1、计量经济学实验报告记录模板加实例计量经济学实验报告记录模板加实例 作者: 日期: 计量经济学实验报告实验项目名称: 进出口关税实证分析 指 导 教 师: 姓 名: 学 号: 年 级 专 业: 【实验目的】1. 熟悉了解计量经济学建模理论与方法,掌握计量经济分析的步骤;2. 熟悉Eviews8的操作过程,掌握Eviews8操作方法,学会分析数据;3. 在实验中培养认识问题、分析问题和解决问题的能力。通过计量经济学的方法定量的研究经济问题,加深对经济理论和计量建模思想的认识;【实验要求】1要求我们了解和熟悉计量经济学的基本知识,为具体操作做好知识准备。2要求我们熟悉什么是计量经济,如何利用计量分析
2、,他们各自的分类又有什么,为具体操作做好知识准备。3要求我们利用计量经济学软件,按实际操作规范和流程进行操作处理,培养自己的动手操作能力,培养自己Eviews8熟悉程度。4要求我们正确运用软件,明白软件中给出的数据所代表的意义。能够了解理论、数据与实际之间的相关性。【实验原理】1 Eviews8软件使用方法;2 单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。【实验内容】1 创建工作文件,输入数据;2 利用Eviews检验时间序列数据的平稳性(样本相关图和ADF检验);3 协整检验(约翰森检验);4 构建VECM模型;5 进行格兰杰因果关系分析;6 进行脉冲反
3、应和方差分解。 【实验步骤】一、 实验数据:表1 进出口额关税数据表年份进出口X (亿美元)关税Y(亿元)年份进出口X (亿美元)关税Y(亿元)年份进出口X (亿美元)关税Y(亿元)195011.33.6197045.9719901154.4159195119.66.9197148.4519911357187.3195219.44.8197263519921655.3212.8195323.75.11973109.8919931957256.5195424.44.11974145.71419942366.2272.7195531.44.71975147.51519952808.6291.819
4、5632.15.41976134.31519962898.8301.81957315.8197714826.219973251.6319.5195838.76.41978206.428.819983239.5313195943.871979293.32619993606.3562.2196038.161980381.433.520004742.9750.5196129.46.21981440.35420015096.5840.5196226.64.81982416.147.520026207.7704.3196329.24.21983436.253.920038509.9923.1196434
5、.74.41984535.5103.1200411545.51043.8196542.55.71985696205.22005142191066.2196646.26.51986738.5151.62006176041141.8196741.63.91987826.5142.4200721737.31432.6196840.56.319881027.9155200825632.61770196940.36.419891116.8181.5二、实验步骤:1. 数据的平稳性检验(样本相关图和ADF方法)点选X与Y二序列,按鼠标右键Open / as Group,在弹出的对话框中,选择View/Co
6、rrelogram,即可得出样本相关图。然后选择Quick/Series statistics/Unit Root tes,输入序列名称,然后 于 Test type 选择 Augmented Dickey-Fuller,Test for unit root in 选择Level,Include in test equation 选择Intercept,即可得出ADF检验结果。对于序列X检验结果如下图所示: 左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形,由Q统计量的伴随概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此,海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。对于Y的检验结果如下图所
7、示:左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形,由Q统计量的伴随概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。因此,海关货物进出口序列是非平稳的。从右图亦可得出相同的结论。为了让序列平稳,对原始数据取对数后再进行差分,在Eviews命令框输入:genr xt=log(x)和genr yt=log(y)分别得到序列XT和YT,检验结果如下图: 从上图中可以看出,对于处理后的数据是平稳的,即lnXt 和 lnYt都是一阶单整序列。2. 协整检验(约翰森检验方法)在出现的group之窗口点选View / Graph会出现Graph Options对话框,在Graph type之General选Basic
8、 graph,在Specific选Line & Symbol / Single graph按确定从上图可以看出,lnXt 和 lnYt具有共同的变化趋势。下面进行约翰森检验:(1)在group之窗口点选View / Cointegration Test ,会出现Cointegration Test Specification对话框,在Deterministic trend assumption of test选择Summarize all 5 sets of assumptions,按确定后会出现Johansen Cointegration Test Summary,可依此结果选择的设定。因此
9、,可以选择有截距没有趋势,滞后期为1的设定,继续进行检验。(2)再按一次View / Cointegration Test,并依前一步骤选择协整检定的设定由Johansen协整检定,不论在Trace test与Max-eigenvalue test其p-value值均远小于0.05的临界值,因此lnXt 和 lnYt之间存在协整关系。3.估计VAR模型从上表可知,我们估计的VAR模型是:lnYt = 0.70 lnYt-1+0.25 lnXt-1-0.09 lnYt-2+0.14 lnXt-2-0.63lnXt = -0.15 lnYt-1+1.44 lnXt-1+0.13 lnYt-2-0.
10、40lnXt-2-0.03该模型的稳定性检验如下: 通过上图可知,我们所建立的VAR模型是稳定地。4. 格兰杰因果关系检验 对lnYt和lnXt一阶差分序列进行格兰杰检验,判断变量变化的先后时序,结果如下:通过上图可以看出,在2阶滞后的情况下, lnXt 是lnYt的格兰杰原因,但是lnYt不是lnXt的格兰杰原因。即是说,进出口的多少能够解释关税的多少。5.估计VECM因为lnYt和lnXt序列之间存在协整关系,为进一步研究它们之间的短期关系,建立误差修正模型。(1)确定滞后期。先执行一次Quick / Estimate VAR,然后在模型估计窗口点选View / Lag Structure
11、 / Lag Length Criteria。从图中可以看出,滞后期取3比较合意。(2)重新执行Proc / Make Vector Autoregression,在Basics下选择Vector Error Correction,在Lag Intervals for D(Endogenous) 选3。由上图我们可以看出,回归方程为:D(lnYt) = - 0.41*( lnYt-1- 1.02*lnXt-1 + 2.16 ) + 0.10*D(lnYt-1) - 0.12*D(lnYt-2) - 0.03*D(lnYt-3) - 0.01*D(lnXt-1) - 0.36*D(lnXt-2)
12、 - 0.10*D(lnXt-3) + 0.17D(lnXt) = - 0.13*( lnYt-1 - 1.02* lnXt-1 + 2.16 ) - 0.05*D(lnYt-1) + 0.01*D(lnYt-2) + 0.08*D(lnYt-3) + 0.57*D(lnXt-1) - 0.37*D(lnXt-2) - 0.23*D(lnXt-3) + 0.13VECM模型的拟合度较低,因此模型并不精确,可能是由于短期影响因素众多,而此模型只考虑了lnYt和lnXt之间的关系。6.脉冲反应和方差分解【实验总结】1. 熟悉了EViews8.0软件的运行环境;2. 利用所给的数据建立所需的文件、参数等;3. 运用数据进行经济意义分析,了解计量实验在现实中的运用;4. 学会了如何建立文件、如何使用软件,如何进行建模分析;5. 分析得出,在长期,进出口额和关税之间存在稳定的均衡关系,由于误差修正模型拟合度较低,说明它们在短期关系并不稳定。 最后,从计量经济学的实验中,我学会了如何将课本中的公式运用在软件中,知道了软件中每一部分数据所代表的意义,总之就是从认识到实践,再从实践到认识,深刻了书中要点,学习收获颇多。
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