计量经济学课件第1讲绪论.docx

1、计量经济学课件第1讲绪论 绪 论1、计量经济学概述 1、什么是计量经济学.Frish(挪威）1926年提出：cnometrics 定义：经济学、数学与统计学的三者结合 三园图： 依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费与具有下述理论计量经济模型： 其中：，为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响）利用数据资料并进一步作计量经济学假设：

2、假设模型满足经典（古典）条件，则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如 检验模型：t检验、F检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验应用： 2、计量经济学的特点（1）计量性：（2）模型性:（3）随机性：（4）实证性: 3、计量经济学内容范畴 （1）经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法） 估计： OLS（普通最小二乘法）、ML（极大似然法）、GMM（广义矩法）、 BAYES法 检验：t检验、F检验、拟合优度检验 预测：点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别：结构式法、简化式法 估计： IlS（间接）、2S

3、LS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限 信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等 预测：简化式的多重多元线性回归（2）非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型（估计：、数学变换法；检验） 自相关性线性回归模型(估计：、广义差分变换；检验） 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型虚变量线性回归模型误差变量线性回归模型模型设定偏误线性回归模型滞后变量与自回归线性回归模型半参数线性回归模型非参数线性回归模型二元选择模型与多元选择模型.（3）动态计量经济分析模型和方法平稳时间序列（模型）：识别、估计、检验、预测非平稳

4、时间序列：单整理论、协整理论、误差修正模型（）向量自回归模型（）：脉冲相应函数、方差分析面板数据模型：变截距（固定效应、随机效应）、变参数（固定效应、随机效应）、动态面板数据模型（4）离散变量计量经济学：估计、检验、应用（5）微观计量经济学：估计、检验、应用（）空间计量经济学：估计、检验、应用 4、计量经济学的应用2、计量经济学应用的建模程序或步骤 1、计量经济学应用的建模程序或步骤（1）理论模型设计 ：确定进入模型的变量；并明确被解释、解释变量；分析变量间因果关系；给出模型数学表达式；拟定模型待估计参数的理论期望值 （2）数据收集：截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据 （3）模型估计

5、：模型所满足的条件与方法选择（4）模型检验与修正：经济理论检验、计量经济学检验、统计检验（5）模型应用：经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。 2、计量经济学建模成功的要素 （1）理论（2）方法（3）数据三、经济计量模型和方法与实证分析关系1、何谓实证分析或实证分析研究方法实证分析与规范分析相对称的一对研究方法。规范分析是对经济事物进行价值判断的分析方法。所谓价值判断是指对事物是非、好坏、善恶、利害的判别和断定，它具有影响、推荐或劝说的力量。但由于不同社会、不同人的利益和偏好不同，规范分析很难有统一标准。实证分析是指在分析经济问题和建立经济理论时，撇开和回避对社会经济活动的价值判断，只研

6、究经济活动中各种现象间的相互联系，寻找经济事物运动发展规律，并用以分析和预测经济行为后果的研究方法。因此，实证分析离不开采用数学和统计学，特别是统计学中的计量经济学方法的定量分析。简单地说：实证分析法就是以某个可以证实的假设前提出发来分析人们的经济活动，并预测人们经济后果的一种分析方法。这里强调实证分析并没有要摈弃规范分析之意，它与实证分析同等重要，规范分析是理论实证分析重要组成部分。二者的关系是：规范分析需要检验的是前提，实证分析需要检验的是结论。没有规范分析，经济研究就丧失了方位和坐标，没有实证分析，就不能揭示经济运动的曲线。实证分析，从方法论看，主要集中于能够简化为经济变量的一般性原则，

