混沌第一章Alligator.docx

1、混沌第一章Alligator混沌第一章Alligator第一章：鳄鱼线(Alligator) 于本章，我们将叙述鳄鱼线：做什么用的？如何构成的？如何用之为交易策略？ The Alligator - Our Compass and Odds Maker基本上，无论实时价格往任何方向移动，鳄鱼线（如图示）扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。而且，鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利（见电子期仿真交易日记9/171/16）。并且将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势（见电子期仿真交易日记1/16目前）出现为止。 What the Alligator is动量监视器：一个与市场结合并接近市场的

2、动量监视器。（详章三：AO）交易的指针：一个简单且仅在现在的趋势中交易的指针。（详章二：Fractal）保护的装备：一个使你在盘整走势中不会损失的保护装备。 What is the Alligator？鳄鱼线是结合了不规则碎形几何学和非线性动力学的平均线。有蓝、红、绿三条。 蓝线，是鳄鱼的颚。（如图示） 它的画法是取13根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar。 红线，是鳄鱼的牙齿。（如图示） 红色线是取8根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。 绿线，是鳄鱼的上唇。（如图示） 绿色线是取5-bar 平滑移动平均数，然后将算出来的

3、结果往未来的方向移动3根bar所构成。 Trading the Alligator 当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时（如图1/16目前），表示鳄鱼他睡着了。当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。而且进一步的追捕价格（如图9/171/16），以填满他的胃，直到他得到满足。然后，他开始闭上嘴巴，并且丧失了进食的兴趣（如图1/16）。只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：取得利润。并等待。观察鳄鱼是否将打个盹儿？所以，当鳄鱼睡觉时，我们通常会逗留在市场外，并且等待。直到有个碎形（详章二：Fractal）在下颚外被触发为止。他能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势明显的市场中。亦即价

4、格向上或向下突破碎形（详章二：Fractal）时，便是你从趋势中开始获利的时候。 Alligator behavior 我们的交易策略是：不进行交易，直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形（详章二：Fractal）被突破时。若价格在鳄鱼的嘴巴之上，仅取用买的讯号而且不卖。并且将停利单向上移动。若价格在鳄嘴向下的另一边，只取用卖的讯号。且仅在停损离场时才买。不做多。亦即：向上的嘴巴我们只做多。而向下的嘴巴我们只做空（如图9/171/16）。如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面，表示我们正处于某种程度的冲击波中。（详章三：AO）如果目前的价格正环绕着鳄嘴，那我们正处于某种程度的修正波中。（详章三：AO） Su

5、mmary上面介绍了如何使用鳄鱼来敏锐地进、出。以减少因行情波动所带来的惊吓。由于股票及期货市场的价格产生变动，全是因为交易者对新进入的市场信息反应的结果（混沌现象）。所以，若没有新的信息（混沌）进来，那平均线就是市场所在。而市场将停止。我们的工作便是：查出这些新进信息的特征，并使用在交易上使我们获利。现在，你应已彻底地了解鳄鱼线的作用。你也应已了解：当鳄鱼睡觉时，及饥饿中该如何做决定。 - 本章完 -混沌第二章碎形碎形(Fractal)：交易的起始一、前言： 许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。在市场没

6、有趋势的时候大部分交易者都有吃尽苦头的经验。许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。二、碎形的结构： （图一） 原理：碎形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法

7、，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。下跌时原理亦同。 结构：请参考图一 最典型的碎形结构如图一中之A型态。它最少由连续5根的线条所组成，中间的高点一定最高（向下碎形则中间低点一定最低），中间线的左边有两根较低的高点，右边也有两根较低的高点（向下碎形则为左右各有两根较高的低点），你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上碎形。分辨向上碎形时我们只在乎高点的位置，观察向下碎形时则只在乎低点的位置。在找寻碎形时我们必须注意：1、如果今天的线条高点与前一高点相同时，今天的线条将不列入5根手指头之内（如图一中之D

8、型态），此时就需等待第6根线条的确认。2、向上与向下碎形可由一根线条来完成（如图一中之C型态），因为它都符合上下碎形的结构原理。3、向上与向下碎形可共享外围的线条（如图一中之B型态）。 三、碎形的用法： （图二） 碎形可以透露许多市场行为结构的演变讯息，当市场在高高低低之间波动时，我们可以藉由了解碎形的行为而改善我们的交易绩效。使用原则： 当碎形形成时它总是碎形结构不会任意变动的，但不是每一个碎形都会变成交易中的主角，我们曾提到过碎形是交易进场的起始讯号，碎形要成为起始讯号主角，必须具备下列要件：1、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿（高于红线，如图二中的红色向上碎形符号，蓝色为无效碎形）。

