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1、中央财经大学435保险专业基础真题中央财经大学2011年435保险专业基础真题第一部分 经济学一、名词解释1. 边际效用递减法则答案：边际效用递减法则是指在一定时间内，在其他商品的消费数量保持不变的条件下，随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量即边际效用是递减的。用公式表示为例如，在一个人饥饿的时候，吃第一个包子给他带来的效用是很大的。以后，随着这个人所吃的包子数量的连续增加，虽然总效用是不断增加的，但每一个包子给他所带来的效用增量即边际效用却是递减的。当他完全吃饱的时候，包子的总效用达到最大值，而边际效用却降为零。如果他还继续吃包子就会感到不

2、适，这意味着包子的边际效用进一步降为负值，总效用也开始下降。边际效用递减规律是基数效用论的基本定律，又称戈森第一定律。导致边际效用递减的原因，主要是随着商品数量的增加，由于人们生理、心理作用的影响，商品对人们的刺激力和重要程度都有下降的趋势。2. 需求交叉弹性答案：(1)需求的交叉弹性：在影响商品X需求量的各因素(包括该商品的价格)都给定不变的条件下，另一商品Y的价格变动引起商品X需求量的变动程度。需求交叉弹性测度了一种商品需求量变动对于另一种商品价格变动反应的敏感性程度。在商品需求函数可导的情况下，需求交叉弹性为： (2)根据替代品和互补品的定义可知，替代品的需求交叉弹性系数为正，互补品的需

3、求交叉弹性系数为负。 3. 消费者剩余答案：消费者剩余是指消费者愿意支付的价格与其实际所支付的价格之间的差额。消费者剩余的产生是由于不同消费者对同一种商品的不同数量评价不同，因此他们对这种商品的不同数量所愿意做出的最大支付也就不同。在厂商不能对消费者索取差别性价格的条件下，决定市场价格的是边际购买者(或边际购买量)，他正是对这一产品评价最低的消费者。这样，那些非边际购买者(或边际购买量)就可以获得额外的“津贴”，这就产生了消费者剩余。 若某产品需求函数为P=D(x)，P1和X1分别代表成交价格和成交量，则从X=0到X=X1时， 是消费者愿意支付的数额，P1X1为实际支付的数额，于是消费者剩余(

4、用CS表示)4. 边际技术替代率答案：(1)边际技术替代率度量厂商为保持产出量不变，增加1单位资本投入可以减少劳动投入的数量，表示了资本、劳动两种投入之间的替代关系。 (2)对某一产量既定的等产量曲线Q=f(L，K)，资本替代劳动的边际技术替代率 或者当资本投入量变化极小时： (3)在 形式上，边际技术替代率实际上就是等产量曲线上点的切线斜率，它可以由两种投入的边际产品表示：5. 范围经济答案：范围经济是针对关联产品的生产而言的，指一个厂商同时生产多种关联产品的单位成本支出小于分别生产这些产品时的成本的情形。假设一个厂商生产两种产品，产量分别为Qx和Qy；C(Qx，Qy)为生产这些产量的总成本

5、。那么，如果满足下述条件，我们就说存在范围经济：C(Qx，Qy)C(0，Qy)+C(Qx，0)。二、简答题1. 说明需求函数斜率与需求价格弹性的联系和区别。答案：需求函数的斜率反映需求量价格变化的敏感程度。斜率绝对值越大，曲线越平缓，敏感性越高。 而需求的价格弹性，表示在一定时期内，其他条件不变的情况下，一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。计算公式为： 弹性与需求曲线的斜率的确是有关系的，但弹性与斜率完全是两个概念。首先，需求曲线的斜率 而价格点弹性可见，价格点弹性不仅取决于斜率的倒数，还取决于相应的价格-需求量比值显然，这两者是不同的。 其次，需求曲线斜率表示价格变化的绝对量

6、与需求变化的绝对量的比值，即： 而弹性表示需求量的变动比例与价格变动的比例之间的比值，即：2. 解释吉芬物品的需求曲线为何呈现向右上方倾斜的特殊形状。答案：吉芬物品的需求曲线呈现向右上方倾斜的特殊形状是由于吉芬品的收入效应的作用大于替代效应的作用，从而总效应与价格成同方向的变动，这样使得吉芬商品需求量与其价格成正比关系，当它的价格越低时，则购买得越少，价格提高反而购买得更多。 下面以吉芬商品的价格下降为例，作图说明吉芬商品的收入效应大于替代效应。 如下图所示，最初商品X的消费量为X2。现在商品X的价格下降，但是商品X的消费量变为X1。现在假如使得消费者能够购买得起原来的消费束(斯拉斯基替代)，