7、建立正规的模型；提出假说和应用计量经济学对该假说进行检验。2、实证分析法的一般过程（程序、步骤）实证分析方法的基本形式是演绎法，或者说是假说演绎法。它与演绎法的推理过程是一致的。采用实证分析分析法建立新理论（新假说）或研究一经济问题的一般程序或步骤：（1）给出理论假说或所要研究的经济问题及其相关假设条件这是实证分析的首要一步，即要明确提出所要建立的理论假说或所研究的经济问题的中心内容及其有关前提假设条件。这是实证分析研究中最重要也是最困难的一步，是研究者独创能力和综合能力的具体体现。在这一步属于理论实证层次上，研究者主要关心或要解决的问题是，如何在高度简化（抽象、猜想）的基础上，确定有关研究对

8、象的极少数几个主要变量及其基本关系特征，而舍弃其它有关变量，这是整个实证分析研究中最难或最需要创新力的地方，理论上没有固定的方式或程序可遵循。若按照波普的观点，就是大胆的猜想。在这一步可遵循以下三个原则来进行：一是假设条件的提出要遵循简单性原则来进行。所谓简单原则，即在针对所要建立的理论假说或研究问题提出假设条件时，在含义真实、符合实际条件下，要尽量创造性地想法设法使之简化到最低程度，最终要把它归结为少数几个变量及其之间关系的研究上。要实现简单原则，就必须创造性地作出独特的相关假设条件。这可以采取如下一些方法来进行：一种常用的方法是“隔离法”，即在分析主要变量之间关系时，可在假设其它变量对其关

9、系影响不变的条件下来进行；另一种常用的方法是在“忽略法”，即在分析具有综合性质总量变量之间关系时，可在要么假设其它变量对其影响已包含在其中，要么假设其它变量对其影响相对稳定，要么假设其它变量对其影响很小可忽略不计的条件下来进行。在西方经济学中，有很多理论就是这样进行的，如均衡问题在一系列假设条件下，最终被归结为需求与供给之间函数关系的研究上；消费问题在一系列假设条件下，最终被归结为消费需求与收入之间函数关系的研究上；生产问题在一系列假设条件下，最终被归结为产出与资本和劳动之间函数关系的研究上,。二是假设条件的提出要从短期影响到长期影响。一般来说，大多数经济因素短期内的变化都较平稳，故在研究短期

10、问题时可看作是不变的，因此，在实证分析研究中，应认识到其有关假设条件与短期问题的性质关系，把所要建立的理论假说或经济问题限制或假设在短期内，以静态分析为主。当要过度到对到长期变动进行研究时，再去考虑各主要影响因素及其变动的稳定性和规律性而去思考所需要的假设条件。一般的处理方法是，假设有关影响变量与主要变量是成固定比例关系来进行对长期变动进行研究。三是假设条件的提出要考虑到数学模型的建立和其经验检验的要求。假设条件的提出要明确各主要变量及其相互之间数量关系，这是建立理论假说或所要研究经济问题模型的基础。同时，在确定主要变量时，还要考虑数据资料可得性，否则，由理论假说或经济问题模型及推导出的结论或

11、预言，就可能无法得到经验检验，使实证分析成为虎头蛇尾，成为“悬案”。总之，实证后分析研究中的理论假说或经济问题中心内容及其假设条件的提出是十分重要而困难的工作，也是实证分析研究成功的关键。因此，应该尽可能地作到全面或完善、正确或完美。（2）建立理论假说或所研究经济问题的数学模型，并推导出主要结论这一步就是要在上一步明确提出所要建立的理论假说或所研究经济问题的中心内容及其有关前提假设条件，把握其各主要变量及其相互作用机制、方向和作用的数量化关系基础上，构造出数学模型的具体表达式。并根据假设条件和数学推理推导出各主要变量之间的数量关系特征，特别是理论模型函数关系式的参数特征，同时，要利用假设条件和

12、数学模型对各种数量关系特征的经济意义作进一步讨论、分析，直至得到与理论假说或所要研究的经济问题的构想相吻合的有关结论为止。在这步的完成需要具有良好的数学思维和推导能力，熟练地掌握数学分析技术，如有关凸凹函数、导数、微分运算、线性代数以及概率论与数理统计等知识。总之，完成这步的基本要求是，模型所反映的理论假说或经济问题要具体简单，并能从各个角度（经济理论、数学和统计学）加以清楚地描述和简单地验证，同时，推理过程要逻辑严密、结论的数量特征和经济含义要具体明确。（3）理论假说或经济问题的经验检验理论模型的建立以及由此得出了主要结论，实证分析并没终结，还必须对理论实证的结果进行经验检验，即经验实证分析