9、2、当有效的向上碎形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除了停损（Stop order）我们不做卖单进场的交易。3、有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿（低于红线）。4、当有效的向下碎形被跌破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，除了停损（Stop order）我们不做买单进场的交易。5、有时碎形形成时为无效碎形，但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低（走高）时无效碎形会变成有效碎形讯号。 有了上述4项要件配合后，让我们对碎形买卖讯号的取得变的轻松、容易且更有效率。 四、碎形用于波浪计数：市场走势常隐藏着艾略特波浪的结构，而波浪理论的内在结构就是碎形，能够分辨碎形结

10、构，对于波浪交易使用者有很大的帮助。向上与向下碎形之间就是一个波。 五、碎形的寻找练习：附上台指期的图形，让各位练习寻找有效的碎形讯号，各位可以打印下来利用蓝红笔将有效（红）、无效（蓝）的碎形讯号标示出来，6/1会张贴答案供各位核对。 课程到此各位已可利用这两章所学分辨各商品目前的趋势，但完整的交易策略尚未完成，千万不可作为交易的依据。 混沌第三章AOTHE AWESOME OSCILLATOR(AO) The best monentum indicator available in the stock and commodity markets股票及商品市场中最好的动能指标。 UNDERST

11、ANDING THE AO：The AO measures the immediate momentum of the past 5 price bars ,compared to the momentum of the last 34 bars.AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。 It is a 34-bar simple moving average of the bar”s midpoints (H-L)/2 subtracted from a 5-bar simple moveing average of the midpoints (H-L)/2,pl

12、otted in a histogram form.它是以5个价格之条形图之中点价(最高-最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高-最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。 The AO tells us exactly what is happening with the current momentum.AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。 作者提到，当了解及适当的使用，AO是超过40年所发现最好最精确的指标。其实大家可以参考混沌操作法中之MACD。而在软件使用上，AO的柱状图如果比前一根高，则标记为绿色；反之若比前一根来的低，则标记为红色。如此我们只要看颜色之改变，就

13、能知道动能之改变了。知道了颜色变化之义意后，在进一步介绍AO之买卖讯号之前，我们须回顾之前所教的，在鳄鱼嘴巴外还没有产生碎形之买卖讯号之前，我们不采取任何AO之买卖讯号。此点务必切记！ 接下来进入主题开始介绍AO之买卖讯号。 AO三买讯：SAUCER BUY SIGNAL（浅碟买讯），CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯），TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰买讯）。 AO三卖讯：SAUCER SELL SIGNAL（浅碟卖讯），CROSS SELL SIGNAL（穿越卖讯），TWIN PEAKS SELL SIGNAL（双峰卖讯）。 1、SAUCER BUY SIGNAL（

14、浅碟买讯）：说明：在SAUCER BUY 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(red )为最低，而右方之c(green)比b高，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER BUY。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。 2、CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯）：说明：当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生cross buy ，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为绿色。cross buy只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最

15、高点加一文件作为进场之价位。 3、TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰买讯）：说明：当柱状图由左至右产生第二个低点b，而第二个低点b比第一个a来的高即产生TWIN PEAKS BUY 。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以下而c(signal bar)必定为绿色。TWIN PEAKS BUY为AO在零轴下唯一之买讯。而在TWIN PEAKS BUY发生前一定会先产生一个SAUCER SELL。 当AO为绿色时才会有买讯发生；同样的当AO为红色时才有卖讯之可能。另外还有一点很重要就是：当AO之买讯发生时，若条形图之价位仍未触及进场之价位，而随后柱状图即变色(由绿变红)则先前产生之AO

16、买讯则须取消。 以上为AO三买讯，若弄清楚后只要反过来想，就是AO三卖讯了！ 接下来介绍AO三卖讯 1.SAUCER SELL SIGNAL（浅碟卖讯）：说明：在SAUCER SELL 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(green )为最高，而右方之c(red)比b低，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER SELL。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。2、CROSS SELL SIGNAL（穿越卖讯）：说明：当柱状图由零轴上翻转到零轴之下即产生cross sell，而a可以为红色也可以为绿色，但b(s