7、则消费者的预算线为A3，商品X的消费量为X3。那么图中，替代效应为X3-X2，即替代效应使得吉芬商品在价格下降时，消费量增加；收入效应为X1-X3，即收入效应使得吉芬商品在价格下降时，消费量减少，并且减少量大于替代效应的增加量，因而总效应X1-X2为负。吉芬品是一种特殊的劣等品，作为劣等品，吉芬品的替代效应与价格成反方向变动，收入效应与价格成同方向变动。其特殊性在于：它的收入效应的作用大于替代效应的作用，从而总效应与价格成同方向的变动。 “吉芬商品”的收入效应和替代效应 所以，吉芬品的需求曲线向右上方倾斜。 3. 举例说明固定成本与可变成本的区别。答案：(1)固定成本指成本总额在一定期间和一定

8、业务量范围内，不受业务量增减变动的影响而保持相对稳定的成本。固定成本是在短期内不随产量变动而变动的生产费用，如厂房费用、机器折旧费用、一般管理费用、厂部管理人员的工资等。只要建立了生产单位，不管生产量多少，都需要支出固定成本。(2)可变成本指购买流动资本的生产资料的费用支出，其成本总额随着业务量的变动而变动。 假定厂商在短期内使用劳动和资本这两种要素生产一种产品，其中，劳动投入量是可变的，资本投入量是固定的。因为在短期内，生产者对机器设备、厂房等不变生产要素的投入是无法进行调整的，不变要素投入带来的成本叫固定成本；相反的，劳动、原材料、燃料等可变要素的投入带来的成本叫可变成本。厂商通过对劳动的

9、投入量的调整来实现不同的产量水平，可以用下式来表示厂商在每一产量水平上的短期总成本： 其中wL(Q)为可变成本部分，为固定成本部分，两部分之和构成厂商的短期总成本。4. 什么是国内生产总值(GDP)?用收入法核算GDP应包括哪些项目?答案：国内生产总值是按市场价格计算的国内生产总值的简称，它是一个国家(地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。 收入法核算GDP，就是从收入的角度，把生产要素在生产中所得到的各种收入相加来计算的GDP，即把劳动所得到的工资、土地所有者得到的地租、资本所得到的利息以及企业家

10、才能得到的利润相加来计算GDP。这种方法又叫要素支付法、要素成本法。 因此用收入法核算GDP应包括以下一些项目： (1)工资、利息和租金等这些生产要素的报酬。工资包括所有对工作的酬金、津贴和福利费，也包括工资收入者必须缴纳的所得税及社会保险税。利息在这里指人们给企业所提供的货币资金所得的利息收入如银行存款利息、企业债券利息等，但政府公债利息及消费信贷利息不包括在内。租金包括出租土地、房屋等租赁收入及专利、版权等收入。 (2)非公司企业主收入，如医生、律师、农民和小店铺住的收入。他们使用自己的资金，自我雇佣，其工资、利息、利润、租金常混在一起作为非公司企业主收入。 (3)公司税前利润，包括公司所

11、得税、社会保险税、股东红利及公司未分配利润等。 (4)企业转移支付及企业间接税。这些虽然不是生产要素创造的收入，但要通过产品价格专家给购买者，故也应视为成本。企业转移支付包括对非营利组织的社会慈善捐款和消费者呆账，企业间接税包括货物税和销售税。 (5)资本折旧。它虽然不是要素收入，但包括在总投资中，也应计入GDP。 这样，按收入法记得的国民总收入=工资+利息+利润+租金+间接税和企业转移支付+折旧，也可看成是GDP=生产要素的收入+非生产要素的收入。 三、计算题假设我国玉米供求函数估计如下，其中Q以吨计，P以元/吨计，则： QD=200000-25P QS=50000+75P1. 计算玉米市场