13、。经验检验实证分析主要内容是，要利用不带主观因素影响的具有充分广泛性和代表性的统计资料或数据，采用经济计量学方法，对某些前提（基本）假设条件、理论假说或经济问题所建立的模型，及由此推导出的主要结论进行实证检验。实证检验的目的是，检验理论假说或经济问题的真实性、吻合性，解释验证通过上述程序对理论假说或经济问题所得出的结论的可信性，进一步增强说服力。（4）理论假说或经济问题的修正，开展深入理论分析。验证解释经验实证结果是很复杂的，需要作深入、细致地分析。一般来说，如何解释经验检验结果没有一统一标准。但是，解释的效果直接涉及理论假说或经济问题本身的价值，不应简单地肯定或否定，在实证分析研究中，验证理

14、论假说或经济问题，解释检验结果并进行分析，并不是实证研究的终点。当通过经验实证检验发现理论假说或经济问题存在不足，或者经验检验结果与理论假说或经济问题因数据缺乏等原因，并不完全吻合，只是间接地或部分地验证了理论假说或经济问题的观点和结论时，则需开展更深入的理论分析，或修正原有的理论假说或经济问题，或需要提出新的理论假说或经济问题，开展新一轮的实证分析研究。如此往复循环下去，即可不断地推动经济理论发展。上述所给出的实证分析研究的一般程序，只是一个逻辑上的描述，在实践中，并不一定非得严格地按此步骤进行，也可交叉来进行。3、实证分析研究案例我们以案例来说明实证分析过程。在整个案理实证分析过程中，特别

15、需要关注有三点：一是理论假说中的假设条件提出及作用；二是整个实证分析过程，从理论假设条件、理论实证分析、经验实证分析，再到开展深入研究的逻辑主线；三是数学、统计学方法在实证分析过程中的应用。案例1，绝对收入假说下的消费函数理论我们先以凯恩斯在其就业、利息和货币通论一书中消费函数理论的实证分析过程为案例来演示上述实证分析的研究过程。第1、理论假说与假设条件的提出凯恩斯对消费函数理论研究是建立在绝对收入假说基础上的，而其绝对收入假说的核心是凯恩斯创造性地提出的边际消费倾向递减的假设。凯恩斯提出这一假设是通过规范分析进行的。首先，他认为消费函数主要是描述消费支出与收入之间的关系，他用消费倾向（消费收

16、入占收入之比）作为人们消费行为的抽象进行重点研究。然后，分析影响人们消费倾向的主、克观因素：主观因素（动机）八种：建立准备金，以防预料不到的变化；为可预料的未来个人和家庭需要准备（养老、子女教育、亲属抚养等）积存货币；牺牲目前消费，投资增值，以换取未来更多消费；存钱留作将来享用；存钱维持“个人独立感”和“有所作为”的愿望；存钱作为投机或进行企业经营之用；把线作为遗产，留给后人；纯粹的吝啬，以至于节约到不合理程度。概括起来，即谨慎、远虑、算计、改善、独立、企业、自豪、贪婪，相对应的消费动机为享受、短见、慷慨、失算、炫耀、奢侈。并认为这些主观因素在短期内是稳定的、缓慢。客观因素六种：工资单位的变化

17、；收入与净收入之间差额的变化；财产的货币价值意想不到的变化；利息率的变化；财政政策的变化；个人对未来收入预期的变化等。并认为除了第因素外，其余因素在短期内是变化不大或影响轻微。稳定的、改变缓慢，故其在分析消费与收入关系时，视为是已知量。凯恩斯通过对以上所提出的影响消费因素假设条件的规范分析，指出消费函数在短期内大体是一稳定函数，并从人的心理法则出发，提出边际消费倾向递减规律这一宏观经济理论核心的理论假说。第2、建立理论假说数学模型，推导主要结论根据上述所提出的假设条件和理论假说及其规范分析，就可建立凯恩斯的如下绝对收入消费函数数学模型和推导出以下结论：理论期望消费C是现期实际收入Y的稳定函数，

