混沌交易法.docx

1、混沌交易法混沌交易法前言：许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。在市场没有趋势的时候大部分交易者都有吃尽苦头的经验。许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。一、鳄鱼线(Alligator)1、作用：鳄鱼线扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利，并且将这个获利持续

2、到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。2、结构：a、蓝线，是鳄鱼的颚。蓝线是取13根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar所构成。b、红线，是鳄鱼的牙齿。红色线是取8根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。c、绿线，是鳄鱼的上唇。绿色线是取5-bar 平滑移动平均数，然后将算出来的结果往未来的方向移动3根bar所构成。3、交易策略：1）、直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形（Fractal）被突破前，不要进行交易。2）、嘴巴向上我们只做多，而嘴巴向下我们只做空。如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面，表示我们正处于某种程度的冲击波中。如果目前的

3、价格正环绕着鳄嘴，那我们正处于某种程度的修正波中。二、碎形(Fractal)：交易的起始1、碎形的用法：当碎形形成时，它总是碎形结构不会任意变动的，但不是每一个碎形都会变成交易中的主角，碎形是交易进场的起始讯号，碎形要成为起始讯号主角，必须具备下列要件：1）、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿（高于红线）；有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿（低于红线）。2）、当有效的向上碎形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除了停损（Stop order）我们不做卖单进场的交易；当有效的向下碎形被跌破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，除了停损（Stop order

4、）我们不做买单进场的交易。3）、有时碎形形成时为无效碎形，但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低（走高）时无效碎形会变成有效碎形讯号。2、注意事项：1）、碎形可用于波浪计数：市场走势常隐藏着艾略特波浪的结构，而波浪理论的内在结构就是碎形，分辨碎形结构对于波浪交易使用者有很大的帮助。向上与向下碎形之间就是一个波。2）、观察碎形永远是找离“现在”最近距离的碎形，最近碎形以前的碎形无参考价值。碎形是混沌交易法的第一个进场讯号。一个下跌的走势是否已转成上涨趋势，我们就是观察最近的向上碎形是否被价格所突破，当然这个被观察的向上碎形的最高点必须要高于鳄鱼牙齿（也就是必须有效）。三、动能指针AO1、AO定义：AO测

5、量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。它是以5个价格之条形图之中点价(最高+最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高+最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。在软件使用上，AO的柱状图如果比前一根高，则标记为绿色；反之若比前一根来的低，则标记为红色。在鳄鱼嘴巴外还没有产生碎形之买卖讯号之前，我们不采取任何AO之买卖讯号。此点务必切记！ 2、AO之买卖讯号AO三买讯：a、SAUCER BUY SIGNAL（浅碟买讯），b、CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯），c、TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰

6、买讯）。AO三卖讯：a、SAUCER SELL SIGNAL（浅碟卖讯），b、CROSS SELL SIGNAL（穿越卖讯），c、TWIN PEAKS SELL SIGNAL（双峰卖讯）。这里只介绍AO三买讯，AO三卖讯只要与AO三买讯反过来理解就可以了。1）、SAUCER BUY SIGNAL（浅碟买讯）：说明：在SAUCER BUY 中，至少需要三根柱状图，而中间之b(red )为最低，而右方之c(green)比b高，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCER BUY。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。

7、2）、CROSS BUY SIGNAL（穿越买讯）：说明：当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生cross buy ，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signal bar)一定是为绿色。cross buy只需两根柱状图便可形成，而当b(signal bar)产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。3）、TWIN PEAKS BUY SIGNAL（双峰买讯）：说明：当柱状图由左至右产生第二个低点b，而第二个低点b比第一个a来的高即产生TWIN PEAKS BUY 。须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以下而c(signal bar)必定为绿色。TWIN PEAKS BU

8、Y为AO在零轴下唯一之买讯。而在TWIN PEAKS BUY发生前一定会先产生一个SAUCER SELL。当AO为绿色时才会有买讯发生；同样的当AO为红色时才有卖讯之可能。另外还有一点很重要就是：当AO之买讯发生时，若条形图之价位仍未触及进场之价位，而随后柱状图即变色(由绿变红)则先前产生之AO买讯则须取消。最后将AO之买卖讯号整理如下：四、加速度指针(AC)；如果说价格行进是物理学中的距离，那么AO便是速度，AC就是加速度了。动能领先价格，而AC又领先动能。1、AC定义：其为AO与其五天简单移动平均差值的再五天化简单移动平均。公式化如下：AC=SMA(AO-SMA(AO,5),5) 2、AC