12、的均衡价格和均衡数量； 答案：在均衡点供给等于需求 即QD=QS 此时有200000-25P=50000+75P 解得P=1500，Q=57500 2. 如果对玉米市场采取保护价格，规定P=1800元/吨，则该项措施将会对市场产生怎样的影响?答案：对玉米市场采取保护价格即最低限价，大于均衡价格1500，在最低限价水平上，市场供给量大于市场需求量，市场上出现产品过剩的情况。当政府以支持价格敞开收购时，意味着农民出售玉米的价格高于市场均衡价格，尽管从私人部门来看，粮食产品存在过剩，但加上政府的收购，从整个市场来看玉米是供求平衡的。3. 某企业使用劳动L和资本K进行生产，长期生产函数为q=20L+6

13、5K-0.5L2-0.5K2，每期总成本TC=2200元，要素价格w=20元，r=50元。求企业最大产量，以及L和K的投入量。答案：当企业产量最大时，两要素的边际技术替代率等于两要素价格比例。 有TC=20L+50K=2200 联立解得L=10，K=40，q=1950 第二部分 金融学基础四、名词解释1. 商业信用答案：商业信用是企业之间在买卖商品时，以延期付款形式或预付货款的方式提供的信用。其主要特点有：(1)商业信用所提供的资本是商品资本，仍处于产业资本循环过程中，仍是产业资本的一部分。(2)商业信用体现的是企业之间的信用关系。(3)商业信用与产业资本的变动是一致的。 商业信用的局限性是：

14、(1)商业信用的规模受工商企业所拥有的资本量的限制。(2)商业信用具有严格的方向性。(3)商业信用具有对象上的局限性。 2. M2答案：M2又称广义货币，和狭义货币相对应，是货币供给的一种形式或口径，其计算方法是交易货币M1，即社会流通货币总量加上商业银行的活期存款以及其他金融机构的定期存款与储蓄存款。我国定义的M2包括流通中的现金，企业活期存款，机关团体部队存款，农村存款，个人持有的信用卡类存款，城乡居民储蓄存款，企业存款中具有定期性质的存款，信托类存款，其他存款等。3. 法定准备金率答案：中央银行对商业银行吸收的存款规定一个最低限度的准备金为法定准备金，法定准备金占银行全部存款的比率，又称

15、法定准备金率，货币政策的三大工具之一，它是中央银行为保护存款人和商业银行本身的安全，控制或影响商业银行的信用扩张，以法律形式所规定的商业银行及其他金融机构提取的存款准备金的最低比率。4. 回购协议答案：回购协议是一种短期融资工具，其含义是指资金融入方出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定的期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，从而获得短期可用资金。从本质上说，回购协议是一种抵押贷款，其抵押品通常为质地较高的证券，如国债。回购协议又分为正回购和逆回购。所谓逆回购是指买入证券的一方同时按约定期限以约定价格出售其所买入证券。从资金供应者角度来看，逆回购协议是回购协议的逆进行。5. 期权答案：期权

16、是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。五、简答题1. 家庭在作投资决策时，为什么总愿意在手头保留一定数量的现金?答案：凯恩斯在货币需求理论中认为人们的货币需求行为取决于三种动机，即交易动机、预防动机和投机动机。 货币有一个十分重要的功能，即交易媒介。用于交易媒介的货币需求量与收入水平存在着稳定的关系。人们手头保留一定数量的现金不仅处于交易动机，而且还出于预防动机。所谓的预防动机就是指

17、为了应付可能遇到的意外支出而持有货币的动机。 当然，人们手里留有一定数量的现金除了以上两个动机，还有一个投机动机，人们保有货币除去为了交易需求和应付意外支出外，还是为了储存价值或财富。凯恩斯把用于储存财富的资产分为两类：货币与债券。人们存在投机动机是由于未来利率的变化可能导致债券价格的上升或下降，如果利率趋于上升时，债券价格下跌，假若债券价格下跌幅度很大，使人们在债券价格方面的损失超出了他们从债券获得的利息收入，则收益为负。那么持有非生利资产即货币就优于持有生利资产，这样人们就会增大对货币的需求。相反，则会减少货币需求，总之会对货币有一定的需求。当然，家庭对货币的需求取决于收入水平和利率水平。