18、即C=f（Y），如果取线性函数：C=a+bY+u边际消费倾向MPC=，因为对于理性人而言，收入增加消费不可能下降，故MPC0，而增加的消费一般只是增加的收入的一部分，故MPC1；边际消费倾向MPC=C/Y=APC平均消费倾向,因为一般而言，人们的消费可分为：必须性消费和引致性消费。前者像为温饱的衣、食、住等，即使无收入，也必须进行，一般它变动不大，可视为常数，反映在消费函数上为大于0的截距项，由此可推导出。随着收入的增长，边际消费下降（递减），即。第3、理论假说模型及主要结论的经验实证检验绝对收入消费函数理论假说建立后，按照实证分析思想，接下来要对该理论假说进行经验验证，即用经验事实检验其真实

19、性、科学性，亦即与实际相吻合程度。在早期的实证检验表明：无论是采用截面数据，即利用对某一年份家庭消费支出调查数据，还是采用20世纪30到40年代相对较短期的总量时间序列数据，消费函数的估计式都显示出实际消费上实际收入的一个稳定函数，且有一个截距项。从而验证了绝对收入消费函数理论假说的真实性和科学性。在对短期总量时间序列数据消费函数的实证检验时，是在假定消费倾向对所有个体为固定不变或趋于收敛近似条件下加总进行的。这说明，凯恩斯绝对收入消费函数假说，在截面数据和短期总量时间序列数据的实证检验分析是真实的。第4、验证理论假说与深入理论分析但是，运用二战后美国的初期数据估计检验却并不吻合，特别是用于消

20、费预测，严重低估美国战后的消费支出。在运用任何年份的截面数据检验仍成立，但如果采用长期总量时间序列数据的检验并不支持。更大的挑战是来自库兹涅茨反论，他利用18691933年相关数据检验，结果表明，长期APC是稳定的，MPC递减作为长期趋势并不一定存在，从而否定了绝对收入消费函数理论假说。到20世纪40年代末，大量实证检验也都证明库兹涅茨反论，结论是：长期时间序列数据得到的是具有固定APC形式的消费函数，即没有截距项的线性消费函数，而截面数据得到却是凯恩斯绝对收入假说下的消费函数。这表明：凯恩斯绝对收入假说下的消费函数部分成立，但存在不足。正是由于绝对收入假说消费函数实证分析检验所发现的在短期与

21、长期的不一致，促使了许多经济学家们开展深入理论分析，去揭开这个迷，从而就有了后来的相对收入假说消费函数、再后来的持久收入假说消费函数生命周期假说消费函数等等消费函数理论的诞生。在现代经济学理论，特别是西方经济学理论中，许多理论模型就是这样建立和发展起来的。 4、实证分析研究过程中的关键 第1、理论假说或经济问题及其假设条件的提出采用实证分析法对经济理论和现实问题进行研究，如果是要建立新理论，则成功的关键首先为理论假说及其假设条件的提出；如果你是对某一理论或现实问题进行研究，则成功的关键首先为问题及其假设条件的提出。理论假说或问题的提出，是需要有一个对经济问题进行研究累积的过程，这里既包括知识的

22、累积，也包括认识（或思维）和能力的累积，概括起来，即经验。但更包括研究者的“自由创造”、“自由猜想”、“非理性因素”或者“创造的直觉”（爱因斯坦）。因为，按照波普的观点，大量事实表明，不仅假说先于观察、理论先于经验。其根据是，哥白尼的地动假说的提出，牛顿的引力论假说的提出以及爱因斯坦广义相对论假说的提出等。因此，善于发现新理论或提出问题十分重要。爱因斯坦就曾说过，提出问题是天才，解决问题只是技巧。经济现象或事物十分复杂，对其进行实证研究，提出理论假说或者经济问题必然要有一定的假设条件。假设条件的提出是对问题简化的需要，使实证分析过程有一个演绎或逻辑推理的起点。它的重要作用还在于：它是理论假说或