9、的基本观念：1）.AC指针产生的买进讯号必为绿棒，卖出讯号必为红棒。2）.讯号发生后，进场价位为该AC signal bar对应的price bar最高价上一档买进或最低价下一档卖出(可用stop buy单或stop sell单进场)。3）.Blue light special跟上一章的AO一样，即讯号产生后，隔天的AC继续支持该讯号方向，且对应的price bar有更好的进场价位，则算是多赚的。4）.买卖讯号产生后，若隔天的AC bar不支持该方向，则该讯号立即失效。3、AC的买卖讯号：AC的买进讯号有三种：1）.零轴之上的买进。2）.零轴之下的买进。3）.穿越零轴的买进。AC的卖出讯号也有

10、三种：1）.零轴之上的卖出。2）.零轴之下的卖出。3）.穿越零轴的卖出。重点在于AC零轴之上利于做多，故买进讯号只要根绿棒便成立，零轴之下的做多便需根绿棒；做空则刚好相反，零轴之下利于做空，故卖出讯号只需根红棒，零轴之上的卖空则需要根红棒方能成立。五、均衡线1、均衡线定义：均衡线就是一条当没有新的信息流入市场时，市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。均衡线在整个混沌操作法中，就是实际取用了蓝色的鳄鱼线。2、实际应用：1)、先找出基准K棒A-1 总是从右(目前最新的这根K棒)到左寻找。A-2 当要寻找买点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的最高价。找出最新拥有最低最高价的K棒当做基准棒。A-

11、3 当要寻找卖点的基准K棒时，只将注意力放在K棒的最低价。找出最新拥有最高最低价的K棒当做基准棒。2）、定出买卖点B-1-1 找买点时，自基准K棒向左找一根最近的K棒，它的最高价必须比基准K棒的最高价还高。我们称这根K棒叫B1棒。若B1棒的最高价在均衡线之上，则B1棒的最高价即为买点。(也就是突破此价位，进场做多，或空单平仓。)B-1-2 若B1棒的最高价在均衡线之下，则要自B1棒左方再找一根最高价比B1棒的最高价还高的K棒，我们称这根K棒叫B2棒。则B2棒的最高价即为买点（此时B2棒的最高价有没有在均衡线上方都不要紧）。(也就是突破此价位，进场做多，或空单平仓。)B-2-1 找卖点时，自基准

12、K棒向左找一根最近的K棒，它的最低价必须比基准K棒的最低价还低。我们称这根K棒叫S1棒。若S1棒的最低价在均衡线之下，则S1棒的最低价即为卖点。(也就是突破此价位，进场做空，或多单平仓。)B-2-2 若S1棒的最低价在均衡线之上，则要自S1棒左方再找一根最低价比S1棒的最低价还低的K棒，我们称这根K棒叫S2棒。则S2棒的最低价即为卖点（此时S2棒的最低价有没有在均衡线下方都不要紧）。(也就是突破此价位，进场做空，或多单平仓。)3）、买卖讯号过滤器C-1-1 当价格向上突破买点，但此时价位低于鳄鱼线的嘴时，也就是低于蓝色鳄鱼线(鳄鱼下颚)时，则不进场。C-1-2 当价格向下突破卖点，但此时价位高

13、于鳄鱼线的嘴时，也就是高于绿色鳄鱼线(鳄鱼上唇)时，则不进场。C-2-1 若当下最新的K棒处于红色区域时（红色区域的概念见“区域交易”），则要加倍在B-1-1和 B-1-2中寻找新最高价K棒(B1棒和B2棒)的数目。以得到较可靠的买点。C-2-2 若当下最新的K棒处于绿色区域时（绿色区域的概念见“区域交易”），则要加倍在B-2-1和B-2-2中寻找新最低价K棒(S1棒和S2棒)的数目。以得到较可靠的卖点。仅使用一个均衡线就可以和其它混沌操作法的元素(鳄鱼线、AO、AC)构成一个交易系统。六、区域交易(TRADING IN THE ZONE)（一）、简介：1、定义：区域交易是结合AO、AC并将结

14、果表示在相对的价格条形图中，藉此找出当市场中所有条件都配合时，将投入有限的资源并期望投资报酬率(ROE)极大化，作者认为这是真正的交易者与一般人(wanna-bes)之间的区隔。区域标示法如下：1）. 当AO与AC同时为绿色，亦即两者皆向上并较前一条形图为高，我们将相对之价格条标示为绿色，称此区为绿色区域(Green Zone)，此时市场乐观。2）. 当AO与AC同时为红色，亦即两者皆向下并较前一条形图为低，我们将相对之价格条标示为红色，称此区为红色区域(Red Zone)，此时市场看跌。3）. 当AO、AC一绿一红，两者方向不同时，我们将相对之价格条标示为灰色，称此区为灰色区域(Gray Zone)，这指出市场正处于转换的状态。