17、ignal bar)一定是为红色。cross sell只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。 3、TWIN PEAKS SELL SIGNAL（双峰卖讯）： 说明：当柱状图由左至右产生第二个高点b，而第二个高点b比第一个a来的低即产生TWIN PEAKS SELL。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以上而c(signal bar)必定为红色。TWIN PEAKS SELL为AO在零轴上唯一之卖讯。而在TWIN PEAKS SELL发生前一定会先产生一个SAUCER BUY。 再将AO之买卖讯号整理如下： 另外介

18、绍 Blue light special：（the term is borrowed form department stores that put on special sales for a short period of time for the people who happen to be in the store at that time. ）意旨在买卖讯号发生后，发生更好价位之交易机会。 如图所示： 混沌第三章AOTHE AWESOME OSCILLATOR(AO) The best monentum indicator available in the stock and co

19、mmodity markets股票及商品市场中最好的动能指标。 UNDERSTANDING THE AO：The AO measures the immediate momentum of the past 5 price bars ,compared to the momentum of the last 34 bars.AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。 It is a 34-bar simple moving average of the bar”s midpoints (H-L)/2 subtracted from a 5-bar simple move

20、ing average of the midpoints (H-L)/2,plotted in a histogram form.它是以5个价格之条形图之中点价(最高-最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高-最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。 The AO tells us exactly what is happening with the current momentum.AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。 作者提到，当了解及适当的使用，AO是超过40年所发现最好最精确的指标。其实大家可以参考混沌操作法中之MACD。而在软件使用上，AO的柱状图如果比前一根高，

21、则标记为绿色；反之若比前一根来的低，则标记为红色。如此我们只要看颜色之改变，就能知道动能之改变了。知道了颜色变化之义意后，在进一步介绍AO之买卖讯号之前，我们须回顾之前所教的，在鳄鱼嘴巴外还没有产生碎形之买卖讯号之前，我们不采取任何AO之买卖讯号。此点务必切记！ 接下来进入主题开始介绍AO之买卖讯号。 AO三买讯：SAUCER BUY SIGNAL（浅碟买讯），CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯），TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰买讯）。 AO三卖讯：SAUCER SELL SIGNAL（浅碟卖讯），CROSS SELL SIGNAL（穿越卖讯），TWIN PEAKS

22、SELL SIGNAL（双峰卖讯）。 1、SAUCER BUY SIGNAL（浅碟买讯）：说明：在SAUCER BUY 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(red )为最低，而右方之c(green)比b高，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER BUY。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。 2、CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯）：说明：当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生cross buy ，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为绿色。cross buy只需两根柱状图便

23、可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。 3、TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰买讯）：说明：当柱状图由左至右产生第二个低点b，而第二个低点b比第一个a来的高即产生TWIN PEAKS BUY 。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以下而c(signal bar)必定为绿色。TWIN PEAKS BUY为AO在零轴下唯一之买讯。而在TWIN PEAKS BUY发生前一定会先产生一个SAUCER SELL。 当AO为绿色时才会有买讯发生；同样的当AO为红色时才有卖讯之可能。另外还有一点很重要就是：当AO之买讯发生时，若

24、条形图之价位仍未触及进场之价位，而随后柱状图即变色(由绿变红)则先前产生之AO买讯则须取消。 以上为AO三买讯，若弄清楚后只要反过来想，就是AO三卖讯了！ 接下来介绍AO三卖讯 1.SAUCER SELL SIGNAL（浅碟卖讯）：说明：在SAUCER SELL 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(green )为最高，而右方之c(red)比b低，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER SELL。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。2、CROSS SELL SIGNAL（穿越卖讯）：说明：当柱状图由零轴上

25、翻转到零轴之下即产生cross sell，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为红色。cross sell只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最低点加一文件作为进场之价位。 3、TWIN PEAKS SELL SIGNAL（双峰卖讯）： 说明：当柱状图由左至右产生第二个高点b，而第二个高点b比第一个a来的低即产生TWIN PEAKS SELL。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以上而c(signal bar)必定为红色。TWIN PEAKS SELL为AO在零轴上唯一之卖讯。而在TWIN PEAKS SELL发生