23、经济问题演绎的大前提；它是确定研究对象的必要条件；它是理论假说或经济问题具有可检验性的必要条件；它还是通过实证分析开展更深入研究的必要条件。当然，在实践中，理论假说及其假设条件的提出，或者所研究的经济问题及其假设条件的提出，要尽可靠能地贴近现实，如果做不到，也要简化的合理，能为进一步拓展研究留有空间。在实证分析研究中，一般假设条件主要有三种类型：一是初始条件。这类条件是指决定理论假说或经济问题思想的核心和起源（或者大前提），整个假设条件的核心，并能够量化的概念和关系。这类假设条件大都是针对经济主体及其动机和行为而提出的。如经济人假设、稀缺性假设、市场有效性假设、理性投资者假设等。二是限界条件。

24、这类条件是指明确限定研究对象、指标和变量变动范围及其相互关系的条件。一般是根据初始条件的需要而提出的，其作用是为保证实证分析研究的逻辑严密性和研究结论适用性。如均衡价格条件、各种无差异曲线等三是辅助条件。这类条件是指为保证理论数学模型推理的逻辑严密性而设置的。一般它与限定条件和在推理过程中所涉及的数学方法有一定联系。如投入产出分析中的纯部门假设，它是为把所有部门或产品之间复杂关系简化成“线性”关系，能采用线性代数方法来处理而设置的。在经济实证分析研究中，一般所提出的假设条件具有以下特点：注重静态忽略动态，如均衡条件；强调理性拒绝非理性，如理性消费者、理性投资者等；追求确定性避免不确定性。理论假

25、说或经济问题及其假设条件的提出是采用实证分析法进行研究的过程中是很难的一步，因为它是创新性集中体现。第2、理论（数学）模型的建立与逻辑推理得出结论在理论假说及其假设条件下，或者所研究的经济问题及其假设条件下，通过逻辑演绎推理，建立理论数学模型，并由此推导出结论，这是实证分析研究成功的另一关键。这步也是最为困难的，因为它属于根据假说或问题及假设条件，将其化成数学问题的过程。即使对于从事应用数学者而言，也是如此。它需要研究者同时具有经济学和数学与统计学两个方面思维、知识、经验和能力的沉淀。理论（数学）模型的建立与逻辑推理得出结论，可把握以下几点：一是要根据理论假说及其假设条件，或者根据所要研究的经

26、济问题及其假设条件，选取主要变量，并分析其彼此之间相互作用的关系、方向，以此来构建合适数学模型；二是选择前人相关数学模型，根据所提出达到理论假说及其假设条件，或者所研究的经济问题及其假设条件，加以改造，来建立数学模型；三是将假说或问题及其假设条件进行结构分解，建立层级式、结构式或分块式数学模型。模型建立后要进行逻辑推理，需要强调的是，当所推导出的结论与最初理论假说或者所要研究的经济问题设想并不一致，甚至无现成理论可解释时，也不能轻易否定，因为有时这可能是新的发现，并预示着新理论诞生，当然如果通过再实证分析检验的话。第3、经验实证分析在经验实证分析过程中，既要对建假设条件进行检验，也要利用所建立

27、的理论模型，对由理论假说及其假设条件或者所要研究的经济问题及其假设条件，经过理论实证的逻辑推理所得出的结论，进行检验，而后者是重中之重。在经验实证分析检验过程中，要特别注意数据的真实性、完整性和可靠性，它是经验实证分析成功的基础；还要特别注意检验方法的选择性，它也是经验实证检验成功要素；更要注意检验结果与经济理论和现实的吻合性，它也是经验实证分析成功的要素之一。 5、实证分析法在经济研究中的作用和意义第1、实证分析研究方法是当今经济学主流学派的研究方法这里所说的实证分析包括理论实证分析和经验实证分析。对任何经济理论问题和经济现实问题进行研究，如果不采用实证分析方法进行，仅仅采用规范分析方法进行