18、在人们的眼中，货币最具有流动性，有货币在手，则机动灵活；放弃货币也就是放弃机动灵活。所以，家庭在做投资决策时，总愿意手里留有一定的现金。 2. 从一般的表述层面上阐述中央银行的基本职能。答案：对于中央银行的基本职能，归纳与表述的方法各有不同。一般的归纳是表述为发行的银行、银行的银行和国家的银行三大职能。 (1)中央银行是发行的银行。所谓发行的银行就是垄断银行券的发行权，成为全国唯一的现钞发行机构。目前，世界上几乎所有国家的现钞都有中央银行发行。硬辅币的铸造、发行，也多有中央银行经管。 (2)中央银行是银行的银行。这一职能最能体现中央银行的特殊金融机构性质。银行国有的业务办理“存、放、汇”，仍是

19、中央银行的主要业务内容，但业务对象不是一般企业和个人，而是商业银行与其他金融机构。作为金融管理的机构，这一职能具体表现在集中存款准备、最终贷款人、组织全国的清算三个方面。 (3)中央银行是国家的银行。所谓国家的银行，是指中央银行代表国家贯彻执行财政政策，代理国库收支以及为国家提供各种金融服务。这一职能主要表现在以下几个方面：代理国库；代理国家债券的发行；向国家给予信贷支持；保管外汇和黄金准备；制订并监督招待有关金融管理法规。此外，中央银行还代表政府参加国际金融组织，出席各种国际会议，从事国际金融活动以及代表政府签订国际金融协定；在国内外经济金融活动中，充当政府的顾问，提供经济、金融情报和决策建

20、议。 3. 汇率风险主要表现为哪些形式?答案：汇率风险是市场风险的一种，它是指汇率变化给国际交易主体带来损失或者盈利的可能，通常也可被称为外汇风险。 汇率风险主要表现为： (1)进出口贸易的汇率风险：这是指在进出口贸易中收付外汇而因汇率变动引起的损失。例如，商品出口后到结算收入外汇往往有一段时间，在这段时间内如果外汇汇率下浮，则出口商品成本和售价虽然未变，但实际收入却相应减少。同样道理，进口商品到货款支付时，如果与外币汇率上浮，则进口商需要支付更多本国货币，从而蒙受损失。 (2)外汇储备风险：一国为应付日常外汇支付以及平衡国际收支，常常需要保持一定数量的外汇储备。这些外汇储备表现为存放在外国的

21、外币资产(存款、有价证券)。如果所持有的那些外币资产的汇率贬低，就会蒙受损失。 (3)外债风险：这是指对外举债因汇率变动而引起的损失。例如借入日元，折换成美元进口设备，但到还债时遇到日元汇率上浮，美元汇率下浮，则需要以更多的美元折换成日元才能够清偿外债。 为避免或减轻汇率风险损失，在对外交易中需要采取一些防范措施，例如选择好贸易结算使用的货币，运用远期外汇买卖，等等。 第三部分 保险学原理六、名词解释1. 保险基金答案：保险基金指专门从事风险经营的保险机构，根据法律或合同规定，以收取保险费的办法建立的、专门用于保险事故所致经济损失的补偿或人身伤亡的给付的一项专用基金，是保险人履行保险义务的条件

22、。广义上的保险基金是指整个社会的后备基金体系。从狭义上来讲，保险基金是指由保险机构集中起来的后备基金，由保险机构根据大数法则，经过科学的测算，订出各种不同的保险费率。2. 不定值保险合同答案：不定值保险合同是指保险双方当事人对保险标的不预先确定其价值，而在保险事故发生后再估算价值、确定损失的保险合同。仅载明保险金额作为保险事故发生后的赔偿最高限额的保险合同。在实践中，大多数财产保险均采用不定值保险合同的形式。3. 保险市场答案：保险市场是指保险商品交换关系的总和或是保险商品供给与需求关系的总和。它既可以指固定的交易场所，如保险交易所，也可以是所有实现保险商品让渡的交换关系的总和。保险市场的交易

23、对象是保险人为消费者提供的保险保障，即各类保险商品。4. 一般商业信用保险(国内信用保险)答案：一般商业信用保险(又称“国内信用保险”)是指在商业活动中，作为权利人的一方当事人要求保险人将另一方当事人作为被保证人，并承担由于被保证人的信用风险而使权利人遭受商业利益损失的保险。其保险金额根据当事人之间的商业合同的标的价值来确定。5. 险位超赔分保答案：险位超赔分保又称险位超赔再保险，是以每一危险单位所发生的赔款来计算自负责任额和再保险责任额的保险。关于险位超赔在一次事故中的赔款计算，有二种情况，一是按危险单位分别计算，没有限制；二是有事故限额，即对每次事故总的赔款有限制，一般为险位限额的2至3倍