26、前一定会先产生一个SAUCER BUY。 再将AO之买卖讯号整理如下： 另外介绍 Blue light special：（the term is borrowed form department stores that put on special sales for a short period of time for the people who happen to be in the store at that time. ）意旨在买卖讯号发生后，发生更好价位之交易机会。 如图所示： 混沌第四章ACThe Market Accelerator(AC) 上一章我们学到了动能指标AO的使用方

27、法，这一章我们要更进一步，学习加速度指标(AC)；如果说价格行进是物理学中的距离，那么AO便是速度，AC就是加速度了。 首先我们可以观察到一个自然界的现象，那就是一个行进中的物体要做反方向运动之前，原方向的动能必定先减少，渐趋至零之后，反方向的动能开始增加，物体才会往反方向运动，而进一步衡量动能何时增加或减少便可提前知道物体运动的方向；所以动能领先价格，而AC又领先动能，所以作者说，学会AO相当于可以看到明天的华尔街日报，那么学会AC就相当于提早看到后天的华尔街日报了。 AC定义：其为AO与其五天简单移动平均差值的再五天化简单移动平均。公式化如下： AC=SMA(AO-SMA(AO,5),5)

28、 首先先总结一些AC的基本观念：1.AC指针产生的买进讯号必为绿棒，卖出讯号必为红棒。2.讯号发生后，进场价位为该AC signal bar对应的price bar最高价上一文件买进或最低价下一文件卖出(可用stop buy单或stop sell单进场)。3.Blue light special跟上一章的AO一样，即讯号产生后，隔天的AC继续支持该讯号方向，且对应的price bar有更好的进场价位，则算是多赚的。4.买卖讯号产生后，若隔天的AC bar不支持该方向，则该讯号立即失效。AC的买进讯号有三： 1.零轴之上的买进。(2)2.零轴之下的买进。(3)3.穿越零轴的买进。(2)AC的卖出

29、讯号也有三种：1.零轴之上的卖出。(3)2.零轴之下的卖出。(2)3.穿越零轴的卖出。(2) 重点在于AC零轴之上利于做多，故买进讯号只要根绿棒便成立，零轴之下的做多便需根绿棒；做空则刚好相反，零轴之下利于做空，故卖出讯号只需根红棒，零轴之上的卖空则需要根红棒方能成立。 分别以图片说明如下： 此图中需另外注意的是，穿越零轴的那一根bar可以是第或第根颜色连续的bar，图中均为第2根(C bar)就穿越了零轴，但就算第3根才穿越零轴，买卖讯号是一样成立的。 心得：作者一直强调的是突破交易的概念，不论鳄鱼线或碎形都是如此，所以AC signal bar对应的price bar最高价上一档才是sto

30、p buy进场点，最低价下一文件才是stop sell进场点；另外，我们必须先熟悉NTD的各章节，才能到最后融会贯通于交易中的进场与何时加码。混沌第五章BL定义】 均衡线就是一条当没有新的信息流入市场时，市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。 【观念解说】如图一的示意图所示，小球远离均衡线的动作(掉落小山坡)，想当然尔的要比小球接近均衡线(爬上小山坡)要容易多了。 (图一)了解了这个简单的想法之后，我们可以将小球比喻作价格，因此当价格接近均衡线时，就会出现压力;反之，当价格远离均衡线时，相对较无阻力，因此我们会比较想快点进入市场。当做多时，若价格低于均衡线，则属于接近市场的行为; 反之则

31、属于远离市场。当做空时，若价格高于均衡线，则属于接近市场的行为; 反之则属于远离市场。事实上，在原著当中，Bill Williams解释了均衡线在整个混沌操作法中，就是实际取用了蓝色的鳄鱼线2。 【实际应用】以下我就来介绍如何使用均衡线交易讯号:A 先找出基准K棒 A-1 总是从右(目前最新的这根K棒)到左寻找。A-2-1 当要寻找买点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的最高价。A-2-2 找出最新拥有最低最高价的K棒当做基准棒。(如图二所示)(图二)A-3-1 当要寻找卖点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的最低价。A-3-2 找出最新拥有最高最低价的K棒当做基准棒。(如图三所示)(图三)B定出买卖点 B-1-1 找买点时，自基准K棒向左找一跟根最近的K棒，它的最高价必须比基准K棒的最高