28、，对所研究的经济事物等作出价值判断，提出自己的观点或主张，也只能算作是一种议论或猜想。所以，采用实证分析方法对于从事经济学研究很重要。库普曼就曾经指出，在经济研究中要避免两种倾向：一种是没有计量的理论；另一种就是没有理论的计量。例如，现代货币主义学派的就是以实证分析方法作为基本分析方法的，它是以经验统计分析方法作为主要实证手段，以美国芝加哥学派为主体。早期芝加哥学派代表人物柰特就曾认为：经济学不是对历史进行描述的描述性科学，而是通过一些概念和原则来说明经济运行的实证科学，经济理论分析应该以实际经验为依据。该学派的另一代表人物弗里德曼曾认为：经济学作为一门实证科学，是一种暂时被接受的、关于经济现

29、象的概括体系，用来对情况变动的影响作出预测。它的作用大小应根据其提出的预测的准确性来判断。理性预期学派的方法论也是以实证分析方法为基本方法的，他们继承了芝加哥学派的实证分析传统，认为模型及假说的现实性并不是关键所在，假说与理论的可接受性无关，唯一的有关的标准是模型的预测性如何。20世纪后期的经济学发展，究其方法论基础亦是以实证分析为基础的，特别是科学哲学的逻辑实证主义。逻辑实证注意强调揭示科学事实之间的因果关系、观察和实验的作用。第2、实证分析方法在当今经济学研究中十分重要关于实证分析研究方法在经济学研究中的重要性，这里仅举两点可见端倪：一是在全世界，有关经济学方面学术交流的世界性学会，没有经

30、济学会，但有计量经济学会。二是以诺贝尔经济学奖为例，诺贝尔经济学奖是1968年瑞典银行为纪念诺贝尔而增设的，故也称为银行经济学奖，全称“为纪念阿尔弗雷德诺贝尔瑞典银行经济学奖”。自1969年第一届由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根两名计量经济学创始人共同获得以来，截止2011年全世界共有50人获此殊荣，除科斯和凯恩斯两人等少数人之外，其余都是由数理经济学家和计量经济学家，其中包括少数数学家如纳什等。2011年，美国经济学家萨金特和西姆斯，就是因为他们采用计量经济学方法在宏观经济领域所作的研究，解答了许多有关经济政策与宏观经济变量之间的关系问题，而获得2011年度诺贝尔经济奖的。萨金特是利用结构宏观计

31、量经济学分析经济政策的持久影响，这种方法可应用于政府或企业随经济走势变化调整自身预期和政策。 西姆斯则以向量自回归模型为依据，来分析经济如何受短期经济政策变化等因素的影响。尽管萨金特和西姆斯各自展开研究，但其成果形成互补。自上世纪70年代开始，他们的研究成果已在全球范围内被广泛采用，如今已成为宏观经济分析的必要工具。 瑞典乌普萨拉大学经济学教授埃娃默克说，世界上许多国家都在利用萨金特和西姆斯的研究成果分析宏观经济并制定相应政策和发展预期。这种基础分析工具无论在发达国家还是发展中国家都可以被广泛应用，并将对解决眼下欧洲债务危机等问题发挥重要作用。第3、实证分析法离不开定量分析，数学和统计学是其重要工具关于经济学与数学和统计学的关系，中国社会科学院数量经济研究所史树中说的很好：“从诺贝尔经济学奖的获奖工作看来，一半以上的获奖者都运用了相当深刻的数学工具和语言，只有极个别的获奖者基本上不用数学，经济学的数学化是经济学开始成为真正的科学理论的一个标志。但这并不是说，经济学研究就简单地被归结为数学研究，数学仅仅