28、方法。A、缺口分析 B、敞口分析 C、情景分析 D、久期分析正确答案：B 考查外汇敞口分析的定义。59、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。A、持有待售类资产 B、持有到期的投资 C、贷款 D、应收款正确答案：A 国际会计准则第39号将金融资产划分为四类：以公允价格计量且公允价格变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。60、下列不属于流动性的基本要素的是 ( )。A、时间 B、成本 C、资金数

29、量 D、技术正确答案：D 考查流动性的基本要素。61、( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制正确答案：D这是风险控制的定义。62、下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( )。A、债务人 B、借款人 C、投资者 D、存款人正确答案：B 专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时经常采用的一种有效的方法。63、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。A、 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B、 商业银行通过业务外包将最终责任

30、转移给了外部服务提供商C、 业务外包必须有严格的合同或服务协议D、 一些关键过程和核心业务不应外包出去正确答案：B 操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并没有被“包”出去。64、监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A、董事会 B、最高风险管理委员会 C、股东大会 D、风险管理部门正确答案：c考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。65、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A、0.2 B、0.1 C、0.2 D、0.1正确答案：c 久期缺

31、口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)*负债加权平均久期=206*3=0266、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。 (1)国债(2)同业借款(8)银行自有房产(4)可出售的贷款组合A、（2）（1）(3)（4） B、（2）（1）（4）(3) C、（1）（2） (3)（4） D、（1）（2）（4）(3)正确答案：D考察资产流动性的知识。67、下列关于留置的说法，不正确的是( )。A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置 权的费用C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务 的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