24、，即每次事故接受公司只赔付2至3个单位的损失。七、计算题1. 某出口商品的CIF价格(成本、保险费和运费价格)为500万美元，加成10%投保，保险费率为4%，求该批商品的保险金额和保险费。答案：CIF价=FOB价+运费+保险费=500万。 CFR价=FOB价+运费=CIF价(1-投保加成保险费率)=500(1-10%4%)=498万 保险费=CIF价-CFR价=2万，保险金额=保险费/4%=50万 2. 已知40岁人的死亡率为0.05，41岁人的死亡率为0.08，而42岁的人生存至43岁的概率为0.9。如果40岁生存人数为10000人，那么43岁时的生存人数是多少?答案：已知q40=0.05，

25、q41=0.08，p42=0.9 且40岁的人在43岁时仍然生存的概率为： 3p40=p40p41p42=(1-p40)(1-p41)p42=0.7866 则43岁时的生存人数为：l43=100003p40=7866 八、案例分析题1. 2003年8月21日，李某考虑到其母亲吴某长期患病，决定为她投保重大疾病终身保险。李某向A保险公司营销人员办理了投保手续，交纳了3份重大疾病终身险的保险费6100元。 A保险公司根据投保单反馈的告知信息，没有要求对被保险人吴某进行体检，在经过进一步承保审核后，向李某签发了保险单。保单内容记载如下：投保人李某，被保险人吴某，受益人李某，保险金额3万元，缴费期限1

26、0年。2004年8月，李某按时缴纳了第二次续期保费6100元。没过多久，即9月2日，吴某发生高烧不退情况，被送往医院救治，9月18日因抢救无效死亡。医院死亡通知单上签写的死亡原因有三：一是肺部感染；二是帕金森氏综合症；三是高血压。 随后，投保人李某向A保险公司提交了保险金给付申请书及相关的证明和资料，要求按照重大疾病终身保险条款约定，即按保险单所载保险金额3倍给付身故保险金，共计9万元。接到报案后，A保险公司立即进行了核查，得知吴某早在2000年就被医院诊断患有帕金森氏综合症及脑动脉硬化症。经核对，李某和吴某对投保单上的书面询问及健康声明书中14类疾病，全部共29个告知项目均填上了“否”。 请

27、问：A保险公司对该案应如何处理?说明理由。 答案：A保险公司对该案应作拒赔且不退还保险费的处理。理由如下： 保险法第十六条规定：订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但应当退还保险费。 而在该案中投保人李某对投保单上的书面询问及健康声明书中14类疾病，全部共29个告知项目均填上了“否”。然而，该保单的被

28、保险人吴某早在2000年就被医院诊断患有帕金森氏综合症及脑动脉硬化症。所以，李某在这一案件中属于故意不履行如实告知义务。 保险公司根据投保单反馈的告知信息，没有要求对被保险人吴某进行体检，在经过进一步承保审核后，向李某签发了保险单。保险公司并没有违反任何规定。虽然吴某的死亡原因之一帕金森氏综合症属于保险责任，但由于投保人故意违反如实告知在先，保险公司可不予赔付，且不退换保险费。 2. 某研究所资产管理部门于2002年1月30日以价值10万元的一套测绘仪器为保险标的向A保险公司投保了企业财产保险，附加盗窃险，保险金额为7万元，保险期间从2002年1月31日至2003年1月30日。2002年3月1

29、7日，该研究所另一部门又以该套仪器为保险标的向B保险公司投保了企业财产保险，附加盗窃险，保险金额为5万元，保险期间从2002年3月18日至2003年3月17日。2002年5月10日，该套测绘仪器失窃。该研究所同时向A、B保险公司提出了索赔。在理赔过程中，B保险公司发现，该研究所已向A保险公司投保，B保险公司认为，已构成重复保险，第二份保险合同无效，本公司不承担赔偿责任，应由A保险公司承担保险责任。 请问：该赔案应当如何处理? 答案：A公司应赔付5.833万元，B公司应赔付4.167万元。理由如下： 按照保险法第五十六条规定：重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。重复保险的投保人可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费。重复保险是指投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，且保险金额总和超过保险价值的保险。 因此，该案中A、B两保险公司应按比例承担赔偿保险金的责任